有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(1)【投資状況】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	733,957,022	99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,638	0.00
合計(純資産総額)		733,966,660	100.00

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	372,366,116	99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,481	0.00
合計(純資産総額)		372,369,597	100.00

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	233,554,249	99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,579	0.00
合計(純資産総額)		233,556,828	100.00

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	468,008,195	99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,736	0.00
合計(純資産総額)		468,015,931	100.00

 
 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株TOPIXマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	37,613,259,970	95.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,843,500,269	4.67
合計(純資産総額)		39,456,760,239	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,917,485,000	4.85

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,857,373,640	47.37
	カナダ	200,392,156	1.95
	ドイツ	732,696,570	7.14
	イタリア	893,502,400	8.71
	フランス	991,752,065	9.67
	オーストラリア	165,859,604	1.61
	イギリス	592,249,129	5.77
	シンガポール	45,808,997	0.44
	マレーシア	53,116,489	0.51
	オランダ	174,385,120	1.70
	スペイン	584,562,592	5.70
	ベルギー	233,044,559	2.27
	スウェーデン	27,908,509	0.27
	ノルウェー	24,266,771	0.23
	オーストリア	133,490,539	1.30
	フィンランド	55,748,378	0.54
	デンマーク	43,486,701	0.42
	メキシコ	71,153,710	0.69
	アイルランド	84,366,221	0.82
	イスラエル	45,216,281	0.44
	ポーランド	44,328,205	0.43
	中華人民共和国	88,875,585	0.86
	小計	10,143,584,221	98.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		108,791,553	1.06
合計(純資産総額)		10,252,375,774	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	44,970,311,068	69.15
	カナダ	2,378,092,405	3.65
	ドイツ	1,729,406,844	2.65
	イタリア	348,192,165	0.53
	フランス	2,082,963,891	3.20
	オーストラリア	1,212,862,741	1.86
	イギリス	2,885,068,395	4.43
	スイス	2,145,872,790	3.30
	バミューダ	152,396,682	0.23
	香港	447,139,962	0.68
	シンガポール	216,305,523	0.33
	ニュージーランド	72,773,993	0.11
	オランダ	1,207,414,876	1.85
	スペイン	472,804,743	0.72
	ベルギー	166,144,653	0.25
	スウェーデン	686,537,752	1.05
	ノルウェー	143,525,412	0.22
	オーストリア	46,323,515	0.07
	ルクセンブルク	57,015,182	0.08
	フィンランド	244,056,076	0.37
	デンマーク	495,078,315	0.76
	アイルランド	1,128,720,532	1.73
	イスラエル	97,467,086	0.14
	ポルトガル	50,919,801	0.07
	ケイマン	69,174,127	0.10
	キュラソー	73,020,288	0.11
	ジャージー	203,598,756	0.31
	小計	63,783,187,573	98.08
投資証券	アメリカ	1,302,636,588	2.00
	カナダ	11,503,430	0.01
	フランス	54,589,426	0.08
	オーストラリア	71,647,322	0.11
	イギリス	49,308,799	0.07
	香港	18,585,069	0.02
	シンガポール	15,693,145	0.02
	小計	1,523,963,779	2.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△281,430,208	△0.43
合計(純資産総額)		65,025,721,144	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	995,708,961	1.53
	買建	ドイツ	201,772,331	0.31
	買建	イギリス	137,586,307	0.21

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,296,239,120	88.06
地方債証券	日本	1,146,385,200	5.23
特殊債券	日本	302,475,000	1.38
社債券	日本	1,188,506,783	5.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△21,437,520	△0.09
合計(純資産総額)		21,912,168,583	100.00