有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド- フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	600,568.0613	11,745,862,097
投資信託受益証券小計		600,568.0613	11,745,862,097
投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	2.4806	249,418
投資証券小計		2.4806	249,418
合計		600,570.5419	11,746,111,515

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
<参考情報> 
ファンドは、スイス籍の外国投資信託である「ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド」のクラスI dy JPY受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資信託および外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
 

「ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド」の状況

 
当投資信託は、スイスの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2021年3月31日付で、スイスにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による中間財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「損益計算書」および「資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY受益証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
 

ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド

 

純資産計算書
	2021年3月31日 (単位:米ドル)	2020年9月30日 (単位:米ドル)
銀行預入:
- 預金	743,940.90	403,998.79
貴金属	2,476,329,225.21	2,490,405,355.05
金融派生商品
- 為替予約取引	-1,515,563.19	15,188.40
その他の資産	-216,367.79	2,168,345.90
総資産	2,475,341,235.13	2,492,992,888.14
控除:
- 銀行借越	0.00	27,884.96
- その他の負債	523,063.09	503,480.94
純資産	2,474,818,172.04	2,492,461,522.24

 

損益計算書
	自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 (単位:米ドル)	自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 (単位:米ドル)
受取利息	0.00	3,385.34
受益証券発行に係る受取当期収益	-311,418.63	-1,536,821.15
収益合計	-311,418.63	-1,533,435.81
費用:
マイナス金利(ロング・ポジション)	11.78	485.44
支払利息(ショート・ポジション)	3,817.58	9,995.06
監査報酬	5,791.96	17,512.45
支払法定報酬
- 管理報酬
- I dy 受益証券	1,074,392.49	1,420,648.08
- HI dy 受益証券	52,617.03	14,087.41
- J dy 受益証券	160,121.66	152,761.09
- P dy 受益証券	532,600.23	892,518.23
- R dy 受益証券	386,286.09	617,846.92
管理事務報酬	278,419.21	373,540.30
保管受託銀行報酬	660,969.87	924,459.01
その他の費用	218.67	43,623.98
受益証券買戻しに係る支払当期利益	-281,542.19	-785,768.73
費用合計	2,873,704.38	3,681,709.24
純損益	-3,185,123.01	-5,215,145.05
実現損益	-11,090,709.64	34,071,635.02
実現損益合計	-14,275,832.65	28,856,489.97
未実現利益(変動)	-277,629,142.63	413,842,952.25
損益合計	-291,904,975.28	442,699,442.22

 

資産明細表
項目	2020年 9月30日 現在合計	購入	売却	2021年 3月31日 現在合計	通貨	時価 (単位:米ドル)	総資産に 対する 比率(%)
銀行預入
- 預金
CHF					CHF	5,621.68	0.00
EUR					EUR	17,171.76	0.00
JPY					JPY	8,595.05	0.00
USD					USD	712,552.41	0.03
預金合計						743,940.90	0.03
銀行預金合計						743,940.90	0.03
貴金属
その他譲渡可能資産
GR. GOLD (LINGOT 1 KG 999.9)	1,154,885	6,147,395	6,655,345	646,935	USD	35,172,914.80	1.42
GR. OR (BARRE 12.5KG 995 OU MIEUX)	39,896,719	5,003,461	0	44,900,180	USD	2,441,156,310.41	98.62
						2,476,329,225.21	100.04
貴金属合計						2,476,329,225.21	100.04

 

「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況

 
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2020年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPYクラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
 

ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY

 

純資産計算書 2020年9月30日現在 (単位:円)
資産
投資有価証券取得原価	36,378,235,865.00
投資に係る未実現純利益/損失	7,383,569.00
投資有価証券時価評価額	36,385,619,434.00
現金預金	1,925,523,864.00
預金	1,848,000,000.00
未収利息、純額	54,344,178.00
	40,213,487,476.00
負債
未払管理報酬および投資顧問報酬	2,195,846.00
未払年次税	1,031,866.00
為替予約取引に係る未実現純損失	28,789,931.00
その他の未払報酬	4,370,530.00
	36,388,173.00
2020年9月30日現在純資産合計	40,177,099,303.00
2019年9月30日現在純資産合計	31,802,760,257.00
2018年9月30日現在純資産合計	18,441,798,422.00

 

運用計算書および純資産変動計算書 2020年9月30日に終了した期間 (単位:円)
期首現在純資産額	31,802,760,257.00
収益
債券利息、純額	146,589,171.00
預金利息	47,318.00
	146,636,489.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬	23,378,105.00
保管報酬、銀行手数料および利息	11,764,735.00
専門家報酬、監査費用およびその他の費用	8,108,362.00
サービス報酬	10,984,785.00
年次税	3,730,989.00
取引費用	899,584.00
	58,866,560.00
投資純利益/損失	87,769,929.00
実現純利益/損失
- 投資有価証券売却	67,797,347.00
- 為替取引	75,709,565.99
- 為替予約取引	-375,126,999.00
- 先渡取引	885,000.01
実現純利益/損失	-142,965,157.00
以下に係る未実現純評価利益/損失の変動:
- 投資有価証券	373,311,644.00
- 為替予約取引	-293,153,851.00
運用による純資産の増加/減少	-62,807,364.00
投資証券発行手取額	42,521,189,534.00
投資証券買戻費用	-34,083,872,366.00
支払分配金	-170,758.00
期末現在純資産額	40,177,099,303.00

 

投資有価証券およびその他の純資産明細表 2020年9月30日現在 (単位:円)
銘柄	通貨	額面	時価	純資産に 対する 比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
英領バージン諸島
2.00% SINOPEC GROUP OVER DE 16/21 -SR-S	USD	2,430,000.00	259,630,034.00	0.65
			259,630,034.00	0.65
カナダ
0.289% ROYAL BANK OF CANADA 15/20 -SR-	JPY	700,000,000.00	700,070,000.00	1.74
0.45% C.I.B.C. 18/21 -SR-	SEK	10,000,000.00	118,088,505.00	0.29
2.50% TORONTO-DOMINION BANK 15/20 -SR-	USD	3,333,000.00	353,920,159.00	0.88
			1,172,078,664.00	2.91
フランス
0.437% BPCE 15/20 S.11 -SR-	JPY	300,000,000.00	300,210,000.00	0.75
0.494% BFCM 15/20 -SR-	JPY	800,000,000.00	800,036,000.00	1.99
3.55% BPCE 10/20 -SR-	EUR	231,000.00	28,661,853.00	0.07
3.75% BNP PARIBAS 10/20 '13805' -SR-S	EUR	1,750,000.00	218,359,939.00	0.54
3.80% BPCE 10/20 -SR-	EUR	649,000.00	81,174,677.00	0.20
4.50% CITY OF PARIS 07/20 -SR-	EUR	500,000.00	62,511,386.00	0.16
			1,490,953,855.00	3.71
日本
0.001% CENTRAL NIPPON 20/20 -SR-	EUR	4,000,000.00	496,044,911.00	1.23
			496,044,911.00	1.23
ルクセンブルグ
0.00% NOVARTIS FINANCE 17/21 -SR-S	EUR	2,000,000.00	248,287,684.00	0.62
0.75% BANK OF CHINA LUXEMBOURG 16/21 - SR-	EUR	1,500,000.00	186,912,881.00	0.47
			435,200,565.00	1.09
オランダ
1.75% BMW FINANCE NV 15/20 -SR-S	SEK	6,000,000.00	70,716,456.00	0.18
2.125% TENNET HOLDING 13/20 '6' -SR-	EUR	5,000,000.00	621,233,128.00	1.55
4.25% RABOBANK 14/20 S2878A -SR-S	AUD	2,336,000.00	176,741,045.00	0.44
			868,690,629.00	2.17
韓国
0.36% SHINHAN BANK 17/20 S7 -SR-	JPY	400,000,000.00	400,020,000.00	1.00
0.50% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 11/21 - SR-	JPY	240,000,000.00	240,244,416.00	0.60
			640,264,416.00	1.60
国際機関
0.50% AFRICAN DEVELOPMENT BANK 10/20 - SR-	AUD	5,800,000.00	436,256,393.00	1.09
			436,256,393.00	1.09
イギリス
3.497% BP CAPITAL MARKETS 13/20 -SR-	CAD	9,675,000.00	764,773,845.00	1.90
			764,773,845.00	1.90
アメリカ合衆国
1.875% PHILIP MORRIS 14/21 -SR-	EUR	3,700,000.00	462,672,290.00	1.15
			462,672,290.00	1.15
合計Ⅰ.			7,026,565,602.00	17.50
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
債券
フィンランド
0.325% OP CORPORATE BANK 15/20 -SR-	JPY	700,000,000.00	700,252,000.00	1.74
			700,252,000.00	1.74
韓国
0.23% KOREA DEVELOPMENT BANK 18/21 S48 - SR-	JPY	100,000,000.00	100,047,000.00	0.25
			100,047,000.00	0.25
スイス
0.00% CITY OF BERN 20/20 -SR-	CHF	3,000,000.00	344,193,039.00	0.86
0.00% CITY OF GENEVA 20/21 -SR-	CHF	4,000,000.00	459,520,361.00	1.14
0.00% CITY OF LAUSANNE 20/20 -SR-	CHF	8,000,000.00	917,655,450.00	2.28
			1,721,368,850.00	4.28
合計Ⅱ.			2,521,667,850.00	6.27
Ⅲ.短期金融商品
短期金融商品
ベルギー
C.PAP. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 04/02/21	EUR	3,300,000.00	409,729,709.00	1.02
C.PAP. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 29/01/21	EUR	2,000,000.00	248,303,653.00	0.62
			658,033,362.00	1.64
フランス
C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 21/10/20	EUR	3,000,000.00	372,042,870.00	0.93
C.PAP. STIF FRANCE 18/11/20	EUR	3,000,000.00	372,117,261.00	0.93
			744,160,131.00	1.86
ドイツ
C.PAP. DEUTSCHE WOHNEN 18/11/20	EUR	2,000,000.00	248,075,893.00	0.62
C.PAP. DEUTSCHE WOHNEN 25/11/20	EUR	5,000,000.00	620,229,345.00	1.54
			868,305,238.00	2.16
香港
CD CHINA DEVELOPMENT BANK (HK) 13/11/20	USD	3,500,000.00	369,767,098.00	0.92
			369,767,098.00	0.92
日本
C.PAP. CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 26/02/21	EUR	5,000,000.00	620,598,883.00	1.54
TBI JAPAN 02/11/20 S926 -SR-	JPY	1,100,000,000.00	1,100,110,000.00	2.74
TBI JAPAN 05/10/20 S919 -SR-	JPY	1,450,000,000.00	1,450,014,500.00	3.61
TBI JAPAN 10/03/21 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,350,000.00	1.25
TBI JAPAN 10/11/20 -SR-	JPY	700,000,000.00	700,091,000.00	1.74
TBI JAPAN 11/09/20 S928 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,130,000.00	2.49
TBI JAPAN 12/10/20 S921 -SR-	JPY	2,000,000,000.00	2,000,080,000.00	4.97
TBI JAPAN 14/12/20 -SR-	JPY	2,200,000,000.00	2,200,682,000.00	5.47
TBI JAPAN 19/10/20 -SR-	JPY	1,500,000,000.00	1,500,090,000.00	3.73
TBI JAPAN 20/10/20 -SR-	JPY	425,000,000.00	425,025,500.00	1.06
TBI JAPAN 24/11/20 S931 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,180,000.00	2.49
TBI JAPAN 25/02/21 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,640,000.00	2.49
TBI JAPAN 26/10/20 S925 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,080,000.00	2.49
TBI JAPAN S938 21/12/20 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,310,000.00	2.49
			15,498,381,883.00	38.56
ルクセンブルグ
CD ICBC (LU) 11/01/21	EUR	3,500,000.00	434,361,373.00	1.08
CD ICBC (LU) 23/10/20	EUR	4,000,000.00	496,041,241.00	1.23
			930,402,614.00	2.31
オランダ
C.PAP. HITACHI INTERNATIONAL 18/12/20	EUR	4,500,000.00	558,361,460.00	1.39
C.PAP. HITACHI INTERNATIONAL 30/09/20	EUR	5,000,000.00	619,925,210.00	1.54
C.PAP. LINDE FINANCE 08/12/20	EUR	2,000,000.00	248,153,904.00	0.62
			1,426,440,574.00	3.55
シンガポール
CD KOREA DEVELOPMENT BANK (SG) 16/07/21	USD	2,200,000.00	232,525,923.00	0.58
			232,525,923.00	0.58
韓国
C.PAP. WOORI BANK (UK) 31/03/21	EUR	4,000,000.00	496,785,399.00	1.24
			496,785,399.00	1.24
アラブ首長国連邦
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 07/12/20	USD	3,000,000.00	316,913,993.00	0.79
			316,913,993.00	0.79
イギリス
C.PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 20/11/20	USD	5,000,000.00	528,257,736.00	1.31
CD AGRICULTURAL BANK CHINA (UK) 0960621	EUR	1,000,000.00	124,139,379.00	0.31
CD EMIRATES NBD LONDON 05/10/20	EUR	3,000,000.00	371,968,256.00	0.93
CD EMIRATES NBD LONDON 25/03/21	EUR	5,000,000.00	620,935,998.00	1.55
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 15/12/20	JPY	500,000,000.00	500,052,100.00	1.24
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 23/12/20	JPY	300,000,000.00	300,034,410.00	0.75
CD MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING (UK) 30/11/20	JPY	200,000,000.00	200,016,740.00	0.50
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 14/10/20	EUR	4,000,000.00	496,027,057.00	1.23
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 20/10/20	EUR	4,000,000.00	496,070,650.00	1.23
CD SHINHAN BANK (UK) 23/12/20	EUR	3,000,000.00	372,319,605.00	0.93
			4,009,821,931.00	9.98
アメリカ合衆国
C.PAP. HONEYWELL INTERNATIONAL 13/10/20	EUR	5,000,000.00	619,963,707.00	1.54
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 14/01/20	USD	2,300,000.00	243,100,339.00	0.61
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 16/10/20	USD	4,000,000.00	422,783,790.00	1.05
			1,285,847,836.00	3.20
合計Ⅲ.			26,837,385,982.00	66.79
投資有価証券合計			36,385,619,434.00	90.56
現金預金			1,925,523,864.00	4.79
預金			1,848,000,000.00	4.60
その他の純資産			17,956,005.00	0.05
純資産合計			40,177,099,303.00	100.00