有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/16-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド- フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY	1,400,693.7815	36,813,888,388
投資信託受益証券小計		1,400,693.7815	36,813,888,388
投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	235.4073	23,591,135
投資証券小計		235.4073	23,591,135
合計		1,400,929.1888	36,837,479,523

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

<参考情報>
ファンドは、スイス籍の外国投資信託である「ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド」のクラスI dy JPY受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資信託および外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。

「ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド」の状況

当投資信託は、スイスの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2023年3月31日付で、スイスにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による中間財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書(時価)」、「損益計算書」および「資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールドクラスI dy JPY受益証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。

ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド

純資産計算書(時価)
	2023年3月31日	2022年9月30日
	(単位:米ドル)	(単位:米ドル)
銀行預入:
- 預金	3,050,455.29	1,222,077.25
貴金属	2,821,080,088.44	2,271,014,146.25
金融派生商品
- 為替予約取引	-3,184,824.95	-598,628.05
その他の資産	-253,623.80	1,155,746.57
総資産	2,820,692,094.98	2,272,793,342.02
控除:
- 当座借越	26.28	24,508.05
- その他の負債	558,207.94	451,298.63
純資産	2,820,133,860.76	2,272,317,535.34

損益計算書
	自 2022年10月1日	自 2021年10月1日
	至 2023年3月31日	至 2022年9月30日
	(単位:米ドル)	(単位:米ドル)
受取利息	16,960.25	3,403.50
受益証券発行に係る受取当期利益	-266,828.38	-601,590.08
収益合計	-249,868.13	-598,186.58
費用:
マイナス金利(ロング・ポジション)	267.11	13.95
支払利息(ショート・ポジション)	71,319.77	3,864.91
監査報酬	5,546.13	16,087.47
支払法定報酬
- 管理報酬
- I dy 受益証券	1,067,150.08	2,183,395.25
- HI dy 受益証券	59,534.80	76,324.42
- J dy 受益証券	150,379.90	307,286.98
- P dy 受益証券	455,583.90	977,282.59
- R dy 受益証券	306,713.76	663,501.22
管理事務報酬	271,786.36	550,874.96
保管受託銀行報酬	629,657.81	1,313,175.57
その他の費用	202.59	161,699.56
受益証券買戻しに係る支払当期利益	-158,314.83	-915,715.24
費用合計	2,859,827.38	5,337,791.64
純損益	-3,109,695.51	-5,935,978.22
純売却損益	14,042,636.96	26,153,292.40
実現損益	10,932,941.45	20,217,314.18
未実現純損益(変動)	412,085,688.36	-116,211,356.94
損益合計	423,018,629.81	-95,994,042.76

資産明細表
項目	2022年 9月30日現在合計	購入	売却	2023年 3月31日現在合計	通貨	時価 (単位:米ドル)	総資産に対する比率(%)
銀行預入
- 預金
CHF					CHF	97,608.40	0.00
EUR					EUR	160,292.44	0.01
JPY					JPY	62,654.03	0.00
USD					USD	2,729,900.42	0.10
預金合計						3,050,455.29	0.11
銀行預金合計						3,050,455.29	0.11
当座借越
CHF					CHF	-26.27	0.00
USD					USD	-0.01	0.00
当座借越合計						-26.28	0.00
貴金属
その他譲渡可能資産
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9)	1,355,864	4,044,600	3,501,654	1,898,810	USD	120,857,041.26	4.28
GR. GOLD (BAR 12.5KG 995 OR BEST)	40,897,126	2,022,816	496,176	42,423,766	USD	2,700,223,047.18	95.73
						2,821,080,088.44	100.01
貴金属合計						2,821,080,088.44	100.01

「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況

当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2023年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。

ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY

純資産計算書 2023年3月31日現在 (単位:円)
期首現在純資産額	37,945,673,632.00
収益
債券利息、純額	334,933,546.00
	334,933,546.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬	13,153,941.00
保管報酬、銀行手数料および利息	7,325,245.00
専門家報酬、監査費用およびその他の費用	9,005,696.00
サービス報酬	5,666,485.00
年次税	2,776,760.00
取引費用	498,955.00
スワップ取引に係る支払利息	461,971.00
	38,889,053.00
投資純利益/損失	296,044,493.00
実現純利益/損失
- 投資有価証券売却	218,731,700.00
- 為替取引	-38,786,151.00
- 為替予約取引	-506,304,829.00
- 先渡取引	-946,000.00
実現純利益/損失	-31,260,787.00
以下に係る未実現純評価利益/損失の変動:
- 投資有価証券	-324,057,414.00
- 為替予約取引	319,890,871.00
- スワップ取引	-785,442.00
運用による純資産の増加/減少	-36,212,772.00
投資証券発行手取額	63,346,978,685.00
投資証券買戻費用	-25,881,578,791.00
支払分配金	-32,486.00
期間末現在純資産額	75,374,828,268.00

運用計算書および純資産変動計算書 2023年3月31日に終了した期間 (単位:円)
資産
投資有価証券取得原価	72,967,283,786.00
投資に係る未実現純利益/損失	292,027,965.00
投資有価証券時価評価額	73,259,311,751.00
預金	5,950,000,000.00
未収利息、純額	30,917,945.00
	79,240,229,696.00
負債
当座借越	3,558,574,613.00
未払管理報酬および投資顧問報酬	3,240,228.00
スワップ取引に係る未払利息	461,971.00
未払年次税	2,106,297.00
スワップ取引に係る未実現純損失	785,442.00
為替予約取引に係る未実現純損失	292,360,078.00
その他の未払報酬	7,872,799.00
	3,865,401,428.00
2023年3月31日現在純資産合計	75,374,828,268.00
2022年9月30日現在純資産合計	37,945,673,632.00
2021年9月30日現在純資産合計	22,055,969,038.00

投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年3月31日現在 (単位:円)
銘柄	通貨	額面	時価	純資産に対する比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
カナダ
2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 -SR-	CAD	5,000,000.00	490,139,005.00	0.65
			490,139,005.00	0.65
ケイマン諸島
1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR-	EUR	3,300,000.00	477,929,328.00	0.63
			477,929,328.00	0.63
フランス
0.443% BFCM 18/23 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	999,035,000.00	1.33
			999,035,000.00	1.33
日本
0.005% JAPAN 21/23 N.423 -SR-	JPY	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	7.97
1.05% DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 03/23	JPY	100,000,000.00	100,209,710.00	0.13
			6,100,209,710.00	8.10
ノルウェー
4.50% KOMMUNALBANKEN 13/23 -SR-	AUD	3,500,000.00	311,608,237.00	0.41
			311,608,237.00	0.41
合計Ⅰ.			8,378,921,280.00	11.12
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
債券
日本
2.90% SUMITOMO MBC 18/23 -SR-	AUD	374,000.00	33,155,824.00	0.04
			33,155,824.00	0.04
アメリカ合衆国
0.674% BERKSHIRE HATHAWAY 20/23 -SR-	JPY	1,100,000,000.00	1,100,097,240.00	1.46
2.89% TOYOTA MOTOR CREDIT 18/23 -SR-S	AUD	3,000,000.00	265,928,139.00	0.35
			1,366,025,379.00	1.81
合計Ⅱ.			1,399,181,203.00	1.85
Ⅲ.短期金融商品
短期金融商品
オーストラリア
C.PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA AU 23/05/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	721,323,412.00	0.96
C.PAP. TELSTRA GP 13/04/23 -SR-	USD	5,000,000.00	662,877,512.00	0.88
			1,384,200,924.00	1.84
ベルギー
C.PAP. FLEMISH CMMTY 19/04/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	434,057,017.00	0.58
C.PAP. SMBC (BE) 11/04/23 -SR-	EUR	7,000,000.00	1,013,438,534.00	1.34
CD BELFIUS BANK 17/04/23	EUR	10,000,000.00	1,447,125,580.00	1.92
CD SMBC (BE) 04/05/23 -SR-	USD	5,000,000.00	660,868,360.00	0.88
CD SMBC (BE) 14/06/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	575,920,716.00	0.76
			4,131,410,207.00	5.48
フィンランド
CD NORDEA BANK 14/03/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	420,630,918.00	0.56
			420,630,918.00	0.56
フランス
C. PAP. VINCI 31/03/23 -SR-	EUR	2,500,000.00	362,147,925.00	0.48
C.PAP. AUVERGNE R.A 20/04/23	EUR	13,000,000.00	1,881,208,266.00	2.50
C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07/08/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	286,569,247.00	0.38
C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 09/06/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	576,270,928.00	0.76
C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 15/05/23 -SR-	EUR	2,500,000.00	360,945,196.00	0.48
C.PAP. CREDIT AGRICOLE 11/04/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	289,557,546.00	0.38
C.PAP. KERING FINANCE 14/04/23 -SR-	EUR	900,000.00	130,270,871.00	0.17
C.PAP. MICHELIN 16/06/23 -SR-	EUR	7,000,000.00	1,007,883,257.00	1.34
C.PAP. R.T.E. 17/04/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	289,419,264.00	0.38
C.PAP. UNEDIC 06/04/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	1,448,365,285.00	1.92
C.PAP. VILOGIA HLM 20/04/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	723,341,880.00	0.96
C.PAP. VILOGIA HLM 22/05/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	288,542,170.00	0.38
C.PAP. VINCI 06/04/23	EUR	10,000,000.00	1,448,352,827.00	1.92
			9,092,874,662.00	12.05
ドイツ
C.PAP. HONDA BANK GMBH 24/05/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	721,144,004.00	0.96
C.PAP. HONDA BANK GMBH 28/04/23 -SR-	EUR	1,000,000.00	144,563,121.00	0.19
C.PAP. HONDA BANK GMBH 31/05/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	432,408,707.00	0.57
			1,298,115,832.00	1.72
日本
CD MIZUHO BANK UK 17/04/23 -SR-	EUR	8,000,000.00	1,157,684,124.00	1.54
TBI JAPAN 04/04/23 -SR-	JPY	11,276,700,000.00	11,276,812,767.00	14.97
TBI JAPAN 05/06/23 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,235,000.00	0.66
TBI JAPAN 10/04/23 -SR-	JPY	10,504,000,000.00	10,504,525,200.00	13.95
TBI JAPAN 10/04/23 -SR-	JPY	400,000,000.00	400,020,000.00	0.53
TBI JAPAN 17/04/23 -SR-	JPY	3,000,000,000.00	3,000,300,000.00	3.98
TBI JAPAN 22/05/23 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,170,000.00	0.66
TBI JAPAN 29/05/23 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,390,000.00	1.33
			28,340,137,091.00	37.62
オランダ
C.PAP. ABB FINANCE 11/04/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	723,897,994.00	0.96
C.PAP. ING BANK 22/01/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	422,234,596.00	0.56
C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 05/04/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	724,239,065.00	0.96
C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 28/04/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	289,162,399.00	0.38
			2,159,534,054.00	2.86
アラブ首長国連邦
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 02/06/23 - SR-	USD	2,000,000.00	263,272,841.00	0.35
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 05/04/23 -SR-	USD	500,000.00	66,360,811.00	0.09
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 06/04/23 - SR-	USD	1,000,000.00	132,703,291.00	0.18
			462,336,943.00	0.62
イギリス
C.PAP. BARCLAYS BANK 21/06/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	575,583,600.00	0.76
C.PAP. BARCLAYS BANK 31/05/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	288,330,676.00	0.38
C.PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 17/04/23	EUR	10,000,000.00	1,447,080,674.00	1.92
C.PAP. MITSUBISHI HC 06/04/23 -SR-	EUR	2,700,000.00	391,056,046.00	0.52
C.PAP. UBS LONDON 31/05/23 -SR-	USD	2,500,000.00	329,235,505.00	0.44
CD BANK OF EAST ASIA 09/05/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	433,241,966.00	0.57
CD BANK OF MONTREAL UK 06/09/23 -SR-	USD	5,000,000.00	649,487,569.00	0.86
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 14/06/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	719,993,750.00	0.96
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 27/02/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	561,464,872.00	0.74
CD ICBC UK 24/04/23 -SR-	USD	3,000,000.00	397,101,780.00	0.53
CD KDB LONDON 22/05/23 -SR-	USD	4,000,000.00	527,557,425.00	0.70
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 07/06/23 - SR-	EUR	5,000,000.00	720,448,028.00	0.96
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 11/04/23 - SR-	USD	2,000,000.00	265,215,463.00	0.35
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 17/04/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	434,128,896.00	0.58
CD MIZUHO INTERNATIONAL 11/04/23	EUR	10,000,000.00	1,447,805,839.00	1.92
CD QATAR NATIONAL BANK 15/05/23	USD	3,000,000.00	395,992,101.00	0.53
CD QATAR NATIONAL BANK 25/07/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	430,331,123.00	0.57
CD QATAR NATIONAL BANK 27/07/23 -SR-	USD	2,000,000.00	261,264,353.00	0.35
CD SHINHAN BANK UK 24/04/23	EUR	3,500,000.00	506,194,667.00	0.67
CD UBS LONDON 07/06/23 -SR-	USD	3,000,000.00	394,690,161.00	0.52
			11,176,204,494.00	14.83
アメリカ合衆国
5.20% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 220523 - SR-	USD	5,000,000.00	663,709,460.00	0.88
C.PAP. AMERICAN HONDA 13/04/23 -SR-	USD	9,000,000.00	1,193,145,952.00	1.58
C.PAP. DANAHER 13/04/23	EUR	6,000,000.00	868,503,154.00	1.15
C.PAP. NTT FINANCE UK 06/04/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	579,342,174.00	0.77
C.PAP. NTT FINANCE UK 14/04/23 -SR-	EUR	7,000,000.00	1,013,181,989.00	1.34
C.PAP. NTT FINANCE UK 17/05/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	433,001,384.00	0.57
C.PAP. NTT FINANCE UK 21/04/23 -SR-	USD	2,000,000.00	264,880,030.00	0.35
			5,015,764,143.00	6.64
合計Ⅲ.			63,481,209,268.00	84.22
投資有価証券合計			73,259,311,751.00	97.19
預金			5,950,000,000.00	7.89
当座借越			-3,558,574,613.00	-4.72
その他の純負債			-275,908,870.00	-0.36
純資産合計			75,374,828,268.00	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/16-2023/07/18)

開示資料

決算