有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月16日-令和2年6月12日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	38,022,944	72,255,000
親投資信託受益証券	しんきんJリートマザーファンドⅡ	33,926,359	73,681,266
親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	15,761,624	24,963,260
親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	14,298,097	25,263,307
親投資信託受益証券	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	39,239,243	69,708,515
親投資信託受益証券	しんきん国内債券マザーファンドⅡ	56,747,603	75,423,239
親投資信託受益証券	しんきん高格付外国債券マザーファンド	19,482,714	24,419,633
親投資信託受益証券	しんきんグローバルリートマザーファンド	45,813,545	68,747,805
親投資信託受益証券 合計		263,292,129	434,462,025
合計		263,292,129	434,462,025

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年6月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		192,199,131
株式		24,383,170,160
未収配当金		281,491,650
流動資産合計		24,856,860,941
資産合計		24,856,860,941
負債の部
流動負債
未払利息		337
その他未払費用		7,179
流動負債合計		7,516
負債合計		7,516
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	13,080,195,679
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,776,657,746
元本等合計		24,856,853,425
純資産合計		24,856,853,425
負債純資産合計		24,856,860,941

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 14,578,470,782円 期中追加設定元本額 2,131,843,234円 期中一部解約元本額 3,630,118,337円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 9,732,426,919円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,651,131,842円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,307,071,821円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 115,507,011円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 38,022,944円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 236,035,142円   合計 13,080,195,679円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	13,080,195,679口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年10月16日 至 2020年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
	2020年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,396,377,335円
合計	3,396,377,335円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年10月16日 至 2020年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年6月12日現在

1口当たり純資産額 1.9003円

(1万口当たり純資産額 19,003円)

 
 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	141,800	1,979.00	280,622,200
大林組	277,100	1,023.00	283,473,300
大東建託	25,200	10,990.00	276,948,000
積水ハウス	140,100	2,066.00	289,446,600
キリンホールディングス	122,900	2,236.00	274,804,400
日本たばこ産業	130,800	2,149.00	281,089,200
帝人	157,000	1,747.00	274,279,000
東レ	534,800	512.50	274,085,000
クラレ	241,600	1,179.00	284,846,400
三菱ケミカルホールディングス	429,200	640.60	274,945,520
三洋化成工業	60,000	4,800.00	288,000,000
太陽ホールディングス	59,300	4,940.00	292,942,000
マンダム	127,700	2,022.00	258,209,400
日東電工	48,100	6,010.00	289,081,000
武田薬品工業	73,500	3,989.00	293,191,500
アステラス製薬	161,000	1,737.50	279,737,500
大塚ホールディングス	61,100	4,807.00	293,707,700
出光興産	116,000	2,325.00	269,700,000
JXTGホールディングス	717,000	400.60	287,230,200
横浜ゴム	173,800	1,599.00	277,906,200
ブリヂストン	79,500	3,561.00	283,099,500
AGC	86,500	3,270.00	282,855,000
丸一鋼管	98,100	2,700.00	264,870,000
住友金属鉱山	95,600	3,006.00	287,373,600
住友電気工業	221,600	1,305.50	289,298,800
三和ホールディングス	301,200	962.00	289,754,400
LIXILグループ	182,700	1,580.00	288,666,000
アマダ	303,000	939.00	284,517,000
小松製作所	130,000	2,182.50	283,725,000
SANKYO	94,400	2,786.00	262,998,400
マックス	176,700	1,619.00	286,077,300
日本精工	339,100	840.00	284,844,000
三菱重工業	97,300	2,728.50	265,483,050
スター精密	220,700	1,281.00	282,716,700
日清紡ホールディングス	338,300	815.00	275,714,500
コニカミノルタ	659,400	412.00	271,672,800
三菱電機	206,000	1,439.50	296,537,000
マブチモーター	79,100	3,410.00	269,731,000
IDEC	166,100	1,616.00	268,417,600
パナソニック	303,800	951.30	289,004,940
カシオ計算機	157,800	1,890.00	298,242,000
キヤノン	121,400	2,232.50	271,025,500
東京エレクトロン	12,600	23,165.00	291,879,000
デンソー	68,800	4,010.00	275,888,000
トヨタ自動車	40,500	6,853.00	277,546,500
アイシン精機	82,300	3,360.00	276,528,000
本田技研工業	98,800	2,815.50	278,171,400
SUBARU	115,400	2,430.50	280,479,700
ヤマハ発動機	172,800	1,658.00	286,502,400
ニコン	277,400	957.00	265,471,800
トッパン・フォームズ	265,800	1,095.00	291,051,000
大日本印刷	117,900	2,530.00	298,287,000
中国電力	183,700	1,464.00	268,936,800
日本通運	50,200	5,790.00	290,658,000
九州旅客鉄道	90,700	3,025.00	274,367,500
住友倉庫	216,300	1,329.00	287,462,700
トレンドマイクロ	48,400	6,100.00	295,240,000
日本テレビホールディングス	221,200	1,191.00	263,449,200
日本電信電話	111,400	2,490.50	277,441,700
NTTドコモ	93,200	2,871.50	267,623,800
TKC	53,600	5,580.00	299,088,000
伊藤忠商事	120,900	2,334.50	282,241,050
三井物産	166,200	1,676.50	278,634,300
住友商事	210,200	1,280.50	269,161,100
サンゲツ	173,200	1,428.00	247,329,600
リョーサン	111,100	2,311.00	256,752,100
因幡電機産業	119,600	2,417.00	289,073,200
ローソン	46,000	5,830.00	268,180,000
島忠	95,600	2,840.00	271,504,000
ヤマダ電機	540,200	550.00	297,110,000
あおぞら銀行	137,400	2,005.00	275,487,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	620,700	439.50	272,797,650
りそなホールディングス	768,700	377.70	290,337,990
三井住友トラスト・ホールディングス	86,900	3,043.00	264,436,700
三井住友フィナンシャルグループ	91,100	3,151.00	287,056,100
みずほフィナンシャルグループ	2,047,600	135.80	278,064,080
大和証券グループ本社	599,700	456.80	273,942,960
野村ホールディングス	599,500	476.20	285,481,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	88,200	3,148.00	277,653,600
東京海上ホールディングス	59,400	4,808.00	285,595,200
T&Dホールディングス	278,900	966.00	269,417,400
野村不動産ホールディングス	136,100	2,035.00	276,963,500
パーク24	138,000	2,085.00	287,730,000
みらかホールディングス	112,300	2,560.00	287,488,000
ユー・エス・エス	156,100	1,869.00	291,750,900
日本郵政	352,200	799.60	281,619,120
メイテック	54,900	5,290.00	290,421,000
合計	18,488,000		24,383,170,160

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年6月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,204,347,090
コール・ローン		255,606,242
株式		15,538,096,447
未収配当金		56,231,392
流動資産合計		17,054,281,171
資産合計		17,054,281,171
負債の部
流動負債
未払利息		448
その他未払費用		10,714
流動負債合計		11,162
負債合計		11,162
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	9,599,680,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,454,589,921
元本等合計		17,054,270,009
純資産合計		17,054,270,009
負債純資産合計		17,054,281,171

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,998,575,374円 期中追加設定元本額 2,175,682,811円 期中一部解約元本額 1,574,578,097円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 8,021,996,862円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,377,038,249円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 161,405,734円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 39,239,243円   合計 9,599,680,088円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	9,599,680,088口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年10月16日 至 2020年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2020年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	663,388,636円
合計	663,388,636円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年10月16日 至 2020年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年6月12日現在

1口当たり純資産額 1.7765円

(1万口当たり純資産額 17,765円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
 ① 株式

通貨	銘柄		株式数(株)	評価額		備考
				単価	金額
米ドル	HALLIBURTON COMPANY		190,380	12.28	2,337,866.40
米ドル	HOLLYFRONTIER CORP		71,007	30.26	2,148,671.82
米ドル	TAPESTRY INC		109,100	14.12	1,540,492.00
米ドル	OMNICOM GROUP		44,405	54.45	2,417,852.25
米ドル	CITIGROUP INC		49,055	48.39	2,373,771.45
米ドル	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		127,259	31.61	4,022,656.99
米ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP		56,484	118.01	6,665,676.84
米ドル	WESTERN UNION CO		150,603	22.50	3,388,567.50
米ドル	CISCO SYSTEMS INC		64,840	43.67	2,831,562.80
米ドル	HP INC		258,123	15.66	4,042,206.18
米ドル	INTEL CORP		60,950	59.70	3,638,715.00
米ドル 小計			1,182,206		35,408,039.23
					(3,777,683,705)
ユーロ	ENI SPA		466,262	8.58	4,000,994.22
ユーロ	REPSOL SA		453,271	8.58	3,889,971.72
ユーロ	SOCIETE BIC SA		64,865	46.70	3,029,195.50
ユーロ	CONTINENTAL AG		42,067	85.84	3,611,031.28
ユーロ	Schaeffler AG Preference NPV		310,495	6.59	2,046,162.05
ユーロ	PUBLICIS GROUPE SA		77,200	28.87	2,228,764.00
ユーロ	RTL GROUP S.A.		89,396	30.06	2,687,243.76
ユーロ	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)		629,905	5.08	3,199,917.40
ユーロ	SANOFI		61,465	89.22	5,483,907.30
ユーロ	BNP PARIBAS		47,020	34.75	1,633,945.00
ユーロ	ING GROEP NV		228,867	6.28	1,437,742.49
ユーロ	INTESA SANPAOLOA		1,561,127	1.61	2,525,591.26
ユーロ	UNICREDIT SPA		204,480	7.95	1,625,820.48
ユーロ	AGEAS		32,555	32.71	1,064,874.05
ユーロ 小計			4,268,975		38,465,160.51
					(4,630,436,022)
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC		362,359	17.77	6,439,119.43
英ポンド	ROYAL MAIL PLC		919,490	1.70	1,564,971.98
英ポンド	PEARSON PLC		1,090,969	5.13	5,596,670.97
英ポンド	WPP PLC		306,041	6.25	1,915,204.57
英ポンド	TESCO PLC		1,795,897	2.27	4,089,257.46
英ポンド	WM MORRISON SUPERMARKETS		2,855,019	1.85	5,306,052.81
英ポンド	IMPERIAL BRANDS PLC		154,375	14.95	2,307,906.25
英ポンド	GLAXOSMITHKLINE PLC		173,577	16.15	2,804,657.16
英ポンド	BARCLAYS PLC		1,232,991	1.15	1,417,939.65
英ポンド	HSBC HOLDINGS PLC		433,382	3.76	1,630,599.77
英ポンド	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		2,297,733	1.17	2,699,836.27
英ポンド	STANDARD CHARTERED PLC		731,787	4.14	3,029,598.18
英ポンド	CENTRICA PLC		7,846,833	0.40	3,148,149.39
英ポンド 小計			20,200,453		41,949,963.89
					(5,619,617,162)
スイス フラン	SWATCH GROUP AG		19,805	189.45	3,752,057.25
スイスフラン 小計			19,805		3,752,057.25
					(423,869,907)
ノルウェークローネ		TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	102,215	150.00	15,332,250.00
ノルウェークローネ 小計			102,215		15,332,250.00
					(169,268,040)
オーストラリアドル		SOUTH32 LTD	4,961,302	2.19	10,865,251.38
オーストラリアドル 小計			4,961,302		10,865,251.38
					(789,360,512)
シンガポールドル		GENTING SINGAPORE LTD	2,171,200	0.77	1,671,824.00
シンガポールドル 小計			2,171,200		1,671,824.00
					(127,861,099)
合計			32,906,156		15,538,096,447
					(15,538,096,447)

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式11銘柄	100.0%	24.3%
ユーロ	株式14銘柄	100.0%	29.8%
英ポンド	株式13銘柄	100.0%	36.2%
スイスフラン	株式1銘柄	100.0%	2.7%
ノルウェークローネ	株式1銘柄	100.0%	1.1%
オーストラリアドル	株式1銘柄	100.0%	5.1%
シンガポールドル	株式1銘柄	100.0%	0.8%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2020年6月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		303,861,064
国債証券		7,092,815,500
地方債証券		1,413,127,000
特殊債券		610,903,000
社債券		1,101,120,000
未収利息		19,638,976
前払費用		199,585
流動資産合計		10,541,665,125
資産合計		10,541,665,125
負債の部
流動負債
未払利息		532
その他未払費用		7,317
流動負債合計		7,849
負債合計		7,849
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,931,681,161
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,609,976,115
元本等合計		10,541,657,276
純資産合計		10,541,657,276
負債純資産合計		10,541,665,125

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額         元本の内訳	期首元本額 15,024,392,235円 期中追加設定元本額 9,871,987,490円 期中一部解約元本額 16,964,698,564円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,911,493,810円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 5,963,439,748円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 56,747,603円
	合計 7,931,681,161円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	7,931,681,161口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年10月16日 至 2020年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品     有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2020年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△218,415,000円
地方債証券	△6,472,000円
特殊債券	△7,708,000円
社債券	△8,667,000円
合計	△241,262,000円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年10月16日 至 2020年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年6月12日現在

1口当たり純資産額 1.3291円

(1万口当たり純資産額 13,291円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第141回利付国債(5年)	150,000,000	151,479,000
国債証券	第142回利付国債(5年)	150,000,000	151,497,000
国債証券	第317回利付国債(10年)	350,000,000	355,593,000
国債証券	第322回利付国債(10年)	450,000,000	458,424,000
国債証券	第333回利付国債(10年)	350,000,000	359,793,000
国債証券	第338回利付国債(10年)	200,000,000	204,930,000
国債証券	第352回利付国債(10年)	150,000,000	152,056,500
国債証券	第354回利付国債(10年)	200,000,000	202,460,000
国債証券	第355回利付国債(10年)	100,000,000	101,129,000
国債証券	第356回利付国債(10年)	150,000,000	151,530,000
国債証券	第357回利付国債(10年)	100,000,000	100,951,000
国債証券	第22回利付国債(30年)	250,000,000	336,062,500
国債証券	第32回利付国債(30年)	150,000,000	205,009,500
国債証券	第34回利付国債(30年)	100,000,000	136,070,000
国債証券	第36回利付国債(30年)	100,000,000	133,096,000
国債証券	第38回利付国債(30年)	100,000,000	129,884,000
国債証券	第42回利付国債(30年)	100,000,000	128,348,000
国債証券	第46回利付国債(30年)	100,000,000	124,223,000
国債証券	第50回利付国債(30年)	150,000,000	161,559,000
国債証券	第54回利付国債(30年)	100,000,000	107,716,000
国債証券	第58回利付国債(30年)	150,000,000	161,362,500
国債証券	第62回利付国債(30年)	250,000,000	249,060,000
国債証券	第61回利付国債(20年)	400,000,000	412,812,000
国債証券	第116回利付国債(20年)	150,000,000	182,035,500
国債証券	第125回利付国債(20年)	200,000,000	245,894,000
国債証券	第135回利付国債(20年)	200,000,000	237,198,000
国債証券	第144回利付国債(20年)	250,000,000	292,627,500
国債証券	第148回利付国債(20年)	250,000,000	294,315,000
国債証券	第152回利付国債(20年)	250,000,000	285,027,500
国債証券	第160回利付国債(20年)	300,000,000	319,659,000
国債証券	第164回利付国債(20年)	300,000,000	308,814,000
国債証券	第168回利付国債(20年)	250,000,000	252,200,000
国債証券 合計		6,450,000,000	7,092,815,500
地方債証券	第8回東京都公募公債(7年)	100,000,000	100,486,000
地方債証券	第719回東京都公募公債	100,000,000	102,325,000
地方債証券	第729回東京都公募公債	100,000,000	102,503,000
地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	202,592,000
地方債証券	平成25年度第4回広島県公募公債	100,000,000	102,230,000
地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	300,531,000
地方債証券	平成28年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	100,682,000
地方債証券	第496回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	200,000,000
地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	201,778,000
地方債証券 合計		1,400,000,000	1,413,127,000
特殊債券	第15回政府保証日本政策投資銀行債券	200,000,000	206,256,000
特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,598,000
特殊債券	第28回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,314,000
特殊債券	第19回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	101,735,000
特殊債券 合計		600,000,000	610,903,000
社債券	第13回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100,320,000
社債券	第6回ヒューリック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,883,000
社債券	第37回王子ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	98,314,000
社債券	第14回株式会社オリエンタルランド無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,630,000
社債券	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,971,000
社債券	第53回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,902,000
社債券	第18回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,258,000
社債券	第15回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,451,000
社債券	第51回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,043,000
社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	204,348,000
社債券 合計		1,100,000,000	1,101,120,000
合計		9,550,000,000	10,217,965,500

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年6月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		73,565,253
コール・ローン		43,251,064
国債証券		10,653,145,831
未収利息		84,091,425
前払費用		19,736,542
流動資産合計		10,873,790,115
資産合計		10,873,790,115
負債の部
流動負債
未払金		38,145,051
未払解約金		3,000,000
未払利息		75
その他未払費用		3,703
流動負債合計		41,148,829
負債合計		41,148,829
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,839,590,535
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,993,050,751
元本等合計		10,832,641,286
純資産合計		10,832,641,286
負債純資産合計		10,873,790,115

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,090,071,339円 期中追加設定元本額 912,000,965円 期中一部解約元本額 2,162,481,769円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 188,922,470円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 185,746,170円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,845,276,974円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 533,844,704円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 70,038,593円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 15,761,624円   合計 6,839,590,535円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	6,839,590,535口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年10月16日 至 2020年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引   該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2020年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△112,437,689円
合計	△112,437,689円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年10月16日 至 2020年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年6月12日現在

1口当たり純資産額 1.5838円

(1万口当たり純資産額 15,838円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BGB 0.800 06/22/25	1,000,000.00	1,051,000.00
国債証券	ユーロ	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000.00	1,392,300.00
国債証券	ユーロ	BGB 0.900 06/22/29	1,000,000.00	1,087,500.00
国債証券	ユーロ	BGB 1.600 06/22/47	1,200,000.00	1,458,960.00
国債証券	ユーロ	BGB 2.600 06/22/24	400,000.00	444,080.00
国債証券	ユーロ	BGB 4.000 03/28/22	1,100,000.00	1,188,220.00
国債証券	ユーロ	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000.00	3,004,560.00
国債証券	ユーロ	DBR 0.250 02/15/29	2,800,000.00	2,984,184.00
国債証券	ユーロ	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000.00	2,130,540.00
国債証券	ユーロ	DBR 1.000 08/15/25	1,000,000.00	1,086,430.00
国債証券	ユーロ	DBR 1.500 02/15/23	1,900,000.00	2,012,442.00
国債証券	ユーロ	DBR 1.750 02/15/24	800,000.00	872,008.00
国債証券	ユーロ	DBR 2.000 01/04/22	600,000.00	625,230.00
国債証券	ユーロ	DBR 2.250 09/04/21	1,000,000.00	1,035,040.00
国債証券	ユーロ	DBR 4.000 01/04/37	2,400,000.00	4,096,152.00
国債証券	ユーロ	DBR 4.750 07/04/28	1,200,000.00	1,717,524.00
国債証券	ユーロ	DBR 4.750 07/04/34	2,200,000.00	3,790,798.00
国債証券	ユーロ	FRTR 0.500 05/25/25	3,200,000.00	3,351,680.00
国債証券	ユーロ	FRTR 1.250 05/25/34	1,400,000.00	1,605,240.00
国債証券	ユーロ	FRTR 2.250 05/25/24	1,300,000.00	1,443,195.00
国債証券	ユーロ	FRTR 2.250 10/25/22	1,700,000.00	1,813,730.00
国債証券	ユーロ	FRTR 2.500 05/25/30	3,100,000.00	3,896,080.00
国債証券	ユーロ	FRTR 2.750 10/25/27	3,000,000.00	3,674,400.00
国債証券	ユーロ	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000.00	3,090,920.00
国債証券	ユーロ	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000.00	4,456,350.00
国債証券	ユーロ	FRTR 4.250 10/25/23	3,400,000.00	3,955,560.00
国債証券	ユーロ	FRTR 5.750 10/25/32	500,000.00	849,750.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.250 07/15/25	800,000.00	832,160.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.250 07/15/29	600,000.00	629,940.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.500 01/15/40	600,000.00	656,520.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.750 07/15/27	800,000.00	867,120.00
国債証券	ユーロ	NETHER 1.750 07/15/23	700,000.00	751,065.00
国債証券	ユーロ	NETHER 2.500 01/15/33	1,800,000.00	2,407,140.00
国債証券	ユーロ	NETHER 3.250 07/15/21	700,000.00	728,840.00
国債証券	ユーロ	RAGB 0.500 04/20/27	1,000,000.00	1,058,100.00
国債証券	ユーロ	RAGB 0.750 02/20/28	400,000.00	431,920.00
国債証券	ユーロ	RAGB 1.200 10/20/25	1,000,000.00	1,089,600.00
国債証券	ユーロ	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000.00	1,554,120.00
国債証券	ユーロ	RAGB 1.750 10/20/23	800,000.00	862,320.00
国債証券	ユーロ	RAGB 2.400 05/23/34	1,100,000.00	1,458,930.00
国債証券	ユーロ	RAGB 3.650 04/20/22	200,000.00	215,600.00
国債証券	ユーロ	SPGB 0.750 07/30/21	1,700,000.00	1,721,760.00
国債証券	ユーロ	SPGB 1.500 04/30/27	2,800,000.00	3,045,280.00
国債証券	ユーロ	SPGB 1.950 04/30/26	1,500,000.00	1,663,350.00
国債証券	ユーロ	SPGB 1.950 07/30/30	1,700,000.00	1,932,050.00
国債証券	ユーロ	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000.00	1,554,000.00
国債証券	ユーロ	SPGB 3.800 04/30/24	1,000,000.00	1,151,650.00
国債証券	ユーロ	SPGB 4.200 01/31/37	1,000,000.00	1,491,200.00
国債証券	ユーロ	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000.00	3,131,390.00
国債証券	ユーロ	SPGB 5.400 01/31/23	1,000,000.00	1,148,050.00
ユーロ 小計			71,600,000.00	88,495,978.00
				(10,653,145,831)
国債証券 合計				10,653,145,831
				(10,653,145,831)
合計				10,653,145,831
				(10,653,145,831)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
ユーロ	国債証券50銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年6月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		85,724,281
コール・ローン		55,948,584
国債証券		10,310,544,116
特殊債券		400,551,601
未収利息		49,033,605
前払費用		6,803,576
流動資産合計		10,908,605,763
資産合計		10,908,605,763
負債の部
流動負債
未払金		55,147,477
未払解約金		5,000,000
未払利息		98
その他未払費用		4,415
流動負債合計		60,151,990
負債合計		60,151,990
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,139,909,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,708,543,923
元本等合計		10,848,453,773
純資産合計		10,848,453,773
負債純資産合計		10,908,605,763

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,760,453,467円 期中追加設定元本額 861,073,138円 期中一部解約元本額 2,481,616,755円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 209,480,982円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 169,450,699円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,201,015,835円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 482,483,854円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 63,180,383円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 14,298,097円   合計 6,139,909,850円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	6,139,909,850口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年10月16日 至 2020年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引   該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品  有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2020年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	484,749,450円
特殊債券	18,094,624円
合計	502,844,074円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年10月16日 至 2020年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年6月12日現在

1口当たり純資産額 1.7669円

(1万口当たり純資産額 17,669円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	T-BOND 2.500 05/15/46	2,300,000.00	2,857,929.69
国債証券	米ドル	T-BOND 3.125 02/15/42	2,800,000.00	3,799,031.25
国債証券	米ドル	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000.00	3,231,140.62
国債証券	米ドル	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000.00	3,226,609.38
国債証券	米ドル	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000.00	4,270,851.57
国債証券	米ドル	T-BOND 4.750 02/15/37	2,800,000.00	4,473,437.49
国債証券	米ドル	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000.00	1,536,992.19
国債証券	米ドル	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000.00	1,310,203.12
国債証券	米ドル	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000.00	1,385,625.00
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.375 06/30/23	3,700,000.00	3,831,234.37
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.625 05/15/26	4,700,000.00	5,034,140.62
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.625 08/15/29	3,800,000.00	4,145,265.64
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.750 05/15/23	4,600,000.00	4,807,000.00
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.000 02/15/22	3,900,000.00	4,017,914.07
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.000 02/15/23	5,400,000.00	5,659,031.25
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,000,000.00	4,341,562.52
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.125 08/15/21	3,500,000.00	3,579,570.33
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.375 03/15/22	4,500,000.00	4,671,210.96
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.500 08/15/23	3,600,000.00	3,860,156.26
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,600,000.00	5,176,078.14
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,000,000.00	2,345,625.00
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.750 02/15/24	4,400,000.00	4,802,875.00
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000.00	4,777,437.50
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.875 05/31/25	3,600,000.00	4,053,937.50
国債証券	米ドル	T-NOTE 3.125 11/15/28	4,500,000.00	5,445,351.58
米ドル 小計			83,500,000.00	96,640,211.05
				(10,310,544,116)
国債証券 合計				10,310,544,116
				(10,310,544,116)
特殊債券	米ドル	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000.00	2,140,800.00
特殊債券	米ドル	IBRD 1.875 10/27/26	1,500,000.00	1,613,550.00
米ドル 小計			3,500,000.00	3,754,350.00
				(400,551,601)
特殊債券 合計				400,551,601
				(400,551,601)
合計				10,711,095,717
				(10,711,095,717)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券25銘柄	96.3%	96.3%
	特殊債券2銘柄	3.7%	3.7%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年6月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,581,369
コール・ローン		14,628,535
国債証券		1,190,517,648
地方債証券		321,462,074
特殊債券		85,349,168
未収入金		16,442,729
未収利息		6,662,844
前払費用		973,514
流動資産合計		1,642,617,881
資産合計		1,642,617,881
負債の部
流動負債
未払金		18,929,365
未払利息		25
その他未払費用		513
流動負債合計		18,929,903
負債合計		18,929,903
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,295,465,229
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		328,222,749
元本等合計		1,623,687,978
純資産合計		1,623,687,978
負債純資産合計		1,642,617,881

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額       元本の内訳	期首元本額 1,838,707,537円 期中追加設定元本額 47,014,380円 期中一部解約元本額 590,256,688円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 658,432,569円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 19,482,714円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 617,549,946円   合計 1,295,465,229円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,295,465,229口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年10月16日 至 2020年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2020年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	25,587,332円
地方債証券	2,111,617円
特殊債券	2,041,585円
合計	29,740,534円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年10月16日 至 2020年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年6月12日現在

1口当たり純資産額  1.2534円

(1万口当たり純資産額  12,534円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダドル	CAN 1.500 06/01/26	3,300,000.00	3,519,417.00
カナダドル 小計			3,300,000.00	3,519,417.00
				(274,831,273)
国債証券	英ポンド	UKT 1.500 07/22/26	1,600,000.00	1,748,320.00
国債証券	英ポンド	UKT 5.000 03/07/25	1,000,000.00	1,237,300.00
英ポンド 小計			2,600,000.00	2,985,620.00
				(399,953,655)
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 1.500 02/19/26	14,500,000.00	15,401,900.00
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 1.750 02/17/27	6,000,000.00	6,515,400.00
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 3.000 03/14/24	13,000,000.00	14,307,800.00
ノルウェークローネ 小計			33,500,000.00	36,225,100.00
				(399,925,104)
国債証券	オーストラリアドル	ACGB 3.250 04/21/25	1,400,000.00	1,594,048.40
オーストラリアドル 小計			1,400,000.00	1,594,048.40
				(115,807,616)
国債証券 合計				1,190,517,648
				(1,190,517,648)
地方債証券	カナダドル	BRCOL 2.300 06/18/26	400,000.00	430,580.00
カナダドル 小計			400,000.00	430,580.00
				(33,623,992)
地方債証券	オーストラリアドル	NSWTC 1.250 03/20/25	2,340,000.00	2,404,778.22
地方債証券	オーストラリアドル	NSWTC 3.000 05/20/27	1,370,000.00	1,557,205.02
オーストラリアドル 小計			3,710,000.00	3,961,983.24
				(287,838,082)
地方債証券 合計				321,462,074
				(321,462,074)
特殊債券	カナダドル	CANHOU 1.800 12/15/24	430,000.00	451,715.00
特殊債券	カナダドル	CANHOU 2.550 12/15/23	600,000.00	641,244.00
カナダドル 小計			1,030,000.00	1,092,959.00
				(85,349,168)
特殊債券 合計				85,349,168
				(85,349,168)
合計				1,597,328,890
				(1,597,328,890)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
 
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
カナダドル	国債証券1銘柄	69.8%	17.2%
	地方債証券1銘柄	8.5%	2.1%
	特殊債券2銘柄	21.7%	5.4%
英ポンド	国債証券2銘柄	100.0%	25.0%
ノルウェークローネ	国債証券3銘柄	100.0%	25.0%
オーストラリアドル	国債証券1銘柄	28.7%	7.3%
	地方債証券2銘柄	71.3%	18.0%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2020年6月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		47,807,939
投資証券		2,794,458,990
未収配当金		18,688,514
流動資産合計		2,860,955,443
資産合計		2,860,955,443
負債の部
流動負債
未払金		2,336,578
未払利息		83
その他未払費用		668
流動負債合計		2,337,329
負債合計		2,337,329
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,316,267,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,542,350,403
元本等合計		2,858,618,114
純資産合計		2,858,618,114
負債純資産合計		2,860,955,443

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額         元本の内訳	期首元本額 2,281,190,204円 期中追加設定元本額 542,097,770円 期中一部解約元本額 1,507,020,263円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,179,307,985円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 103,033,367円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 33,926,359円
	合計 1,316,267,711円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,316,267,711口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年10月16日 至 2020年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2020年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△426,506,561円
合計	△426,506,561円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年10月16日 至 2020年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年6月12日現在

1口当たり純資産額  2.1718円

(1万口当たり純資産額 21,718円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	124	12,499,200
投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	113	13,899,000
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	111	71,151,000
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	412	34,319,600
投資証券	森ヒルズリート投資法人	362	52,164,200
投資証券	産業ファンド投資法人	435	71,340,000
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	299	93,437,500
投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	240	44,328,000
投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	154	60,907,000
投資証券	GLP投資法人	795	111,220,500
投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	147	47,187,000
投資証券	日本プロロジスリート投資法人	478	141,344,600
投資証券	Oneリート投資法人	75	19,890,000
投資証券	イオンリート投資法人	386	44,505,800
投資証券	ヒューリックリート投資法人	272	38,324,800
投資証券	日本リート投資法人	120	43,740,000
投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,426	37,821,340
投資証券	積水ハウス・リート投資法人	900	63,810,000
投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	166	34,279,000
投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,036	148,148,000
投資証券	ラサールロジポート投資法人	330	51,645,000
投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	107	48,738,500
投資証券	投資法人みらい	363	14,719,650
投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	240	24,360,000
投資証券	三菱地所物流リート投資法人	70	27,650,000
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	98	14,239,400
投資証券	タカラレーベン不動産投資法人	90	8,361,000
投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	106	13,599,800
投資証券	日本ビルファンド投資法人	286	198,770,000
投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	298	175,522,000
投資証券	日本リテールファンド投資法人	612	92,167,200
投資証券	オリックス不動産投資法人	630	97,146,000
投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	183	63,684,000
投資証券	プレミア投資法人	286	33,547,800
投資証券	東急リアル・エステート投資法人	247	37,445,200
投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	217	22,090,600
投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	715	90,018,500
投資証券	森トラスト総合リート投資法人	227	30,940,100
投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,410	43,780,500
投資証券	フロンティア不動産投資法人	114	41,325,000
投資証券	平和不動産リート投資法人	141	15,072,900
投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	209	59,502,300
投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	107	65,484,000
投資証券	いちごオフィスリート投資法人	308	23,500,400
投資証券	大和証券オフィス投資法人	74	45,954,000
投資証券	阪急阪神リート投資法人	102	13,555,800
投資証券	大和ハウスリート投資法人	460	123,142,000
投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,040	47,112,000
投資証券	大和証券リビング投資法人	503	48,086,800
投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	292	38,982,000
投資証券 合計		18,916	2,794,458,990
合計		18,916	2,794,458,990

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年6月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		582,809
コール・ローン		464,750
投資証券		2,469,976,860
未収入金		1,129,093
未収配当金		2,142,016
流動資産合計		2,474,295,528
資産合計		2,474,295,528
負債の部
流動負債
その他未払費用		226
流動負債合計		226
負債合計		226
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,648,900,491
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		825,394,811
元本等合計		2,474,295,302
純資産合計		2,474,295,302
負債純資産合計		2,474,295,528

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 3,186,077,042円 期中追加設定元本額 612,930,011円 期中一部解約元本額 2,150,106,562円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,603,086,946円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 45,813,545円   合計 1,648,900,491円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,648,900,491口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年10月16日 至 2020年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
	2020年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△351,041,612円
合計	△351,041,612円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年10月16日 至 2020年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年6月12日現在

1口当たり純資産額 1.5006円

(1万口当たり純資産額 15,006円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	1,877	24,288.38
投資証券	米ドル	AGREE REALTY CORP	1,037	65,610.99
投資証券	米ドル	ALEXANDER'S INC	46	11,757.14
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2,654	404,443.06
投資証券	米ドル	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,035	29,238.75
投資証券	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	2,965	104,990.65
投資証券	米ドル	AMERICAN FINANCE TRUST INC	2,290	18,549.00
投資証券	米ドル	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5,547	146,940.03
投資証券	米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST	4,139	140,726.00
投資証券	米ドル	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	3,213	125,307.00
投資証券	米ドル	APPLE HOSPITALITY REIT INC	4,542	47,600.16
投資証券	米ドル	ARA US HOSPITALITY TRUST	10,500	4,462.50
投資証券	米ドル	ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC	2,243	2,018.92
投資証券	米ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,022	489,171.14
投資証券	米ドル	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT	557	4,500.56
投資証券	米ドル	BOSTON PROPERTIES INC	3,116	288,510.44
投資証券	米ドル	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	569	2,156.51
投資証券	米ドル	BRANDYWINE REALTY TRUST	3,803	38,980.75
投資証券	米ドル	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,428	79,192.96
投資証券	米ドル	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	1,295	14,529.90
投資証券	米ドル	BRT APARTMENTS CORP	191	2,095.27
投資証券	米ドル	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,090	194,328.20
投資証券	米ドル	CARETRUST REIT INC	2,062	37,157.24
投資証券	米ドル	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	3,301	1,031.89
投資証券	米ドル	CEDAR REALTY TRUST INC	1,634	1,993.48
投資証券	米ドル	CHATHAM LODGING TRUST	1,072	7,739.84
投資証券	米ドル	CITY OFFICE REIT INC	1,186	11,444.90
投資証券	米ドル	CLIPPER REALTY INC	227	1,600.35
投資証券	米ドル	COLONY CAPITAL INC	10,511	25,436.62
投資証券	米ドル	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,523	33,429.75
投資証券	米ドル	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	439	16,822.48
投資証券	米ドル	CORECIVIC INC	2,570	30,737.20
投資証券	米ドル	COREPOINT LODGING INC	754	3,053.70
投資証券	米ドル	CORESITE REALTY CORP	870	101,433.30
投資証券	米ドル	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	2,419	59,991.20
投資証券	米ドル	COUSINS PROPERTIES INC	3,167	99,918.85
投資証券	米ドル	CUBESMART	4,177	111,108.20
投資証券	米ドル	CYRUSONE INC	2,443	173,062.12
投資証券	米ドル	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4,321	25,623.53
投資証券	米ドル	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,685	761,392.05
投資証券	米ドル	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	5,134	21,870.84
投資証券	米ドル	DOUGLAS EMMETT INC	3,557	106,745.57
投資証券	米ドル	DUKE REALTY CORP	7,968	275,135.04
投資証券	米ドル	EAGLE HOSPITALITY TRUST	9,100	1,246.70
投資証券	米ドル	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC.	1,600	37,872.00
投資証券	米ドル	EASTGROUP PROPERTIES INC	829	97,158.80
投資証券	米ドル	EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	3,223	22,528.77
投資証券	米ドル	EPR PROPERTIES	1,693	59,525.88
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	1,907	1,259,954.90
投資証券	米ドル	EQUITY COMMONWEALTH	2,631	85,875.84
投資証券	米ドル	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	3,949	243,337.38
投資証券	米ドル	EQUITY RESIDENTIAL	7,553	465,717.98
投資証券	米ドル	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	1,898	30,368.00
投資証券	米ドル	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,431	352,154.79
投資証券	米ドル	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,808	264,288.96
投資証券	米ドル	FARMLAND PARTNERS INC	677	4,393.73
投資証券	米ドル	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,516	132,877.40
投資証券	米ドル	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	2,740	103,572.00
投資証券	米ドル	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,487	31,792.06
投資証券	米ドル	FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	2,350	12,431.50
投資証券	米ドル	FRONT YARD RESIDENTIAL CORPORATION	1,074	8,269.80
投資証券	米ドル	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	4,323	155,757.69
投資証券	米ドル	GEO GROUP INC/THE	2,617	32,005.91
投資証券	米ドル	GETTY REALTY CORP	738	20,708.28
投資証券	米ドル	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	743	12,753.59
投資証券	米ドル	GLADSTONE LAND CORP	437	6,319.02
投資証券	米ドル	GLOBAL MEDICAL REIT INC	826	9,135.56
投資証券	米ドル	GLOBAL NET LEASE INC	1,931	28,366.39
投資証券	米ドル	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2,886	85,483.32
投資証券	米ドル	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	4,471	115,351.80
投資証券	米ドル	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	10,725	281,424.00
投資証券	米ドル	HERSHA HOSPITALITY TRUST	737	4,834.72
投資証券	米ドル	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,239	85,731.31
投資証券	米ドル	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,568	189,462.56
投資証券	米ドル	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	3,344	84,302.24
投資証券	米ドル	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	1,962	21,209.22
投資証券	米ドル	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	1,429	27,222.45
投資証券	米ドル	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	368	32,108.00
投資証券	米ドル	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	247	17,248.01
投資証券	米ドル	INVITATION HOMES INC	11,663	306,970.16
投資証券	米ドル	IRON MOUNTAIN INC	6,197	171,099.17
投資証券	米ドル	JBG SMITH PROPERTIES	2,547	75,467.61
投資証券	米ドル	KILROY REALTY CORP	2,105	127,352.50
投資証券	米ドル	KIMCO REALTY CORP	9,113	114,368.15
投資証券	米ドル	KITE REALTY GROUP TRUST	1,812	20,493.72
投資証券	米ドル	LEXINGTON REALTY TRUST	5,350	52,162.50
投資証券	米ドル	LIFE STORAGE INC	1,007	95,564.30
投資証券	米ドル	LTC PROPERTIES INC	858	31,274.10
投資証券	米ドル	MACERICH CO/THE	2,415	22,121.40
投資証券	米ドル	MACK-CALI REALTY CORP	1,954	30,775.50
投資証券	米ドル	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32,868	25,637.04
投資証券	米ドル	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11,167	207,706.20
投資証券	米ドル	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,473	285,532.58
投資証券	米ドル	MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP	2,093	27,104.35
投資証券	米ドル	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	3,705	128,341.20
投資証券	米ドル	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1,280	37,875.20
投資証券	米ドル	NATL HEALTH INVESTORS INC	949	54,168.92
投資証券	米ドル	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	1,968	6,415.68
投資証券	米ドル	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	486	16,446.24
投資証券	米ドル	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	1,057	29,025.22
投資証券	米ドル	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	4,716	139,452.12
投資証券	米ドル	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	350	5,782.00
投資証券	米ドル	PARAMOUNT GROUP INC	4,345	33,239.25
投資証券	米ドル	PARK HOTELS & RESORTS INC	5,166	58,427.46
投資証券	米ドル	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,819	39,917.04
投資証券	米ドル	PENNSYLVANIA REIT	1,137	1,682.76
投資証券	米ドル	PHYSICIANS REALTY TRUST	4,252	72,581.64
投資証券	米ドル	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	2,715	45,096.15
投資証券	米ドル	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	286	3,712.28
投資証券	米ドル	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	964	7,143.24
投資証券	米ドル	PRIME US REIT	9,400	7,520.00
投資証券	米ドル	PROLOGIS INC	15,967	1,451,559.97
投資証券	米ドル	PS BUSINESS PARKS INC	432	56,185.92
投資証券	米ドル	PUBLIC STORAGE	3,249	636,576.57
投資証券	米ドル	QTS REALTY TRUST INC	1,254	77,171.16
投資証券	米ドル	REALTY INCOME CORP	7,417	429,295.96
投資証券	米ドル	REGENCY CENTERS CORP	3,616	161,707.52
投資証券	米ドル	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	2,503	26,281.50
投資証券	米ドル	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	4,611	28,910.97
投資証券	米ドル	RETAIL VALUE INC	356	4,663.60
投資証券	米ドル	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,529	98,985.06
投資証券	米ドル	RLJ LODGING TRUST	3,680	37,756.80
投資証券	米ドル	RPT REALTY	1,761	12,274.17
投資証券	米ドル	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,175	42,958.00
投資証券	米ドル	SABRA HEALTH CARE REIT INC	4,430	62,773.10
投資証券	米ドル	SAFEHOLD INC	285	16,866.30
投資証券	米ドル	SAUL CENTERS INC	258	8,464.98
投資証券	米ドル	SERITAGE GROWTH PROPERTIES	734	9,175.00
投資証券	米ドル	SERVICE PROPERTIES TRUST	3,552	31,612.80
投資証券	米ドル	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,638	477,404.96
投資証券	米ドル	SITE CENTERS CORP	3,221	23,642.14
投資証券	米ドル	SL GREEN REALTY CORP	1,759	86,208.59
投資証券	米ドル	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	2,152	69,595.68
投資証券	米ドル	STAG INDUSTRIAL INC	3,209	85,263.13
投資証券	米ドル	STORE CAPITAL CORP	4,611	102,640.86
投資証券	米ドル	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2,305	15,558.75
投資証券	米ドル	SUN COMMUNITIES INC	2,009	273,404.81
投資証券	米ドル	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4,853	45,472.61
投資証券	米ドル	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	2,036	14,252.00
投資証券	米ドル	TAUBMAN CENTERS INC	1,321	47,912.67
投資証券	米ドル	TERRENO REALTY CORP	1,446	74,179.80
投資証券	米ドル	UDR INC	6,325	239,085.00
投資証券	米ドル	UMH PROPERTIES INC	790	9,717.00
投資証券	米ドル	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	273	24,242.40
投資証券	米ドル	URBAN EDGE PROPERTIES	2,485	26,316.15
投資証券	米ドル	URSTADT BIDDLE - CLASS A	646	7,668.02
投資証券	米ドル	VENTAS INC	8,074	297,607.64
投資証券	米ドル	VEREIT INC	23,043	140,562.30
投資証券	米ドル	VICI PROPERTIES INC	9,949	204,053.99
投資証券	米ドル	VORNADO REALTY TRUST	3,419	132,862.34
投資証券	米ドル	WASHINGTON PRIME GROUP INC	4,304	3,964.84
投資証券	米ドル	WASHINGTON REIT	1,739	38,884.04
投資証券	米ドル	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	2,610	50,164.20
投資証券	米ドル	WELLTOWER INC	8,778	450,662.52
投資証券	米ドル	WHITESTONE REIT	884	5,860.92
投資証券	米ドル	WP CAREY INC	3,737	242,344.45
投資証券	米ドル	XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,431	25,768.60
米ドル 小計			545,309	17,257,892.49
				(1,841,244,549)
投資証券	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REIT	1,299	53,025.18
投資証券	カナダドル	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,494	11,473.92
投資証券	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	501	14,308.56
投資証券	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REIT	1,791	83,979.99
投資証券	カナダドル	CHOICE PROPERTIES REIT	3,281	41,504.65
投資証券	カナダドル	COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,955	15,620.45
投資証券	カナダドル	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	948	12,143.88
投資証券	カナダドル	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,109	14,672.07
投資証券	カナダドル	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,629	16,892.73
投資証券	カナダドル	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	601	12,158.23
投資証券	カナダドル	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,317	33,411.14
投資証券	カナダドル	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	604	39,356.64
投資証券	カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,025	31,066.75
投資証券	カナダドル	INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,282	18,076.20
投資証券	カナダドル	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,048	18,098.96
投資証券	カナダドル	MINTO APARTMENT REIT	401	8,124.26
投資証券	カナダドル	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	346	5,113.88
投資証券	カナダドル	NORTHVIEW APARTMENT REIT	751	25,909.50
投資証券	カナダドル	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT	1,643	17,366.51
投資証券	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,354	53,932.32
投資証券	カナダドル	SLATE OFFICE REIT	640	2,380.80
投資証券	カナダドル	SLATE RETAIL REIT - U	793	7,985.51
投資証券	カナダドル	SMARTCENTRES REIT VAR VT UN	1,517	32,372.78
投資証券	カナダドル	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	1,470	15,802.50
投資証券	カナダドル	TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	745	4,119.85
カナダドル 小計			34,544	588,897.26
				(45,986,987)
投資証券	ユーロ	AEDIFICA	584	55,421.60
投資証券	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	3,405	45,014.10
投資証券	ユーロ	ALTAREA	77	10,810.80
投資証券	ユーロ	BEFIMMO	494	19,710.60
投資証券	ユーロ	COFINIMMO	530	64,342.00
投資証券	ユーロ	COVIVIO	959	61,951.40
投資証券	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	902	11,509.52
投資証券	ユーロ	GECINA SA	1,183	134,980.30
投資証券	ユーロ	HAMBORNER REIT AG	1,537	13,284.29
投資証券	ユーロ	HIBERNIA REIT PLC	14,639	15,400.22
投資証券	ユーロ	ICADE	606	38,753.70
投資証券	ユーロ	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	1,142	3,905.64
投資証券	ユーロ	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	5,264	42,269.92
投資証券	ユーロ	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	481	11,063.00
投資証券	ユーロ	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	9,365	12,680.21
投資証券	ユーロ	KLEPIERRE	4,512	79,433.76
投資証券	ユーロ	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	1,369	6,756.01
投資証券	ユーロ	MERCIALYS	575	4,571.25
投資証券	ユーロ	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	7,908	63,698.94
投資証券	ユーロ	MONTEA	237	21,235.20
投資証券	ユーロ	NSI NV	366	13,212.60
投資証券	ユーロ	RETAIL ESTATES	238	13,923.00
投資証券	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,970	162,696.60
投資証券	ユーロ	VASTNED RETAIL NV	405	7,970.40
投資証券	ユーロ	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,792	66,184.36
投資証券	ユーロ	WERELDHAVE NV	869	7,091.04
ユーロ 小計			63,409	987,870.46
				(118,919,845)
投資証券	英ポンド	AEW UK REIT PLC	2,861	1,962.64
投資証券	英ポンド	ASSURA PLC	51,841	40,902.54
投資証券	英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	3,345	33,316.20
投資証券	英ポンド	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED	17,710	13,105.40
投資証券	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	20,321	81,629.45
投資証券	英ポンド	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	18,437	30,863.53
投資証券	英ポンド	CAPITAL & REGIONAL PLC	790	823.18
投資証券	英ポンド	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	13,434	14,428.11
投資証券	英ポンド	DERWENT LONDON PLC	2,272	65,524.48
投資証券	英ポンド	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	12,398	7,376.81
投資証券	英ポンド	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	5,479	34,243.75
投資証券	英ポンド	HAMMERSON PLC	16,624	18,618.88
投資証券	英ポンド	INTU PROPERTIES PLC	17,660	1,245.91
投資証券	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	16,358	96,937.50
投資証券	英ポンド	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	18,127	37,559.14
投資証券	英ポンド	LXI REIT PLC	11,253	12,535.84
投資証券	英ポンド	NEWRIVER REIT PLC	6,926	4,709.68
投資証券	英ポンド	PICTON PROPERTY INCOME LTD	12,000	8,340.00
投資証券	英ポンド	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	26,209	39,156.24
投資証券	英ポンド	RDI REIT PLC	5,082	3,674.28
投資証券	英ポンド	REGIONAL REIT LTD	8,889	6,800.08
投資証券	英ポンド	SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,517	29,834.78
投資証券	英ポンド	SCHRODER REIT LTD	12,374	4,330.90
投資証券	英ポンド	SEGRO PLC	23,667	201,926.84
投資証券	英ポンド	SHAFTESBURY PLC	4,775	28,291.87
投資証券	英ポンド	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	7,680	7,480.32
投資証券	英ポンド	TRITAX BIG BOX REIT PLC	36,839	49,548.45
投資証券	英ポンド	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	18,509	11,697.68
投資証券	英ポンド	UNITE GROUP PLC	7,846	69,162.49
投資証券	英ポンド	WORKSPACE GROUP PLC	2,760	18,933.60
英ポンド 小計			406,983	974,960.57
				(130,605,717)
投資証券	オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	7,840	21,089.60
投資証券	オーストラリアドル	APN INDUSTRIA REIT	2,471	6,301.05
投資証券	オーストラリアドル	ARENA REIT	6,400	15,360.00
投資証券	オーストラリアドル	BWP TRUST	10,437	40,182.45
投資証券	オーストラリアドル	CENTURIA OFFICE REIT	8,068	16,378.04
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL GROUP	9,990	96,403.50
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL LONG WALE REIT	9,149	40,804.54
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL RETAIL REIT	9,747	33,139.80
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	5,455	13,146.55
投資証券	オーストラリアドル	CROMWELL PROPERTY GROUP	40,597	35,116.40
投資証券	オーストラリアドル	DEXUS	23,385	228,237.60
投資証券	オーストラリアドル	GDI PROPERTY GROUP	10,704	12,416.64
投資証券	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	34,589	515,030.21
投資証券	オーストラリアドル	GPT GROUP	41,580	177,962.40
投資証券	オーストラリアドル	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	5,935	18,635.90
投資証券	オーストラリアドル	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	3,458	9,647.82
投資証券	オーストラリアドル	INGENIA COMMUNITIES GROUP	5,342	22,436.40
投資証券	オーストラリアドル	MIRVAC GROUP	85,413	204,137.07
投資証券	オーストラリアドル	NATIONAL STORAGE REIT	21,132	39,939.48
投資証券	オーストラリアドル	RURAL FUNDS GROUP	6,956	13,912.00
投資証券	オーストラリアドル	SCENTRE GROUP	115,626	277,502.40
投資証券	オーストラリアドル	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	22,607	52,900.38
投資証券	オーストラリアドル	STOCKLAND	52,540	192,821.80
投資証券	オーストラリアドル	VICINITY CENTRES	87,091	145,441.97
投資証券	オーストラリアドル	WAYPOINT REIT LTD	14,915	39,524.75
オーストラリアドル 小計			641,427	2,268,468.75
				(164,804,254)
投資証券	ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	18,099	21,899.79
投資証券	ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	24,266	52,293.23
投資証券	ニュージーランドドル	KIWI PROPERTY GROUP INC	33,864	36,403.80
投資証券	ニュージーランドドル	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD	23,608	39,189.28
投資証券	ニュージーランドドル	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	7,527	19,382.02
ニュージーランドドル 小計			107,364	169,168.12
				(11,555,874)
投資証券	香港ドル	CHAMPION REIT	43,000	177,160.00
投資証券	香港ドル	FORTUNE REIT	31,000	213,590.00
投資証券	香港ドル	LINK REIT	45,500	3,105,375.00
投資証券	香港ドル	PROSPERITY REIT	25,000	57,250.00
投資証券	香港ドル	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,000	84,040.00
投資証券	香港ドル	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32,000	116,480.00
香港ドル 小計			198,500	3,753,895.00
				(51,691,134)
投資証券	シンガポ ールドル	AIMS APAC REIT	9,315	11,736.90
投資証券	シンガポ ールドル	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	20,734	11,196.36
投資証券	シンガポ ールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	65,261	203,614.32
投資証券	シンガポ ールドル	ASCOTT RESIDENCE TRUST	39,889	41,883.45
投資証券	シンガポ ールドル	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	62,588	111,406.64
投資証券	シンガポ ールドル	CAPITALAND MALL TRUST	62,200	128,754.00
投資証券	シンガポ ールドル	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	16,370	22,099.50
投資証券	シンガポ ールドル	CDL HOSPITALITY TRUSTS	17,850	19,992.00
投資証券	シンガポ ールドル	ESR-REIT	44,449	17,557.35
投資証券	シンガポ ールドル	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	17,700	9,558.00
投資証券	シンガポ ールドル	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,900	9,799.50
投資証券	シンガポ ールドル	FRASERS CENTREPOINT TRUST	15,721	37,730.40
投資証券	シンガポ ールドル	FRASERS HOSPITALITY TRUST	15,200	7,448.00
投資証券	シンガポ ールドル	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	51,903	60,726.51
投資証券	シンガポ ールドル	KEPPEL DC REIT	27,140	66,221.60
投資証券	シンガポ ールドル	KEPPEL REIT	41,550	48,198.00
投資証券	シンガポ ールドル	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	39,500	5,767.00
投資証券	シンガポ ールドル	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	46,409	96,530.72
投資証券	シンガポ ールドル	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	32,780	89,489.40
投資証券	シンガポ ールドル	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	65,588	125,273.08
投資証券	シンガポ ールドル	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	46,200	44,583.00
投資証券	シンガポ ールドル	OUE COMMERCIAL REIT	54,600	22,113.00
投資証券	シンガポ ールドル	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	8,500	28,815.00
投資証券	シンガポ ールドル	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	17,656	6,532.72
投資証券	シンガポ ールドル	SASSEUR REIT	10,500	8,190.00
投資証券	シンガポ ールドル	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	17,260	6,990.30
投資証券	シンガポ ールドル	SPH REIT	13,000	11,440.00
投資証券	シンガポ ールドル	STARHILL GLOBAL REIT	29,300	15,968.50
投資証券	シンガポ ールドル	SUNTEC REIT	50,200	75,300.00
シンガポールドル 小計			953,263	1,344,915.25
				(102,859,118)
投資証券	韓国ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	623	4,292,470.00
韓国ウォン 小計			623	4,292,470.00
				(379,454)
投資証券	イスラエル・シェケル	REIT 1 LTD	4,327	62,741.50
イスラエル・シェケル 小計			4,327	62,741.50
				(1,929,928)
投資証券 合計				2,469,976,860
				(2,469,976,860)
合計				2,469,976,860
				(2,469,976,860)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
 
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券157銘柄	100.0%	74.5%
カナダドル	投資証券 25銘柄	100.0%	1.8%
ユーロ	投資証券 26銘柄	100.0%	4.8%
英ポンド	投資証券 30銘柄	100.0%	5.3%
オーストラリアドル	投資証券 25銘柄	100.0%	6.7%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.0%	2.1%
シンガポールドル	投資証券 29銘柄	100.0%	4.2%
韓国ウォン	投資証券 1銘柄	100.0%	0.0%
イスラエル・シェケル	投資証券 1銘柄	100.0%	0.1%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。