有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	110,070,501	287,669,254
親投資信託受益証券	しんきんJリートマザーファンドⅡ	105,124,365	288,745,093
親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	59,587,318	94,529,321
親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	49,610,978	96,915,045
親投資信託受益証券	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	83,134,088	286,064,396
親投資信託受益証券	しんきん国内債券マザーファンドⅡ	223,750,423	290,965,050
親投資信託受益証券	しんきん高格付外国債券マザーファンド	66,589,453	96,348,279
親投資信託受益証券	しんきんグローバルリートマザーファンド	120,023,725	283,352,009
親投資信託受益証券 合計		817,890,851	1,724,588,447
合計		817,890,851	1,724,588,447

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年6月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		121,878,109
株式		29,635,118,220
未収配当金		282,649,320
流動資産合計		30,039,645,649
資産合計		30,039,645,649
負債の部
流動負債
未払解約金		5,000,000
未払利息		300
その他未払費用		5,575
流動負債合計		5,005,875
負債合計		5,005,875
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	11,492,222,310
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,542,417,464
元本等合計		30,034,639,774
純資産合計		30,034,639,774
負債純資産合計		30,039,645,649

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年6月13日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年6月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、    期中追加設定元本額及び期中     一部解約元本額	期首元本額 11,961,262,743円 期中追加設定元本額 1,377,929,170円 期中一部解約元本額 1,846,969,603円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 8,042,801,664円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,082,648,283円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,123,743,220円 しんきん世界アロケーションファンド 386,845,850円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 394,405,901円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 260,027,599円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 110,070,501円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 91,679,292円   合計 11,492,222,310円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	11,492,222,310口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年6月15日 至 2022年6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年6月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
	2022年6月13日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	716,409,160円
合計	716,409,160円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年6月13日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年6月15日 至 2022年6月13日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年6月13日現在

1口当たり純資産額 2.6135円

(1万口当たり純資産額 26,135円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	162,900	1,917.00	312,279,300
大林組	355,900	967.00	344,155,300
大東建託	27,300	11,040.00	301,392,000
積水ハウス	137,700	2,353.50	324,076,950
キリンホールディングス	176,200	2,076.50	365,879,300
日本たばこ産業	149,300	2,403.00	358,767,900
帝人	241,600	1,365.00	329,784,000
クラレ	313,300	1,131.00	354,342,300
三菱ケミカルホールディングス	401,100	772.60	309,889,860
三洋化成工業	66,100	4,725.00	312,322,500
太陽ホールディングス	100,000	2,985.00	298,500,000
マンダム	232,700	1,474.00	342,999,800
日東電工	36,400	9,530.00	346,892,000
武田薬品工業	88,400	3,587.00	317,090,800
アステラス製薬	170,600	2,057.00	350,924,200
大塚ホールディングス	75,700	4,457.00	337,394,900
出光興産	96,900	3,815.00	369,673,500
ENEOSホールディングス	701,100	567.20	397,663,920
横浜ゴム	188,500	1,752.00	330,252,000
ブリヂストン	69,300	5,167.00	358,073,100
AGC	65,500	5,120.00	335,360,000
日本製鉄	152,500	2,094.00	319,335,000
丸一鋼管	114,800	2,994.00	343,711,200
三井金属鉱業	95,500	3,340.00	318,970,000
住友電気工業	224,600	1,475.00	331,285,000
三和ホールディングス	270,000	1,296.00	349,920,000
LIXIL	143,900	2,531.00	364,210,900
アマダ	301,400	1,037.00	312,551,800
小松製作所	113,100	3,387.00	383,069,700
SANKYO	93,600	4,230.00	395,928,000
マックス	197,000	1,596.00	314,412,000
日本精工	440,600	769.00	338,821,400
三菱重工業	84,600	5,499.00	465,215,400
スター精密	209,600	1,756.00	368,057,600
日清紡ホールディングス	311,100	1,099.00	341,898,900
コニカミノルタ	681,200	459.00	312,670,800
日立製作所	52,000	6,855.00	356,460,000
三菱電機	234,400	1,449.00	339,645,600
マブチモーター	85,300	3,705.00	316,036,500
IDEC	128,600	2,740.00	352,364,000
パナソニック ホールディングス	270,500	1,118.50	302,554,250
カシオ計算機	258,700	1,283.00	331,912,100
キヤノン	111,400	3,292.00	366,728,800
東京エレクトロン	5,400	52,730.00	284,742,000
デンソー	43,200	7,736.00	334,195,200
いすゞ自動車	208,900	1,624.00	339,253,600
トヨタ自動車	144,600	2,131.50	308,214,900
アイシン	80,100	4,275.00	342,427,500
本田技研工業	94,500	3,292.00	311,094,000
SUBARU	169,300	2,483.00	420,371,900
ニコン	248,800	1,707.00	424,701,600
任天堂	5,300	57,810.00	306,393,000
中部電力	258,000	1,284.00	331,272,000
中国電力	369,500	850.00	314,075,000
九州旅客鉄道	127,000	2,656.00	337,312,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	42,400	7,750.00	328,600,000
住友倉庫	147,800	2,102.00	310,675,600
トレンドマイクロ	45,800	6,960.00	318,768,000
日本テレビホールディングス	253,100	1,278.00	323,461,800
日本電信電話	90,900	3,941.00	358,236,900
ソフトバンク	220,000	1,468.50	323,070,000
SCSK	146,900	2,248.00	330,231,200
TKC	94,900	3,260.00	309,374,000
伊藤忠商事	83,400	3,742.00	312,082,800
三井物産	106,400	3,356.00	357,078,400
住友商事	163,800	1,914.00	313,513,200
サンゲツ	208,000	1,530.00	318,240,000
リョーサン	146,100	2,324.00	339,536,400
因幡電機産業	124,300	2,691.00	334,491,300
ローソン	70,500	4,380.00	308,790,000
セブン&アイ・ホールディングス	55,400	5,396.00	298,938,400
ヤマダホールディングス	833,600	472.00	393,459,200
あおぞら銀行	123,900	2,654.00	328,830,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	427,700	735.90	314,744,430
りそなホールディングス	633,700	503.90	319,321,430
三井住友トラスト・ホールディングス	81,600	4,108.00	335,212,800
三井住友フィナンシャルグループ	82,300	3,953.00	325,331,900
みずほフィナンシャルグループ	206,500	1,500.50	309,853,250
大和証券グループ本社	501,100	615.10	308,226,610
野村ホールディングス	619,500	491.20	304,298,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	84,500	4,089.00	345,520,500
東京海上ホールディングス	47,100	7,576.00	356,829,600
T&Dホールディングス	201,600	1,601.00	322,761,600
野村不動産ホールディングス	106,600	3,330.00	354,978,000
H.U.グループホールディングス	117,400	2,671.00	313,575,400
ユー・エス・エス	158,600	2,433.00	385,873,800
日本郵政	352,600	961.70	339,095,420
メイテック	46,400	6,780.00	314,592,000
合計	16,809,900		29,635,118,220

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年6月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		597,877,391
コール・ローン		219,991,269
株式		24,002,194,365
未収配当金		59,626,445
流動資産合計		24,879,689,470
資産合計		24,879,689,470
負債の部
流動負債
未払金		6,582,653
未払解約金		105,000,000
未払利息		542
その他未払費用		9,053
流動負債合計		111,592,248
負債合計		111,592,248
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,197,937,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,570,160,178
元本等合計		24,768,097,222
純資産合計		24,768,097,222
負債純資産合計		24,879,689,470

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年6月13日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年6月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 9,036,446,241円 期中追加設定元本額 739,252,361円 期中一部解約元本額 2,577,761,558円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 5,454,441,928円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 901,555,539円 しんきん世界アロケーションファンド 194,968,560円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 291,248,938円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 272,587,991円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 83,134,088円   合計 7,197,937,044円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	7,197,937,044口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年6月15日 至 2022年6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年6月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
	2022年6月13日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	316,713,228円
合計	316,713,228円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年6月13日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年6月15日 至 2022年6月13日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年6月13日現在

1口当たり純資産額 3.4410円

(1万口当たり純資産額 34,410円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
 ① 株式

通貨	銘柄		株式数(株)	評価額		備考
				単価	金額
米ドル	OMNICOM GROUP		33,090	67.99	2,249,789.10
米ドル	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		80,953	41.54	3,362,787.62
米ドル	MOLSON COORS BREWING CO -B		109,751	52.34	5,744,367.34
米ドル	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		66,983	75.09	5,029,753.47
米ドル	PFIZER INC		65,099	49.97	3,252,997.03
米ドル	VIATRIS INC		294,582	11.20	3,299,318.40
米ドル	CITIGROUP INC		55,114	47.71	2,629,488.94
米ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP		42,020	136.19	5,722,703.80
米ドル	WESTERN UNION CO		312,324	17.13	5,350,110.12
米ドル	INTEL CORP		130,669	39.18	5,119,611.42
米ドル 小計			1,190,585		41,760,927.24
					(5,637,725,177)
ユーロ	ENI SPA		404,465	13.24	5,355,116.60
ユーロ	REPSOL SA		367,133	15.48	5,685,054.50
ユーロ	BASF SE		89,630	49.63	4,448,336.90
ユーロ	CONTINENTAL AG		72,069	73.64	5,307,161.16
ユーロ	Schaeffler AG Preference NPV		484,349	6.11	2,959,372.39
ユーロ	PUBLICIS GROUPE SA		55,092	47.21	2,600,893.32
ユーロ	RTL GROUP S.A.		83,478	42.32	3,532,788.96
ユーロ	SES GLOBAL-FDR		426,662	8.61	3,673,559.82
ユーロ	COLRUYT SA		96,334	28.18	2,714,692.12
ユーロ	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		69,336	60.02	4,161,546.72
ユーロ	BAYER AG		51,575	63.56	3,278,107.00
ユーロ	EUROAPI SASU		2,367	14.68	34,757.02
ユーロ	SANOFI		53,385	96.87	5,171,404.95
ユーロ	ING GROEP NV		269,458	9.75	2,627,484.95
ユーロ	INTESA SANPAOLOA		1,713,095	1.82	3,120,573.85
ユーロ	UNICREDIT SPA		354,235	9.60	3,402,781.41
ユーロ	AGEAS		57,544	41.37	2,380,595.28
ユーロ	AXA SA		136,496	22.58	3,082,079.68
ユーロ	ORANGE		448,609	10.80	4,845,874.41
ユーロ 小計			5,235,312		68,382,181.04
					(9,674,710,973)
英ポンド	SHELL PLC		214,610	23.38	5,017,581.80
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC		74,065	36.13	2,675,968.45
英ポンド	ITV PLC		4,263,878	0.68	2,921,609.20
英ポンド	PEARSON PLC		507,107	7.40	3,755,634.44
英ポンド	WPP PLC		248,112	8.44	2,094,065.28
英ポンド	TESCO PLC		1,340,064	2.50	3,351,500.06
英ポンド	IMPERIAL BRANDS PLC		242,760	17.92	4,350,259.20
英ポンド	GSK PLC		261,012	17.36	4,532,734.39
英ポンド	HSBC HOLDINGS PLC		490,315	4.99	2,447,162.16
英ポンド	NATWEST GROUP PLC		1,224,057	2.21	2,712,510.31
英ポンド	STANDARD CHARTERED PLC		796,935	5.81	4,636,567.83
英ポンド	BT GROUP PLC		2,356,944	1.78	4,198,895.73
英ポンド	CENTRICA PLC		2,699,722	0.80	2,177,595.76
英ポンド 小計			14,719,581		44,872,084.61
					(7,434,855,699)
スイスフラン		SWISS RE AG	30,204	77.04	2,326,916.16
スイスフラン 小計			30,204		2,326,916.16 (317,368,095)
オーストラリアドル		SOUTH32 LTD	1,025,878	4.80	4,924,214.40
オーストラリアドル 小計			1,025,878		4,924,214.40
					(465,929,166)
シンガポールドル		GENTING SINGAPORE LTD	6,270,200	0.77	4,859,405.00
シンガポールドル 小計			6,270,200		4,859,405.00
					(471,605,255)
合計			28,471,760		24,002,194,365
					(24,002,194,365)

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式10銘柄	100.0%	23.5%
ユーロ	株式19銘柄	100.0%	40.3%
英ポンド	株式13銘柄	100.0%	31.0%
スイスフラン	株式1銘柄	100.0%	1.3%
オーストラリアドル	株式1銘柄	100.0%	1.9%
シンガポールドル	株式1銘柄	100.0%	2.0%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2022年6月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		102,950,094
国債証券		9,022,173,200
地方債証券		1,404,923,000
特殊債券		200,310,000
社債券		1,098,910,000
未収利息		13,261,479
前払費用		2,488,513
流動資産合計		11,845,016,286
資産合計		11,845,016,286
負債の部
流動負債
未払利息		253
その他未払費用		2,945
流動負債合計		3,198
負債合計		3,198
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	9,108,676,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,736,336,982
元本等合計		11,845,013,088
純資産合計		11,845,013,088
負債純資産合計		11,845,016,286

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年6月13日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年6月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、    期中追加設定元本額及び期中     一部解約元本額	期首元本額 10,312,893,622円 期中追加設定元本額 11,593,241,408円 期中一部解約元本額 12,797,458,924円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,168,093,308円 しんきん世界アロケーションファンド 5,945,898,351円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 770,934,024円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 223,750,423円
	合計 9,108,676,106円
※2本報告書における開示対象フ     ァンドの計算期間末日におけ     る受益権の総数	9,108,676,106口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年6月15日 至 2022年6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年6月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品     有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
	2022年6月13日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△226,045,000円
地方債証券	△7,129,000円
特殊債券	△1,364,000円
社債券	△8,400,000円
合計	△242,938,000円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年6月13日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年6月15日 至 2022年6月13日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年6月13日現在

1口当たり純資産額 1.3004円

(1万口当たり純資産額 13,004円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第138回利付国債(5年)	200,000,000	200,500,000
国債証券	第141回利付国債(5年)	200,000,000	200,680,000
国債証券	第142回利付国債(5年)	350,000,000	351,323,000
国債証券	第143回利付国債(5年)	350,000,000	351,403,500
国債証券	第144回利付国債(5年)	100,000,000	100,422,000
国債証券	第145回利付国債(5年)	350,000,000	351,543,500
国債証券	第147回利付国債(5年)	300,000,000	300,282,000
国債証券	第148回利付国債(5年)	350,000,000	350,140,000
国債証券	第333回利付国債(10年)	250,000,000	252,912,500
国債証券	第346回利付国債(10年)	350,000,000	351,081,500
国債証券	第354回利付国債(10年)	50,000,000	49,765,500
国債証券	第355回利付国債(10年)	350,000,000	347,816,000
国債証券	第357回利付国債(10年)	250,000,000	247,415,000
国債証券	第360回利付国債(10年)	250,000,000	246,660,000
国債証券	第362回利付国債(10年)	250,000,000	246,360,000
国債証券	第363回利付国債(10年)	250,000,000	246,367,500
国債証券	第365回利付国債(10年)	300,000,000	295,953,000
国債証券	第366回利付国債(10年)	150,000,000	149,284,500
国債証券	第32回利付国債(30年)	100,000,000	125,279,000
国債証券	第34回利付国債(30年)	100,000,000	123,851,000
国債証券	第36回利付国債(30年)	250,000,000	301,970,000
国債証券	第38回利付国債(30年)	50,000,000	58,538,000
国債証券	第42回利付国債(30年)	250,000,000	287,970,000
国債証券	第46回利付国債(30年)	200,000,000	222,252,000
国債証券	第50回利付国債(30年)	50,000,000	48,033,500
国債証券	第54回利付国債(30年)	100,000,000	95,086,000
国債証券	第58回利付国債(30年)	200,000,000	188,332,000
国債証券	第62回利付国債(30年)	300,000,000	259,032,000
国債証券	第66回利付国債(30年)	300,000,000	250,539,000
国債証券	第71回利付国債(30年)	200,000,000	178,668,000
国債証券	第144回利付国債(20年)	100,000,000	112,220,000
国債証券	第145回利付国債(20年)	100,000,000	114,441,000
国債証券	第146回利付国債(20年)	170,000,000	194,774,100
国債証券	第148回利付国債(20年)	100,000,000	112,422,000
国債証券	第150回利付国債(20年)	300,000,000	333,912,000
国債証券	第152回利付国債(20年)	300,000,000	326,568,000
国債証券	第160回利付国債(20年)	100,000,000	101,425,000
国債証券	第161回利付国債(20年)	350,000,000	349,275,500
国債証券	第168回利付国債(20年)	250,000,000	237,500,000
国債証券	第174回利付国債(20年)	280,000,000	261,105,600
国債証券	第180回利付国債(20年)	100,000,000	99,070,000
国債証券 合計		8,900,000,000	9,022,173,200
地方債証券	第8回東京都公募公債(7年)	100,000,000	100,061,000
地方債証券	第719回東京都公募公債	100,000,000	100,652,000
地方債証券	第729回東京都公募公債	100,000,000	101,153,000
地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	200,918,000
地方債証券	平成25年度第4回広島県公募公債	100,000,000	100,934,000
地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	300,075,000
地方債証券	平成28年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	100,342,000
地方債証券	第496回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	199,960,000
地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	200,828,000
地方債証券 合計		1,400,000,000	1,404,923,000
特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,310,000
特殊債券 合計		200,000,000	200,310,000
社債券	第13回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	99,455,000
社債券	第6回ヒューリック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,438,000
社債券	第37回王子ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	98,265,000
社債券	第14回株式会社オリエンタルランド無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,980,000
社債券	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,320,000
社債券	第53回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,095,000
社債券	第18回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,921,000
社債券	第15回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,702,000
社債券	第51回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,010,000
社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	202,724,000
社債券 合計		1,100,000,000	1,098,910,000
合計		11,600,000,000	11,726,316,200

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年6月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		38,246,540
コール・ローン		61,723,127
国債証券		12,325,346,915
未収利息		123,188,859
前払費用		4,323,748
流動資産合計		12,552,829,189
資産合計		12,552,829,189
負債の部
流動負債
未払利息		152
その他未払費用		2,530
流動負債合計		2,682
負債合計		2,682
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,912,663,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,640,163,031
元本等合計		12,552,826,507
純資産合計		12,552,826,507
負債純資産合計		12,552,829,189

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年6月13日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年6月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,445,147,380円 期中追加設定元本額 1,188,531,304円 期中一部解約元本額 721,015,208円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 155,290,051円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 154,373,653円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,176,219,271円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 594,410,459円 しんきん世界アロケーションファンド 310,382,261円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 251,305,239円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 211,095,224円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 59,587,318円   合計 7,912,663,476円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	7,912,663,476口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年6月15日 至 2022年6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年6月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引   該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
	2022年6月13日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,589,670,558円
合計	△1,589,670,558円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年6月13日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年6月15日 至 2022年6月13日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年6月13日現在

1口当たり純資産額 1.5864円

(1万口当たり純資産額 15,864円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BGB 0.800 06/22/25	500,000.00	492,350.00
国債証券	ユーロ	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000.00	1,251,380.00
国債証券	ユーロ	BGB 0.900 06/22/29	2,800,000.00	2,636,401.60
国債証券	ユーロ	BGB 1.600 06/22/47	1,500,000.00	1,238,574.86
国債証券	ユーロ	BGB 3.000 06/22/34	1,300,000.00	1,407,772.60
国債証券	ユーロ	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000.00	2,350,620.00
国債証券	ユーロ	DBR 0.000 08/15/31	4,300,000.00	3,764,925.20
国債証券	ユーロ	DBR 0.250 02/15/29	2,100,000.00	1,951,597.20
国債証券	ユーロ	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000.00	1,952,512.00
国債証券	ユーロ	DBR 1.000 08/15/25	1,000,000.00	996,386.00
国債証券	ユーロ	DBR 1.750 02/15/24	800,000.00	813,278.40
国債証券	ユーロ	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000.00	4,459,100.00
国債証券	ユーロ	DBR 4.750 07/04/28	2,700,000.00	3,234,978.00
国債証券	ユーロ	DBR 4.750 07/04/34	2,800,000.00	3,797,180.80
国債証券	ユーロ	FRTR 0.000 11/25/31	3,400,000.00	2,815,322.40
国債証券	ユーロ	FRTR 0.500 05/25/25	2,300,000.00	2,248,921.60
国債証券	ユーロ	FRTR 1.250 05/25/34	3,500,000.00	3,157,175.00
国債証券	ユーロ	FRTR 1.250 05/25/36	2,100,000.00	1,849,146.60
国債証券	ユーロ	FRTR 1.500 05/25/31	2,900,000.00	2,796,841.20
国債証券	ユーロ	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000.00	2,662,301.20
国債証券	ユーロ	FRTR 2.500 05/25/30	2,300,000.00	2,415,809.60
国債証券	ユーロ	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000.00	3,491,466.00
国債証券	ユーロ	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000.00	2,178,692.00
国債証券	ユーロ	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000.00	3,333,247.20
国債証券	ユーロ	FRTR 4.250 10/25/23	1,000,000.00	1,049,218.00
国債証券	ユーロ	FRTR 5.750 10/25/32	500,000.00	670,726.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.000 07/15/31	1,000,000.00	857,218.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.250 07/15/29	1,400,000.00	1,270,871.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.500 01/15/40	800,000.00	626,816.00
国債証券	ユーロ	NETHER 0.750 07/15/27	800,000.00	771,084.80
国債証券	ユーロ	NETHER 2.500 01/15/33	2,000,000.00	2,128,120.00
国債証券	ユーロ	RAGB 0.000 02/20/31	300,000.00	253,279.23
国債証券	ユーロ	RAGB 0.500 04/20/27	1,000,000.00	951,634.00
国債証券	ユーロ	RAGB 0.750 02/20/28	700,000.00	665,287.00
国債証券	ユーロ	RAGB 1.200 10/20/25	500,000.00	497,873.00
国債証券	ユーロ	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000.00	1,047,333.60
国債証券	ユーロ	RAGB 2.400 05/23/34	1,700,000.00	1,757,409.00
国債証券	ユーロ	SPGB 1.500 04/30/27	2,100,000.00	2,039,436.00
国債証券	ユーロ	SPGB 1.950 04/30/26	3,000,000.00	2,999,880.00
国債証券	ユーロ	SPGB 1.950 07/30/30	4,000,000.00	3,843,984.00
国債証券	ユーロ	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000.00	1,416,898.00
国債証券	ユーロ	SPGB 3.800 04/30/24	1,000,000.00	1,047,539.50
国債証券	ユーロ	SPGB 4.200 01/31/37	3,100,000.00	3,566,054.00
国債証券	ユーロ	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000.00	2,360,598.00
ユーロ 小計			84,700,000.00	87,117,238.59
				(12,325,346,915)
国債証券 合計				12,325,346,915
				(12,325,346,915)
合計				12,325,346,915
				(12,325,346,915)

 
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
ユーロ	国債証券44銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年6月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		43,074,638
コール・ローン		46,439,256
国債証券		11,796,784,080
特殊債券		1,499,970,229
未収利息		76,580,795
前払費用		1,175,706
流動資産合計		13,464,024,704
資産合計		13,464,024,704
負債の部
流動負債
未払利息		114
その他未払費用		2,596
流動負債合計		2,710
負債合計		2,710
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,892,132,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,571,889,935
元本等合計		13,464,021,994
純資産合計		13,464,021,994
負債純資産合計		13,464,024,704

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年6月13日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年6月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,399,484,929円 期中追加設定元本額 646,895,073円 期中一部解約元本額 1,154,247,943円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 171,436,984円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 140,534,392円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,371,088,758円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 507,284,613円 しんきん世界アロケーションファンド 262,550,205円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 212,613,809円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 177,012,320円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 49,610,978円   合計 6,892,132,059円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	6,892,132,059口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年6月15日 至 2022年6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年6月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引   該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品  有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
	2022年6月13日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,031,530,789円
特殊債券	△113,911,358円
合計	△1,145,442,147円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年6月13日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年6月15日 至 2022年6月13日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年6月13日現在

1口当たり純資産額 1.9535円

(1万口当たり純資産額 19,535円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	T-BOND 2.500 05/15/46	3,200,000.00	2,699,375.00
国債証券	米ドル	T-BOND 3.125 02/15/42	4,500,000.00	4,282,734.37
国債証券	米ドル	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000.00	2,213,839.83
国債証券	米ドル	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000.00	2,573,632.80
国債証券	米ドル	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000.00	2,246,148.43
国債証券	米ドル	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000.00	3,076,628.91
国債証券	米ドル	T-BOND 4.750 02/15/37	3,800,000.00	4,519,773.42
国債証券	米ドル	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000.00	1,231,613.28
国債証券	米ドル	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000.00	1,144,558.59
国債証券	米ドル	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000.00	1,130,625.00
国債証券	米ドル	T-NOTE 0.625 08/15/30	3,800,000.00	3,104,718.75
国債証券	米ドル	T-NOTE 0.875 11/15/30	1,600,000.00	1,331,124.98
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.125 01/15/25	1,000,000.00	949,218.75
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.250 08/15/31	1,800,000.00	1,527,257.80
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.375 11/15/31	700,000.00	598,500.00
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,500,000.00	3,099,824.21
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.625 02/15/26	1,500,000.00	1,414,511.70
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000.00	3,474,242.20
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.625 08/15/29	3,800,000.00	3,416,585.92
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.000 08/15/25	3,900,000.00	3,753,445.33
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.250 11/15/25	2,500,000.00	2,418,359.37
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.250 11/15/27	3,300,000.00	3,131,003.89
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,900,000.00	3,861,457.04
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.500 08/15/23	4,900,000.00	4,885,644.51
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,000,000.00	3,913,125.00
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,900,000.00	2,792,949.22
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000.00	5,281,988.26
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000.00	4,394,156.27
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000.00	5,447,578.12
国債証券	米ドル	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000.00	3,468,964.83
米ドル 小計			89,900,000.00	87,383,585.78
				(11,796,784,080)
国債証券 合計				11,796,784,080
				(11,796,784,080)
特殊債券	米ドル	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000.00	4,803,512.58
特殊債券	米ドル	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000.00	1,945,334.50
特殊債券	米ドル	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000.00	1,914,242.57
特殊債券	米ドル	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000.00	2,447,800.94
米ドル 小計			12,100,000.00	11,110,890.59
				(1,499,970,229)
特殊債券 合計				1,499,970,229
				(1,499,970,229)
合計				13,296,754,309
				(13,296,754,309)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券30銘柄	88.7%	88.7%
	特殊債券4銘柄	11.3%	11.3%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年6月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		484,414
コール・ローン		9,153,760
国債証券		1,191,884,751
地方債証券		458,095,091
特殊債券		704,141,725
未収利息		13,614,810
前払費用		1,350,279
流動資産合計		2,378,724,830
資産合計		2,378,724,830
負債の部
流動負債
未払利息		22
その他未払費用		616
流動負債合計		638
負債合計		638
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,643,990,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		734,733,661
元本等合計		2,378,724,192
純資産合計		2,378,724,192
負債純資産合計		2,378,724,830

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年6月13日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年6月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,652,235,046円 期中追加設定元本額 396,446,055円 期中一部解約元本額 404,690,570円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 655,595,992円 しんきん世界アロケーションファンド 173,021,092円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 139,702,257円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 66,589,453円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 609,081,737円   合計 1,643,990,531円
※2本報告書における開示対象ファ     ンドの計算期間末日における受     益権の総数	1,643,990,531口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年6月15日 至 2022年6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年6月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
	2022年6月13日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△103,234,744円
地方債証券	△40,488,203円
特殊債券	△85,704,247円
合計	△229,427,194円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年6月13日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年6月15日 至 2022年6月13日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年6月13日現在

1口当たり純資産額  1.4469円

(1万口当たり純資産額  14,469円)

 
 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダドル	CAN 1.000 06/01/27	1,550,000.00	1,386,851.65
国債証券	カナダドル	CAN 2.000 06/01/28	1,280,000.00	1,187,923.20
国債証券	カナダドル	CAN 2.250 06/01/29	738,000.00	688,398.28
カナダドル 小計			3,568,000.00	3,263,173.13
				(344,101,606)
国債証券	英ポンド	UKT 0.1250 01/31/28	800,000.00	713,856.95
国債証券	英ポンド	UKT 1.625 10/22/28	902,000.00	873,316.40
国債証券	英ポンド	UKT 4.250 12/07/27	732,000.00	809,564.18
英ポンド 小計			2,434,000.00	2,396,737.53
				(397,115,441)
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 1.37500 08/19/30	3,770,000.00	3,315,715.00
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 1.500 02/19/26	10,660,000.00	10,104,272.88
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 1.750 02/17/27	3,140,000.00	2,965,786.52
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 1.75000 09/06/29	3,800,000.00	3,480,990.00
国債証券	ノルウェー クローネ	NGB 2.000 04/26/28	13,500,000.00	12,743,055.00
ノルウェークローネ 小計			34,870,000.00	32,609,819.40
				(450,667,704)
国債証券 合計				1,191,884,751
				(1,191,884,751)
地方債証券	カナダドル	BRCOL 2.300 06/18/26	650,000.00	616,902.00
地方債証券	カナダドル	BRCOL 2.550 06/18/27	850,000.00	802,977.15
カナダドル 小計			1,500,000.00	1,419,879.15
				(149,726,256)
地方債証券	オーストラリアドル	NSWTC 3.000 03/20/28	1,540,000.00	1,478,980.59
地方債証券	オーストラリアドル	NSWTC 3.000 04/20/29	990,000.00	937,410.24
地方債証券	オーストラリアドル	NSWTC 4.000 05/20/26	830,000.00	842,633.01
オーストラリアドル 小計			3,360,000.00	3,259,023.84
				(308,368,835)
地方債証券 合計				458,095,091
				(458,095,091)
特殊債券	カナダドル	CANHOU 2.650 12/15/28	1,100,000.00	1,030,903.50
カナダドル 小計			1,100,000.00	1,030,903.50
				(108,708,774)
特殊債券	英ポンド	EIB 5.500 04/15/25	200,000.00	215,317.60
特殊債券	英ポンド	IBRD 0.250 07/22/26	300,000.00	272,044.73
特殊債券	英ポンド	IBRD 1.000 12/21/29	700,000.00	619,974.76
英ポンド 小計			1,200,000.00	1,107,337.09
				(183,474,682)
特殊債券	ノルウェー クローネ	IBRD 1.750 11/06/24	10,000,000.00	9,732,100.00
ノルウェークローネ 小計			10,000,000.00	9,732,100.00
				(134,497,622)
特殊債券	オーストラリア ドル	ASIA 3.400 09/10/27	1,600,000.00	1,548,097.68
特殊債券	オーストラリア ドル	IADB 4.250 06/11/26	1,370,000.00	1,384,270.19
オーストラリアドル 小計			2,970,000.00	2,932,367.87
				(277,460,647)
特殊債券 合計				704,141,725
				(704,141,725)
合計				2,354,121,567
				(2,354,121,567)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
カナダドル	国債証券3銘柄	57.1%	14.6%
	地方債証券2銘柄	24.9%	6.4%
	特殊債券1銘柄	18.0%	4.6%
英ポンド	国債証券3銘柄	68.4%	16.9%
	特殊債券3銘柄	31.6%	7.8%
ノルウェークローネ	国債証券5銘柄	77.0%	19.1%
	特殊債券1銘柄	23.0%	5.7%
オーストラリアドル	地方債証券3銘柄	52.6%	13.1%
	特殊債券2銘柄	47.4%	11.8%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2022年6月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		43,580,518
投資証券		6,044,125,750
未収配当金		30,576,192
流動資産合計		6,118,282,460
資産合計		6,118,282,460
負債の部
流動負債
未払金		24,577,193
未払利息		107
その他未払費用		840
流動負債合計		24,578,140
負債合計		24,578,140
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,218,581,693
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,875,122,627
元本等合計		6,093,704,320
純資産合計		6,093,704,320
負債純資産合計		6,118,282,460

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年6月13日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年6月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、    期中追加設定元本額及び期中     一部解約元本額         元本の内訳	期首元本額 2,045,971,575円 期中追加設定元本額 1,153,203,062円 期中一部解約元本額 980,592,944円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,055,857,155円 しんきん世界アロケーションファンド 446,181,817円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 365,060,386円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 246,357,970円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 105,124,365円
	合計 2,218,581,693円
※2本報告書における開示対象フ     ァンドの計算期間末日におけ     る受益権の総数	2,218,581,693口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年6月15日 至 2022年6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年6月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
	2022年6月13日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△271,324,700円
合計	△271,324,700円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年6月13日現在

該当事項はありません。

 
  (関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年6月15日 至 2022年6月13日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年6月13日現在

1口当たり純資産額  2.7467円

(1万口当たり純資産額 27,467円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	151	101,321,000
投資証券	森ヒルズリート投資法人	641	96,598,700
投資証券	産業ファンド投資法人	590	107,970,000
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	477	169,335,000
投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	304	64,296,000
投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	318	133,560,000
投資証券	GLP投資法人	1,796	294,903,200
投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	181	60,544,500
投資証券	日本プロロジスリート投資法人	753	258,655,500
投資証券	星野リゾート・リート投資法人	91	62,972,000
投資証券	イオンリート投資法人	799	122,007,300
投資証券	ヒューリックリート投資法人	504	81,093,600
投資証券	日本リート投資法人	185	69,837,500
投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,974	155,551,200
投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	305	85,217,000
投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,916	322,846,000
投資証券	ラサールロジポート投資法人	663	116,820,600
投資証券	スターアジア不動産投資法人	560	33,936,000
投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	213	115,872,000
投資証券	大江戸温泉リート投資法人	425	29,495,000
投資証券	投資法人みらい	610	30,439,000
投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	489	62,885,400
投資証券	三菱地所物流リート投資法人	157	72,298,500
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	192	38,918,400
投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	197	31,244,200
投資証券	日本ビルファンド投資法人	574	408,688,000
投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	478	305,920,000
投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,379	356,146,600
投資証券	オリックス不動産投資法人	1,617	299,468,400
投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	387	159,250,500
投資証券	東急リアル・エステート投資法人	591	114,181,200
投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	654	69,781,800
投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,483	214,738,400
投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,185	170,538,750
投資証券	フロンティア不動産投資法人	214	113,420,000
投資証券	平和不動産リート投資法人	630	92,358,000
投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	273	88,861,500
投資証券	福岡リート投資法人	500	83,950,000
投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	152	100,472,000
投資証券	いちごオフィスリート投資法人	589	49,063,700
投資証券	大和証券オフィス投資法人	115	78,775,000
投資証券	阪急阪神リート投資法人	246	36,678,600
投資証券	大和ハウスリート投資法人	817	256,946,500
投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,796	182,019,600
投資証券	大和証券リビング投資法人	631	73,448,400
投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	554	70,801,200
投資証券 合計		35,356	6,044,125,750
合計		35,356	6,044,125,750

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年6月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		11,337,920
コール・ローン		575,678
投資証券		4,682,836,063
派生商品評価勘定		6,306
未収入金		135,812
未収配当金		6,720,124
流動資産合計		4,701,611,903
資産合計		4,701,611,903
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,255
未払金		8,965,510
未払利息		1
その他未払費用		999
流動負債合計		8,973,765
負債合計		8,973,765
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,987,697,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,704,940,336
元本等合計		4,692,638,138
純資産合計		4,692,638,138
負債純資産合計		4,701,611,903

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年6月13日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年6月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,430,545,469円 期中追加設定元本額 920,925,150円 期中一部解約元本額 1,363,772,817円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,191,901,423円 しんきん世界アロケーションファンド 258,396,286円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 417,376,368円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 120,023,725円   合計 1,987,697,802円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,987,697,802口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年6月15日 至 2022年6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年6月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
	2022年6月13日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△661,254,458円
合計	△661,254,458円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2022年6月13日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,019,489	―	7,025,795	6,306
	米ドル	5,792,663	―	5,797,992	5,329
	カナダドル	206,721	―	206,988	267
	ユーロ	284,352	―	284,519	167
	英ポンド	735,753	―	736,296	543
	売建	6,821,240	―	6,828,495	△7,255
	シンガポールドル	6,821,240	―	6,828,495	△7,255
合計		13,840,729	―	13,854,290	△949

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年6月15日 至 2022年6月13日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年6月13日現在

1口当たり純資産額 2.3608円

(1万口当たり純資産額 23,608円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	2,311	41,343.79
投資証券	米ドル	AGREE REALTY CORP	1,805	126,981.75
投資証券	米ドル	ALEXANDER & BALDWIN INC	1,902	36,594.48
投資証券	米ドル	ALEXANDER'S INC	54	12,466.98
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,712	543,028.48
投資証券	米ドル	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	263	4,757.67
投資証券	米ドル	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,373	42,384.51
投資証券	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	3,538	229,156.26
投資証券	米ドル	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	7,507	269,801.58
投資証券	米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST	6,782	204,816.40
投資証券	米ドル	APARTMENT INCOME REIT CORP	3,991	165,187.49
投資証券	米ドル	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	3,805	23,591.00
投資証券	米ドル	APPLE HOSPITALITY REIT INC	5,399	85,628.14
投資証券	米ドル	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,683	22,754.16
投資証券	米ドル	ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC	926	6,630.16
投資証券	米ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,563	692,789.72
投資証券	米ドル	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT	702	18,673.20
投資証券	米ドル	BOSTON PROPERTIES INC	3,614	350,268.88
投資証券	米ドル	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,419	8,457.24
投資証券	米ドル	BRANDYWINE REALTY TRUST	4,439	45,943.65
投資証券	米ドル	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,572	164,993.88
投資証券	米ドル	BROADSTONE NET LEASE INC	4,066	83,718.94
投資証券	米ドル	BRT APARTMENTS CORP	341	7,447.44
投資証券	米ドル	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,612	347,892.28
投資証券	米ドル	CARETRUST REIT INC	2,434	45,126.36
投資証券	米ドル	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	640	17,593.60
投資証券	米ドル	CEDAR REALTY TRUST INC	340	8,673.40
投資証券	米ドル	CENTERSPACE	396	32,293.80
投資証券	米ドル	CHATHAM LODGING TRUST	1,219	14,944.94
投資証券	米ドル	CITY OFFICE REIT INC	1,089	13,536.27
投資証券	米ドル	CLIPPER REALTY INC	454	3,686.48
投資証券	米ドル	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	587	21,296.36
投資証券	米ドル	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	2,886	77,979.72
投資証券	米ドル	COUSINS PROPERTIES INC	3,780	121,753.80
投資証券	米ドル	CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORPORA	492	3,665.40
投資証券	米ドル	CTO REALTY GROWTH INC	159	9,877.08
投資証券	米ドル	CUBESMART	5,563	230,308.20
投資証券	米ドル	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	5,446	52,499.44
投資証券	米ドル	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,228	949,470.08
投資証券	米ドル	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	5,974	12,246.70
投資証券	米ドル	DOUGLAS EMMETT INC	4,454	112,240.80
投資証券	米ドル	DUKE REALTY CORP	9,717	483,712.26
投資証券	米ドル	EAGLE HOSPITALITY TRUST	9,100	―
投資証券	米ドル	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC.	2,160	41,623.20
投資証券	米ドル	EASTGROUP PROPERTIES INC	1,034	162,038.14
投資証券	米ドル	EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	3,534	26,045.58
投資証券	米ドル	EPR PROPERTIES	1,888	90,775.04
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	2,293	1,488,546.81
投資証券	米ドル	EQUITY COMMONWEALTH	2,903	79,687.35
投資証券	米ドル	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,389	309,073.38
投資証券	米ドル	EQUITY RESIDENTIAL	8,712	629,442.00
投資証券	米ドル	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	3,058	66,542.08
投資証券	米ドル	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,659	449,439.69
投資証券	米ドル	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,415	570,031.80
投資証券	米ドル	FARMLAND PARTNERS INC	742	10,521.56
投資証券	米ドル	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,799	183,408.05
投資証券	米ドル	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	3,312	164,242.08
投資証券	米ドル	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,958	52,200.28
投資証券	米ドル	FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	2,376	9,955.44
投資証券	米ドル	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	5,970	274,739.40
投資証券	米ドル	GETTY REALTY CORP	986	26,691.02
投資証券	米ドル	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	932	17,959.64
投資証券	米ドル	GLADSTONE LAND CORP	778	18,889.84
投資証券	米ドル	GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,509	18,108.00
投資証券	米ドル	GLOBAL NET LEASE INC	2,595	36,563.55
投資証券	米ドル	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,731	98,087.99
投資証券	米ドル	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	5,670	164,430.00
投資証券	米ドル	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	13,779	353,155.77
投資証券	米ドル	HERSHA HOSPITALITY TRUST	926	10,834.20
投資証券	米ドル	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,699	98,783.40
投資証券	米ドル	HOST HOTELS & RESORTS INC	18,152	338,353.28
投資証券	米ドル	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	3,925	71,003.25
投資証券	米ドル	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	5,610	124,766.40
投資証券	米ドル	INDUS REALTY TRUST INC	165	9,961.05
投資証券	米ドル	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	1,731	24,995.64
投資証券	米ドル	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	689	89,039.47
投資証券	米ドル	INVENTRUST PROPERTIES CORP	1,746	48,207.06
投資証券	米ドル	INVITATION HOMES INC	15,220	549,289.80
投資証券	米ドル	IRON MOUNTAIN INC	7,361	375,705.44
投資証券	米ドル	JBG SMITH PROPERTIES	2,936	72,959.60
投資証券	米ドル	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	19,500	14,040.00
投資証券	米ドル	KILROY REALTY CORP	2,670	145,194.60
投資証券	米ドル	KIMCO REALTY CORP	15,677	323,730.05
投資証券	米ドル	KITE REALTY GROUP TRUST	5,568	104,956.80
投資証券	米ドル	LIFE STORAGE INC	2,085	225,305.10
投資証券	米ドル	LTC PROPERTIES INC	1,031	39,775.98
投資証券	米ドル	LXP INDUSTRIAL TRUST	7,276	78,871.84
投資証券	米ドル	MACERICH CO/THE	5,486	54,860.00
投資証券	米ドル	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	43,668	27,074.16
投資証券	米ドル	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	15,172	242,600.28
投資証券	米ドル	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,943	494,894.88
投資証券	米ドル	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,465	188,958.80
投資証券	米ドル	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,083	101,442.10
投資証券	米ドル	NATL HEALTH INVESTORS INC	1,181	72,111.86
投資証券	米ドル	NETSTREIT CORP	990	20,057.40
投資証券	米ドル	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	592	38,941.76
投資証券	米ドル	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	1,212	25,064.16
投資証券	米ドル	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	6,075	182,432.25
投資証券	米ドル	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	402	10,576.62
投資証券	米ドル	ORION OFFICE REIT INC	1,415	17,079.05
投資証券	米ドル	PARAMOUNT GROUP INC	4,299	34,349.01
投資証券	米ドル	PARK HOTELS & RESORTS INC	5,989	100,854.76
投資証券	米ドル	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,387	71,770.53
投資証券	米ドル	PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	2,884	95,431.56
投資証券	米ドル	PHYSICIANS REALTY TRUST	5,655	101,450.70
投資証券	米ドル	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	3,116	43,218.92
投資証券	米ドル	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	865	16,262.00
投資証券	米ドル	POSTAL REALTY TRUST INC-A	504	7,650.72
投資証券	米ドル	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,322	32,944.24
投資証券	米ドル	PRIME US REIT	14,300	10,296.00
投資証券	米ドル	PROLOGIS INC	18,847	2,209,622.28
投資証券	米ドル	PS BUSINESS PARKS INC	517	96,828.93
投資証券	米ドル	PUBLIC STORAGE	3,886	1,194,672.98
投資証券	米ドル	REALTY INCOME CORP	14,410	950,483.60
投資証券	米ドル	REGENCY CENTERS CORP	3,917	238,858.66
投資証券	米ドル	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	3,145	52,081.20
投資証券	米ドル	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	4,074	249,002.88
投資証券	米ドル	RLJ LODGING TRUST	4,306	54,557.02
投資証券	米ドル	RPT REALTY	2,108	22,661.00
投資証券	米ドル	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,398	120,074.22
投資証券	米ドル	SABRA HEALTH CARE REIT INC	5,886	83,934.36
投資証券	米ドル	SAFEHOLD INC	353	13,541.08
投資証券	米ドル	SAUL CENTERS INC	326	14,683.04
投資証券	米ドル	SERVICE PROPERTIES TRUST	4,127	26,247.72
投資証券	米ドル	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,372	847,748.72
投資証券	米ドル	SITE CENTERS CORP	4,625	63,270.00
投資証券	米ドル	SL GREEN REALTY CORP	1,619	85,709.86
投資証券	米ドル	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	3,246	128,379.30
投資証券	米ドル	STAG INDUSTRIAL INC	4,480	143,763.20
投資証券	米ドル	STORE CAPITAL CORP	6,239	164,647.21
投資証券	米ドル	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2,661	22,698.33
投資証券	米ドル	SUN COMMUNITIES INC	2,960	461,789.60
投資証券	米ドル	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5,515	60,775.30
投資証券	米ドル	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	2,618	41,495.30
投資証券	米ドル	TERRENO REALTY CORP	1,918	110,668.60
投資証券	米ドル	THE NECESSITY RETAIL REIT INC	3,082	22,714.34
投資証券	米ドル	UDR INC	7,603	340,310.28
投資証券	米ドル	UMH PROPERTIES INC	1,139	20,957.60
投資証券	米ドル	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	320	17,014.40
投資証券	米ドル	URBAN EDGE PROPERTIES	2,795	46,564.70
投資証券	米ドル	URSTADT BIDDLE - CLASS A	754	12,388.22
投資証券	米ドル	VENTAS INC	10,182	535,878.66
投資証券	米ドル	VERIS RESIDENTIAL INC	2,002	30,750.72
投資証券	米ドル	VICI PROPERTIES INC	21,490	643,410.60
投資証券	米ドル	VORNADO REALTY TRUST	4,041	126,402.48
投資証券	米ドル	WASHINGTON REIT	2,195	52,745.85
投資証券	米ドル	WELLTOWER INC	11,088	909,992.16
投資証券	米ドル	WHITESTONE REIT	1,154	12,994.04
投資証券	米ドル	WP CAREY INC	4,846	401,248.80
投資証券	米ドル	XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,869	49,031.21
米ドル 小計			646,604	26,505,103.63
				(3,578,188,990)
投資証券	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REIT	1,626	59,218.92
投資証券	カナダドル	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,494	18,824.40
投資証券	カナダドル	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	465	6,207.75
投資証券	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	569	26,583.68
投資証券	カナダドル	BTB REIT	1,170	4,504.50
投資証券	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REIT	2,177	101,448.20
投資証券	カナダドル	CHOICE PROPERTIES REIT	4,027	57,908.26
投資証券	カナダドル	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,276	21,054.00
投資証券	カナダドル	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,303	21,799.19
投資証券	カナダドル	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,020	39,350.60
投資証券	カナダドル	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	588	12,271.56
投資証券	カナダドル	EUROPEAN RESIDENTIAL REIT	1,270	5,473.70
投資証券	カナダドル	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRU	2,835	42,553.35
投資証券	カナダドル	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	808	68,001.28
投資証券	カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,549	48,088.95
投資証券	カナダドル	INOVALIS REIT	554	4,160.54
投資証券	カナダドル	INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,717	21,788.73
投資証券	カナダドル	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,411	24,466.74
投資証券	カナダドル	MINTO APARTMENT REIT	560	9,195.20
投資証券	カナダドル	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	465	8,249.10
投資証券	カナダドル	NEXUS INDUSTRIAL REIT	708	7,773.84
投資証券	カナダドル	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT	2,745	34,806.60
投資証券	カナダドル	PLAZA RETAIL REIT	1,339	6,132.62
投資証券	カナダドル	PRIMARIS REIT	1,203	15,903.66
投資証券	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,895	83,391.95
投資証券	カナダドル	SLATE GROCERY REIT	754	11,234.60
投資証券	カナダドル	SLATE OFFICE REIT	1,236	5,969.88
投資証券	カナダドル	SMARTCENTRES REIT VAR VT UN	1,853	52,829.03
投資証券	カナダドル	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	2,316	40,900.56
投資証券	カナダドル	TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	1,028	6,548.36
カナダドル 小計			47,961	866,639.75
				(91,387,161)
投資証券	ユーロ	AEDIFICA	923	90,177.10
投資証券	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	385	5,159.00
投資証券	ユーロ	ALTAREA	107	14,252.40
投資証券	ユーロ	BEFIMMO	647	30,538.40
投資証券	ユーロ	CARE PROPERTY INVEST	673	16,017.40
投資証券	ユーロ	CARMILA	1,128	15,792.00
投資証券	ユーロ	COFINIMMO	750	85,650.00
投資証券	ユーロ	COIMA RES SPA	592	5,843.04
投資証券	ユーロ	COVIVIO	1,202	73,502.30
投資証券	ユーロ	CROMWELL EUROPEAN REIT	7,680	15,590.40
投資証券	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	987	22,898.40
投資証券	ユーロ	GECINA SA	1,393	145,150.60
投資証券	ユーロ	HAMBORNER REIT AG	1,769	15,337.23
投資証券	ユーロ	HIBERNIA REIT PLC	17,573	28,081.65
投資証券	ユーロ	ICADE	834	41,700.00
投資証券	ユーロ	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	1,238	4,555.84
投資証券	ユーロ	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	6,807	47,580.93
投資証券	ユーロ	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	592	15,569.60
投資証券	ユーロ	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10,720	14,171.84
投資証券	ユーロ	KLEPIERRE	4,959	100,816.47
投資証券	ユーロ	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	1,718	8,418.20
投資証券	ユーロ	MERCIALYS	1,244	10,909.88
投資証券	ユーロ	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	8,479	84,790.00
投資証券	ユーロ	MONTEA NV	254	22,936.20
投資証券	ユーロ	NSI NV	443	15,726.50
投資証券	ユーロ	RETAIL ESTATES	284	18,431.60
投資証券	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,960	177,333.60
投資証券	ユーロ	VASTNED RETAIL NV	452	10,622.00
投資証券	ユーロ	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,597	115,391.76
投資証券	ユーロ	WERELDHAVE NV	1,007	14,671.99
投資証券	ユーロ	XIOR STUDENT HOUSING NV	530	23,373.00
ユーロ 小計			81,927	1,290,989.33
				(182,649,170)
投資証券	英ポンド	AEW UK REIT PLC	3,689	4,515.33
投資証券	英ポンド	ASSURA PLC	74,357	51,603.75
投資証券	英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	4,386	56,140.80
投資証券	英ポンド	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMI	19,990	23,908.04
投資証券	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	23,845	122,467.92
投資証券	英ポンド	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	22,219	34,706.07
投資証券	英ポンド	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	15,559	12,851.73
投資証券	英ポンド	CUSTODIAN REIT PLC	11,020	11,438.76
投資証券	英ポンド	DERWENT LONDON PLC	2,853	81,310.50
投資証券	英ポンド	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	15,078	13,555.12
投資証券	英ポンド	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	6,584	42,335.12
投資証券	英ポンド	HAMMERSON PLC	92,128	23,114.91
投資証券	英ポンド	HOME REIT PLC	14,039	16,229.08
投資証券	英ポンド	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	9,642	11,840.37
投資証券	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	19,288	143,579.87
投資証券	英ポンド	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	24,819	60,061.98
投資証券	英ポンド	LXI REIT PLC	23,868	34,131.24
投資証券	英ポンド	NEWRIVER REIT PLC	8,413	7,445.50
投資証券	英ポンド	PICTON PROPERTY INCOME LTD	13,688	13,578.49
投資証券	英ポンド	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	33,534	47,853.01
投資証券	英ポンド	PRS REIT PLC/THE	13,729	14,882.23
投資証券	英ポンド	REGIONAL REIT LTD	10,829	8,879.78
投資証券	英ポンド	SAFESTORE HOLDINGS PLC	5,359	55,840.78
投資証券	英ポンド	SCHRODER REIT LTD	14,430	8,124.09
投資証券	英ポンド	SEGRO PLC	30,704	311,185.04
投資証券	英ポンド	SHAFTESBURY PLC	7,234	42,535.92
投資証券	英ポンド	STANDARD LIFE INV PROP INC	10,196	8,156.80
投資証券	英ポンド	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	25,813	33,556.90
投資証券	英ポンド	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	9,331	8,117.97
投資証券	英ポンド	TRITAX BIG BOX REIT PLC	47,836	93,280.20
投資証券	英ポンド	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	21,430	17,722.61
投資証券	英ポンド	UNITE GROUP PLC	10,147	109,892.01
投資証券	英ポンド	WORKSPACE GROUP PLC	3,671	24,283.66
英ポンド 小計			649,708	1,549,125.58
				(256,674,617)
投資証券	オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	9,564	26,205.36
投資証券	オーストラリアドル	ARENA REIT	8,654	35,741.02
投資証券	オーストラリアドル	BWP TRUST	12,102	46,955.76
投資証券	オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	15,841	31,840.41
投資証券	オーストラリアドル	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	14,190	43,421.40
投資証券	オーストラリアドル	CENTURIA OFFICE REIT	11,033	20,521.38
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL GROUP	12,108	145,538.16
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL LONG WALE REIT	15,341	68,574.27
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL RETAIL REIT	13,056	51,571.20
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	8,291	28,106.49
投資証券	オーストラリアドル	CROMWELL PROPERTY GROUP	35,349	25,981.51
投資証券	オーストラリアドル	DEXUS	27,343	260,031.93
投資証券	オーストラリアドル	DEXUS INDUSTRIA REIT	5,584	15,579.36
投資証券	オーストラリアドル	GDI PROPERTY GROUP	13,432	13,364.84
投資証券	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	43,219	803,009.02
投資証券	オーストラリアドル	GPT GROUP	48,698	210,375.36
投資証券	オーストラリアドル	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	7,333	26,252.14
投資証券	オーストラリアドル	HEALTHCO REIT	6,930	11,295.90
投資証券	オーストラリアドル	HOME CONSORTIUM	4,571	21,895.09
投資証券	オーストラリアドル	HOMECO DAILY NEEDS REIT	38,132	47,855.66
投資証券	オーストラリアドル	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	4,814	16,078.76
投資証券	オーストラリアドル	INGENIA COMMUNITIES GROUP	9,689	35,849.30
投資証券	オーストラリアドル	IRONGATE GROUP	13,719	25,928.91
投資証券	オーストラリアドル	MIRVAC GROUP	100,230	206,473.80
投資証券	オーストラリアドル	NATIONAL STORAGE REIT	27,072	61,453.44
投資証券	オーストラリアドル	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY	9,118	7,613.53
投資証券	オーストラリアドル	RURAL FUNDS GROUP	9,548	26,734.40
投資証券	オーストラリアドル	SCENTRE GROUP	131,949	348,345.36
投資証券	オーストラリアドル	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GR	28,065	76,617.45
投資証券	オーストラリアドル	STOCKLAND	60,686	219,683.32
投資証券	オーストラリアドル	VICINITY CENTRES	98,368	175,586.88
投資証券	オーストラリアドル	WAYPOINT REIT	19,064	44,800.40
オーストラリアドル 小計			863,093	3,179,281.81
				(300,823,644)
投資証券	ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	21,136	25,891.60
投資証券	ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	27,480	56,608.80
投資証券	ニュージーランドドル	KIWI PROPERTY GROUP INC	39,230	39,622.30
投資証券	ニュージーランドドル	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD	34,464	47,560.32
投資証券	ニュージーランドドル	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	12,174	34,269.81
ニュージーランドドル 小計			134,484	203,952.83
				(17,440,006)
投資証券	香港ドル	CHAMPION REIT	47,000	170,140.00
投資証券	香港ドル	FORTUNE REIT	37,000	251,230.00
投資証券	香港ドル	LINK REIT	53,600	3,703,760.00
投資証券	香港ドル	PROSPERITY REIT	31,000	82,770.00
投資証券	香港ドル	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,000	100,100.00
投資証券	香港ドル	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	57,000	176,130.00
香港ドル 小計			251,600	4,484,130.00
				(77,127,036)
投資証券	シンガポ ールドル	AIMS APAC REIT	11,415	15,866.85
投資証券	シンガポ ールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	85,350	241,540.50
投資証券	シンガポ ールドル	ASCOTT RESIDENCE TRUST	48,689	56,966.13
投資証券	シンガポ ールドル	CAPITALAND CHINA TRUST	28,208	33,567.52
投資証券	シンガポ ールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	129,375	287,212.50
投資証券	シンガポ ールドル	CDL HOSPITALITY TRUSTS	21,650	27,712.00
投資証券	シンガポ ールドル	EC WORLD REIT	8,200	5,002.00
投資証券	シンガポ ールドル	ESR-LOGOS REIT	129,251	52,992.91
投資証券	シンガポ ールドル	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	26,200	17,685.00
投資証券	シンガポ ールドル	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,846	8,075.34
投資証券	シンガポ ールドル	FRASERS CENTREPOINT TRUST	27,979	64,071.91
投資証券	シンガポ ールドル	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	73,803	98,157.99
投資証券	シンガポ ールドル	IREIT GLOBAL	12,916	8,007.92
投資証券	シンガポ ールドル	KEPPEL DC REIT	34,340	69,366.80
投資証券	シンガポ ールドル	KEPPEL REIT	51,450	59,682.00
投資証券	シンガポ ールドル	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	42,921	34,980.61
投資証券	シンガポ ールドル	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	55,209	100,480.38
投資証券	シンガポ ールドル	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	49,369	123,422.50
投資証券	シンガポ ールドル	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	81,592	136,258.64
投資証券	シンガポ ールドル	OUE COMMERCIAL REIT	59,900	23,660.50
投資証券	シンガポ ールドル	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	9,700	47,724.00
投資証券	シンガポ ールドル	SASSEUR REIT	14,900	12,143.50
投資証券	シンガポ ールドル	SPH REIT	23,800	22,491.00
投資証券	シンガポ ールドル	STARHILL GLOBAL REIT	35,200	20,768.00
投資証券	シンガポ ールドル	SUNTEC REIT	55,000	91,850.00
シンガポールドル 小計			1,144,263	1,659,686.50
				(161,072,574)
投資証券	韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	1,286	6,777,220.00
投資証券	韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	4,051	26,453,030.00
投資証券	韓国ウォン	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	760	4,537,200.00
投資証券	韓国ウォン	JR REIT XXVII	2,898	16,605,540.00
投資証券	韓国ウォン	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	1,089	7,045,830.00
投資証券	韓国ウォン	LOTTE REIT CO LTD	3,037	18,404,220.00
投資証券	韓国ウォン	MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTAT	2,507	12,033,600.00
投資証券	韓国ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	1,464	11,726,640.00
投資証券	韓国ウォン	SK REITS CO LTD	1,300	8,983,000.00
韓国ウォン 小計			18,392	112,566,280.00
				(11,830,716)
投資証券	イスラエル・シェケル	REIT 1 LTD	4,928	87,324.16
投資証券	イスラエル・シェケル	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	5,885	54,436.25
イスラエル・シェケル 小計			10,813	141,760.41
				(5,642,149)
投資証券 合計				4,682,836,063
				(4,682,836,063)
合計				4,682,836,063
				(4,682,836,063)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券150銘柄	100.0%	76.4%
カナダドル	投資証券 30銘柄	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券 31銘柄	100.0%	3.9%
英ポンド	投資証券 33銘柄	100.0%	5.5%
オーストラリアドル	投資証券 32銘柄	100.0%	6.4%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.0%	1.6%
シンガポールドル	投資証券 25銘柄	100.0%	3.4%
韓国ウォン	投資証券 9銘柄	100.0%	0.3%
イスラエル・シェケル	投資証券 2銘柄	100.0%	0.1%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。