有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年10月25日現在	2022年 4月25日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		86,649,991	22,607,418
コール・ローン		60,425,984	120,523,509
投資証券		16,334,142,600	15,605,989,900
未収配当金		135,331,264	125,581,926
流動資産合計		16,616,549,839	15,874,702,753
資産合計		16,616,549,839	15,874,702,753
負債の部
流動負債
未払解約金		8,506,940	-
未払利息		54	127
その他未払費用		2,006	4,049
流動負債合計		8,509,000	4,176
負債合計		8,509,000	4,176
純資産の部
元本等
元本	*1	4,712,192,328	4,590,720,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,895,848,511	11,283,977,934
元本等合計		16,608,040,839	15,874,698,577
純資産合計	*2	16,608,040,839	15,874,698,577
負債純資産合計		16,616,549,839	15,874,702,753

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年10月26日 至 2022年 4月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年10月25日現在				2022年 4月25日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			4,712,192,328口				4,590,720,643口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.5245円			1口当たりの純資産額	3.4580円
		(10,000口当たりの純資産額	35,245円)			(10,000口当たりの純資産額	34,580円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年 4月27日 至 2021年10月25日	自 2021年10月26日 至 2022年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年10月25日現在	2022年 4月25日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年10月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 4月27日
期首元本額	5,627,782,959円
期首より2021年10月25日までの追加設定元本額	104,075,801円
期首より2021年10月25日までの一部解約元本額	1,019,666,432円
期末元本額	4,712,192,328円
2021年10月25日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,772,737,757円
三重県応援ファンド	127,279,269円
福井県応援ファンド	121,876,709円
香川県応援ファンド	148,071,925円
日本Jリートオープン(1年決算型)	244,939,925円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,618,977円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	8,390,695円
ラップ・アプローチ(成長コース)	20,313,001円
DC日本Jリートオープン	5,036,173円
くまもと未来応援ファンド	108,282,073円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	149,645,824円

2022年 4月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月26日
期首元本額	4,712,192,328円
期首より2022年 4月25日までの追加設定元本額	294,714,805円
期首より2022年 4月25日までの一部解約元本額	416,186,490円
期末元本額	4,590,720,643円
2022年 4月25日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,666,852,948円
三重県応援ファンド	130,377,739円
福井県応援ファンド	121,876,709円
香川県応援ファンド	148,071,925円
日本Jリートオープン(1年決算型)	250,996,196円
ラップ・アプローチ(安定コース)	6,302,184円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,186,960円
ラップ・アプローチ(成長コース)	18,811,971円
DC日本Jリートオープン	5,417,865円
くまもと未来応援ファンド	126,185,646円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	105,640,500円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年10月25日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,287,131,606
合計	2,287,131,606

2022年 4月25日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△337,917,944
合計	△337,917,944

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	646	64,341,600
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,140	176,814,000
		東海道リート投資法人 投資証券	233	26,934,800
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,942	287,027,600
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,424	507,656,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,503	524,628,800
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,278	526,536,000
		GLP投資法人 投資証券	3,889	690,686,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	169	54,840,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,743	632,709,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	95	64,790,000
		イオンリート投資法人 投資証券	3,132	466,981,200
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,022	486,844,200
		日本リート投資法人 投資証券	431	161,409,500
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,091	398,116,200
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	954	261,109,800
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	344	54,696,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,168	688,136,800
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,020	358,146,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	773	429,015,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	455	31,804,500
		投資法人みらい 投資証券	1,650	84,645,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	560	72,744,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	609	283,794,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	920	182,344,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	824	102,258,400
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,485	236,857,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,165	792,200,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,197	752,913,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	8,347	868,922,700
		オリックス不動産投資法人 投資証券	4,923	854,140,500
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	474	188,889,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,631	185,281,600
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,196	753,939,600
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,040	354,966,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,211	181,286,700
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,207	386,843,500
		福岡リート投資法人 投資証券	1,077	174,689,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	483	340,998,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,801	328,406,400
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	294	213,444,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	615	92,004,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	213	50,033,700
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,246	393,736,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,342	296,558,600
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,873	326,947,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,633	213,923,000
	計	銘柄数:47	91,468	15,605,989,900
		組入時価比率:98.3%		100.0%
	合計			15,605,989,900

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。