有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/03/17 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,001 30,220,515 単位型株式投資信託 181 921,877 追加型公社債投資信託 14 5,779,652 単位型公社債投資信託 445 1,714,679 合計 1,641 38,636,722 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/03/17 9:05
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/03/17 9:05
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2020/03/17 9:05
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 - #5 投資対象（連結）
- ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)2020/03/17 9:05
(参考)マザーファンドの概要<運用の基本方針> 主要投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)を対象とした株価指数先物取引を主要取引対象とします。 投資方針 ・日本成長株投資マザーファンドおよび野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド(各マザーファンドといいます。)に投資を行なうとともに、株価指数先物取引を活用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物取引の売建てを行ないます。(ファンドにおいては、上記のような運用手法をベータヘッジ戦略といいます。)各マザーファンドへの投資割合および株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性等を考慮し、適宜調整を行なうことを基本とします。・マザーファンドの合計組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の70%～90%程度を維持することを基本とします。ただし、株価指数先物取引を行なうにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の範囲とならない場合があります。・非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 主な投資制限 ・株式への実質投資割合には制限を設けません。・外貨建て資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 収益分配方針 期中無分配とします。 <管理報酬等> 信託報酬 純資産総額の年0.506%(税抜年0.46%) 申込手数料 なし
(日本成長株投資マザーファンド) - #6 投資状況（連結）
- ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)2020/03/17 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,668,337 1.80 合計(純資産総額) 368,861,903 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 362,183,568 98.18 親投資信託受益証券 日本 9,998 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,668,337 1.80 合計(純資産総額) 368,861,903 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,362,583,667 14.88 合計(純資産総額) 15,867,075,470 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,504,491,803 85.11 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,362,583,667 14.88 合計(純資産総額) 15,867,075,470 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/03/17 9:05
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/03/17 9:05
◇中間損益計算書2019年9月30日現在 負債合計 29,150 (純資産の部) 株主資本 76,122
- #9 注記表（連結）
- 2020/03/17 9:05
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 第1期2019年12月20日現在 元本の欠損 1,157,012円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9969円 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/03/17 9:05
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用) - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/03/17 9:05
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用) - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2020/03/17 9:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #13 運用体制（連結）
- ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/03/17 9:05
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #14 運用状況（連結）
- 以下は2020年1月31日現在の運用状況であります。2020/03/17 9:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 附属明細表（連結）
- (1)株式(2019年12月20日現在)該当事項はありません。2020/03/17 9:05
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年12月20日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) 289,711,219 294,897,049 小計 銘柄数:1 289,711,219 294,897,049 組入時価比率:78.9% 100.0% 合計 294,897,049 親投資信託受益証券 日本円 野村マネーインベストメント マザーファンド 9,966 9,998 小計 銘柄数:1 9,966 9,998 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 9,998 合計 294,907,047
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/03/17 9:05
注記表(2019年12月20日現在) 負債合計 1,006,841 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
