純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	53	339,798
合計	53	339,798

2020/11/25 9:01

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.4675%(税抜0.425%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2020/11/25 9:01

#3 投資リスク（連結）

※ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>① 当ファンドは、基本的な資産配分として、実質的に保有する上場投資信託証券の時価総額と国債先物取引および株価指数先物取引の買建玉等の時価総額の合計額が投資信託財産の純資産総額の360%(3.6倍)程度となるように運用を行います。そのため、上場投資信託証券とこれら先物取引の値動きの影響を受け、基準価額が大きく変動することがあります。
② 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

2020/11/25 9:01

#4 投資制限（連結）

<楽天・米国レバレッジバランス・ファンド>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への直接投資は行いません。

2020/11/25 9:01

#5 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<楽天 米国レバレッジ・バランス・マザーファンド>

運用の基本方針
投資態度	① 主に上場投資信託証券、株価指数先物取引にかかる権利および国債先物取引にかかる権利に投資することで、実質的に米国の株式および債券に投資し、投資信託財産の成長を目指します。② 原則として、米国の株式および債券の実質的な組入比率は、別に定める配分*とすることを基本とします。③ 組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③ 株式への直接投資は行いません。④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
収益分配	収益分配は行いません。

*「別に定める配分」とは、以下の通りとします。

	純資産総額に対する基本組入比率
米国の株式	原則として、90%程度
米国の債券	原則として、270%程度

※資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、特に設定日直後に大量の追加設定または解約が発生したとき、ならびに投資信託財産の規模、特にファンドの純資産総額が十分な大きさとなっていない場合に、先物取引等投資資産の売買単位によって効率的な運用ができない場合、また、やむを得ない事情が発生した場合には、基本組入比率とならないことがあります。

2020/11/25 9:01

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	298,113	0.01
合計(純資産総額)		5,638,463,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,638,165,64899.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―298,1130.01合計(純資産総額)5,638,463,761100.00

2020/11/25 9:01

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		270,989
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/11/25 9:01

#8 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		第1期2020年 8月25日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		4,276,697,252口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.2929円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,929円)

2020/11/25 9:01

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 8月25日)5,5295,5291.29291.29292019年11月末日892―1.0353―12月末日1,247―1.0460―2020年 1月末日2,045―1.1008―2月末日3,606―1.0542―3月末日3,205―1.0121―4月末日3,723―1.1079―5月末日4,153―1.1506―6月末日4,303―1.1757―7月末日4,718―1.2270―8月末日5,638―1.3089―

2020/11/25 9:01

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,768,188,593	円
Ⅱ 負債総額	129,724,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,638,463,761	円
Ⅳ 発行済口数	4,307,714,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3089	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,768,188,593円Ⅱ 負債総額129,724,832円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,638,463,761円Ⅳ 発行済口数4,307,714,198口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3089円

2020/11/25 9:01

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2020/11/25 9:01

#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/11/25 9:01

#13 運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/11/25 9:01

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天 米国レバレッジ・バランス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,778,851,000	円
Ⅱ 負債総額	140,680,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,638,170,758	円
Ⅳ 発行済口数	4,288,556,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3147	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,778,851,000円Ⅱ 負債総額140,680,242円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,638,170,758円Ⅳ 発行済口数4,288,556,818口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3147円

2020/11/25 9:01

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月25日現在
負債合計	134,844,398
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/25 9:01

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/11/25 9:01