有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/26-2023/11/27)

RM国内株式ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年11月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	101,996,964
株式	4,135,670,590
投資証券	51,435,100
派生商品評価勘定	3,754,850
未収配当金	28,399,945
差入委託証拠金	6,073,962
流動資産合計	4,327,331,411
資産合計	4,327,331,411
負債の部
流動負債
前受金	4,059,250
未払解約金	16,815,000
未払利息	276
その他未払費用	2,151
流動負債合計	20,876,677
負債合計	20,876,677
純資産の部
元本等
元本	2,703,730,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,602,723,797
元本等合計	4,306,454,734
純資産合計	4,306,454,734
負債純資産合計	4,327,331,411

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年11月27日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2022年11月26日
	期首元本額	2,179,688,266円
	期中追加設定元本額	1,955,612,767円
	期中一部解約元本額	1,431,570,096円
	期末元本額	2,703,730,937円
	期末元本の内訳※
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	365,869,565円
	国内株式ESGインデックス・オープン	72,685,878円
	九州SDGs・グローバルバランス	160,753,410円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	17,603,302円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	181,515,842円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	289,722,098円
	Smart-i 国内株式ESGインデックス	964,849,466円
	国内株式ESGインデックスファンド(適格機関投資家専用)	650,731,376円
2.	計算日における受益権の総数	2,703,730,937口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.5928円
	(10,000口当たり純資産額)	(15,928円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年11月27日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年11月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年11月27日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年11月27日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	500,782,782
投資証券	△1,922,799
合計	498,859,983

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2023年11月27日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	115,370,150	-	119,125,000	3,754,850
合計		115,370,150	-	119,125,000	3,754,850

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	11,700	2,090.00	24,453,000
大林組	7,900	1,285.00	10,151,500
清水建設	6,800	984.70	6,695,960
大和ハウス工業	7,200	4,220.00	30,384,000
積水ハウス	7,200	3,045.00	21,924,000
高砂熱学工業	500	3,045.00	1,522,500
大氣社	300	4,270.00	1,281,000
明治ホールディングス	2,800	3,452.00	9,665,600
サッポロホールディングス	800	5,738.00	4,590,400
アサヒグループホールディングス	5,800	5,442.00	31,563,600
キリンホールディングス	9,400	2,112.00	19,852,800
サントリー食品インターナショナル	1,700	4,658.00	7,918,600
伊藤園	500	4,837.00	2,418,500
キッコーマン	1,600	9,148.00	14,636,800
味の素	5,500	5,574.00	30,657,000
キユーピー	1,200	2,583.00	3,099,600
カゴメ	900	3,179.00	2,861,100
ニチレイ	1,300	3,244.00	4,217,200
日清食品ホールディングス	700	14,885.00	10,419,500
東洋紡	1,000	1,060.00	1,060,000
帝人	2,200	1,343.00	2,954,600
東レ	16,800	766.40	12,875,520
クラレ	3,400	1,524.00	5,181,600
旭化成	15,200	1,023.00	15,549,600
住友化学	17,000	384.60	6,538,200
東ソー	3,100	1,904.00	5,902,400
デンカ	900	2,616.00	2,354,400
カネカ	600	3,742.00	2,245,200
三井化学	2,100	4,306.00	9,042,600
JSR	2,100	4,055.00	8,515,500
東京応化工業	400	9,116.00	3,646,400
三菱ケミカルグループ	15,500	956.50	14,825,750
ダイセル	2,800	1,422.50	3,983,000
積水化学工業	4,700	2,116.50	9,947,550
UBE	1,100	2,328.50	2,561,350
花王	5,600	5,675.00	31,780,000
日本ペイントホールディングス	11,500	1,140.00	13,110,000
関西ペイント	2,200	2,306.50	5,074,300
DIC	900	2,454.50	2,209,050
富士フイルムホールディングス	4,500	8,600.00	38,700,000
日東電工	1,700	10,565.00	17,960,500
信越ポリマー	500	1,416.00	708,000
ニフコ	1,000	3,709.00	3,709,000
ユニ・チャーム	4,900	4,841.00	23,720,900
協和キリン	3,300	2,433.00	8,028,900
アステラス製薬	21,900	1,824.50	39,956,550
塩野義製薬	3,200	6,970.00	22,304,000
エーザイ	3,100	7,692.00	23,845,200
小野薬品工業	4,700	2,812.50	13,218,750
第一三共	22,400	4,000.00	89,600,000
ENEOSホールディングス	34,900	585.50	20,433,950
ブリヂストン	6,900	6,002.00	41,413,800
住友理工	400	1,031.00	412,400
太平洋セメント	1,400	2,779.00	3,890,600
TOTO	1,600	3,832.00	6,131,200
日本特殊陶業	1,900	3,444.00	6,543,600
日本製鉄	10,400	3,485.00	36,244,000
神戸製鋼所	4,300	1,782.00	7,662,600
JFEホールディングス	5,900	2,233.50	13,177,650
日本軽金属ホールディングス	700	1,691.00	1,183,700
三井金属鉱業	700	4,506.00	3,154,200
三菱マテリアル	1,500	2,500.50	3,750,750
住友金属鉱山	3,000	4,322.00	12,966,000
DOWAホールディングス	600	5,176.00	3,105,600
UACJ	400	3,315.00	1,326,000
LIXIL	3,500	1,788.50	6,259,750
三浦工業	1,100	2,857.00	3,142,700
アマダ	4,100	1,458.00	5,977,800
ナブテスコ	1,300	2,752.50	3,578,250
小松製作所	11,200	3,802.00	42,582,400
日立建機	1,300	3,934.00	5,114,200
クボタ	12,300	2,094.00	25,756,200
荏原製作所	1,100	8,285.00	9,113,500
ダイキン工業	3,200	22,715.00	72,688,000
栗田工業	1,300	5,248.00	6,822,400
ダイフク	3,700	2,722.00	10,071,400
グローリー	500	2,784.50	1,392,250
セガサミーホールディングス	1,900	2,160.50	4,104,950
NTN	4,800	279.70	1,342,560
日立造船	2,000	904.00	1,808,000
三菱重工業	3,900	8,382.00	32,689,800
イビデン	1,400	7,084.00	9,917,600
コニカミノルタ	5,500	469.60	2,582,800
ブラザー工業	2,800	2,434.50	6,816,600
日立製作所	11,400	10,385.00	118,389,000
富士電機	1,500	6,109.00	9,163,500
安川電機	2,900	5,601.00	16,242,900
オムロン	2,100	6,189.00	12,996,900
日本電気	3,000	8,016.00	24,048,000
富士通	2,100	21,175.00	44,467,500
ルネサスエレクトロニクス	17,800	2,563.00	45,621,400
セイコーエプソン	3,500	2,126.50	7,442,750
アルバック	600	6,488.00	3,892,800
パナソニック ホールディングス	26,700	1,553.00	41,465,100
シャープ	3,100	1,040.50	3,225,550
アンリツ	1,600	1,260.50	2,016,800
ソニーグループ	15,300	12,810.00	195,993,000
TDK	4,700	6,700.00	31,490,000
アルプスアルパイン	2,300	1,254.50	2,885,350
横河電機	2,800	2,796.00	7,828,800
アズビル	1,400	4,733.00	6,626,200
アドバンテスト	9,300	4,524.00	42,073,200
シスメックス	2,000	8,121.00	16,242,000
スタンレー電気	1,600	2,732.00	4,371,200
ファナック	11,500	4,151.00	47,736,500
太陽誘電	1,400	3,784.00	5,297,600
村田製作所	20,900	2,899.00	60,589,100
リコー	6,600	1,170.50	7,725,300
東京エレクトロン	5,700	23,945.00	136,486,500
川崎重工業	1,800	3,376.00	6,076,800
トヨタ自動車	128,400	2,770.00	355,668,000
ヤマハ発動機	3,600	3,724.00	13,406,400
島津製作所	2,900	3,871.00	11,225,900
ニコン	3,600	1,428.00	5,140,800
HOYA	4,300	16,405.00	70,541,500
前田工繊	200	2,998.00	599,600
大日本印刷	2,700	4,090.00	11,043,000
NISSHA	500	1,485.00	742,500
アシックス	2,000	5,321.00	10,642,000
ヤマハ	1,700	3,534.00	6,007,800
リンテック	500	2,485.00	1,242,500
任天堂	12,600	6,859.00	86,423,400
コクヨ	1,000	2,312.50	2,312,500
美津濃	200	3,980.00	796,000
東北電力	5,500	923.90	5,081,450
九州電力	4,900	989.00	4,846,100
電源開発	1,800	2,279.00	4,102,200
レノバ	500	1,084.00	542,000
東京瓦斯	4,700	3,312.00	15,566,400
大阪瓦斯	4,500	2,851.00	12,829,500
東邦瓦斯	900	2,610.00	2,349,000
西部ガスホールディングス	300	1,868.00	560,400
東武鉄道	2,300	3,657.00	8,411,100
相鉄ホールディングス	1,000	2,646.50	2,646,500
東急	6,100	1,750.50	10,678,050
京王電鉄	1,200	4,153.00	4,983,600
西日本旅客鉄道	2,700	5,858.00	15,816,600
西武ホールディングス	2,900	1,752.50	5,082,250
西日本鉄道	700	2,358.00	1,650,600
阪急阪神ホールディングス	2,800	4,516.00	12,644,800
南海電気鉄道	1,200	2,899.00	3,478,800
京阪ホールディングス	1,200	3,760.00	4,512,000
名古屋鉄道	2,300	2,135.00	4,910,500
ヤマトホールディングス	3,200	2,651.50	8,484,800
山九	600	5,117.00	3,070,200
センコーグループホールディングス	1,300	1,058.00	1,375,400
九州旅客鉄道	1,600	3,086.00	4,937,600
SGホールディングス	3,900	2,145.00	8,365,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	900	7,862.00	7,075,800
日本郵船	5,900	4,009.00	23,653,100
ANAホールディングス	1,900	3,083.00	5,857,700
トランコム	100	7,560.00	756,000
TIS	2,700	3,073.00	8,297,100
SHIFT	200	33,110.00	6,622,000
ティーガイア	200	1,823.00	364,600
マネーフォワード	500	4,537.00	2,268,500
ビジョナル	300	7,980.00	2,394,000
野村総合研究所	4,700	4,145.00	19,481,500
メルカリ	1,400	2,922.50	4,091,500
LINEヤフー	32,300	438.40	14,160,320
BIPROGY	900	4,110.00	3,699,000
ビジョン	500	1,191.00	595,500
KDDI	18,100	4,638.00	83,947,800
ソフトバンク	34,800	1,775.00	61,770,000
NTTデータグループ	7,600	1,812.00	13,771,200
カプコン	2,100	4,931.00	10,355,100
SCSK	1,900	2,776.00	5,274,400
TOKAIホールディングス	1,200	949.00	1,138,800
アズワン	300	5,023.00	1,506,900
伊藤忠商事	14,400	5,920.00	85,248,000
丸紅	17,500	2,331.50	40,801,250
三井物産	15,900	5,400.00	85,860,000
キヤノンマーケティングジャパン	600	3,688.00	2,212,800
モスフードサービス	300	3,230.00	969,000
ローソン	500	7,407.00	3,703,500
ゲオホールディングス	300	2,319.00	695,700
アダストリア	300	3,780.00	1,134,000
ジンズホールディングス	200	4,530.00	906,000
DCMホールディングス	1,300	1,253.00	1,628,900
J.フロント リテイリング	2,900	1,397.00	4,051,300
マツキヨココカラ&カンパニー	4,200	2,590.50	10,880,100
ZOZO	1,700	3,225.00	5,482,500
オイシックス・ラ・大地	300	1,410.00	423,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	600	1,019.00	611,400
イオン北海道	500	895.00	447,500
スギホールディングス	400	6,399.00	2,559,600
日本瓦斯	1,300	2,293.00	2,980,900
マックスバリュ東海	100	2,996.00	299,600
丸井グループ	2,100	2,259.50	4,744,950
イオン	7,900	3,079.00	24,324,100
平和堂	300	2,302.00	690,600
ヤオコー	200	8,025.00	1,605,000
ヤマダホールディングス	7,000	430.90	3,016,300
ファーストリテイリング	2,100	37,040.00	77,784,000
サンドラッグ	900	4,462.00	4,015,800
りそなホールディングス	25,900	789.30	20,442,870
三井住友トラスト・ホールディングス	4,000	5,552.00	22,208,000
三井住友フィナンシャルグループ	15,400	7,494.00	115,407,600
みずほフィナンシャルグループ	29,200	2,576.00	75,219,200
大和証券グループ本社	16,100	962.00	15,488,200
野村ホールディングス	36,400	609.40	22,182,160
SOMPOホールディングス	3,600	6,768.00	24,364,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,200	5,492.00	28,558,400
東京海上ホールディングス	21,800	3,715.00	80,987,000
T&Dホールディングス	6,100	2,283.50	13,929,350
東京センチュリー	400	5,960.00	2,384,000
オリックス	14,200	2,732.50	38,801,500
ヒューリック	4,600	1,447.50	6,658,500
野村不動産ホールディングス	1,300	3,644.00	4,737,200
三井不動産	10,800	3,452.00	37,281,600
三菱地所	13,600	1,973.00	26,832,800
平和不動産	400	3,975.00	1,590,000
東京建物	2,300	2,076.00	4,774,800
住友不動産	3,500	4,168.00	14,588,000
ディップ	400	3,195.00	1,278,000
H.U.グループホールディングス	700	2,568.50	1,797,950
オリエンタルランド	13,200	5,059.00	66,778,800
ダスキン	500	3,200.00	1,600,000
リゾートトラスト	900	2,255.50	2,029,950
サイバーエージェント	5,200	889.90	4,627,480
楽天グループ	18,100	579.20	10,483,520
テクノプロ・ホールディングス	1,300	3,414.00	4,438,200
リクルートホールディングス	17,400	5,483.00	95,404,200
エラン	400	992.00	396,800
インソース	600	980.00	588,000
カーブスホールディングス	600	645.00	387,000
LITALICO	300	2,087.00	626,100
乃村工藝社	900	829.00	746,100
セコム	2,500	10,450.00	26,125,000
ベネッセホールディングス	800	2,601.50	2,081,200
合 計	1,262,400		4,135,670,590

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	19	2,692,300
	日本プロロジスリート投資法人	27	7,495,200
	ヒューリックリート投資法人	16	2,460,800
	積水ハウス・リート投資法人	50	3,985,000
	日本ビルファンド投資法人	19	11,628,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	16	9,168,000
	日本プライムリアルティ投資法人	10	3,615,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	34	5,188,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	11	3,216,400
	ジャパンエクセレント投資法人	15	1,986,000
合計		217	51,435,100

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。