有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/26-2025/11/25)

RM国内株式ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	124,697,329
株式	6,637,196,680
投資証券	15,929,900
派生商品評価勘定	251,900
未収入金	330,596,366
未収配当金	65,196,214
未収利息	1,195
前払金	510,500
差入委託証拠金	8,672,780
流動資産合計	7,183,052,864
資産合計	7,183,052,864
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,260,700
未払金	360,533,609
未払解約金	13,108,500
流動負債合計	374,902,809
負債合計	374,902,809
純資産の部
元本等
元本	2,851,855,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,956,294,203
元本等合計	6,808,150,055
純資産合計	6,808,150,055
負債純資産合計	7,183,052,864

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年11月26日
	期首元本額	4,119,995,140円
	期中追加設定元本額	3,246,379,130円
	期中一部解約元本額	4,514,518,418円
	期末元本額	2,851,855,852円
	期末元本の内訳※
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	192,787,001円
	国内株式ESGインデックス・オープン	53,346,445円
	九州SDGs・グローバルバランス	84,651,308円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	12,282,534円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	174,238,039円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	329,660,350円
	Smart-i 国内株式ESGインデックス	1,758,920,919円
	国内株式ESGインデックスファンド(適格機関投資家専用)	245,969,256円
2.	計算日における受益権の総数	2,851,855,852口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	2.3873円
	(10,000口当たり純資産額)	(23,873円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年11月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年11月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年11月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	845,616,383
投資証券	2,364,413
合計	847,980,796

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年11月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	149,058,800	-	148,050,000	△1,008,800
合計		149,058,800	-	148,050,000	△1,008,800

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	12,400	3,215.00	39,866,000
安藤・間	2,000	1,831.00	3,662,000
大林組	8,900	3,111.00	27,687,900
清水建設	7,000	2,574.00	18,018,000
戸田建設	2,900	1,169.00	3,390,100
熊谷組	1,800	1,508.00	2,714,400
住友林業	6,500	1,559.50	10,136,750
大和ハウス工業	7,900	5,340.00	42,186,000
積水ハウス	8,400	3,393.00	28,501,200
高砂熱学工業	1,300	4,366.00	5,675,800
インフロニア・ホールディングス	2,700	1,922.00	5,189,400
明治ホールディングス	3,600	3,233.00	11,638,800
サッポロホールディングス	900	8,145.00	7,330,500
アサヒグループホールディングス	21,300	1,789.50	38,116,350
キリンホールディングス	10,900	2,428.00	26,465,200
サントリー食品インターナショナル	1,900	4,927.00	9,361,300
キッコーマン	9,500	1,448.50	13,760,750
味の素	12,700	3,546.00	45,034,200
カゴメ	1,200	2,692.00	3,230,400
ニチレイ	2,900	1,920.00	5,568,000
日清食品ホールディングス	2,700	2,756.50	7,442,550
帝人	2,500	1,271.00	3,177,500
東レ	19,400	990.90	19,223,460
東洋紡	1,100	1,183.00	1,301,300
クラレ	3,900	1,518.50	5,922,150
旭化成	18,200	1,281.00	23,314,200
レゾナック・ホールディングス	2,500	5,586.00	13,965,000
住友化学	20,900	470.80	9,839,720
日産化学	1,700	5,111.00	8,688,700
クレハ	400	3,875.00	1,550,000
東ソー	3,900	2,254.50	8,792,550
デンカ	1,200	2,495.50	2,994,600
エア・ウォーター	2,600	2,151.00	5,592,600
カネカ	600	4,240.00	2,544,000
三井化学	2,500	3,701.00	9,252,500
東京応化工業	1,300	5,525.00	7,182,500
三菱ケミカルグループ	17,900	852.30	15,256,170
ダイセル	3,000	1,263.50	3,790,500
積水化学工業	5,200	2,580.50	13,418,600
UBE	1,300	2,424.50	3,151,850
日本化薬	1,800	1,546.00	2,782,800
花王	6,500	6,383.00	41,489,500
日本ペイントホールディングス	13,300	985.00	13,100,500
関西ペイント	2,000	2,368.00	4,736,000
中国塗料	500	4,320.00	2,160,000
DIC	1,100	3,789.00	4,167,900
サカタインクス	600	2,252.00	1,351,200
artience	500	3,320.00	1,660,000
富士フイルムホールディングス	15,700	3,315.00	52,045,500
資生堂	5,600	2,179.00	12,202,400
ライオン	3,500	1,642.50	5,748,750
長谷川香料	400	2,784.00	1,113,600
日東電工	9,500	3,751.00	35,634,500
ニフコ	1,100	4,645.00	5,109,500
ユニ・チャーム	15,700	915.50	14,373,350
アステラス製薬	25,400	1,978.00	50,241,200
塩野義製薬	10,600	2,733.00	28,969,800
中外製薬	9,400	8,358.00	78,565,200
エーザイ	3,700	5,023.00	18,585,100
第一三共	25,200	3,832.00	96,566,400
出光興産	10,800	1,145.50	12,371,400
ENEOSホールディングス	37,900	1,014.00	38,430,600
ブリヂストン	8,000	7,188.00	57,504,000
東海カーボン	2,800	997.00	2,791,600
TOTO	1,900	3,992.00	7,584,800
日本特殊陶業	2,100	6,656.00	13,977,600
神戸製鋼所	5,000	1,908.00	9,540,000
JFEホールディングス	8,100	1,846.50	14,956,650
大同特殊鋼	1,800	1,507.00	2,712,600
日本軽金属ホールディングス	800	2,384.00	1,907,200
三井金属	800	17,480.00	13,984,000
三菱マテリアル	1,800	3,102.00	5,583,600
住友金属鉱山	3,500	4,820.00	16,870,000
DOWAホールディングス	700	5,930.00	4,151,000
UACJ	2,100	2,007.00	4,214,700
三和ホールディングス	2,600	3,918.00	10,186,800
LIXIL	3,800	1,794.50	6,819,100
三浦工業	1,200	3,030.00	3,636,000
ディスコ	1,300	42,760.00	55,588,000
ナブテスコ	1,600	3,266.00	5,225,600
小松製作所	13,300	5,052.00	67,191,600
日立建機	1,400	4,455.00	6,237,000
クボタ	13,700	2,126.50	29,133,050
荏原製作所	6,500	3,781.00	24,576,500
ダイキン工業	3,700	19,730.00	73,001,000
栗田工業	1,500	6,131.00	9,196,500
ダイフク	4,500	4,823.00	21,703,500
セガサミーホールディングス	2,200	2,646.50	5,822,300
NTN	6,300	355.60	2,240,280
カナデビア	2,300	946.00	2,175,800
三菱重工業	44,900	3,877.00	174,077,300
イビデン	1,700	11,330.00	19,261,000
コニカミノルタ	6,700	621.10	4,161,370
ブラザー工業	3,300	2,978.00	9,827,400
日立製作所	64,200	4,710.00	302,382,000
富士電機	2,000	10,785.00	21,570,000
マブチモーター	1,200	2,710.50	3,252,600
オムロン	2,600	3,829.00	9,955,400
日本電気	18,200	6,018.00	109,527,600
富士通	24,700	4,124.00	101,862,800
ルネサスエレクトロニクス	24,900	1,778.00	44,272,200
セイコーエプソン	4,200	1,906.50	8,007,300
パナソニック ホールディングス	32,700	1,755.00	57,388,500
シャープ	3,200	776.80	2,485,760
アンリツ	1,800	2,272.00	4,089,600
ソニーグループ	86,200	4,388.00	378,245,600
アルプスアルパイン	2,300	2,009.00	4,620,700
マクセル	600	2,179.00	1,307,400
横河電機	3,200	4,870.00	15,584,000
アズビル	6,500	1,460.00	9,490,000
シスメックス	7,100	1,566.00	11,118,600
スタンレー電気	1,400	3,006.00	4,208,400
ウシオ電機	900	2,360.00	2,124,000
ファナック	13,100	4,816.00	63,089,600
太陽誘電	1,700	3,205.00	5,448,500
キヤノン	12,200	4,497.00	54,863,400
リコー	7,600	1,383.00	10,510,800
東京エレクトロン	6,300	31,100.00	195,930,000
トヨタ自動車	132,800	3,077.00	408,625,600
ヤマハ発動機	12,800	1,105.00	14,144,000
島津製作所	3,300	4,464.00	14,731,200
ニコン	3,500	1,771.00	6,198,500
HOYA	4,800	23,165.00	111,192,000
ノーリツ鋼機	800	1,749.00	1,399,200
メニコン	900	1,463.00	1,316,700
前田工繊	600	1,998.00	1,198,800
バンダイナムコホールディングス	8,200	4,519.00	37,055,800
大日本印刷	5,500	2,553.50	14,044,250
アシックス	9,800	3,676.00	36,024,800
ヤマハ	5,600	1,058.50	5,927,600
ピジョン	1,600	1,568.50	2,509,600
リンテック	600	3,915.00	2,349,000
美津濃	700	2,875.00	2,012,500
中部電力	9,600	2,362.50	22,680,000
九州電力	6,000	1,715.00	10,290,000
東京瓦斯	4,400	6,189.00	27,231,600
大阪瓦斯	5,000	5,308.00	26,540,000
東邦瓦斯	900	4,822.00	4,339,800
相鉄ホールディングス	1,100	2,741.50	3,015,650
東急	7,000	1,835.50	12,848,500
京王電鉄	1,400	4,032.00	5,644,800
東日本旅客鉄道	13,500	4,000.00	54,000,000
西日本旅客鉄道	5,700	3,161.00	18,017,700
西武ホールディングス	2,900	4,930.00	14,297,000
西日本鉄道	800	2,629.00	2,103,200
阪急阪神ホールディングス	3,400	3,962.00	13,470,800
南海電気鉄道	1,400	2,908.50	4,071,900
京阪ホールディングス	1,300	3,340.00	4,342,000
名古屋鉄道	2,600	1,640.00	4,264,000
ヤマトホールディングス	3,300	2,265.00	7,474,500
山九	600	8,503.00	5,101,800
センコーグループホールディングス	1,800	1,883.00	3,389,400
セイノーホールディングス	1,300	2,239.00	2,910,700
九州旅客鉄道	2,000	4,063.00	8,126,000
SGホールディングス	4,000	1,577.50	6,310,000
日本郵船	5,800	4,941.00	28,657,800
ANAホールディングス	2,200	2,925.00	6,435,000
三井倉庫ホールディングス	800	4,034.00	3,227,200
TIS	3,000	5,131.00	15,393,000
SHIFT	2,600	986.30	2,564,380
マネーフォワード	600	4,175.00	2,505,000
Appier Group	900	1,128.00	1,015,200
野村総合研究所	5,300	6,305.00	33,416,500
メルカリ	1,600	2,534.50	4,055,200
ウイングアーク1st	300	3,540.00	1,062,000
フリー	600	2,941.00	1,764,600
LINEヤフー	38,600	421.00	16,250,600
電通総研	400	8,030.00	3,212,000
BIPROGY	1,100	6,064.00	6,670,400
スカパーJSATホールディングス	2,300	1,743.00	4,008,900
KDDI	41,100	2,667.00	109,613,700
ソフトバンク	402,600	225.00	90,585,000
ソフトバンクグループ	13,400	15,390.00	206,226,000
あらた	400	3,060.00	1,224,000
双日	2,900	4,476.00	12,980,400
アルフレッサ ホールディングス	2,300	2,361.50	5,431,450
ハピネット	200	6,210.00	1,242,000
伊藤忠商事	16,700	9,123.00	152,354,100
丸紅	19,800	3,912.00	77,457,600
三愛オブリ	700	2,081.00	1,456,700
サンゲツ	700	3,095.00	2,166,500
ミツウロコグループホールディングス	400	2,172.00	868,800
伊藤忠エネクス	700	1,870.00	1,309,000
サンリオ	2,500	5,296.00	13,240,000
PALTAC	400	4,651.00	1,860,400
アスクル	500	1,440.00	720,000
アンドエスティHD	400	2,890.00	1,156,000
エディオン	1,100	2,010.00	2,211,000
ジンズホールディングス	200	5,980.00	1,196,000
ビックカメラ	1,300	1,574.00	2,046,200
MonotaRO	3,500	2,184.50	7,645,750
J.フロント リテイリング	3,400	2,209.50	7,512,300
マツキヨココカラ&カンパニー	4,600	2,888.00	13,284,800
ZOZO	6,300	1,319.00	8,309,700
三越伊勢丹ホールディングス	4,500	2,449.50	11,022,750
ジョイフル本田	700	2,128.00	1,489,600
イオン北海道	600	899.00	539,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	26,700	924.90	24,694,830
スギホールディングス	1,500	3,676.00	5,514,000
日本瓦斯	1,500	3,012.00	4,518,000
青山商事	600	2,401.00	1,440,600
丸井グループ	2,300	3,172.00	7,295,600
イオン	31,200	2,785.50	86,907,600
イズミ	500	2,961.00	1,480,500
ケーズホールディングス	2,000	1,563.50	3,127,000
ヤマダホールディングス	7,500	472.00	3,540,000
ファーストリテイリング	2,700	55,990.00	151,173,000
横浜フィナンシャルグループ	14,400	1,204.50	17,344,800
三井住友トラストグループ	8,900	4,446.00	39,569,400
三井住友フィナンシャルグループ	51,400	4,457.00	229,089,800
みずほフィナンシャルグループ	34,900	5,261.00	183,608,900
大和証券グループ本社	18,700	1,260.00	23,562,000
野村ホールディングス	42,100	1,120.00	47,152,000
SOMPOホールディングス	12,400	4,868.00	60,363,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	18,000	3,359.00	60,462,000
第一生命ホールディングス	49,300	1,185.50	58,445,150
東京海上ホールディングス	25,800	5,456.00	140,764,800
東京センチュリー	2,100	1,948.00	4,090,800
オリックス	16,300	4,108.00	66,960,400
大東建託	4,100	2,985.50	12,240,550
ヒューリック	6,500	1,688.00	10,972,000
野村不動産ホールディングス	7,700	939.70	7,235,690
オープンハウスグループ	1,000	8,929.00	8,929,000
東急不動産ホールディングス	8,100	1,417.00	11,477,700
三井不動産	37,000	1,801.00	66,637,000
三菱地所	14,900	3,510.00	52,299,000
平和不動産	500	2,271.00	1,135,500
東京建物	2,600	3,337.00	8,676,200
住友不動産	4,300	7,420.00	31,906,000
パーソルホールディングス	25,600	288.20	7,377,920
ディップ	500	2,097.00	1,048,500
H.U.グループホールディングス	800	3,642.00	2,913,600
オリエンタルランド	15,100	2,993.50	45,201,850
ダスキン	500	3,955.00	1,977,500
リゾートトラスト	2,300	1,955.00	4,496,500
ユー・エス・エス	5,300	1,732.00	9,179,600
楽天グループ	21,300	917.50	19,542,750
テクノプロ・ホールディングス	300	4,846.00	1,453,800
リクルートホールディングス	19,700	7,746.00	152,596,200
乃村工藝社	1,100	1,173.00	1,290,300
セコム	5,600	5,430.00	30,408,000
合 計	2,356,100		6,637,196,680

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人	74	7,858,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	43	8,071,100
合計		117	15,929,900

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。