有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月1日-令和2年3月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	24,396,315,928	39.42
社債券	日本	35,988,696,200	58.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,497,945,080	2.42
合計(純資産総額)	―	61,882,957,208	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	3,655,000,000	113.81	4,159,901,700	111.09	4,060,412,600	1	2035/12/20	6.56
2	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	4,000,000,000	103.67	4,146,880,000	100.86	4,034,400,000	1.72	2079/6/6	6.51
3	日本	国債証券	第63回利付国債(30年)	2,735,000,000	101.45	2,774,679,200	99.47	2,720,750,650	0.4	2049/6/20	4.39
4	日本	社債券	第3回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	2,920,000,000	100.66	2,939,534,800	92.57	2,703,219,200	3	2041/9/30	4.36
5	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	1,990,000,000	135.83	2,703,212,900	133.54	2,657,485,800	1.9	2042/9/20	4.29
6	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	2,180,000,000	120.61	2,629,298,000	118.36	2,580,269,800	1.7	2032/3/20	4.16
7	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	2,040,000,000	121.19	2,472,276,000	119.14	2,430,537,600	1.8	2031/9/20	3.92
8	日本	社債券	第10回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条	2,100,000,000	100.53	2,111,235,000	98.68	2,072,469,000	0.82	9999/99/99	3.34
9	日本	社債券	第2回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	2,000,000,000	104.10	2,082,000,000	103.08	2,061,600,000	1.39	2076/2/10	3.33
10	日本	社債券	第6回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担	2,000,000,000	101.61	2,032,360,000	100.29	2,005,920,000	1.13	9999/99/99	3.24
11	日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	1,510,000,000	109.87	1,659,082,300	107.45	1,622,510,100	0.7	2048/12/20	2.62
12	日本	社債券	第1回サントリーホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	1,600,000,000	101.07	1,617,120,000	100.23	1,603,680,000	0.68	2078/4/25	2.59
13	日本	社債券	第1回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	1,500,000,000	101.26	1,519,005,000	100.53	1,508,040,000	1	2054/4/22	2.43
14	日本	社債券	第1回不二製油グループ本社株式会社利払繰延条項・期限前償還条	1,500,000,000	100.79	1,511,985,000	100.26	1,504,035,000	0.78	2049/6/11	2.43
15	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	1,445,000,000	105.08	1,518,446,800	103.27	1,492,251,500	0.5	2038/12/20	2.41
16	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	1,387,000,000	103.76	1,439,192,810	101.52	1,408,096,270	0.4	2039/3/20	2.27
17	日本	社債券	第3回A号明治安田生命保険相互会社利払繰延条項・期限前償還条	1,300,000,000	102.26	1,329,484,000	100.10	1,301,300,000	1.11	2047/11/6	2.10
18	日本	社債券	第6回三菱商事株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	1,200,000,000	102.35	1,228,296,000	101.20	1,214,484,000	0.85	2076/9/13	1.96
19	日本	社債券	第24回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1,200,000,000	101.28	1,215,372,000	100.22	1,202,664,000	0.61	2024/4/24	1.94
20	日本	社債券	第1回住友生命劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限前償	1,200,000,000	100.72	1,208,688,000	99.41	1,193,016,000	0.66	2079/6/26	1.92
21	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	820,000,000	137.82	1,130,181,400	137.47	1,127,286,800	2.4	2038/9/20	1.82
22	日本	社債券	第8回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担	1,100,000,000	101.05	1,111,550,000	99.41	1,093,587,000	0.98	9999/99/99	1.76
23	日本	社債券	第1回株式会社大和証券グループ本社任意償還条項付無担保永久社	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.06	990,690,000	1.2	9999/99/99	1.60
24	日本	社債券	第1回株式会社ドンキホーテホールディングス利払繰延条項・期限	800,000,000	102.79	822,344,000	101.16	809,320,000	1.49	2053/11/28	1.30
25	日本	国債証券	第117回利付国債(20年)	660,000,000	120.92	798,085,200	120.63	796,158,000	2.1	2030/3/20	1.28
26	日本	社債券	第1回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	700,000,000	101.60	711,230,000	98.36	688,562,000	0.96	2079/12/24	1.11
27	日本	社債券	第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	660,000,000	101.33	668,804,400	98.89	652,707,000	1.05	2048/4/27	1.05
28	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	640,000,000	101.04	646,675,200	101.02	646,528,000	0.1	2024/12/20	1.04
29	日本	社債券	第4回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担	600,000,000	101.28	607,680,000	100.34	602,052,000	1.22	9999/99/99	0.97
30	日本	社債券	第1回アフラック生命保険株式会社無担保社債	600,000,000	100.98	605,916,000	99.35	596,154,000	0.963	2049/4/16	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
国債証券	39.42
社債券	58.15
合計	97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	65	円	9,878,406,405	9,917,050,000	△16.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券オプション	店頭	第141回 利付国債(5年)	売建	82,800,000	円	11,592,000	11,095,200	△0.01
	店頭	第142回 利付国債(5年)	買建	126,000,000	円	28,980,000	38,556,000	0.06
	店頭	第355回 利付国債(10年)	買建	12,900,000	円	11,868,000	6,256,500	0.01
	店頭	第142回 利付国債(5年)	買建	49,700,000	円	10,437,000	22,712,900	0.03
	店頭	第6回 利付国債(30年)	買建	24,000,000	円	22,080,000	18,312,000	0.02
	店頭	第357回 利付国債(10年)	買建	90,500,000	円	69,685,000	69,685,000	0.11
	店頭	第141回 利付国債(5年)	買建	82,800,000	円	14,986,800	32,126,400	0.05
	店頭	第142回 利付国債(5年)	売建	126,000,000	円	31,752,000	25,578,000	△0.04
	店頭	第355回 利付国債(10年)	売建	12,900,000	円	12,151,800	7,120,800	△0.01
	店頭	第142回 利付国債(5年)	売建	49,700,000	円	11,331,600	6,113,100	△0.00
	店頭	第6回 利付国債(30年)	売建	24,000,000	円	27,384,000	18,648,000	△0.03
	店頭	第357回 利付国債(10年)	売建	90,500,000	円	71,495,000	71,495,000	△0.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)オプション取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。