有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,974,229,057	20.99
社債券	日本	51,097,794,300	67.14
	アメリカ	105,571,000	0.13
	フランス	401,088,000	0.52
	小計	51,604,453,300	67.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,523,051,906	11.19
合計(純資産総額)	―	76,101,734,263	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	4,500,000,000	103.01	4,635,540,000	102.91	4,631,040,000	1.72	2079/6/6	6.08
2	日本	社債券	第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	3,600,000,000	100.04	3,601,540,000	100.23	3,608,496,000	3	2056/2/4	4.74
3	日本	国債証券	第13回利付国債(40年)	2,440,000,000	93.58	2,283,352,000	93.59	2,283,596,000	0.5	2060/3/20	3.00
4	日本	社債券	第2回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	2,000,000,000	102.95	2,059,000,000	102.99	2,059,800,000	1.39	2076/2/10	2.70
5	日本	社債券	第6回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担	2,000,000,000	100.75	2,015,020,000	100.74	2,014,920,000	1.13	9999/99/99	2.64
6	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	1,670,000,000	104.62	1,747,154,000	104.84	1,750,928,200	0.8	2047/3/20	2.30
7	日本	社債券	第10回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条	1,700,000,000	100.38	1,706,511,000	100.40	1,706,953,000	0.82	9999/99/99	2.24
8	日本	社債券	第2回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	1,700,000,000	99.70	1,694,900,000	100.31	1,705,304,000	1.38	2080/7/30	2.24
9	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	1,300,000,000	128.21	1,666,730,000	128.01	1,664,182,000	1.9	2042/9/20	2.18
10	日本	社債券	第2回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	1,500,000,000	101.37	1,520,565,000	101.35	1,520,250,000	1.28	2055/7/2	1.99
11	日本	社債券	第1回不二製油グループ本社株式会社利払繰延条項・期限前償還条	1,500,000,000	100.18	1,502,805,000	100.14	1,502,100,000	0.78	2049/6/11	1.97
12	日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	1,490,000,000	100.63	1,499,491,300	100.45	1,496,705,000	0.5	2040/12/20	1.96
13	日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	1,500,000,000	98.16	1,472,490,000	98.28	1,474,335,000	0.6	2050/6/20	1.93
14	日本	社債券	第3回A号明治安田生命保険相互会社利払繰延条項・期限前償還条	1,300,000,000	100.55	1,307,189,000	100.42	1,305,473,000	1.11	2047/11/6	1.71
15	日本	社債券	第8回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担	1,300,000,000	100.36	1,304,784,000	100.31	1,304,134,000	0.98	9999/99/99	1.71
16	日本	社債券	第2回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	1,300,000,000	100.30	1,303,913,000	100.25	1,303,276,000	0.84	2079/12/13	1.71
17	日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	1,231,000,000	103.85	1,278,479,670	103.69	1,276,522,380	0.8	2058/3/20	1.67
18	日本	社債券	第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	1,200,000,000	102.60	1,231,284,000	102.02	1,224,252,000	1.74	2050/12/2	1.60
19	日本	社債券	第1回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	1,200,000,000	99.94	1,199,280,000	99.90	1,198,812,000	0.71	2079/9/12	1.57
20	日本	社債券	第1回株式会社大和証券グループ本社任意償還条項付無担保永久社	1,200,000,000	99.38	1,192,572,000	99.55	1,194,672,000	1.2	9999/99/99	1.56
21	日本	社債券	第12回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無	1,100,000,000	99.68	1,096,524,000	99.68	1,096,568,000	0.937	9999/99/99	1.44
22	日本	国債証券	第44回利付国債(30年)	800,000,000	125.13	1,001,104,000	125.20	1,001,656,000	1.7	2044/9/20	1.31
23	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	810,000,000	120.93	979,573,500	121.01	980,205,300	1.5	2045/3/20	1.28
24	日本	社債券	第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	900,000,000	102.60	923,454,000	102.60	923,472,000	1.08	2030/7/16	1.21
25	日本	社債券	第1回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無	900,000,000	102.26	920,358,000	101.85	916,686,000	1.39	2050/9/9	1.20
26	日本	社債券	第3回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	900,000,000	101.47	913,230,000	101.45	913,131,000	1.4	2057/7/2	1.19
27	日本	社債券	第1回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	800,000,000	103.25	826,040,000	103.13	825,088,000	2.35	2053/12/13	1.08
28	日本	社債券	第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	800,000,000	99.35	794,832,000	101.12	809,008,000	1.66	2080/7/30	1.06
29	日本	社債券	第57回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	800,000,000	99.17	793,360,000	99.48	795,912,000	1.38	2026/9/11	1.04
30	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	590,000,000	130.14	767,861,400	130.09	767,566,400	1.7	2054/3/20	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
国債証券	20.99
社債券	67.80
合計	88.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	32	円	4,843,691,616	4,837,120,000	6.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券オプション	大阪証券取引所	長期国債標準物先物オプションP2105	買建	16,000,000	円	2,725,808	3,840,000	0.00
	店頭	第355回 利付国債(10年)	買建	12,900,000	円	2,283,300	4,321,500	0.00
	店頭	第359回 利付国債(10年)	売建	14,200,000	円	2,811,600	5,935,600	△0.00
	店頭	第357回 利付国債(10年)	買建	45,600,000	円	8,527,200	18,057,600	0.02
	店頭	第172回 利付国債(20年)	買建	9,600,000	円	3,072,000	7,708,800	0.01
	店頭	第146回 利付国債(5年)	売建	49,200,000	円	1,968,000	2,607,600	△0.00
	店頭	第13回 利付国債(40年)	売建	37,100,000	円	25,970,000	25,970,000	△0.03
	店頭	第6回 利付国債(30年)	買建	24,000,000	円	3,840,000	3,840,000	0.00
	店頭	第157回 利付国債(20年)	買建	7,100,000	円	1,704,000	1,704,000	0.00
	店頭	第355回 利付国債(10年)	売建	12,900,000	円	3,044,400	167,700	△0.00
	店頭	第359回 利付国債(10年)	買建	14,200,000	円	3,720,400	142,000	0.00
	店頭	第357回 利付国債(10年)	売建	45,600,000	円	11,354,400	456,000	△0.00
	店頭	第172回 利付国債(20年)	売建	9,600,000	円	6,816,000	355,200	△0.00
	店頭	第146回 利付国債(5年)	買建	49,200,000	円	2,656,800	2,804,400	0.00
	店頭	第13回 利付国債(40年)	買建	37,100,000	円	28,789,600	28,789,600	0.03
	店頭	第6回 利付国債(30年)	売建	24,000,000	円	9,408,000	9,408,000	△0.01
	店頭	第157回 利付国債(20年)	売建	7,100,000	円	1,853,100	1,853,100	△0.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)オプション取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。