負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

2018年12月31日現在
e border="0" style="width:374.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">損益通算後の金融資産評価額枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に 占める 割合(%)先物取引 (a)カナダ6Canadian 10 Years Bond Futures March 20193,1330.02ドイツ17Euro BOBL Bond Futures March 20193,3310.026Euro BTP Bond Futures March 201916,1720.1114Euro BUND Bond Futures March 20196,0500.048Euro OAT Bond Futures March 2019890.0025,6420.17日本4Japanese 10 Years Bond Futures March 20193,6340.02英国18FTSE 100 Index Futures March 20191,9680.01米国30US 10 Years Note CBT Bond Futures March 201985,7890.566US 2 Years Note CBT Bond Futures March 20195,8130.0423US 5 Years Note CBT Bond Futures March 201944,6170.2916US Long Bond CBT Bond Futures March 2019105,4220.709US Ultra Bond CBT Bond Futures March 20193,3750.02245,0161.61先物取引合計279,3931.83国債米国300,000United States Treasury Bill 0% 07/03/2019 #298,7501.95800,000United States Treasury Bill 0% 14/03/2019 #796,3295.21800,000United States Treasury Bill 0% 21/03/2019 #796,0055.21100,000United States Treasury Bill 0% 04/04/2019 #99,3880.65100,000United States Treasury Bill 0% 11/04/2019 #99,3570.652,089,82913.67国債合計2,089,82913.67e border="0" style="width:383.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約 (b)未収金未払金満期日約定件数未実現利益 (US$)純資産に 占める 割合(%)€1,032US$1,1742019/1/31380.00JPY1,736,465,204US$15,382,0182019/1/316483,8923.17US$17£132019/1/311-0.00€10US$122019/1/311-0.00外国為替先渡契約に関わる未実現利益合計483,9003.17損益通算後の金融資産評価額合計2,853,12218.67e border="0" style="width:374.05pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">損益通算後の金融負債評価額枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に 占める 割合(%)先物取引オーストラリア1SPI 200 Index Futures March 2019-(0.00)カナダ3S&P/TSX 60 Index Futures March 2019-(0.00)フランス5CAC40 10 Euro Futures January 2019-(0.00)ドイツ1DAX Index Futures March 2019-(0.00)1Euro BUXL 30 Years Bond Futures March 2019(1)(0.00)10Euro STOXX 50 Index Futures March 2019-(0.00)(1)(0.00)香港1Hang Seng Index Futures January 2019-(0.00)3HSCEI Index Futures January 2019-(0.00)-(0.00)イタリア2FTSE/MIB Index Futures March 2019-(0.00)日本2TOPIX Index Futures March 2019-(0.00)オランダ2Amsterdam Index Futures January 2019-(0.00)シンガポール3FTSE China A50 Index Futures January 2019-(0.00)4MSCI Singapore Index Futures January 2019-(0.00)2MSCI Taiwan Index January 2019-(0.00)6Nikkei 225 SGX Index Futures March 2019-(0.00)1SGX Nifty 50 Index Futures January 2019-(0.00)-(0.00)南アフリカ2FTSE/JSE Top 40 Index Futures March 2019-(0.00)韓国3Korean 10 Years Bond Futures March 2019-(0.00)4Korean 3 Years Bond Futures March 2019-(0.00)4KOSPI2 Index Futures March 2019-(0.00)-(0.00)スペイン1IBEX 35 Index Futures January 2019-(0.00)スウェーデン5OMXS 30 Index Futures January 2019-(0.00)スイス2Swiss Market IX Index Futures March 2019-(0.00)トルコ31BIST 30 Index Futures February 2019-(0.00)英国37Long Gilt Bond Futures March 2019(9,627)(0.06)米国5Nasdaq 100 E-Mini Index Futures March 2019-(0.00)9S&P 500 E-mini Index Futures March 2019(34,515)(0.23)(34,515)(0.23)先物取引合計(44,143)(0.29)e border="0" style="width:383.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約未収金未払金満期日約定件数未実現損失 (US$)純資産に 占める 割合(%)£1,042US$1,3352019/1/314(5)(0.00)US$196,786€173,0192019/1/171(1,287)(0.01)US$47€412019/1/314-(0.00)US$160,462£127,5882019/1/171(2,173)(0.01)US$43£342019/1/313-(0.00)US$63,816JPY7,208,8442019/1/172(1,981)(0.01)US$582,134JPY65,083,4482019/1/314(12,527)(0.09)外国為替先渡契約に関わる未実現損失合計(17,973)(0.12)損益通算後の金融負債評価額合計(62,116)(0.41)損益通算後の金融資産評価額合計2,853,12218.67損益通算後の金融負債評価額合計(62,116)(0.41)その他の純資産12,491,01681.74受益証券保有者に帰属する純資産15,282,022100.00分類:(a) 証券所取引デリバティブ商品(b) OTC 金融デリバティブ商品*規制市場で取引されている譲渡可能証券#公認証券取引所に上場しているあるいは規制市場で取引された以外の譲渡可能証券e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネープール・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		999,709	999,279
負債純資産合計		999,709	999,279

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年4月13日現在2020年10月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託919,701173,666コール・ローン80,008825,613流動資産合計999,709999,279資産合計999,709999,279負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※11,000,0001,000,000剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△291△721元本等合計999,709999,279純資産合計999,709999,279負債純資産合計999,709999,279e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年4月14日 至 2020年10月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年4月13日現在2020年10月12日現在1.※1期首2019年11月12日2020年4月14日期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円期末元本額の内訳ファンド名マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド1,000,000円1,000,000円計1,000,000円1,000,000円2.期末日における受益権の総数1,000,000口1,000,000口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は291円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は721円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年4月14日 至 2020年10月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年10月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年4月13日現在2020年10月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年4月13日現在2020年10月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年4月13日現在2020年10月12日現在1口当たり純資産額0.9997円0.9993円(1万口当たり純資産額)(9,997円)(9,993円)附属明細表

2021/01/05 9:03