額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2022/07/05 9:04

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/07/05 9:04

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第5期自 2021年10月13日至 2022年4月12日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第4期 2021年10月12日現在第5期 2022年4月12日現在1.※1期首元本額116,376,712,349円73,437,912,675円期中追加設定元本額6,963,050,837円4,048,901,501円期中一部解約元本額49,901,850,511円16,466,381,254円2.計算期間末日における受益権の総数73,437,912,675口61,020,432,922口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は199,172,669円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第4期自 2021年4月13日至 2021年10月12日	第5期自 2021年10月13日至 2022年4月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,543,987,954円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,150,059,691円)及び分配準備積立金(2,630,800,306円)より分配対象額は6,324,847,951円(1万口当たり861.25円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(406,525,954円)及び分配準備積立金(3,270,574,884円)より分配対象額は3,677,100,838円(1万口当たり602.60円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第4期自 2021年4月13日至 2021年10月12日第5期自 2021年10月13日至 2022年4月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,543,987,954円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,150,059,691円)及び分配準備積立金(2,630,800,306円)より分配対象額は6,324,847,951円(1万口当たり861.25円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(406,525,954円)及び分配準備積立金(3,270,574,884円)より分配対象額は3,677,100,838円(1万口当たり602.60円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第5期自 2021年10月13日至 2022年4月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第5期自 2021年10月13日至 2022年4月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じてデリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第5期 2022年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2021年10月12日現在第5期 2022年4月12日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券2,281,401,057△5,172,868,897親投資信託受益証券△1,200△2,000合計2,281,399,857△5,172,870,897e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2021年10月12日現在第5期 2022年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期自 2021年10月13日至 2022年4月12日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2021年10月12日現在第5期 2022年4月12日現在1口当たり純資産額1.0861円0.9967円(1万口当たり純資産額)(10,861円)(9,967円)

2022/07/05 9:04

#5 附属明細表（連結）

件数未実現利益 (US$)純資産に占める割合(%)€1,296US$1,5442021/1/291430.00£10,119,000US$13,597,4062021/1/141236,4240.01£1,325US$1,7682021/1/291440.00JPY165,775,978,728US$1,589,751,9372021/1/29216,451,9710.98US$6,014,822JPY620,000,0002021/1/2917,6230.00外国為替先渡契約に関わる未実現利益合計16,696,1050.99損益通算後の金融資産評価額合計638,630,70137.91e border="0" style="width:415.0pt;border-collapse:collapse">枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に占める割合(%)先物取引(a)オーストラリア272SPI 200 Futures March 2021(272,381)(0.02)カナダ409S&P/TSX 60 Index Futures March 2021(729,493)(0.04)フランス402CAC40 10 EURO Futures January 2021(39,291)0.00日本186JPN 10 Year (OSE) Bond Futures March 2021(218,655)(0.01)シンガポール446MSCI SING IX ETS January 2021(31,772)0.00南アフリカ173FTSE/JSE TOP 40 March 2021(38,855)0.00韓国322KOREA 10 Year Bond Futures March 2021(203,618)(0.01)554KOREA 3 Year Bond Futures March 2021(37,301)0.00(240,919)(0.01)スウェーデン1,695OMXS30 Index Futures November 2020(254,073)(0.02)英国690FTSE 100 Index Futures March 2021(277,829)(0.02)米国1,001United States Long (CBT) Bond Futures March 2021(1,097,614)(0.07)1,025United States Ultra (CBT) Bond Futures March 2021(716,437)(0.04)(1,814,051)(0.11)先物取引合計(3,917,319)(0.23)e border="0" style="width:358.0pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約(b)未収金未払金満期日約定件数未実現損失 (US$)純資産に占める割合(%)US$379,601,817€313,205,4032021/1/141(3,752,740)(0.23)US$22,514,987£16,857,0152021/1/141(530,480)(0.03)US$1,948,708JPY201,970,8142021/1/142(7,861)0.00US$39,131,649JPY4,060,000,0002021/1/298(205,818)(0.01)外国為替先渡契約に関わる未実現損失合計(4,496,899)(0.27)損益通算後の金融負債評価額合計(8,414,218)(0.50)損益通算後の金融資産評価額合計638,630,70137.91損益通算後の金融負債評価額合計(8,414,218)(0.50)その他の純資産1,054,286,25762.59受益証券保有者に帰属する純資産1,684,502,740100.00**外国為替先渡契約はバンク・オブ・ニューヨーク・メロンおよびHSBC銀行を相手方としています。分類:(a) 証券所取引デリバティブ商品(b) OTC 金融デリバティブ商品#公の株式市場に上場されているまたは他の規制市場で取引される以外の譲渡可能証券年末時点で保有するすべての他の投資は公の株式市場に上場されている譲渡可能証券e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネープール・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年10月12日現在2022年4月12日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産金銭信託283,033110,822コール・ローン714,400884,625流動資産合計997,433995,447資産合計997,433995,447負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※11,000,0001,000,000剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△2,567△4,553元本等合計997,433995,447純資産合計997,433995,447負債純資産合計997,433995,447e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年10月13日至 2022年4月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年10月12日現在2022年4月12日現在1.※1期首2021年4月13日2021年10月13日期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円期末元本額の内訳ファンド名マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド1,000,000円1,000,000円計1,000,000円1,000,000円2.期末日における受益権の総数1,000,000口1,000,000口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,567円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,553円であります。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年10月13日至 2022年4月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年10月13日至 2022年4月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年10月12日現在2022年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年10月12日現在2022年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年10月12日現在2022年4月12日現在1口当たり純資産額0.9974円0.9954円(1万口当たり純資産額)(9,974円)(9,954円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2022/07/05 9:04