有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/04/12)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MAN AHL ACTIVE BALANCED I H JPY SHARES	3,829,830.351	44,026,389,274
投資証券 合計			44,026,389,274
親投資信託受益証券	ダイワ・マネープール・マザーファンド	1,050,424	1,038,449
親投資信託受益証券 合計			1,038,449
合計			44,027,427,723

投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、アイルランド籍の外国投資法人「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
2021年12月31日
	(US$)
資産
現金および現金同等物	549,451,025
ブローカー預託金	1,790,000
金融資産(損益通算後の評価額):
利付証券	364,791,015
デリバティブ	21,800,852
未収利息	388
その他資産	346,915
資産合計	938,180,195
負債
当座借越	1,823,764
ブローカー預託借越	1,501,231
金融負債(損益通算後の評価額):
デリバティブ	12,580,470
未払運用報酬	598,013
その他未払費用、負債	921,997
負債合計(投資証券保有者に帰属する純資産を除く)	17,425,475
投資証券保有者に帰属する純資産	920,754,720

投資明細表
損益通算後の金融資産評価額
枚数/額面		投資対象	評価額 (US$)	純資産に 占める 割合(%)
		先物取引 (a)
		オーストラリア
266		SPI 200 Futures March 2022	407,203	0.05
19		Australian 3 Year Bond Futures March 2022	490	0.00
			407,693	0.05
		カナダ
424		Canadian 10 Year Bond Futures March 2022	1,048,648	0.11
336		S&P/TSX 60 Index Futures March 2022	1,027,602	0.11
			2,076,250	0.22
		フランス
352		CAC40 10 EURO Futures January 2022	658,298	0.07
		ドイツ
68		STOXX EURO ESG-X March 2022	49,976	0.01
79		DAX Index Futures March 2022	562,018	0.06
431		SWISS MARKET Index Futures March 2022	1,388,923	0.15
1,094		EURO STOXX 50 March 2022	1,358,419	0.15
			3,359,336	0.37
		香港
281		HSCEI Futures January 2022	95,526	0.01
111		HANG SENG IDX Futures January 2022	114,452	0.01
			209,978	0.02
		イタリア
201		FTSE/MIB Index Futures March 2022	785,800	0.09
		日本
416		TOPIX Index Futures March 2022	359,077	0.04
		オランダ
174		Amsterdam Index Futures January 2022	387,831	0.04
		シンガポール
60		SGX NIFTY 50 January 2022	30,340	0.00
368		NIKKEI 225 (SGX) March 2022	390,838	0.04
309		MSCI SING Index ETS January 2022	62,960	0.01
			484,138	0.05
		南アフリカ
134		FTSE JSE TOP 40 March 2022	123,875	0.01
		韓国
17		Korea 3 Year Bond Future March 2022	1,624	0.00
289		KOSPI2 Index Futures March 2022	14,053	0.00
			15,677	0.00
		スウェーデン
40		OMXS30 ESG Futures January 2022	40,447	0.01
1,501		OMXS30 Index Futures January 2022	1,603,190	0.17
			1,643,637	0.18
		台湾
194		FTSE TAIWAN INDEX January 2022	122,982	0.01
		英国
715		FTSE 100 Index Futures March 2022	984,880	0.11
		米国
479		S&P500 E-MINI Futures March 2022	1,778,197	0.19
52		United States 5 Year Note (CBT) Bond Futures March 2022	22,437	0.00
168		NASDAQ 100 E-MINI March 2022	338,975	0.04
13		EMINI S&P500 ESG March 2022	50,220	0.01
2,547		United States 10 Year Note (CBT) Bond Futures March 2022	3,159,356	0.34
609		United States Long (CBT) Bond Futures March 2022	1,338,002	0.15
615		United States ULTRA CBT Bond Futures March 2022	2,616,245	0.28
			9,303,432	1.01
		先物取引合計	20,922,884	2.27
		国債
		フランス
50,000,000		France Treasury Bill BTF 0% 10/06/2022	57,097,390	6.20
40,000,000		France Treasury Bill BTF 0% 13/07/2022	45,656,988	4.96
35,000,000		France Treasury Bill BTF 0% 23/02/2022	39,844,787	4.33
45,000,000		French Discount T-Bill 0% 15/06/2022	51,342,618	5.58
50,000,000		French Discount T-Bill 0% 18/05/2022	57,007,552	6.19
50,000,000		French Discount T-Bill 0% 23/02/2022	56,952,682	6.18
50,000,000		French Discount T-Bill 0% 26/01/2022	56,888,998	6.18
			364,791,015	39.62
		国債合計	364,791,015	39.62

外国為替先渡契約 **(b)
未収金	未払金	満期日	約定件数	未実現利益 (US$)	純資産に 占める 割合(%)
€ 1,406	US$1,580	2022/1/31	1	20	0.00
£1,485	US$1,983	2022/1/31	2	27	0.00
US$8,392,106	JPY952,651,640	2022/1/20	2	118,075	0.01
US$52,434,457	JPY5,949,158,461	2022/1/31	14	759,846	0.08
外国為替先渡契約に係る未実現利益合計				877,968	0.09
損益通算後の金融資産評価額合計				386,591,867	41.98

損益通算後の金融負債評価額
枚数/額面		投資対象	評価額 (US$)	純資産に 占める 割合(%)
		先物取引
		オーストラリア
778		Australian 10 Year Bond Futures March 2022	(176,869)	(0.02)
		ドイツ
602		EURO-BTP Futures March 2022	(1,828,532)	(0.20)
627		EURO-OAT Futures March 2022	(1,669,923)	(0.18)
37		EURO-BOBL Futures March 2022	(46,136)	(0.00)
1,051		EURO-BUND Futures March 2022	(2,984,132)	(0.32)
59		EURO-BUXL 30 Year Bond Futures March 2022	(622,481)	(0.07)
			(7,151,204)	(0.77)
		日本
114		Japan 10 Year (OSE) Bond Futures March 2022	(406,877)	(0.04)
		シンガポール
1,144		FTSE CHINA A50 January 2022	(213,013)	(0.02)
		韓国
417		KOREA 10 Year Bond Futures March 2022	(325,030)	(0.04)
		英国
671		Long GILT Futures March 2022	(143,667)	(0.02)
		米国
23		United States 2 Year Note (CBT) Bond Futures March 2022	(4,133)	(0.00)
		先物取引合計	(8,420,793)	(0.91)

外国為替先渡契約**
未収金	未払金	満期日	約定件数	未実現損失 (US$)	純資産に 占める 割合(%)
JPY100,877,158,201	US$876,991,951	2022/1/31	3	(769,211)	(0.08)
US$8,222,938	AUD11,545,000	2022/1/20	1	(171,345)	(0.02)
US$383,932,971	€ 340,043,928	2022/1/20	2	(2,918,423)	(0.32)
US$9,937,460	£7,524,007	2022/1/20	1	(252,983)	(0.03)
US$23	£18	2022/1/31	1	(1)	(0.00)
US$7,869,550	SEK71,670,000	2022/1/20	1	(47,714)	(0.00)
外国為替先渡契約に関わる未実現損失合計				(4,159,677)	(0.45)
損益通算後の金融負債評価額合計				(12,580,470)	(1.36)
損益通算後の金融資産評価額合計				386,591,867	41.98
損益通算後の金融負債評価額合計				(12,580,470)	(1.36)
その他の純資産				546,743,323	59.38
受益証券保有者に帰属する純資産				920,754,720	100.00
**外国為替先渡契約はバンク・オブ・ニューヨーク・メロンを相手方としています。
(a) 証券所取引デリバティブ商品
(b) OTC 金融デリバティブ商品
#公の株式取引所に上場されているまたは他の規制市場で取引される以外の譲渡可能証券
年末時点で保有するすべての他の投資は公の株式取引所に上場されている譲渡可能証券

「ダイワ・マネープール・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年10月12日現在	2023年4月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		642,628	293,341
コール・ローン		349,637	745,136
流動資産合計		992,265	1,038,477
資産合計		992,265	1,038,477
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	1,000,000	1,050,424
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△7,735	△11,947
元本等合計		992,265	1,038,477
純資産合計		992,265	1,038,477
負債純資産合計		992,265	1,038,477

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年10月13日 至 2023年4月12日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年10月12日現在	2023年4月12日現在
1.	※1	期首	2022年4月13日	2022年10月13日
		期首元本額	1,000,000円	1,000,000円
		期中追加設定元本額	-円	50,424円
		期中一部解約元本額	-円	-円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド	1,000,000円	1,050,424円
	計		1,000,000円	1,050,424円
2.		期末日における受益権の総数	1,000,000口	1,050,424口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,735円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,947円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年10月13日 至 2023年4月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2023年4月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2022年10月12日現在	2023年4月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年10月12日現在	2023年4月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年10月12日現在	2023年4月12日現在
1口当たり純資産額	0.9923円	0.9886円
(1万口当たり純資産額)	(9,923円)	(9,886円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。