有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

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【提出】: 2021/01/05 9:10
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【項目】: 50項目

(参考)マザーファンドネオ・ヘッジ付債券マザーファンド


(1) 投資状況 (2020年10月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		25,852,498,520	57.95
	内ユーロ	20,256,661,407	45.41
	内アメリカ	5,363,209,564	12.02
	内メキシコ	232,627,549	0.52
地方債証券		6,027,856,306	13.51
	内カナダ	6,027,856,306	13.51
特殊債券		2,392,454,853	5.36
	内イギリス	361,053,256	0.81
	内オーストラリア	2,031,401,597	4.55
社債券		8,733,521,532	19.58
	内ユーロ	167,254,119	0.37
	内スウェーデン	741,883,032	1.66
	内イギリス	440,294,609	0.99
	内アメリカ	4,938,434,560	11.07
	内オーストラリア	2,445,655,212	5.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,606,112,593	3.60
純資産総額		44,612,443,804	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		43,239,861,400	△96.92
	内日本	43,239,861,400	△96.92

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2020年10月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	52,000,000	106.51 6,764,748,328	107.79 6,846,298,763	2.450000 2023/10/01	15.35
2	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	国債証券	21,500,000	114.07 2,995,605,640	114.58 3,008,961,038	3.750000 2024/09/01	6.74
3	Province of Quebec Canada	カナダ	地方債証券	35,000,000	105.82 2,909,444,870	105.22 2,892,953,297	1.900000 2030/09/01	6.48
4	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	国債証券	20,400,000	114.32 2,848,461,139	115.45 2,876,641,768	4.500000 2024/03/01	6.45
5	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	19,000,000	108.34 2,514,226,250	111.32 2,583,405,125	1.400000 2028/04/30	5.79
6	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	26,000,000	112.52 2,298,077,652	112.86 2,305,041,895	2.900000 2028/06/02	5.17
7	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	27,000,000	100.69 2,000,140,233	102.26 2,031,401,597	1.500000 2031/09/10	4.55
8	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	16,000,000	99.99 1,954,077,553	102.77 2,008,548,329	0.950000 2030/08/01	4.50
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	18,000,000	99.23 1,868,405,242	98.26 1,850,133,420	0.625000 2030/05/15	4.15
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	16,000,000	113.93 1,906,876,598	109.22 1,828,006,336	2.000000 2050/02/15	4.10
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,500,000	137.10 1,219,036,119	132.61 1,179,097,747	3.000000 2049/02/15	2.64
12	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,500,000	170.57 937,531,372	180.19 990,427,763	2.750000 2047/01/15	2.22
13	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	6,000,000	101.75 745,672,028	106.67 781,735,084	1.350000 2030/04/01	1.75
14	Lansforsakringar Hypotek AB	スウェーデン	社債券	60,000,000	104.34 733,761,072	105.50 741,883,032	1.250000 2025/09/17	1.66
15	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,500,000	100.76 676,903,544	103.99 698,620,646	0.500000 2030/04/30	1.57
16	Province of Alberta Canada	カナダ	地方債証券	5,000,000	105.94 416,095,060	106.62 418,785,397	2.200000 2026/06/01	0.94
17	Province of Alberta Canada	カナダ	地方債証券	5,000,000	103.91 408,130,090	104.66 411,075,715	2.050000 2030/06/01	0.92
18	BNG Bank NV	イギリス	特殊債券	2,500,000	106.20 359,095,512	106.78 361,053,256	1.625000 2025/08/26	0.81
19	Wells Fargo & Co	アメリカ	社債券	3,000,000	111.78 350,787,606	113.39 355,827,234	4.100000 2026/06/03	0.80
20	BANK OF AMERICA CORP.	アメリカ	社債券	3,000,000	111.22 349,017,774	112.02 351,547,002	3.593000 2028/07/21	0.79
21	Verizon Communications Inc	オーストラリア	社債券	3,500,000	115.80 298,194,659	119.81 308,515,059	4.500000 2027/08/17	0.69
22	BPCE SA	オーストラリア	社債券	3,500,000	109.47 281,895,226	114.33 294,401,758	4.500000 2028/04/26	0.66
23	Cooperatieve Rabobank UA	イギリス	社債券	1,500,000	124.75 253,092,648	124.57 252,723,416	5.250000 2027/09/14	0.57
24	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	98.24 239,997,771	101.51 247,980,842	0.350000 2025/02/01	0.56
25	HSBC Holdings PLC	アメリカ	社債券	2,000,000	112.19 234,701,480	113.82 238,117,716	4.300000 2026/03/08	0.53
26	Mexico Government International Bond	アメリカ	国債証券	2,000,000	107.93 225,804,204	113.38 237,205,604	4.500000 2029/04/22	0.53
27	CITIGROUP INC	アメリカ	社債券	2,000,000	111.34 232,923,280	112.98 236,356,252	3.887000 2028/01/10	0.53
28	BNP Paribas SA	アメリカ	社債券	2,000,000	109.35 228,772,752	111.93 234,172,204	4.375000 2025/09/28	0.52
29	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	43,000,000	110.10 231,999,663	110.40 232,627,549	7.500000 2027/06/03	0.52
30	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	アメリカ	社債券	2,000,000	109.00 228,044,736	110.48 231,142,988	3.500000 2025/04/01	0.52

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	57.95%
地方債証券	13.51%
特殊債券	5.36%
社債券	19.58%
合計	96.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	豪ドル売/円買 2021年1月	売建	60,700,000	4,590,184,284	4,462,664,000	△10.00%
		英ポンド売/円買 2021年1月	売建	5,720,000	784,332,050	773,172,400	△1.73%
		メキシコ・ペソ売/円買 2021年1月	売建	43,100,000	210,316,147	209,035,000	△0.47%
		ユーロ売/円買 2021年1月	売建	167,000,000	20,813,674,459	20,407,400,000	△45.74%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2021年1月	売建	60,100,000	713,295,648	704,372,000	△1.58%
		カナダ・ドル売/円買 2021年1月	売建	77,300,000	6,154,075,527	6,068,050,000	△13.60%
		米ドル売/円買 2021年1月	売建	101,600,000	10,720,533,040	10,615,168,000	△23.79%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

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決算