有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220412-20221011)

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【提出】: 2023/01/04 9:10
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドネオ・ヘッジ付債券マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		45,576,990,902	71.41
	内ユーロ	19,760,565,490	30.96
	内イギリス	2,094,303,288	3.28
	内ポーランド	477,188,802	0.75
	内アメリカ	21,147,052,498	33.13
	内メキシコ	2,097,880,824	3.29
地方債証券		566,988,428	0.89
	内カナダ	566,988,428	0.89
特殊債券		1,619,284,615	2.54
	内ユーロ	1,217,068,465	1.91
	内イギリス	402,216,150	0.63
社債券		14,593,934,274	22.86
	内ユーロ	182,267,156	0.29
	内スウェーデン	3,077,987,536	4.82
	内イギリス	442,664,380	0.69
	内アメリカ	7,699,518,309	12.06
	内オーストラリア	3,191,496,893	5.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,469,588,950	2.30
純資産総額		63,826,787,169	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		4,668,869,440	△7.31
	内ドイツ	4,668,869,440	△7.31
為替予約取引(売建)		63,861,365,190	△100.05
	内日本	63,861,365,190	△100.05

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年10月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	国債証券	46,000,000	105.07 7,133,620,963	104.57 7,100,014,720	4.500000 2026/03/01	11.12
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	48,000,000	89.23 6,350,319,763	88.16 6,274,173,427	0.500000 2026/02/28	9.83
3	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	37,000,000	83.71 4,571,533,834	85.01 4,642,470,016	1.650000 2030/12/01	7.27
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	45,000,000	75.02 5,005,309,491	68.06 4,540,759,020	1.875000 2041/02/15	7.11
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	21,000,000	86.84 2,703,946,606	83.60 2,603,132,771	1.875000 2032/02/15	4.08
6	SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER AB	スウェーデン	社債券	200,000,000	85.91 2,323,087,520	85.59 2,314,542,880	0.250000 2027/06/09	3.63
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	16,000,000	87.50 2,075,806,051	83.85 1,989,079,881	0.750000 2028/01/31	3.12
8	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	17,000,000	74.15 1,860,470,835	75.63 1,897,780,111	0.600000 2031/08/01	2.97
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	15,000,000	76.98 1,712,135,807	67.81 1,508,071,068	2.250000 2052/02/15	2.36
10	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	200,000,000	96.02 1,436,094,324	93.95 1,405,179,858	8.500000 2029/05/31	2.20
11	European Union	ユーロ	特殊債券	10,500,000	80.33 1,244,962,975	78.53 1,217,068,465	- 2031/07/04	1.91
12	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	7,000,000	116.79 1,206,613,189	115.75 1,195,889,300	7.250000 2026/11/01	1.87
13	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	9,000,000	79.55 1,056,723,737	81.02 1,076,289,743	0.950000 2030/08/01	1.69
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,500,000	73.30 1,141,083,090	64.32 1,001,288,736	2.000000 2050/02/15	1.57
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	89.98 933,916,380	89.99 933,954,974	2.750000 2032/08/15	1.46
16	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,000,000	84.67 874,851,768	78.64 812,549,808	0.375000 2030/10/22	1.27
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,500,000	97.66 796,350,211	97.73 796,919,739	2.750000 2024/02/15	1.25
18	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	5,000,000	92.99 800,704,170	90.18 776,518,680	0.125000 2026/01/30	1.22
19	Lansforsakringar Hypotek AB	スウェーデン	社債券	60,000,000	94.57 767,159,952	94.11 763,444,656	1.250000 2025/09/17	1.20
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,500,000	83.14 677,948,502	80.22 654,154,254	1.375000 2031/11/15	1.02
21	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	6,500,000	70.02 671,764,740	67.11 643,848,091	0.500000 2040/05/25	1.01
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	96.99 647,101,526	85.12 567,928,462	3.250000 2042/05/15	0.89
23	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,500,000	112.75 582,447,700	105.72 546,143,511	2.750000 2047/01/15	0.86
24	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,000,000	89.89 530,721,832	91.00 537,251,214	1.100000 2027/04/01	0.84
25	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,000,000	119.67 529,884,997	117.60 520,737,369	4.700000 2041/07/30	0.82
26	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,000,000	59.48 614,557,692	48.90 505,234,800	0.625000 2050/10/22	0.79
27	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	25,000,000	61.48 480,754,289	61.02 477,188,802	1.250000 2030/10/25	0.75
28	Wells Fargo & Co	アメリカ	社債券	3,000,000	97.19 432,303,921	94.78 421,571,379	4.100000 2026/06/03	0.66
29	BNG Bank NV	イギリス	特殊債券	2,500,000	96.63 416,030,895	93.43 402,216,150	1.625000 2025/08/26	0.63
30	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,800,000	96.67 399,494,840	97.10 401,275,957	2.000000 2025/12/01	0.63

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	71.41%
地方債証券	0.89%
特殊債券	2.54%
社債券	22.86%
合計	97.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
債券先物取引	ドイツ	EURO-BUND DEC 22	売建	35	748,128,692	719,730,015	△1.13%
		EURO-SCHATZ DEC 22	売建	250	3,991,667,484	3,949,139,425	△6.19%
為替予約取引	日本	スウェーデン・クローネ売/円買 2022年11月	売建	226,400,000	2,903,881,112	3,058,822,480	△4.79%
		カナダ・ドル売/円買 2022年11月	売建	5,600,000	589,157,128	608,783,280	△0.95%
		米ドル売/円買 2022年11月	売建	201,200,000	29,175,634,564	29,783,897,560	△46.66%
		ポーランド・ズロチ売/円買 2022年11月	売建	17,500,000	507,370,220	545,319,250	△0.85%
		英ポンド売/円買 2022年11月	売建	16,300,000	2,615,020,410	2,803,513,610	△4.39%
		ユーロ売/円買 2022年11月	売建	144,700,000	20,472,062,168	21,344,118,200	△33.44%
		豪ドル売/円買 2022年11月	売建	35,200,000	3,263,866,496	3,341,817,600	△5.24%
		メキシコ・ペソ売/円買 2022年11月	売建	319,100,000	2,303,397,822	2,375,093,210	△3.72%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220412-20221011)

開示資料

決算