有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2023/06/08)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,104,414,660	99.04
	内 日本	3,104,414,660	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,175,721	0.96
純資産総額		3,134,590,381	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,001,450,000	15.74
	内 日本	1,001,450,000	15.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,360,113,468	84.26
純資産総額		6,361,563,468	100.00

その他資産の投資状況

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,087,143,230	79.97
	内 イギリス	1,163,507,115	18.29
	内 カナダ	1,131,491,869	17.79
	内 日本	983,840,000	15.47
	内 オーストラリア	959,194,012	15.08
	内 スイス	849,110,234	13.35
株価指数先物取引(売建)		1,493,481,161	△23.48
	内 アメリカ	841,612,216	△13.23
	内 香港	295,960,225	△4.65
	内 スウェーデン	266,171,280	△4.18
	内 ドイツ	89,737,440	△1.41
債券先物取引(買建)		6,914,769,145	108.70
	内 ドイツ	1,662,338,008	26.13
	内 日本	1,634,050,000	25.69
	内 オーストラリア	1,471,597,931	23.13
	内 アメリカ	1,203,018,277	18.91
	内 カナダ	943,764,929	14.84
債券先物取引(売建)		408,813,734	△6.43
	内 イギリス	262,460,070	△4.13
	内 ドイツ	146,353,664	△2.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。