半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,559,036,955	99.32
	内 日本	1,559,036,955	99.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,611,336	0.68
純資産総額		1,569,648,291	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,491,068,000	47.29
	内 日本	3,491,068,000	47.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,890,655,883	52.71
純資産総額		7,381,723,883	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,637,553,665	76.37
	内 アメリカ	2,386,882,448	32.34
	内 イギリス	1,170,510,308	15.86
	内 日本	819,240,000	11.10
	内 カナダ	813,518,820	11.02
	内 ドイツ	447,402,089	6.06
株価指数先物取引(売建)		1,136,616,281	△15.40
	内 オーストラリア	388,329,274	△5.26
	内 スウェーデン	386,599,219	△5.24
	内 香港	361,687,788	△4.90
債券先物取引(買建)		10,247,390,774	138.82
	内 アメリカ	2,505,909,145	33.95
	内 ドイツ	2,407,276,068	32.61
	内 日本	2,118,560,000	28.70
	内 カナダ	1,828,617,120	24.77
	内 オーストラリア	1,387,028,441	18.79
債券先物取引(売建)		744,412,626	△10.08
	内 ドイツ	377,725,349	△5.12
	内 イギリス	366,687,277	△4.97
トータル・リターン・スワップ取引		3,583,500	0.05
	-	3,583,500	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。