有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	950,464,284	1.3249	1.3413	-	75.13
	日本			1,259,270,131	1,274,857,744	-
2	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	100.10	100.09	0.1	5.90
	日本			100,109,000	100,096,000	2021/12/20
3	973回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	100.09	100.07	-	5.90
	日本			100,090,000	100,074,000	2022/2/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	11.80
親投資信託受益証券	75.13
合計	86.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	952回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	100.04	100.04	-	9.69
	日本			800,392,000	800,328,000	2021/11/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	9.69
合計	9.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。