有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2023/06/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	571,323,781	1.1185	1.1226	-	75.08
	日本			639,025,650	641,368,076	-
2	1108回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	100.04	100.02	-	11.71
	日本			100,047,000	100,027,000	2023/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	11.71
親投資信託受益証券	75.08
合計	86.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1164回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	100.15	100.14	-	15.74
	日本			1,001,513,000	1,001,450,000	2024/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	15.74
合計	15.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。