純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	68	624,701
合計	68	624,701

2021/09/15 9:19

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.243%(税抜1.130%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2021/09/15 9:19

#3 投資リスク（連結）

価変動リスク
株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて下落するリスクをいいます。株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少することがあり、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。当ファンドは、株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3.8倍程度となるように調整を行いますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は日々非常に大きく変動します。
② 金利変動リスク

2021/09/15 9:19

#4 投資制限（連結）

1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3)投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2021/09/15 9:19

#5 投資方針（連結）

が国の株価指数先物取引およびわが国の短期公社債を主要投資対象とします。
② 株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3.8倍程度となるように調整を行います。
③ 利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。
④ 追加設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応します。ただし、資産が純増する場合で、その額が当日の純資産総額を超えている(純資産が倍増以上となる)場合は、原則としてその超過分は翌営業日に対応します。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。2021/09/15 9:19

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,352,402,108	88.03
合計(純資産総額)		8,352,402,108	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)コマーシャルペーパー日本1,000,000,00011.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,352,402,10888.03合計(純資産総額)8,352,402,108100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本30,938,500,000△370.41e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2021/09/15 9:19

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2021/09/15 9:19

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 6月15日)6,3796,3790.88070.8807第2計算期間末(2021年 6月15日)8,1778,1770.17770.17772020年 6月末日5,468―0.7205―7月末日6,964―0.7677―8月末日7,714―0.5941―9月末日8,656―0.5681―10月末日8,800―0.5909―11月末日11,103―0.3292―12月末日9,872―0.2797―2021年 1月末日10,260―0.2678―2月末日9,018―0.2055―3月末日8,245―0.1961―4月末日8,619―0.1998―5月末日8,785―0.1900―6月末日8,352―0.1892―

2021/09/15 9:19

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,862,572,005	円
Ⅱ 負債総額	510,169,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,352,402,108	円
Ⅳ 発行済口数	44,139,792,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1892	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,862,572,005円Ⅱ 負債総額510,169,897円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,352,402,108円Ⅳ 発行済口数44,139,792,659口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1892円

2021/09/15 9:19

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/09/15 9:19

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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