有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	東証REITインデックス・マザーファンド	74,060,417	101,247,996
合計		74,060,417	101,247,996

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「東証REITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「東証REITインデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2021年12月13日現在	2022年12月12日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	70,364,945
コール・ローン	89,590,250	84,319,017
投資証券	3,307,082,100	4,857,436,400
派生商品評価勘定	1,375,878	78,012
未収入金	-	512,900
未収配当金	17,447,982	28,142,984
差入委託証拠金	4,819,500	11,187,000
流動資産合計	3,420,315,710	5,052,041,258
資産合計	3,420,315,710	5,052,041,258
負債の部
流動負債
前受金	2,499,000	80,190
未払金	5,755,852	-
未払解約金	625,273	1,172,466
未払利息	24	215
その他未払費用	-	7,693
流動負債合計	8,880,149	1,260,564
負債合計	8,880,149	1,260,564
純資産の部
元本等
元本	2,445,655,777	3,694,608,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	965,779,784	1,356,172,473
元本等合計	3,411,435,561	5,050,780,694
純資産合計	3,411,435,561	5,050,780,694
負債純資産合計	3,420,315,710	5,052,041,258

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年12月13日現在)	(2022年12月12日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年12月13日現在	2022年12月12日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2020年12月12日	2021年12月14日
	同期首元本額	1,579,891,447円	2,445,655,777円
	同期中追加設定元本額	1,134,604,393円	1,696,588,807円
	同期中一部解約元本額	268,840,063円	447,636,363円
	元本の内訳
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)	352,427,546円	413,647,285円
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)	1,837,948,014円	2,916,690,818円
	農林中金<パートナーズ>J-REIT インデックスファンド(年1回決算型)	227,029,380円	239,817,160円
	NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)	13,865,133円	50,392,541円
	NZAM・ベータ 日本REIT	14,385,704円	74,060,417円
	合計	2,445,655,777円	3,694,608,221円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	2,445,655,777口	3,694,608,221口
3.	一口当たり純資産額	1.3949円	1.3671円
	(一万口当たり純資産額)	(13,949円)	(13,671円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年12月12日 至 2021年12月13日	自 2021年12月14日 至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年12月13日現在	2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
(自 2020年12月12日 至 2021年12月13日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△20,666,846
合計	△20,666,846

(自 2021年12月14日 至 2022年12月12日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△16,903,534
合計	△16,903,534

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(投資証券関連)
(2021年12月13日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	東証REIT指数先物取引
	買建	101,923,500	-	103,300,500	1,377,000
合計		101,923,500	-	103,300,500	1,377,000

(2022年12月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	東証REIT指数先物取引
	買建	189,059,310	-	189,139,500	80,190
合計		189,059,310	-	189,139,500	80,190

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	91	10,874,500
	サンケイリアルエステート投資法人	144	13,248,000
	SOSiLA 物流リート投資法人	223	31,041,600
	東海道リート投資法人	55	6,655,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	155	96,255,000
	森ヒルズリート投資法人	527	84,003,800
	産業ファンド投資法人	670	105,190,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	449	154,231,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	329	69,649,300
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	237	98,236,500
	GLP投資法人	1,448	222,847,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	209	64,999,000
	日本プロロジスリート投資法人	735	241,815,000
	星野リゾート・リート投資法人	78	54,210,000
	Oneリート投資法人	78	19,687,200
	イオンリート投資法人	497	77,233,800
	ヒューリックリート投資法人	419	71,607,100
	日本リート投資法人	146	53,217,000
	積水ハウス・リート投資法人	1,348	105,278,800
	トーセイ・リート投資法人	100	13,270,000
	ケネディクス商業リート投資法人	195	50,856,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	111	20,079,900
	サムティ・レジデンシャル投資法人	117	13,946,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,451	241,446,400
	いちごホテルリート投資法人	74	7,777,400
	ラサールロジポート投資法人	549	89,102,700
	スターアジア不動産投資法人	561	30,518,400
	マリモ地方創生リート投資法人	56	7,610,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	178	88,733,000
	大江戸温泉リート投資法人	72	4,608,000
	投資法人みらい	545	25,451,500
	森トラスト・ホテルリート投資法人	106	14,045,000
	三菱地所物流リート投資法人	154	67,298,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	174	35,217,600
	ザイマックス・リート投資法人	73	8,745,400
	タカラレーベン不動産投資法人	196	19,541,200
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	196	28,851,200
	日本ビルファンド投資法人	523	321,645,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	449	268,053,000
	日本都市ファンド投資法人	2,264	236,135,200
	オリックス不動産投資法人	894	168,161,400
	日本プライムリアルティ投資法人	307	117,888,000
	NTT都市開発リート投資法人	432	61,128,000
	東急リアル・エステート投資法人	301	64,082,900
	グローバル・ワン不動産投資法人	330	35,475,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,003	149,246,400
	森トラスト総合リート投資法人	321	46,031,400
	インヴィンシブル投資法人	1,974	99,292,200
	フロンティア不動産投資法人	167	86,673,000
	平和不動産リート投資法人	307	47,707,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	303	96,960,000
	福岡リート投資法人	232	40,136,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	261	84,825,000
	いちごオフィスリート投資法人	368	31,500,800
	大和証券オフィス投資法人	94	61,288,000
	阪急阪神リート投資法人	203	30,856,000
	スターツプロシード投資法人	78	17,979,000
	大和ハウスリート投資法人	676	202,462,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,447	113,010,700
	大和証券リビング投資法人	622	73,707,000
	ジャパンエクセレント投資法人	411	55,813,800
合計		26,713	4,857,436,400

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。