- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁します。2022/05/20 9:35
- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
2022/05/20 9:35- #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
商品分類:追加型投信/国内/株式/特殊型(ブル・ベア型)
属性区分:その他資産(株価指数先物取引)/年1回/日本/特殊型(ブル・ベア型)
○商品分類および属性区分 一覧表
2022/05/20 9:35- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
| 2022年3月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。 |
| 種類別(基本的性格) | 本数 | 純資産総額 |
| 株式投資信託 | 273本 | 4,713,501百万円 |
- #5 信託報酬等（連結）
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.88%(税抜0.80%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
2022/05/20 9:35- #6 受益者の権利等（連結）
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
① 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日)までに、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 償還金の支払い※は、販売会社の営業所等において行うものとします。
2022/05/20 9:35- #7 委託会社等の概況（連結）
- 資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク配分を決定します。2022/05/20 9:35 - #8 投資リスク（連結）
一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れている株式の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業の株式の価格が大きく下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
当ファンドは、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行うため、株式市場が下落(上昇)した場合には、通常のインデックスファンドに比べ当ファンドの基準価額が大きく下落(上昇)する要因となります。
② 目標とする投資成果が達成できないリスク
2022/05/20 9:35- #9 投資制限（連結）
- 託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。2022/05/20 9:35
- #10 投資対象（連結）
- 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2022/05/20 9:35
- #11 投資方針（連結）
(イ)主としてわが国の公社債等に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行います。
(ハ)投資する株価指数先物取引については、原則として日経225を対象とした先物取引としますが、流動性や市況動向等に応じて、他の株価指数先物取引を利用する場合があります。
2022/05/20 9:35- #12 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,117,220,716 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,117,220,716 | 100.00 |
その他の
資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 2,226,400,000 | 199.28 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
- #13 換金（解約）手続等（連結）
一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
※ 信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合があります。
(ハ)委託者は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の一部解約の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約を取り消す場合があります。
2022/05/20 9:35- #14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 項目 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | 38,026 | 38,026 | 16,288,077 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △1,191,355 |
| 別途積立金の積立 | | | - |
| 当期純利益 | | | 2,554,863 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △62,693 | △62,693 | △62,693 |
| 当期変動額合計 | △62,693 | △62,693 | 1,300,814 |
| 当期末残高 | △24,667 | △24,667 | 17,588,892 |
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
- #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
2022/05/20 9:35- #16 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第1期2021年 2月22日現在 | 第2期2022年 2月22日現在 |
| 2. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 428,381,828口 | 493,284,587口 |
| 3. | 一口当たり純資産額 | 2.6563円 | 2.0044円 |
| (一万口当たり純資産額) | (26,563円) | (20,044円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #17 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2022/05/20 9:35
- #18 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
2022/05/20 9:35- #19 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
2022/05/20 9:35- #20 運用体制（連結）
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブルは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
<
資産ポートフォリオ委員会(APC)>原則月1回以上開催し、ファンドの運用計画を決定(承認)します。
2.ファンドの運用に携わる人員等
- #21 運用状況（連結）
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2022/05/20 9:35
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
