純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

④ 委託会社は、上記③に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際または予想される費用額を上限として固定率により算出される金額または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
⑤ 上記④の規定に基づき、諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。また、かかる諸費用の額は、本ファンドの純資産総額に対して年率0.2%を上限として計算期間を通じて毎日計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに当該諸費用を信託財産中より支弁します。
⑥ 上記①から③までのうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

なお、2021年6月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	36	139,656,857,617
単位型株式投資信託	10	31,604,814,371
合計	46	171,261,671,988

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬<通常時>

信託報酬率(年率)
本ファンドの信託報酬:純資産総額に対して	年率1.10%(税抜1.00%)
投資対象とする投資信託証券の運用報酬:資産総額に対して	最大で年率0.2568%程度*
実質的な負担:純資産総額に対して	年率1.3568%(税込)程度

* 投資対象とする投資信託証券を、投資方針に基づき組入れた場合の最大値(ESG先進国株式ファンドを56%、新興国株式ファンドを14%、ESG先進国債券ファンドを30%組入れた場合に想定される、組入れファンドにかかる運用報酬率の最大値)を委託会社が算出したものです。
a. 本ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.10%(税抜 1.00%)の率を乗じて得た額とします。

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#4 投資リスク（連結）

④ 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の事象等が発生した場合には、本ファンドの運用方針に沿った運用ができない場合があります。
⑤ ファンド・オブ・ファンズの基準価額には、主として組入れる投資信託証券の純資産価格および外貨建投資信託に投資する場合は為替レートの影響が反映されます。したがって、ファンド・オブ・ファンズの基準価額には必ずしも投資対象市場の市場動向のみが直接に反映されるのではなく、組入れる投資信託証券における運用の結果が反映されます。また、ファンド・オブ・ファンズの基準価額は、組入れる投資信託証券が組入れる資産の評価時点の市場価格が間接的に反映されるため、基準価額が計算される時点での直近の投資対象市場の動向とは異なる場合があります。
⑥ 委託会社は、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と協議のうえ、必要な手続きを経て、この信託を終了させることができます。また、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情があるときは、受託会社と合意のうえ、必要な手続きを経て、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

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#5 投資制限（連結）

e. 有価証券先物取引等のデリバティブ取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行いません。
f. 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる状態に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
g. 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#6 投資対象（連結）

指定投資信託証券の概要 a.

ファンド名	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド
主な投資対象	主に、投資可能と判断される先進国の株式に投資します。その際、サステナビリティ(持続可能性)を考慮した上で割安と判断する株式や時価総額の比較的小さい小型株により比重をおきます。
主な投資制限	① 先進国の主要市場で取引されている先進国の株式を主要投資対象とします。② 先進国で取引されている株式のうち、新興国の株式と判断される株式への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%を超えないものとします。③ リスク管理等を目的として、金融派生商品に投資することがあります。その際、為替予約取引および先物取引以外の金融派生商品の利用を目指すものではありません。また実質的な投資比率が純資産総額の100%を超えるような取引は行いません。
運用報酬等	運用報酬: 0.22%その他の費用: 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。

※ 上記は本書提出日現在の指定投資信託証券の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
指定投資信託証券の概要 b.

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#7 投資方針（連結）

3. 投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。なお、投資対象資産毎の投資信託証券への配分比率は下記の通りとすることを基本とします。また、組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮します。
・グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計:設定当初は純資産総額の概ね10%程度から開始し、2年後に純資産総額の概ね70%程度とします。
・グローバル債券を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計:設定当初は純資産総額の概ね90%程度から開始し、2年後に純資産総額の概ね30%程度とします。

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,649,215	1.08
合計(純資産総額)		4,489,253,286	100.00

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度	当事業年度
	(自 2019年 4月 1日	(自 2020年 4月 1日
	至 2020年 3月31日)	至 2021年 3月31日)
1株当たり純資産額	24,747.30円	26,150.32円
1株当たり当期純利益金額	△58.59円	1,403.02円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

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#10 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期2021年 5月20日現在
			4,085,631,365口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0847円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/08/10 13:44

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2021年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2021/08/10 13:44

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2021/08/10 13:44

#13 資産の評価（連結）

ファンドの基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」という場合があります。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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#14 運用体制（連結）

② ファンドの関係法人に対する管理体制等
a. 受託会社または受託会社の再委託先に対しては、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残高の照合等を行います。また、受託会社の受託業務について内部統制の有効性・妥当性について、独立した監査人が監査を行っており、当該監査人による報告書を受託会社より受取ります。
b. 運用の外部委託を行う場合は、その外部運用委託先に対して、継続的に運用体制、リスク管理体制等に関して、適宜に調査・評価を行います。また、外部運用委託先に対して定期的に運用状況ならびに運用ガイドラインの遵守状況の報告を義務付け、その内容をリスク管理委員会に報告します。

2021/08/10 13:44

#15 運用状況（連結）

以下は2021年6月30日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

2021/08/10 13:44