有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月25日-令和3年3月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
	(1)株式
	該当事項はありません。

	(2)株式以外の有価証券
	種類	銘柄名	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
	親投資信託受益証券	マネックス・アクティビスト・マザーファンド	4,050,921,537	5,640,098,055
	親投資信託受益証券 合計		4,050,921,537	5,640,098,055
	合計		4,050,921,537	5,640,098,055
	親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「マネックス・アクティビスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は以下のとおりであります。

「マネックス・アクティビスト・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
区 分	注記 番号	(2021年3月10日現在)
		金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		218,023,948
株式		6,248,806,600
派生商品評価勘定		2,439,693
未収入金		230,741,616
未収配当金		9,534,200
差入委託証拠金		23,040,000
流動資産合計		6,732,586,057
資産合計		6,732,586,057
負債の部
流動負債
前受金		2,950,993
未払金		237,622,606
未払解約金		4,780,152
流動負債合計		245,353,751
負債合計		245,353,751
純資産の部
元本等
元本	※1	4,659,303,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,827,929,142
元本等合計		6,487,232,306
純資産合計		6,487,232,306
負債純資産合計		6,732,586,057

注記表

	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	1.		有価証券の評価基準及び評価方法				株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	2.		デリバティブ等の評価基準及び評価方法				先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	3.		収益及び費用の計上基準				受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
		(貸借対照表に関する注記)
		区 分				2021年3月10日現在
		1.		※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	500,000,000円
					同期中追加設定元本額	4,912,519,024円
					同期中一部解約元本額	753,215,860円
					元本の内訳
				ファンド名
					マネックス・アクティビスト・ファンド	4,050,921,537円
					ジャパン・カタリスト・ファンド(一般投資家私募)	608,381,627円
				計		4,659,303,164円
		2.		受益権の総数		4,659,303,164口

	(金融商品に関する注記)
	Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
	区 分		自 2020年6月25日 至 2021年3月10日
	1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としており、株価の変動によるリスクを有しております。
	3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立した運用リスク管理担当部署がリスクを把握、管理し、運用担当部署への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また、運用リスク管理の結果については定期的にリスク管理に関する会議体等に報告をしております。

	Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	区 分		2021年3月10日現在
	1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
	2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
	3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

	(有価証券に関する注記)
	売買目的有価証券
	種類	2021年3月10日現在
		当期の損益に含まれた評価差額(円)
	株式	759,839,761
	合計	759,839,761

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

	株式関連
	種類	2021年3月10日 現在
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
	市場取引
	先物取引
	買 建	434,305,007	-	436,770,000	2,464,993
	合計	434,305,007	-	436,770,000	2,464,993

	(注)	時価の算定方法
		1.	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
			原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
		2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
		3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
		※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
	該当事項はありません。

	(1口当たり情報に関する注記)
		2021年3月10日現在
	1口当たり純資産額	1.3923円
	(1万口当たり純資産額)	(13,923円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
	(1)株式
	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
	NIPPO	26,100	3,015.00	78,691,500
	世紀東急	44,300	943.00	41,774,900
	九電工	34,600	3,700.00	128,020,000
	ミクシィ	3,400	2,690.00	9,146,000
	アサヒグループホールディン	4,100	4,891.00	20,053,100
	コカ・コーラボトラーズJHD	13,500	1,951.00	26,338,500
	不二製油グループ	57,000	3,040.00	173,280,000
	大黒天物産	1,300	6,310.00	8,203,000
	ビックカメラ	21,100	1,162.00	24,518,200
	三越伊勢丹HD	59,400	845.00	50,193,000
	富士紡ホールディングス	14,800	4,035.00	59,718,000
	トヨタ紡織	8,400	1,797.00	15,094,800
	オイシックス・ラ・大地	5,000	2,590.00	12,950,000
	コスモス薬品	1,000	16,400.00	16,400,000
	セブン&アイ・HLDGS	6,100	4,384.00	26,742,400
	東 レ	26,800	703.60	18,856,480
	王子ホールディングス	194,600	704.00	136,998,400
	住友化学	19,300	555.00	10,711,500
	信越化学	3,200	17,510.00	56,032,000
	三菱瓦斯化学	5,900	2,549.00	15,039,100
	日本ゼオン	9,000	1,597.00	14,373,000
	セプテーニHLDGS	29,500	424.00	12,508,000
	電通グループ	6,300	4,035.00	25,420,500
	花 王	4,700	7,221.00	33,938,700
	武田薬品	8,000	3,997.00	31,976,000
	鳥居薬品	61,900	2,987.00	184,895,300
	第一三共	13,300	3,200.00	42,560,000
	オリエンタルランド	1,500	17,235.00	25,852,500
	電通国際情報S	2,600	3,795.00	9,867,000
	富士フイルムHLDGS	8,500	6,299.00	53,541,500
	資 生 堂	4,100	8,090.00	33,169,000
	出光興産	8,900	2,900.00	25,810,000
	ENEOSホールディングス	42,500	494.30	21,007,750
	ブリヂストン	11,300	4,472.00	50,533,600
	神戸製鋼所	32,700	728.00	23,805,600
	JFEホールディングス	31,400	1,251.00	39,281,400
	三菱マテリアル	8,000	2,488.00	19,904,000
	DOWAホールディングス	6,800	4,495.00	30,566,000
	住友電工	28,100	1,684.50	47,334,450
	OSJB HD	350,100	280.00	98,028,000
	リクルートホールディングス	4,200	4,919.00	20,659,800
	豊田自動織機	20,200	10,050.00	203,010,000
	小松製作所	7,200	3,343.00	24,069,600
	栗田工業	5,700	4,460.00	25,422,000
	SANKYO	8,300	2,994.00	24,850,200
	N T N	900,200	335.00	301,567,000
	日 立	5,700	5,230.00	29,811,000
	富士電機	8,100	4,490.00	36,369,000
	日本電気	3,800	6,300.00	23,940,000
	富 士 通	2,300	15,695.00	36,098,500
	メガチップス	41,400	3,185.00	131,859,000
	新光電気工業	39,500	2,783.00	109,928,500
	京 セ ラ	2,800	7,402.00	20,725,600
	村田製作所	5,600	9,020.00	50,512,000
	日東電工	2,800	9,150.00	25,620,000
	東海理化電機	4,000	1,908.00	7,632,000
	三菱重工業	8,200	3,309.00	27,133,800
	日野自動車	17,200	1,033.00	17,767,600
	ヤマハ発動機	91,300	2,569.00	234,549,700
	キヤノン	12,700	2,361.00	29,984,700
	パイロットコーポレーション	28,600	3,545.00	101,387,000
	三井物産	7,100	2,310.50	16,404,550
	三菱商事	9,600	3,145.00	30,192,000
	エイチ・ツー・オーリテイリング	283,600	955.00	270,838,000
	三菱UFJフィナンシャルG	45,100	591.50	26,676,650
	りそなホールディングス	123,700	454.10	56,172,170
	日立キャピタル	2,500	3,280.00	8,200,000
	オリックス	28,200	1,848.50	52,127,700
	ジャフコ グループ	223,300	6,500.00	1,451,450,000
	第一生命HLDGS	256,500	1,901.50	487,734,750
	平和不動産	46,500	3,380.00	157,170,000
	東日本旅客鉄道	3,200	8,343.00	26,697,600
	西日本旅客鉄道	2,900	6,680.00	19,372,000
	SGホールディングス	9,600	2,442.00	23,443,200
	日本テレビHLDS	17,600	1,482.00	26,083,200
	KDDI	8,900	3,489.00	31,052,100
	北陸電力	20,500	713.00	14,616,500
	東邦瓦斯	2,400	6,530.00	15,672,000
	東 宝	66,700	4,260.00	284,142,000
	日本空港ビルデング	2,900	5,080.00	14,732,000
	合計	3,599,700		6,248,806,600

	(2)株式以外の有価証券
	該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。