有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額 (口数)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	マネックス・アクティビスト・マザーファンド	11,910,757,173	51,206,727,238
親投資信託受益証券 合計		11,910,757,173	51,206,727,238
合計			51,206,727,238

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは、「マネックス・アクティビスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「マネックス・アクティビスト・マザーファンド」の状況
貸借対照表

	(2026年3月10日現在) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,940,943,050
株式	54,786,618,450
派生商品評価勘定	120,518,580
未収入金	101,147,105
未収配当金	103,250,250
差入委託証拠金	240,657,647
流動資産合計	60,293,135,082
資産合計	60,293,135,082
負債の部
流動負債
未払金	224,587,983
未払解約金	3,393,884,752
流動負債合計	3,618,472,735
負債合計	3,618,472,735
純資産の部
元本等
元本	13,182,662,223
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,492,000,124
元本等合計	56,674,662,347
純資産合計	56,674,662,347
負債純資産合計	60,293,135,082

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2026年3月10日現在)

開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			(2026年3月10日現在)
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,061,790,093円
		同期中追加設定元本額	7,078,892,419円
		同期中一部解約元本額	3,958,020,289円
		元本の内訳
		ファンド名
		マネックス・アクティビスト・ファンド	11,910,757,173円
		ジャパン・カタリスト・ファンド(一般投資家私募)	1,271,905,050円
		計	13,182,662,223円
2.		受益権の総数	13,182,662,223口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		(自 2025年3月11日 至 2026年3月10日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的としており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立した運用リスク管理担当部署がリスクを把握、管理し、運用担当部署への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また、運用リスク管理の結果については定期的にリスク管理に関する会議体等に報告をしております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		(2026年3月10日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2026年3月10日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,197,062,262
合計	14,197,062,262

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	(2026年3月10日現在)
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	4,695,356,220	-	4,816,020,000	120,663,780
合計	4,695,356,220	-	4,816,020,000	120,663,780

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1.株価指数先物取引の時価においては、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2026年3月10日現在)
1口当たり純資産額	4.2992円
(1万口当たり純資産額)	(42,992円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2026年3月10日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ローム	1,353,600	3,295.00	4,460,112,000
大日本印刷	1,403,500	3,030.00	4,252,605,000
IHI	1,015,400	3,835.00	3,894,059,000
東宝	2,179,900	1,617.00	3,524,898,300
TOTO	607,600	5,715.00	3,472,434,000

(注)主要 5 銘柄を記載しております。全投資銘柄の合計評価金額は 54,786,618,450円となります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載しております。