有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/21-2025/07/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	Society 5.0関連株マザーファンド	14,372,770,505	24,657,925,078
親投資信託受益証券 合計			24,657,925,078
合計			24,657,925,078

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「Society 5.0関連株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「Society 5.0関連株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年1月20日現在 金 額 (円)	2025年7月22日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		41,233,246	1,259,234
コール・ローン		263,886,047	210,966,148
投資信託受益証券		44,958,628,325	38,801,007,633
未収入金		200,000,000	500,000,000
流動資産合計		45,463,747,618	39,513,233,015
資産合計		45,463,747,618	39,513,233,015
負債の部
流動負債
未払解約金		121,926,000	89,001,000
流動負債合計		121,926,000	89,001,000
負債合計		121,926,000	89,001,000
純資産の部
元本等
元本	※1	27,277,228,590	22,979,989,002
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,064,593,028	16,444,243,013
元本等合計		45,341,821,618	39,424,232,015
純資産合計		45,341,821,618	39,424,232,015
負債純資産合計		45,463,747,618	39,513,233,015

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年1月21日 至2025年7月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年1月20日現在	2025年7月22日現在
1.	※1	期首	2024年7月20日	2025年1月21日
		期首元本額	34,216,236,466円	27,277,228,590円
		期中追加設定元本額	26,097,838円	112,653,692円
		期中一部解約元本額	6,965,105,714円	4,409,893,280円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)	17,032,632,289円	14,372,770,505円
		ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)	10,244,596,301円	8,607,218,497円
	計		27,277,228,590円	22,979,989,002円
2.		期末日における受益権の総数	27,277,228,590口	22,979,989,002口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年1月21日 至2025年7月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年7月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年1月20日現在	2025年7月22日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,904,525,074	2,389,941,708
合計	3,904,525,074	2,389,941,708

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年1月20日現在	2025年7月22日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年1月20日現在	2025年7月22日現在
1口当たり純資産額	1.6623円	1.7156円
(1万口当たり純資産額)	(16,623円)	(17,156円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	グローバルX US テック・トップ20 ETF	1,265,000	3,332,010,000
		Nikkoam FOFs用グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,352,291,722	3,374,914,450
		Nikkoam FOFs用グローバル全生物ゲノム株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,152,966,770	754,616,750
		SMDAM・グローバルEV関連株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,134,751,145	2,525,275,198
		SMDAM・フード・テクノロジー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	521,899,953	880,497,410
		テクノロジー株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,513,437,006	4,106,257,284
		フィデリティ・世界医療機器関連株ファンド・セレクト(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,779,748,889	2,939,255,290
		三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,522,015,241	3,724,523,496
		アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,616,876,410	3,332,382,281
		グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	234,874,531	891,818,594
		アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	240,271,281	908,609,876
	日本円 小計			26,770,160,629
	アメリカ・ドル	GLOBAL X ART INTEL & TECH	493,079	21,956,807.870
		GLOBAL X AGING POPULATION ETF	480,000	15,379,200.000
		GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF	295,000	16,108,475.000
		GLOBAL X E-COMMERCE ETF	502,587	15,877,778.760
		GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF	20,000	468,600.000
		GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	28,909	940,120.680
		GLOBAL X HEALTH TECH ETF	1,055,000	10,850,675.000
	アメリカ・ドル 小計			81,581,657.310
				(12,030,847,004)
投資信託受益証券 合計				38,801,007,633
				[12,030,847,004]
合計				38,801,007,633
				[12,030,847,004]

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券 7銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。