有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)

RM国内株式ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	90,931,676
株式	1,931,700,230
投資証券	38,383,600
未収配当金	2,070,487
前払金	1,534,250
差入委託証拠金	3,978,000
流動資産合計	2,068,598,243
資産合計	2,068,598,243
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,115,060
未払金	128,100
未払解約金	8,100,000
未払利息	246
その他未払費用	522
流動負債合計	10,343,928
負債合計	10,343,928
純資産の部
元本等
元本	1,729,267,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	328,986,455
元本等合計	2,058,254,315
純資産合計	2,058,254,315
負債純資産合計	2,068,598,243

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 9月25日
	期首元本額	610,917,583円
	期中追加設定元本額	1,416,230,887円
	期中一部解約元本額	297,880,610円
	期末元本額	1,729,267,860円
	期末元本の内訳※
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	302,435,396円
	Smart-i 国内株式ESGインデックス	399,861,090円
	国内株式ESGインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,026,971,374円
2.	計算日における受益権の総数	1,729,267,860口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1902円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,902円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 8月20日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 8月20日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 8月20日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	39,875,903
投資証券	2,450,169
合計	42,326,072

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2021年 8月20日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	88,664,060	-	86,549,000	△2,115,060
合計		88,664,060	-	86,549,000	△2,115,060

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
マルハニチロ	300	2,364.00	709,200
INPEX	7,500	728.00	5,460,000
コムシスホールディングス	800	2,963.00	2,370,400
大成建設	1,400	3,565.00	4,991,000
大林組	4,800	914.00	4,387,200
清水建設	4,100	824.00	3,378,400
鹿島建設	3,300	1,409.00	4,649,700
戸田建設	1,700	780.00	1,326,000
住友林業	900	1,947.00	1,752,300
大和ハウス工業	4,200	3,314.00	13,918,800
積水ハウス	4,500	2,132.50	9,596,250
協和エクシオ	700	2,665.00	1,865,500
高砂熱学工業	300	2,017.00	605,100
サッポロホールディングス	500	2,325.00	1,162,500
アサヒグループホールディングス	3,300	4,925.00	16,252,500
キリンホールディングス	6,000	1,982.00	11,892,000
サントリー食品インターナショナル	1,000	4,300.00	4,300,000
不二製油グループ本社	400	2,449.00	979,600
キッコーマン	1,100	7,270.00	7,997,000
味の素	3,400	3,102.00	10,546,800
キユーピー	800	2,597.00	2,077,600
ハウス食品グループ本社	400	3,430.00	1,372,000
ニチレイ	800	2,614.00	2,091,200
日清食品ホールディングス	500	8,470.00	4,235,000
帝人	1,300	1,588.00	2,064,400
東レ	10,200	714.50	7,287,900
日本製紙	700	1,265.00	885,500
レンゴー	1,300	904.00	1,175,200
クラレ	2,200	1,014.00	2,230,800
旭化成	9,200	1,121.50	10,317,800
昭和電工	900	2,737.00	2,463,300
住友化学	10,900	529.00	5,766,100
信越化学工業	2,600	17,590.00	45,734,000
カネカ	300	4,175.00	1,252,500
三井化学	1,400	3,495.00	4,893,000
東京応化工業	200	6,560.00	1,312,000
三菱ケミカルホールディングス	9,400	898.80	8,448,720
ダイセル	1,900	852.00	1,618,800
積水化学工業	2,800	1,819.00	5,093,200
宇部興産	700	2,170.00	1,519,000
日本化薬	1,000	1,189.00	1,189,000
花王	3,500	6,719.00	23,516,500
関西ペイント	1,300	2,785.00	3,620,500
DIC	600	3,025.00	1,815,000
東洋インキSCホールディングス	300	1,991.00	597,300
富士フイルムホールディングス	2,600	8,717.00	22,664,200
資生堂	2,900	6,756.00	19,592,400
日東電工	1,100	8,230.00	9,053,000
ニフコ	600	3,270.00	1,962,000
ユニ・チャーム	3,000	4,820.00	14,460,000
協和キリン	2,000	3,590.00	7,180,000
アステラス製薬	13,700	1,845.00	25,276,500
大日本住友製薬	1,300	1,898.00	2,467,400
塩野義製薬	1,900	6,803.00	12,925,700
中外製薬	4,900	4,284.00	20,991,600
エーザイ	1,700	9,101.00	15,471,700
小野薬品工業	2,700	2,594.50	7,005,150
持田製薬	200	3,545.00	709,000
参天製薬	2,600	1,589.00	4,131,400
キッセイ薬品工業	200	2,375.00	475,000
第一三共	12,500	2,516.00	31,450,000
大塚ホールディングス	2,900	4,726.00	13,705,400
ENEOSホールディングス	22,500	416.30	9,366,750
TOTO	1,000	5,930.00	5,930,000
日本碍子	1,900	1,721.00	3,269,900
日本特殊陶業	1,100	1,597.00	1,756,700
ニチアス	400	2,722.00	1,088,800
大同特殊鋼	200	4,740.00	948,000
日立金属	1,600	2,122.00	3,395,200
日本軽金属ホールディングス	400	1,823.00	729,200
三菱マテリアル	800	2,101.00	1,680,800
住友金属鉱山	1,800	3,960.00	7,128,000
三浦工業	600	4,805.00	2,883,000
タクマ	500	1,655.00	827,500
ナブテスコ	800	4,270.00	3,416,000
サトーホールディングス	200	2,622.00	524,400
小松製作所	6,400	2,599.50	16,636,800
日立建機	800	2,980.00	2,384,000
クボタ	7,500	2,131.50	15,986,250
荏原製作所	700	5,310.00	3,717,000
ダイキン工業	1,800	25,540.00	45,972,000
栗田工業	700	4,810.00	3,367,000
ダイフク	700	9,250.00	6,475,000
グローリー	400	2,225.00	890,000
セガサミーホールディングス	1,300	1,326.00	1,723,800
ホシザキ	400	9,820.00	3,928,000
NTN	2,900	240.00	696,000
日立造船	1,200	780.00	936,000
三菱重工業	2,400	2,812.00	6,748,800
日清紡ホールディングス	1,100	883.00	971,300
イビデン	800	5,370.00	4,296,000
コニカミノルタ	3,300	527.00	1,739,100
三菱電機	13,400	1,442.50	19,329,500
安川電機	1,800	5,150.00	9,270,000
東芝テック	200	4,400.00	880,000
オムロン	1,400	9,680.00	13,552,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	500	2,446.00	1,223,000
日本電気	1,800	5,510.00	9,918,000
富士通	1,400	18,745.00	26,243,000
アルバック	300	5,640.00	1,692,000
パナソニック	16,200	1,224.00	19,828,800
アンリツ	1,000	1,796.00	1,796,000
ソニーグループ	9,300	10,620.00	98,766,000
TDK	1,000	11,430.00	11,430,000
ヒロセ電機	200	16,930.00	3,386,000
日本航空電子工業	300	1,583.00	474,900
横河電機	1,700	1,641.00	2,789,700
アズビル	900	4,370.00	3,933,000
日本光電工業	600	3,585.00	2,151,000
キーエンス	1,400	61,880.00	86,632,000
シスメックス	1,200	11,750.00	14,100,000
スタンレー電気	1,000	2,630.00	2,630,000
ウシオ電機	700	1,878.00	1,314,600
村田製作所	4,200	8,784.00	36,892,800
東京エレクトロン	1,100	42,940.00	47,234,000
デンソー	3,200	6,721.00	21,507,200
川崎重工業	1,000	2,276.00	2,276,000
トヨタ自動車	15,600	8,915.00	139,074,000
日野自動車	2,100	856.00	1,797,600
ヤマハ発動機	2,100	2,649.00	5,562,900
島津製作所	1,700	4,760.00	8,092,000
ニコン	2,200	1,070.00	2,354,000
シチズン時計	2,000	456.00	912,000
大日本印刷	1,700	2,528.00	4,297,600
アシックス	1,100	2,479.00	2,726,900
ヤマハ	1,000	5,930.00	5,930,000
リンテック	300	2,378.00	713,400
任天堂	800	52,410.00	41,928,000
コクヨ	600	1,893.00	1,135,800
中部電力	4,700	1,343.50	6,314,450
中国電力	2,100	1,028.00	2,158,800
九州電力	3,000	844.00	2,532,000
レノバ	300	4,380.00	1,314,000
東京瓦斯	2,800	2,138.00	5,986,400
大阪瓦斯	2,800	2,097.00	5,871,600
東邦瓦斯	500	5,380.00	2,690,000
東武鉄道	1,400	2,825.00	3,955,000
相鉄ホールディングス	500	2,176.00	1,088,000
東急	3,700	1,450.00	5,365,000
小田急電鉄	2,200	2,548.00	5,605,600
京王電鉄	800	5,930.00	4,744,000
東日本旅客鉄道	2,200	7,147.00	15,723,400
西日本旅客鉄道	1,200	5,723.00	6,867,600
西武ホールディングス	1,700	1,191.00	2,024,700
西日本鉄道	400	2,753.00	1,101,200
近鉄グループホールディングス	1,300	3,665.00	4,764,500
阪急阪神ホールディングス	1,700	3,265.00	5,550,500
南海電気鉄道	700	2,323.00	1,626,100
名古屋鉄道	1,400	1,867.00	2,613,800
日本通運	600	6,980.00	4,188,000
山九	400	4,825.00	1,930,000
センコーグループホールディングス	800	1,005.00	804,000
福山通運	200	4,355.00	871,000
日立物流	200	4,430.00	886,000
九州旅客鉄道	1,000	2,412.00	2,412,000
SGホールディングス	2,400	3,035.00	7,284,000
日本郵船	1,200	7,290.00	8,748,000
野村総合研究所	2,600	3,830.00	9,958,000
メルカリ	800	5,160.00	4,128,000
Zホールディングス	19,500	650.20	12,678,900
ネットワンシステムズ	600	3,485.00	2,091,000
日本ユニシス	500	2,891.00	1,445,500
日本電信電話	9,400	2,844.00	26,733,600
KDDI	11,800	3,365.00	39,707,000
ソフトバンク	21,100	1,461.00	30,827,100
カプコン	1,300	2,836.00	3,686,800
SCSK	400	6,670.00	2,668,000
アルフレッサ ホールディングス	1,400	1,722.00	2,410,800
TOKAIホールディングス	700	897.00	627,900
シップヘルスケアホールディングス	600	2,645.00	1,587,000
メディパルホールディングス	1,300	2,132.00	2,771,600
アズワン	100	15,410.00	1,541,000
日本ライフライン	400	1,334.00	533,600
伊藤忠商事	8,700	3,235.00	28,144,500
キヤノンマーケティングジャパン	300	2,468.00	740,400
サンゲツ	300	1,556.00	466,800
スズケン	500	3,290.00	1,645,000
ローソン	400	5,800.00	2,320,000
DCMホールディングス	900	1,081.00	972,900
ココカラファイン	100	8,350.00	835,000
丸井グループ	1,400	1,855.00	2,597,000
イオン	4,800	3,022.00	14,505,600
ケーズホールディングス	1,300	1,111.00	1,444,300
アインホールディングス	200	7,210.00	1,442,000
ヤマダホールディングス	5,000	469.00	2,345,000
ファーストリテイリング	400	72,050.00	28,820,000
りそなホールディングス	15,800	419.20	6,623,360
三井住友トラスト・ホールディングス	2,500	3,554.00	8,885,000
三井住友フィナンシャルグループ	9,600	3,730.00	35,808,000
千葉銀行	3,900	674.00	2,628,600
静岡銀行	3,300	857.00	2,828,100
山口フィナンシャルグループ	1,500	635.00	952,500
野村ホールディングス	22,500	519.80	11,695,500
SOMPOホールディングス	2,300	4,732.00	10,883,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300	3,503.00	11,559,900
第一生命ホールディングス	7,500	2,133.50	16,001,250
東京海上ホールディングス	4,600	5,302.00	24,389,200
T&Dホールディングス	3,900	1,315.00	5,128,500
芙蓉総合リース	100	7,120.00	712,000
東京センチュリー	300	5,630.00	1,689,000
イオンフィナンシャルサービス	800	1,244.00	995,200
オリエントコーポレーション	3,800	142.00	539,600
オリックス	9,000	1,967.50	17,707,500
日本取引所グループ	3,700	2,589.00	9,579,300
ヒューリック	2,000	1,248.00	2,496,000
野村不動産ホールディングス	900	2,772.00	2,494,800
東急不動産ホールディングス	4,500	583.00	2,623,500
三井不動産	6,700	2,407.00	16,126,900
三菱地所	8,700	1,678.50	14,602,950
綜合警備保障	500	5,210.00	2,605,000
H.U.グループホールディングス	400	3,175.00	1,270,000
オリエンタルランド	1,500	15,645.00	23,467,500
ダスキン	300	2,604.00	781,200
テクノプロ・ホールディングス	800	2,804.00	2,243,200
リクルートホールディングス	10,000	6,076.00	60,760,000
乃村工藝社	600	851.00	510,600
セコム	1,500	8,390.00	12,585,000
メイテック	200	6,220.00	1,244,000
ベネッセホールディングス	500	2,335.00	1,167,500
合 計	611,900		1,931,700,230

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	産業ファンド投資法人	14	3,022,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5	1,740,000
	日本プロロジスリート投資法人	15	5,760,000
	ヒューリックリート投資法人	9	1,706,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	31	5,350,600
	日本ビルファンド投資法人	11	7,788,000
	日本都市ファンド投資法人	51	5,431,500
	オリックス不動産投資法人	19	3,822,800
	日本プライムリアルティ投資法人	6	2,463,000
	ジャパンエクセレント投資法人	9	1,298,700
合計		170	38,383,600

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。