有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

RM国内株式ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 8月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	231,021,949
株式	2,254,788,120
投資証券	37,948,400
派生商品評価勘定	7,618,200
未収配当金	3,057,522
差入委託証拠金	8,910,000
流動資産合計	2,543,344,191
資産合計	2,543,344,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	43,080
前受金	8,395,350
未払解約金	26,560,000
未払利息	626
流動負債合計	34,999,056
負債合計	34,999,056
純資産の部
元本等
元本	1,936,936,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	571,408,805
元本等合計	2,508,345,135
純資産合計	2,508,345,135
負債純資産合計	2,543,344,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月22日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2021年 8月21日
	期首元本額	1,729,267,860円
	期中追加設定元本額	1,278,213,709円
	期中一部解約元本額	1,070,545,239円
	期末元本額	1,936,936,330円
	期末元本の内訳※
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	334,562,392円
	国内株式ESGインデックス・オープン	46,954,383円
	九州SDGs・グローバルバランス	155,679,960円
	Smart-i 国内株式ESGインデックス	551,366,205円
	国内株式ESGインデックスファンド(適格機関投資家専用)	848,373,390円
2.	計算日における受益権の総数	1,936,936,330口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.2950円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,950円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 8月22日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 8月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年 8月22日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 8月22日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	29,640,404
投資証券	256,434
合計	29,896,838

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2022年 8月22日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	207,128,880	-	214,704,000	7,575,120
合計		207,128,880	-	214,704,000	7,575,120

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
マルハニチロ	200	2,532.00	506,400
INPEX	8,300	1,538.00	12,765,400
コムシスホールディングス	400	2,643.00	1,057,200
大成建設	800	4,100.00	3,280,000
大林組	5,200	964.00	5,012,800
清水建設	4,400	766.00	3,370,400
鹿島建設	1,700	1,480.00	2,516,000
戸田建設	800	703.00	562,400
住友林業	1,100	2,436.00	2,679,600
大和ハウス工業	4,800	3,215.00	15,432,000
積水ハウス	4,900	2,384.00	11,681,600
エクシオグループ	400	2,157.00	862,800
三機工業	200	1,633.00	326,600
高砂熱学工業	400	1,680.00	672,000
大氣社	100	3,315.00	331,500
千代田化工建設	600	396.00	237,600
明治ホールディングス	500	6,790.00	3,395,000
サッポロホールディングス	500	3,085.00	1,542,500
アサヒグループホールディングス	3,600	4,803.00	17,290,800
キリンホールディングス	6,500	2,262.00	14,703,000
サントリー食品インターナショナル	1,100	5,160.00	5,676,000
伊藤園	200	6,240.00	1,248,000
不二製油グループ本社	300	2,409.00	722,700
キッコーマン	1,200	8,950.00	10,740,000
味の素	3,700	3,774.00	13,963,800
キユーピー	700	2,306.00	1,614,200
ハウス食品グループ本社	500	2,978.00	1,489,000
カゴメ	300	3,165.00	949,500
ニチレイ	900	2,526.00	2,273,400
日清食品ホールディングス	500	10,070.00	5,035,000
片倉工業	100	2,036.00	203,600
東洋紡	600	1,052.00	631,200
帝人	1,400	1,471.00	2,059,400
東レ	11,000	778.40	8,562,400
日本製紙	400	919.00	367,600
レンゴー	800	822.00	657,600
クラレ	2,500	1,076.00	2,690,000
旭化成	10,000	1,035.00	10,350,000
住友化学	11,900	561.00	6,675,900
東ソー	1,000	1,798.00	1,798,000
デンカ	300	3,305.00	991,500
信越化学工業	1,500	17,125.00	25,687,500
カネカ	400	3,665.00	1,466,000
三井化学	1,500	2,996.00	4,494,000
JSR	700	3,250.00	2,275,000
東京応化工業	300	7,090.00	2,127,000
三菱ケミカルグループ	10,200	740.60	7,554,120
ダイセル	2,100	868.00	1,822,800
積水化学工業	3,000	1,948.00	5,844,000
UBE	400	2,074.00	829,600
日本化薬	500	1,245.00	622,500
花王	3,800	6,199.00	23,556,200
日本ペイントホールディングス	3,300	1,083.00	3,573,900
関西ペイント	1,400	2,184.00	3,057,600
DIC	600	2,493.00	1,495,800
東洋インキSCホールディングス	100	1,928.00	192,800
富士フイルムホールディングス	2,900	7,476.00	21,680,400
資生堂	1,600	5,432.00	8,691,200
ライオン	900	1,606.00	1,445,400
小林製薬	200	8,260.00	1,652,000
デクセリアルズ	200	4,050.00	810,000
日東電工	1,100	8,960.00	9,856,000
信越ポリマー	200	1,379.00	275,800
ニフコ	600	3,295.00	1,977,000
ユニ・チャーム	3,200	4,939.00	15,804,800
協和キリン	1,100	3,105.00	3,415,500
アステラス製薬	14,800	2,041.50	30,214,200
住友ファーマ	700	1,068.00	747,600
塩野義製薬	2,100	6,988.00	14,674,800
中外製薬	5,300	3,820.00	20,246,000
エーザイ	2,000	5,824.00	11,648,000
小野薬品工業	1,500	3,447.00	5,170,500
持田製薬	100	3,445.00	344,500
参天製薬	2,900	1,025.00	2,972,500
第一三共	14,000	4,074.00	57,036,000
ENEOSホールディングス	24,400	524.90	12,807,560
ブリヂストン	2,300	5,460.00	12,558,000
住友理工	100	586.00	58,600
太平洋セメント	500	2,071.00	1,035,500
TOTO	1,100	4,865.00	5,351,500
日本碍子	1,900	1,966.00	3,735,400
日本特殊陶業	1,200	2,899.00	3,478,800
ニチアス	200	2,400.00	480,000
日本製鉄	3,200	2,143.00	6,857,600
神戸製鋼所	1,300	611.00	794,300
JFEホールディングス	2,000	1,485.00	2,970,000
日立金属	1,700	1,996.00	3,393,200
日本軽金属ホールディングス	400	1,615.00	646,000
三菱マテリアル	900	2,095.00	1,885,500
住友金属鉱山	2,000	4,417.00	8,834,000
DOWAホールディングス	400	5,190.00	2,076,000
UACJ	100	2,644.00	264,400
三浦工業	700	3,115.00	2,180,500
タクマ	200	1,414.00	282,800
ナブテスコ	900	3,495.00	3,145,500
サトーホールディングス	100	1,957.00	195,700
小松製作所	7,400	2,893.00	21,408,200
日立建機	900	2,995.00	2,695,500
クボタ	8,100	2,252.50	18,245,250
荏原製作所	700	5,500.00	3,850,000
ダイキン工業	2,000	25,135.00	50,270,000
栗田工業	800	5,650.00	4,520,000
ダイフク	800	8,550.00	6,840,000
グローリー	400	2,202.00	880,800
セガサミーホールディングス	1,400	2,136.00	2,990,400
ホシザキ	400	4,200.00	1,680,000
NTN	1,600	273.00	436,800
日立造船	1,300	856.00	1,112,800
三菱重工業	1,300	4,957.00	6,444,100
日清紡ホールディングス	1,100	1,073.00	1,180,300
イビデン	900	4,580.00	4,122,000
コニカミノルタ	3,600	483.00	1,738,800
日立製作所	7,700	6,999.00	53,892,300
三菱電機	7,700	1,435.50	11,053,350
安川電機	1,900	4,765.00	9,053,500
明電舎	100	1,996.00	199,600
東芝テック	100	4,435.00	443,500
オムロン	1,500	7,633.00	11,449,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション	300	2,529.00	758,700
日本電気	1,000	4,975.00	4,975,000
富士通	1,600	17,000.00	27,200,000
セイコーエプソン	1,100	2,204.00	2,424,400
アルバック	200	5,450.00	1,090,000
パナソニック ホールディングス	17,600	1,149.00	20,222,400
アンリツ	600	1,665.00	999,000
ソニーグループ	10,000	11,930.00	119,300,000
TDK	3,100	4,965.00	15,391,500
アルプスアルパイン	800	1,281.00	1,024,800
ヒロセ電機	100	20,040.00	2,004,000
日本航空電子工業	400	2,358.00	943,200
横河電機	1,800	2,413.00	4,343,400
アズビル	900	4,035.00	3,631,500
日本光電工業	300	3,110.00	933,000
キーエンス	800	56,270.00	45,016,000
シスメックス	1,300	8,871.00	11,532,300
スタンレー電気	1,000	2,597.00	2,597,000
ウシオ電機	400	1,795.00	718,000
ファナック	800	23,600.00	18,880,000
ローム	300	10,610.00	3,183,000
京セラ	1,300	7,775.00	10,107,500
太陽誘電	500	4,480.00	2,240,000
村田製作所	4,600	7,858.00	36,146,800
リコー	2,300	1,100.00	2,530,000
東京エレクトロン	1,200	45,680.00	54,816,000
デンソー	1,700	7,935.00	13,489,500
川崎重工業	600	2,616.00	1,569,600
トヨタ自動車	84,400	2,150.00	181,460,000
日野自動車	1,100	629.00	691,900
マツダ	2,300	1,250.00	2,875,000
ヤマハ発動機	2,400	2,876.00	6,902,400
テルモ	5,100	4,603.00	23,475,300
島津製作所	1,900	4,400.00	8,360,000
ニコン	2,400	1,616.00	3,878,400
HOYA	1,500	14,855.00	22,282,500
シチズン時計	1,000	608.00	608,000
前田工繊	100	3,020.00	302,000
大建工業	100	1,964.00	196,400
大日本印刷	1,800	2,991.00	5,383,800
アシックス	1,300	2,647.00	3,441,100
ヤマハ	1,100	5,660.00	6,226,000
リンテック	300	2,344.00	703,200
任天堂	900	60,050.00	54,045,000
コクヨ	700	1,807.00	1,264,900
美津濃	100	2,667.00	266,700
中部電力	2,600	1,411.00	3,668,600
中国電力	1,100	854.00	939,400
東北電力	1,800	659.00	1,186,200
四国電力	600	824.00	494,400
九州電力	3,200	846.00	2,707,200
電源開発	600	2,074.00	1,244,400
イーレックス	100	2,768.00	276,800
レノバ	300	2,803.00	840,900
東京瓦斯	3,200	2,740.00	8,768,000
大阪瓦斯	3,000	2,474.00	7,422,000
東邦瓦斯	600	3,330.00	1,998,000
東武鉄道	800	3,295.00	2,636,000
相鉄ホールディングス	600	2,443.00	1,465,800
東急	4,200	1,644.00	6,904,800
小田急電鉄	2,300	1,938.00	4,457,400
京王電鉄	800	5,380.00	4,304,000
東日本旅客鉄道	1,200	6,982.00	8,378,400
西日本旅客鉄道	1,700	5,195.00	8,831,500
西武ホールディングス	1,800	1,385.00	2,493,000
西日本鉄道	500	2,879.00	1,439,500
近鉄グループホールディングス	700	4,770.00	3,339,000
阪急阪神ホールディングス	1,800	4,130.00	7,434,000
南海電気鉄道	800	2,769.00	2,215,200
京阪ホールディングス	400	3,445.00	1,378,000
名古屋鉄道	700	2,133.00	1,493,100
山九	400	4,300.00	1,720,000
センコーグループホールディングス	800	965.00	772,000
福山通運	200	3,310.00	662,000
日立物流	300	8,770.00	2,631,000
九州旅客鉄道	1,100	2,837.00	3,120,700
SGホールディングス	2,300	2,378.00	5,469,400
NIPPON EXPRESSホールディングス	600	7,820.00	4,692,000
日本郵船	1,300	10,710.00	13,923,000
トランコム	100	7,620.00	762,000
三井倉庫ホールディングス	100	3,425.00	342,500
TIS	900	4,025.00	3,622,500
オープンドア	100	1,864.00	186,400
野村総合研究所	2,700	3,955.00	10,678,500
メルカリ	800	2,379.00	1,903,200
Zホールディングス	21,200	429.20	9,099,040
伊藤忠テクノソリューションズ	400	3,545.00	1,418,000
ネットワンシステムズ	300	3,130.00	939,000
BIPROGY	600	3,130.00	1,878,000
ビジョン	100	1,239.00	123,900
日本電信電話	4,800	3,790.00	18,192,000
KDDI	12,800	4,240.00	54,272,000
ソフトバンク	22,900	1,535.50	35,162,950
エヌ・ティ・ティ・データ	2,500	2,057.00	5,142,500
SCSK	1,200	2,322.00	2,786,400
あらた	100	4,220.00	422,000
アルフレッサ ホールディングス	700	1,687.00	1,180,900
TOKAIホールディングス	400	894.00	357,600
シップヘルスケアホールディングス	300	2,587.00	776,100
アズワン	200	6,420.00	1,284,000
日本ライフライン	200	1,032.00	206,400
伊藤忠商事	9,500	3,897.00	37,021,500
丸紅	6,200	1,403.50	8,701,700
三井物産	5,600	3,170.00	17,752,000
キヤノンマーケティングジャパン	400	3,235.00	1,294,000
サンゲツ	300	1,657.00	497,100
モスフードサービス	100	3,200.00	320,000
イエローハット	100	1,824.00	182,400
スズケン	300	3,455.00	1,036,500
ローソン	400	4,800.00	1,920,000
ゲオホールディングス	100	1,601.00	160,100
ハローズ	100	3,115.00	311,500
大黒天物産	100	5,710.00	571,000
DCMホールディングス	500	1,052.00	526,000
マツキヨココカラ&カンパニー	400	5,430.00	2,172,000
ZOZO	500	3,160.00	1,580,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200	1,103.00	220,600
ノジマ	100	2,830.00	283,000
イオン北海道	100	1,137.00	113,700
スギホールディングス	100	6,190.00	619,000
マックスバリュ東海	100	2,769.00	276,900
丸井グループ	1,400	2,463.00	3,448,200
イオン	5,200	2,829.50	14,713,400
平和堂	100	2,021.00	202,100
ヤオコー	100	6,640.00	664,000
ケーズホールディングス	1,300	1,309.00	1,701,700
Genky DrugStores	100	3,640.00	364,000
ヤマダホールディングス	5,800	479.00	2,778,200
ファーストリテイリング	500	85,210.00	42,605,000
サンドラッグ	300	3,485.00	1,045,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	47,600	732.40	34,862,240
りそなホールディングス	17,200	514.20	8,844,240
三井住友トラスト・ホールディングス	2,700	4,311.00	11,639,700
三井住友フィナンシャルグループ	5,200	4,191.00	21,793,200
千葉銀行	2,100	753.00	1,581,300
静岡銀行	3,600	818.00	2,944,800
山口フィナンシャルグループ	800	774.00	619,200
大和証券グループ本社	5,400	609.00	3,288,600
野村ホールディングス	23,200	507.10	11,764,720
マネックスグループ	700	493.00	345,100
SOMPOホールディングス	2,500	5,945.00	14,862,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,500	4,168.00	14,588,000
第一生命ホールディングス	8,000	2,431.00	19,448,000
東京海上ホールディングス	2,500	7,716.00	19,290,000
T&Dホールディングス	2,100	1,490.00	3,129,000
芙蓉総合リース	100	8,180.00	818,000
東京センチュリー	300	5,080.00	1,524,000
オリックス	9,500	2,273.50	21,598,250
ヒューリック	3,100	1,066.00	3,304,600
野村不動産ホールディングス	900	3,395.00	3,055,500
東急不動産ホールディングス	2,400	750.00	1,800,000
三井不動産	7,300	2,865.00	20,914,500
三菱地所	9,400	1,899.00	17,850,600
平和不動産	100	3,840.00	384,000
東京建物	700	2,125.00	1,487,500
住友不動産	1,200	3,473.00	4,167,600
綜合警備保障	600	3,730.00	2,238,000
ディップ	100	3,660.00	366,000
エスプール	300	1,079.00	323,700
H.U.グループホールディングス	400	3,155.00	1,262,000
オリエンタルランド	1,600	20,680.00	33,088,000
ダスキン	300	2,932.00	879,600
テクノプロ・ホールディングス	900	3,330.00	2,997,000
リクルートホールディングス	11,500	4,837.00	55,625,500
エラン	100	1,097.00	109,700
インソース	100	2,772.00	277,200
カーブスホールディングス	200	789.00	157,800
LITALICO	100	2,886.00	288,600
乃村工藝社	600	960.00	576,000
セコム	800	9,205.00	7,364,000
メイテック	300	2,522.00	756,600
ベネッセホールディングス	600	2,164.00	1,298,400
合 計	778,800		2,254,788,120

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	6	921,000
	産業ファンド投資法人	8	1,464,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3	1,011,000
	日本プロロジスリート投資法人	17	5,967,000
	ヒューリックリート投資法人	10	1,667,000
	積水ハウス・リート投資法人	17	1,426,300
	野村不動産マスターファンド投資法人	17	2,901,900
	日本ビルファンド投資法人	12	8,376,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	5	3,215,000
	日本都市ファンド投資法人	28	3,138,800
	オリックス不動産投資法人	10	1,958,000
	日本プライムリアルティ投資法人	7	2,842,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	12	1,760,400
	ジャパンエクセレント投資法人	10	1,300,000
合計		162	37,948,400

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。