e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第1期自 2020年8月19日至 2021年8月18日有価証券の評価基準及び評価方法社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第1期 2021年8月18日現在1.※1期首元本額100,000,000円期中追加設定元本額1,344,510,070円期中一部解約元本額1,139,443,623円2.計算期間末日における受益権の総数305,066,447口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,227,784円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,430,556円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は201,658,340円(1万口当たり6,610.31円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第1期自 2020年8月19日至 2021年8月18日1.※1その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,227,784円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,430,556円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は201,658,340円(1万口当たり6,610.31円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第1期自 2020年8月19日至 2021年8月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第1期自 2020年8月19日至 2021年8月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第1期 2021年8月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2021年8月18日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)社債券20,006,300合計20,006,300e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第1期 2021年8月18日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第1期自 2020年8月19日至 2021年8月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2021年8月18日現在1口当たり純資産額1.6610円(1万口当たり純資産額)(16,610円)

2021/11/11 9:04

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年8月18日現在金額(円)資産の部流動資産コール・ローン98,448,040,831流動資産合計98,448,040,831資産合計98,448,040,831負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本※198,228,830,014剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)219,210,817元本等合計98,448,040,831純資産合計98,448,040,831負債純資産合計98,448,040,831e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年8月19日至 2021年8月18日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年8月18日現在1.※1期首2020年8月19日期首元本額68,440,809,727円期中追加設定元本額104,868,459,519円期中一部解約元本額75,080,439,232円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)3,536,944,725円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)10,433,530,860円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)736,317,658円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)61,421円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2,244,836,932円ダイワ/バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ409,007,423円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,871,272,012円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)65,935,143,564円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)681,319,068円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,392,789,690円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)3,981,542,385円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円計98,228,830,014円2.期末日における受益権の総数98,228,830,014口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年8月19日至 2021年8月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年8月19日至 2021年8月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年8月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年8月18日現在該当事項はありません。(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年8月18日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年8月18日現在1口当たり純資産額1.0022円(1万口当たり純資産額)(10,022円)附属明細表

2021/11/11 9:04