有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

日本株ESGアクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 5月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,065,003
株式	1,479,150,650
未収配当金	12,876,150
流動資産合計	1,580,091,803
資産合計	1,580,091,803
負債の部
流動負債
未払金	40,271,125
未払解約金	340,088
未払利息	39
流動負債合計	40,611,252
負債合計	40,611,252
純資産の部
元本等
元本	964,417,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	575,062,762
元本等合計	1,539,480,551
純資産合計	1,539,480,551
負債純資産合計	1,580,091,803

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 5月25日現在]
1.	期首	令和 3年 5月26日
	期首元本額	718,134,467円
	期中追加設定元本額	268,791,704円
	期中一部解約元本額	22,508,382円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション(ラップ向け)	576,546,469円
	三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド	61,221,611円
	三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド	3,047,019円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	4,959,264円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	27,630,181円
	日本株ESGアクティブファンド(適格機関投資家限定)	291,013,245円
	合計	964,417,789円
2.	受益権の総数	964,417,789口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 5月26日 至 令和 4年 5月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 5月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 5月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,139,162
合計	7,139,162

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 5月25日現在]
1口当たり純資産額	1.5963円
(1万口当たり純資産額)	(15,963円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1928	積水ハウス	12,900	2,244.50	28,954,050
2802	味の素	12,400	3,213.00	39,841,200
2908	フジッコ	10,600	1,905.00	20,193,000
8114	デサント	3,300	2,350.00	7,755,000
3863	日本製紙	6,500	938.00	6,097,000
7988	ニフコ	7,700	2,912.00	22,422,400
4502	武田薬品工業	1,900	3,787.00	7,195,300
4568	第一三共	19,600	3,475.00	68,110,000
5108	ブリヂストン	11,100	4,984.00	55,322,400
6146	ディスコ	1,400	33,600.00	47,040,000
6370	栗田工業	5,500	4,795.00	26,372,500
6409	キトー	7,000	2,638.00	18,466,000
6501	日立製作所	11,300	6,625.00	74,862,500
6502	東芝	12,200	5,740.00	70,028,000
6645	オムロン	5,300	7,163.00	37,963,900
6702	富士通	3,200	19,295.00	61,744,000
6758	ソニーグループ	6,000	11,205.00	67,230,000
6971	京セラ	4,700	7,200.00	33,840,000
7752	リコー	42,900	1,017.00	43,629,300
7203	トヨタ自動車	31,600	2,043.50	64,574,600
7701	島津製作所	9,600	4,705.00	45,168,000
7832	バンダイナムコホールディングス	7,000	9,505.00	66,535,000
7911	凸版印刷	30,200	2,353.00	71,060,600
7951	ヤマハ	8,600	5,110.00	43,946,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	4,300	7,440.00	31,992,000
9697	カプコン	19,800	3,510.00	69,498,000
8058	三菱商事	14,000	4,492.00	62,888,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	10,200	5,223.00	53,274,600
8174	日本瓦斯	23,200	1,854.00	43,012,800
8252	丸井グループ	15,400	2,382.00	36,682,800
7381	北國フィナンシャルホールディングス	9,900	3,895.00	38,560,500
8367	南都銀行	17,500	1,903.00	33,302,500
4661	オリエンタルランド	1,800	19,445.00	35,001,000
6098	リクルートホールディングス	8,000	4,457.00	35,656,000
9735	セコム	1,300	8,409.00	10,931,700
	合 計	397,900		1,479,150,650

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。