有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)

日本株ESGアクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 5月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,229,364
株式	2,209,993,400
未収配当金	23,270,800
流動資産合計	2,284,493,564
資産合計	2,284,493,564
負債の部
流動負債
未払解約金	2,300,574
未払利息	108
流動負債合計	2,300,682
負債合計	2,300,682
純資産の部
元本等
元本	1,190,392,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,091,800,534
元本等合計	2,282,192,882
純資産合計	2,282,192,882
負債純資産合計	2,284,493,564

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 5月25日現在]
1.	期首	2022年 5月26日
	期首元本額	964,417,789円
	期中追加設定元本額	562,333,728円
	期中一部解約元本額	336,359,169円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション(ラップ向け)	879,998,227円
	三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド	246,615,494円
	三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド	19,905,780円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	3,159,947円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	21,488,429円
	日本株ESGアクティブファンド(適格機関投資家限定)	19,224,471円
	合計	1,190,392,348円
2.	受益権の総数	1,190,392,348口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 5月26日 至 2023年 5月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 5月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 5月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	200,345,658
合計	200,345,658

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 5月25日現在]
1口当たり純資産額	1.9172円
(1万口当たり純資産額)	(19,172円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1833	奥村組	15,700	3,865.00	60,680,500
1928	積水ハウス	23,200	2,843.50	65,969,200
2802	味の素	17,900	5,378.00	96,266,200
2908	フジッコ	16,600	1,907.00	31,656,200
8114	デサント	5,700	3,880.00	22,116,000
3863	日本製紙	18,400	1,195.00	21,988,000
4188	三菱ケミカルグループ	99,500	820.70	81,659,650
7988	ニフコ	11,800	3,875.00	45,725,000
4502	武田薬品工業	10,600	4,556.00	48,293,600
4568	第一三共	14,400	4,581.00	65,966,400
5108	ブリヂストン	11,200	5,674.00	63,548,800
5711	三菱マテリアル	36,600	2,380.00	87,108,000
6146	ディスコ	4,600	19,590.00	90,114,000
6370	栗田工業	4,900	5,920.00	29,008,000
6501	日立製作所	13,200	8,057.00	106,352,400
6645	オムロン	5,600	8,516.00	47,689,600
6702	富士通	5,000	18,105.00	90,525,000
6758	ソニーグループ	9,100	13,270.00	120,757,000
6971	京セラ	5,100	7,588.00	38,698,800
6981	村田製作所	7,900	8,107.00	64,045,300
7752	リコー	57,100	1,174.00	67,035,400
7203	トヨタ自動車	34,700	1,938.50	67,265,950
7701	島津製作所	4,000	4,380.00	17,520,000
7832	バンダイナムコホールディングス	27,200	3,283.00	89,297,600
7911	凸版印刷	30,500	2,904.00	88,572,000
7951	ヤマハ	9,400	5,550.00	52,170,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	1,800	8,330.00	14,994,000
9697	カプコン	22,000	5,430.00	119,460,000
8058	三菱商事	10,400	5,639.00	58,645,600
3382	セブン&アイ・ホールディングス	12,900	6,300.00	81,270,000
8174	日本瓦斯	33,100	2,012.00	66,597,200
8252	丸井グループ	14,200	2,381.00	33,810,200
7381	北國フィナンシャルホールディングス	10,200	4,935.00	50,337,000
8367	南都銀行	14,300	2,384.00	34,091,200
4661	オリエンタルランド	9,900	5,234.00	51,816,600
6098	リクルートホールディングス	9,000	4,327.00	38,943,000
	合 計	637,700		2,209,993,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。