有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 8月24日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,714,321,517
株式	11,937,054,500
未収入金	768,647,927
信用取引預け金	11,563,470,288
未収配当金	15,726,250
流動資産合計	27,999,220,482
資産合計	27,999,220,482
負債の部
流動負債
信用売証券	11,964,176,100
未払金	878,303,106
未払利息	3,787
その他未払費用	27,569,535
流動負債合計	12,870,052,528
負債合計	12,870,052,528
純資産の部
元本等
元本	10,772,731,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,356,436,251
元本等合計	15,129,167,954
純資産合計	15,129,167,954
負債純資産合計	27,999,220,482

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 信用売証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	その他費用として、信用売り株式の借入に係る費用を、予め借入先と合意した料率と計算方法に基づき、原則として、借入実行日(信用売り受渡日)の翌営業日から日々計上しております。 また、信用売り株式の借入先に支払うべき配当金相当額を、株式の配当落ち日に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 8月24日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 8月24日現在]
1.	期首	令和 3年 2月25日
	期首元本額	11,963,677,212円
	期中追加設定元本額	838,995,691円
	期中一部解約元本額	2,029,941,200円
	元本の内訳※
	日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)	22,977,143円
	ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)	1,544,217,504円
	百戦錬磨の名人ファンド	30,087,552円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	52,211,459円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	109,870,474円
	MUKAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	3,417,730,404円
	MUAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド(適格機関投資家限定)	5,595,637,167円
	合計	10,772,731,703円
2.	差入保証金代用有価証券
	信用取引に係る差入保証金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
	株式	7,244,543,250円
3.	受益権の総数	10,772,731,703口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 2月25日 至 令和 3年 8月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、信用売証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 8月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 8月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△204,052,055
信用売証券	△160,656,046
合計	△364,708,101

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 8月24日現在]
1口当たり純資産額	1.4044円
(1万口当たり純資産額)	(14,044円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	9,000	3,625.00	32,625,000	代用有価証券 8,000株
1414	ショーボンドホールディングス	7,000	4,935.00	34,545,000	代用有価証券 7,000株
1719	安藤・間	40,000	820.00	32,800,000	代用有価証券 40,000株
1762	高松コンストラクショングループ	12,000	2,030.00	24,360,000	代用有価証券 12,000株
1766	東建コーポレーション	3,000	9,920.00	29,760,000	代用有価証券 3,000株
1801	大成建設	22,000	3,520.00	77,440,000	代用有価証券 12,000株
1805	飛島建設	18,000	1,085.00	19,530,000	代用有価証券 18,000株
1821	三井住友建設	70,000	467.00	32,690,000	代用有価証券 50,000株
1824	前田建設工業	29,000	801.00	23,229,000
1861	熊谷組	10,000	2,678.00	26,780,000	代用有価証券 10,000株
1885	東亜建設工業	9,000	2,300.00	20,700,000
1925	大和ハウス工業	29,000	3,311.00	96,019,000
1926	ライト工業	15,000	1,890.00	28,350,000	代用有価証券 15,000株
1929	日特建設	7,000	722.00	5,054,000	代用有価証券 7,000株
1934	ユアテック	25,000	704.00	17,600,000
1949	住友電設	12,000	2,130.00	25,560,000	代用有価証券 12,000株
1959	九電工	8,500	3,860.00	32,810,000	代用有価証券 8,500株
1968	太平電業	9,000	2,703.00	24,327,000	代用有価証券 9,000株
1982	日比谷総合設備	12,000	1,904.00	22,848,000
2053	中部飼料	18,500	1,123.00	20,775,500	代用有価証券 18,500株
2109	DM三井製糖ホールディングス	16,000	1,969.00	31,504,000	代用有価証券 16,000株
2206	江崎グリコ	7,000	4,240.00	29,680,000	代用有価証券 7,000株
2222	寿スピリッツ	4,500	6,640.00	29,880,000	代用有価証券 4,500株
2269	明治ホールディングス	14,000	6,780.00	94,920,000
2288	丸大食品	10,000	1,761.00	17,610,000	代用有価証券 10,000株
2292	S Foods	9,500	3,270.00	31,065,000	代用有価証券 9,500株
2502	アサヒグループホールディングス	17,000	5,183.00	88,111,000
2503	キリンホールディングス	40,000	2,000.50	80,020,000	代用有価証券 40,000株
2531	宝ホールディングス	19,000	1,360.00	25,840,000
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	16,000	1,538.00	24,608,000	代用有価証券 15,000株
2815	アリアケジャパン	5,000	6,290.00	31,450,000	代用有価証券 4,000株
2914	日本たばこ産業	40,000	2,135.50	85,420,000	代用有価証券 40,000株
2915	ケンコーマヨネーズ	4,000	1,543.00	6,172,000
2918	わらべや日洋ホールディングス	15,000	2,219.00	33,285,000	代用有価証券 15,000株
3401	帝人	20,000	1,575.00	31,500,000	代用有価証券 20,000株
3402	東レ	140,000	732.10	102,494,000	代用有価証券 130,000株
3612	ワールド	20,000	1,353.00	27,060,000	代用有価証券 20,000株
3865	北越コーポレーション	60,000	588.00	35,280,000	代用有価証券 40,000株
3405	クラレ	30,000	1,022.00	30,660,000	代用有価証券 30,000株
4004	昭和電工	12,000	2,506.00	30,072,000	代用有価証券 12,000株
4005	住友化学	135,000	548.00	73,980,000	代用有価証券 90,000株
4042	東ソー	40,000	1,965.00	78,600,000
4045	東亞合成	20,000	1,243.00	24,860,000
4047	関東電化工業	31,000	1,019.00	31,589,000	代用有価証券 31,000株
4078	堺化学工業	11,000	2,053.00	22,583,000	代用有価証券 11,000株
4088	エア・ウォーター	18,000	1,795.00	32,310,000	代用有価証券 18,000株
4095	日本パーカライジング	20,000	1,143.00	22,860,000	代用有価証券 20,000株
4114	日本触媒	6,500	5,650.00	36,725,000	代用有価証券 5,500株
4187	大阪有機化学工業	7,000	3,655.00	25,585,000	代用有価証券 7,000株
4202	ダイセル	35,000	869.00	30,415,000
4205	日本ゼオン	20,000	1,453.00	29,060,000
4206	アイカ工業	7,000	3,700.00	25,900,000	代用有価証券 7,000株
4212	積水樹脂	6,000	2,144.00	12,864,000
4220	リケンテクノス	53,000	572.00	30,316,000	代用有価証券 40,000株
4401	ADEKA	18,000	2,286.00	41,148,000	代用有価証券 18,000株
4626	太陽ホールディングス	6,000	5,950.00	35,700,000
4912	ライオン	50,000	1,879.00	93,950,000	代用有価証券 50,000株
4917	マンダム	14,000	1,646.00	23,044,000	代用有価証券 14,000株
4922	コーセー	7,000	13,590.00	95,130,000
4958	長谷川香料	10,000	2,766.00	27,660,000	代用有価証券 5,000株
4980	デクセリアルズ	14,000	2,111.00	29,554,000	代用有価証券 14,000株
4996	クミアイ化学工業	35,000	909.00	31,815,000	代用有価証券 35,000株
4997	日本農薬	50,000	539.00	26,950,000	代用有価証券 45,000株
7942	JSP	6,000	1,601.00	9,606,000	代用有価証券 6,000株
7970	信越ポリマー	30,000	958.00	28,740,000
4502	武田薬品工業	25,000	3,724.00	93,100,000
4503	アステラス製薬	48,000	1,861.00	89,328,000
4506	大日本住友製薬	35,000	1,914.00	66,990,000	代用有価証券 35,000株
4536	参天製薬	60,000	1,639.00	98,340,000	代用有価証券 60,000株
4548	生化学工業	29,000	1,126.00	32,654,000	代用有価証券 23,000株
4551	鳥居薬品	13,000	2,857.00	37,141,000	代用有価証券 9,000株
4552	JCRファーマ	10,000	3,020.00	30,200,000	代用有価証券 10,000株
4554	富士製薬工業	9,000	1,131.00	10,179,000
4574	大幸薬品	28,000	900.00	25,200,000
4587	ペプチドリーム	18,000	3,950.00	71,100,000	代用有価証券 18,000株
5011	ニチレキ	19,000	1,258.00	23,902,000	代用有価証券 14,000株
5019	出光興産	35,000	2,601.00	91,035,000	代用有価証券 30,000株
5021	コスモエネルギーホールディングス	13,000	2,174.00	28,262,000	代用有価証券 13,000株
5186	ニッタ	13,000	2,690.00	34,970,000	代用有価証券 10,000株
5191	住友理工	22,000	693.00	15,246,000
5202	日本板硝子	45,000	551.00	24,795,000	代用有価証券 45,000株
5218	オハラ	17,000	1,311.00	22,287,000	代用有価証券 10,000株
5301	東海カーボン	22,000	1,444.00	31,768,000	代用有価証券 14,000株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	7,500	4,060.00	30,450,000	代用有価証券 7,500株
5333	日本碍子	50,000	1,774.00	88,700,000	代用有価証券 47,000株
5352	黒崎播磨	2,000	4,750.00	9,500,000	代用有価証券 4,500株
5401	日本製鉄	42,000	1,972.50	82,845,000
5406	神戸製鋼所	44,000	645.00	28,380,000	代用有価証券 40,000株
5423	東京製鐵	27,000	1,086.00	29,322,000	代用有価証券 20,000株
5440	共英製鋼	12,000	1,376.00	16,512,000
5449	大阪製鐵	5,000	1,146.00	5,730,000
5471	大同特殊鋼	6,000	4,820.00	28,920,000
5482	愛知製鋼	11,000	2,695.00	29,645,000	代用有価証券 8,000株
5706	三井金属鉱業	8,500	3,225.00	27,412,500	代用有価証券 8,500株
5711	三菱マテリアル	12,000	2,137.00	25,644,000
5714	DOWAホールディングス	7,500	4,475.00	33,562,500	代用有価証券 6,500株
5727	東邦チタニウム	23,000	1,079.00	24,817,000	代用有価証券 23,000株
5741	UACJ	13,000	2,553.00	33,189,000
5801	古河電気工業	12,000	2,276.00	27,312,000	代用有価証券 12,000株
5802	住友電気工業	60,000	1,432.50	85,950,000	代用有価証券 60,000株
5803	フジクラ	62,000	628.00	38,936,000	代用有価証券 57,000株
5809	タツタ電線	30,000	513.00	15,390,000
3421	稲葉製作所	14,000	1,423.00	19,922,000
3433	トーカロ	20,000	1,309.00	26,180,000	代用有価証券 20,000株
5959	岡部	31,000	654.00	20,274,000
5975	東プレ	20,000	1,324.00	26,480,000
5992	中央発條	15,000	1,082.00	16,230,000
6101	ツガミ	20,000	1,567.00	31,340,000	代用有価証券 20,000株
6103	オークマ	6,000	5,110.00	30,660,000	代用有価証券 6,000株
6146	ディスコ	2,700	31,450.00	84,915,000
6235	オプトラン	13,000	2,202.00	28,626,000
6240	ヤマシンフィルタ	45,000	595.00	26,775,000	代用有価証券 26,000株
6264	マルマエ	13,000	1,982.00	25,766,000	代用有価証券 11,000株
6273	SMC	1,500	69,400.00	104,100,000
6277	ホソカワミクロン	4,500	6,510.00	29,295,000	代用有価証券 4,000株
6284	日精エー・エス・ビー機械	7,000	4,100.00	28,700,000	代用有価証券 5,000株
6289	技研製作所	7,000	4,615.00	32,305,000	代用有価証券 6,000株
6293	日精樹脂工業	19,000	1,119.00	21,261,000	代用有価証券 17,000株
6302	住友重機械工業	12,000	2,897.00	34,764,000
6323	ローツェ	4,000	7,890.00	31,560,000
6339	新東工業	20,000	775.00	15,500,000
6340	澁谷工業	10,000	2,964.00	29,640,000	代用有価証券 7,000株
6367	ダイキン工業	3,000	26,710.00	80,130,000
6381	アネスト岩田	24,000	1,014.00	24,336,000	代用有価証券 24,000株
6395	タダノ	30,000	1,165.00	34,950,000	代用有価証券 18,000株
6407	CKD	11,000	2,241.00	24,651,000
6409	キトー	4,000	1,708.00	6,832,000	代用有価証券 4,000株
6420	フクシマガリレイ	7,000	4,750.00	33,250,000	代用有価証券 5,000株
6432	竹内製作所	12,000	2,614.00	31,368,000	代用有価証券 10,000株
6462	リケン	15,000	2,519.00	37,785,000	代用有価証券 10,000株
6464	ツバキ・ナカシマ	15,000	1,423.00	21,345,000
6465	ホシザキ	8,000	10,270.00	82,160,000
6470	大豊工業	20,000	837.00	16,740,000
6471	日本精工	100,000	768.00	76,800,000	代用有価証券 90,000株
6472	NTN	90,000	246.00	22,140,000	代用有価証券 90,000株
6480	日本トムソン	45,000	557.00	25,065,000	代用有価証券 45,000株
6490	日本ピラー工業	10,000	2,431.00	24,310,000
7011	三菱重工業	29,000	2,887.00	83,723,000	代用有価証券 29,000株
7718	スター精密	20,000	1,532.00	30,640,000
6479	ミネベアミツミ	33,000	2,827.00	93,291,000	代用有価証券 30,000株
6516	山洋電気	4,000	6,840.00	27,360,000	代用有価証券 4,000株
6630	ヤーマン	20,000	1,046.00	20,920,000	代用有価証券 16,000株
6644	大崎電気工業	30,000	553.00	16,590,000	代用有価証券 30,000株
6652	IDEC	16,000	2,143.00	34,288,000	代用有価証券 14,000株
6707	サンケン電気	7,000	5,200.00	36,400,000	代用有価証券 6,000株
6718	アイホン	6,000	2,010.00	12,060,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	85,000	1,157.00	98,345,000	代用有価証券 70,000株
6728	アルバック	6,000	5,750.00	34,500,000	代用有価証券 6,000株
6744	能美防災	14,000	2,093.00	29,302,000	代用有価証券 12,000株
6750	エレコム	16,000	1,713.00	27,408,000	代用有価証券 12,000株
6752	パナソニック	70,000	1,254.00	87,780,000	代用有価証券 70,000株
6770	アルプスアルパイン	26,000	1,104.00	28,704,000	代用有価証券 16,000株
6804	ホシデン	25,000	903.00	22,575,000
6807	日本航空電子工業	16,000	1,604.00	25,664,000
6823	リオン	5,000	2,537.00	12,685,000
6844	新電元工業	9,000	4,110.00	36,990,000	代用有価証券 6,500株
6857	アドバンテスト	6,000	9,050.00	54,300,000
6861	キーエンス	1,700	65,760.00	111,792,000
6869	シスメックス	8,000	12,235.00	97,880,000
6877	OBARA GROUP	8,000	3,745.00	29,960,000	代用有価証券 7,000株
6905	コーセル	14,000	1,014.00	14,196,000
6954	ファナック	4,000	23,535.00	94,140,000	代用有価証券 4,000株
6961	エンプラス	5,000	3,160.00	15,800,000
6966	三井ハイテック	5,500	6,410.00	35,255,000
6967	新光電気工業	8,000	3,480.00	27,840,000	代用有価証券 8,000株
6976	太陽誘電	6,000	5,800.00	34,800,000
6997	日本ケミコン	14,000	2,192.00	30,688,000
6999	KOA	19,000	1,547.00	29,393,000	代用有価証券 19,000株
7244	市光工業	25,000	629.00	15,725,000
7752	リコー	80,000	1,098.00	87,840,000
6584	三櫻工業	22,000	1,098.00	24,156,000
6995	東海理化電機製作所	16,000	1,589.00	25,424,000	代用有価証券 10,000株
7105	三菱ロジスネクスト	30,000	897.00	26,910,000	代用有価証券 20,000株
7202	いすゞ自動車	70,000	1,339.00	93,730,000	代用有価証券 70,000株
7222	日産車体	8,000	723.00	5,784,000	代用有価証券 15,000株
7231	トピー工業	19,000	1,131.00	21,489,000	代用有価証券 17,000株
7236	ティラド	10,000	3,015.00	30,150,000	代用有価証券 10,000株
7240	NOK	19,000	1,326.00	25,194,000	代用有価証券 19,000株
7259	アイシン	22,000	4,055.00	89,210,000	代用有価証券 22,000株
7261	マツダ	70,000	923.00	64,610,000
7270	SUBARU	27,400	2,018.50	55,306,900	代用有価証券 25,100株
7272	ヤマハ発動機	31,000	2,565.00	79,515,000	代用有価証券 26,000株
7282	豊田合成	12,000	2,307.00	27,684,000	代用有価証券 12,000株
7296	エフ・シー・シー	19,000	1,475.00	28,025,000	代用有価証券 13,000株
7313	テイ・エス テック	19,000	1,469.00	27,911,000	代用有価証券 17,000株
7715	長野計器	16,000	1,058.00	16,928,000
7729	東京精密	6,000	4,690.00	28,140,000	代用有価証券 6,000株
7731	ニコン	30,000	1,122.00	33,660,000	代用有価証券 30,000株
7733	オリンパス	45,000	2,281.00	102,645,000	代用有価証券 45,000株
7734	理研計器	5,000	2,725.00	13,625,000
7744	ノーリツ鋼機	11,000	2,439.00	26,829,000	代用有価証券 11,000株
7745	エー・アンド・デイ	20,000	1,053.00	21,060,000	代用有価証券 15,000株
7762	シチズン時計	95,000	473.00	44,935,000	代用有価証券 95,000株
7840	フランスベッドホールディングス	18,000	928.00	16,704,000
7846	パイロットコーポレーション	8,000	4,255.00	34,040,000
7905	大建工業	9,000	2,339.00	21,051,000
7915	NISSHA	20,000	1,721.00	34,420,000	代用有価証券 20,000株
7921	TAKARA & COMPANY	12,000	1,731.00	20,772,000	代用有価証券 12,000株
7984	コクヨ	19,000	1,958.00	37,202,000	代用有価証券 16,000株
7990	グローブライド	4,000	8,240.00	32,960,000
2384	SBSホールディングス	10,000	3,825.00	38,250,000	代用有価証券 10,000株
9007	小田急電鉄	33,000	2,622.00	86,526,000
9022	東海旅客鉄道	6,500	16,210.00	105,365,000	代用有価証券 6,500株
9037	ハマキョウレックス	10,000	3,265.00	32,650,000	代用有価証券 7,000株
9042	阪急阪神ホールディングス	26,000	3,340.00	86,840,000	代用有価証券 26,000株
9044	南海電気鉄道	9,000	2,382.00	21,438,000
9045	京阪ホールディングス	10,000	3,010.00	30,100,000	代用有価証券 10,000株
9048	名古屋鉄道	17,000	1,899.00	32,283,000	代用有価証券 17,000株
9052	山陽電気鉄道	4,500	1,971.00	8,869,500
9062	日本通運	12,000	7,460.00	89,520,000
9068	丸全昭和運輸	8,500	3,380.00	28,730,000	代用有価証券 8,500株
9069	センコーグループホールディングス	25,000	992.00	24,800,000	代用有価証券 20,000株
9072	ニッコンホールディングス	10,000	2,355.00	23,550,000	代用有価証券 10,000株
9076	セイノーホールディングス	25,000	1,407.00	35,175,000	代用有価証券 20,000株
9101	日本郵船	12,000	7,820.00	93,840,000
9104	商船三井	7,000	7,150.00	50,050,000	代用有価証券 7,000株
9107	川崎汽船	7,000	4,930.00	34,510,000	代用有価証券 9,000株
9303	住友倉庫	15,000	1,753.00	26,295,000
3655	ブレインパッド	7,000	4,830.00	33,810,000	代用有価証券 7,000株
3677	システム情報	15,000	926.00	13,890,000
3844	コムチュア	11,000	2,695.00	29,645,000	代用有価証券 9,000株
3925	ダブルスタンダード	6,500	7,340.00	47,710,000	代用有価証券 6,500株
3962	チェンジ	9,000	2,263.00	20,367,000	代用有価証券 8,000株
3983	オロ	5,500	3,345.00	18,397,500	代用有価証券 5,500株
4326	インテージホールディングス	12,000	1,427.00	17,124,000
4348	インフォコム	11,000	2,342.00	25,762,000
4684	オービック	4,000	21,320.00	85,280,000
4686	ジャストシステム	5,000	6,180.00	30,900,000	代用有価証券 5,000株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	26,000	3,385.00	88,010,000	代用有価証券 26,000株
4776	サイボウズ	10,000	2,355.00	23,550,000	代用有価証券 10,000株
7518	ネットワンシステムズ	8,000	3,475.00	27,800,000
8096	兼松エレクトロニクス	8,000	3,665.00	29,320,000	代用有価証券 8,000株
9401	TBSホールディングス	15,000	1,620.00	24,300,000
9435	光通信	4,000	18,930.00	75,720,000
9450	ファイバーゲート	16,000	1,665.00	26,640,000
9692	シーイーシー	16,000	1,587.00	25,392,000	代用有価証券 16,000株
9742	アイネス	20,000	1,478.00	29,560,000	代用有価証券 20,000株
9746	TKC	5,000	3,655.00	18,275,000
2768	双日	70,000	322.00	22,540,000
3076	あい ホールディングス	14,500	2,203.00	31,943,500	代用有価証券 10,000株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	30,000	794.00	23,820,000
3183	ウイン・パートナーズ	11,000	1,001.00	11,011,000
3543	コメダホールディングス	13,000	2,018.00	26,234,000	代用有価証券 13,000株
7483	ドウシシャ	17,000	1,708.00	29,036,000	代用有価証券 10,000株
7504	高速	10,000	1,616.00	16,160,000
7575	日本ライフライン	21,000	1,335.00	28,035,000	代用有価証券 18,000株
7607	進和	7,500	2,289.00	17,167,500	代用有価証券 7,500株
7637	白銅	7,500	2,404.00	18,030,000
8012	長瀬産業	14,000	1,786.00	25,004,000
8037	カメイ	11,000	1,159.00	12,749,000	代用有価証券 14,000株
8053	住友商事	60,000	1,529.00	91,740,000
8059	第一実業	4,000	4,700.00	18,800,000
8074	ユアサ商事	6,000	2,979.00	17,874,000
9962	ミスミグループ本社	22,000	4,355.00	95,810,000
2659	サンエー	7,500	4,105.00	30,787,500	代用有価証券 6,500株
2670	エービーシー・マート	15,000	5,920.00	88,800,000	代用有価証券 15,000株
2695	くら寿司	4,000	4,140.00	16,560,000	代用有価証券 4,000株
2726	パルグループホールディングス	16,000	1,544.00	24,704,000
2730	エディオン	25,000	1,040.00	26,000,000	代用有価証券 20,000株
2742	ハローズ	8,000	2,974.00	23,792,000
3034	クオールホールディングス	18,000	1,572.00	28,296,000	代用有価証券 17,000株
3050	DCMホールディングス	25,000	1,087.00	27,175,000	代用有価証券 25,000株
3085	アークランドサービスホールディングス	13,600	2,196.00	29,865,600	代用有価証券 10,600株
3086	J.フロント リテイリング	30,000	941.00	28,230,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	8,000	5,120.00	40,960,000	代用有価証券 8,000株
3097	物語コーポレーション	6,000	6,130.00	36,780,000	代用有価証券 6,000株
3141	ウエルシアホールディングス	25,000	4,080.00	102,000,000
3186	ネクステージ	18,000	2,278.00	41,004,000	代用有価証券 14,000株
3221	ヨシックスホールディングス	4,500	2,094.00	9,423,000	代用有価証券 3,700株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	20,000	5,033.00	100,660,000
3397	トリドールホールディングス	15,000	2,215.00	33,225,000	代用有価証券 15,000株
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	8,000	4,430.00	35,440,000	代用有価証券 8,000株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	40,000	2,182.00	87,280,000	代用有価証券 40,000株
7593	VTホールディングス	50,000	536.00	26,800,000	代用有価証券 50,000株
7606	ユナイテッドアローズ	12,000	1,731.00	20,772,000
8214	AOKIホールディングス	35,000	615.00	21,525,000
8219	青山商事	35,000	643.00	22,505,000
8233	高島屋	25,000	1,109.00	27,725,000	代用有価証券 25,000株
8273	イズミ	8,500	3,600.00	30,600,000
8276	平和堂	14,000	2,244.00	31,416,000
8281	ゼビオホールディングス	24,000	1,067.00	25,608,000	代用有価証券 24,000株
9627	アインホールディングス	4,500	7,390.00	33,255,000	代用有価証券 4,000株
9842	アークランドサカモト	21,000	1,511.00	31,731,000	代用有価証券 14,500株
9956	バローホールディングス	10,000	2,473.00	24,730,000
9983	ファーストリテイリング	1,000	73,460.00	73,460,000
3291	飯田グループホールディングス	38,000	2,663.00	101,194,000	代用有価証券 38,000株
3465	ケイアイスター不動産	6,000	5,130.00	30,780,000	代用有価証券 6,000株
8905	イオンモール	20,000	1,653.00	33,060,000	代用有価証券 20,000株
8919	カチタス	10,000	3,655.00	36,550,000	代用有価証券 10,000株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	10,000	1,784.00	17,840,000
2127	日本M&Aセンター	30,000	3,330.00	99,900,000	代用有価証券 30,000株
2130	メンバーズ	8,000	3,170.00	25,360,000
2146	UTグループ	10,000	2,898.00	28,980,000	代用有価証券 10,000株
2154	夢真ビーネックスグループ	20,000	1,152.00	23,040,000	代用有価証券 15,000株
2168	パソナグループ	10,000	2,523.00	25,230,000
2413	エムスリー	11,000	7,397.00	81,367,000	代用有価証券 11,000株
2427	アウトソーシング	21,000	1,762.00	37,002,000	代用有価証券 17,000株
2433	博報堂DYホールディングス	50,000	1,777.00	88,850,000
4343	イオンファンタジー	11,000	1,809.00	19,899,000	代用有価証券 11,000株
4544	H.U.グループホールディングス	10,000	3,310.00	33,100,000
4714	リソー教育	70,000	394.00	27,580,000
4745	東京個別指導学院	25,000	594.00	14,850,000	代用有価証券 25,000株
4849	エン・ジャパン	6,000	3,550.00	21,300,000	代用有価証券 6,000株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	1,800	12,050.00	21,690,000	代用有価証券 1,500株
6036	KeePer技研	8,000	3,545.00	28,360,000	代用有価証券 8,000株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	5,000	5,040.00	25,200,000	代用有価証券 4,000株
6088	シグマクシス	12,000	2,232.00	26,784,000
6095	メドピア	6,000	3,870.00	23,220,000	代用有価証券 4,000株
6099	エラン	17,000	1,137.00	19,329,000	代用有価証券 17,000株
6191	エアトリ	10,000	2,510.00	25,100,000	代用有価証券 10,000株
6196	ストライク	7,000	3,815.00	26,705,000	代用有価証券 4,000株
6532	ベイカレント・コンサルティング	1,100	50,200.00	55,220,000	代用有価証券 800株
6541	グレイステクノロジー	18,000	1,022.00	18,396,000	代用有価証券 17,000株
6569	日総工産	15,000	737.00	11,055,000
9755	応用地質	9,000	1,284.00	11,556,000
9793	ダイセキ	6,000	5,350.00	32,100,000
	合 計	6,249,800		11,937,054,500

(注1)備考欄の数値は、差入保証金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。 備考欄以外に下記の通り、約定未受渡にかかる有価証券を差入保証金代用有価証券として担保に差し入れております。

銘 柄 株式数 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 25,000 3861 王子ホールディングス 130,000 5201 AGC 19,000 6965 浜松ホトニクス 16,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

(単位:円)

銘柄	信用取引		備考
	売建株数	評価額
極洋	8,500	25,670,000
日本水産	55,000	32,945,000
マルハニチロ	12,000	29,568,000
雪国まいたけ	16,000	25,584,000
ホクト	15,000	29,175,000
ヒノキヤグループ	3,000	6,777,000
清水建設	130,000	106,600,000
鹿島建設	70,000	99,330,000
不動テトラ	15,000	25,545,000
西松建設	9,000	30,420,000
大豊建設	7,000	28,595,000
奥村組	10,000	29,660,000
戸田建設	40,000	31,920,000
ピーエス三菱	29,000	18,299,000
東洋建設	60,000	32,640,000
世紀東急工業	20,000	16,540,000
中電工	13,000	29,120,000
きんでん	17,000	31,382,000
日本電設工業	14,000	25,746,000
日揮ホールディングス	35,000	31,395,000
東洋エンジニアリング	50,000	44,800,000
昭和産業	10,000	28,230,000
フィード・ワン	20,000	15,000,000
森永製菓	7,500	28,875,000
亀田製菓	5,000	23,075,000
森永乳業	5,000	35,650,000
ヤクルト本社	17,000	108,970,000
サッポロホールディングス	12,000	28,476,000
伊藤園	14,000	94,640,000
日清オイリオグループ	8,000	24,520,000
J-オイルミルズ	13,000	23,634,000
味の素	40,000	126,520,000
理研ビタミン	5,000	8,685,000
ユニチカ	70,000	23,310,000
富士紡ホールディングス	7,500	30,750,000
セーレン	17,000	33,592,000
デサント	10,000	33,100,000
日本製紙	30,000	37,890,000
旭化成	90,000	103,365,000
日産化学	17,000	102,510,000
クレハ	5,000	37,550,000
多木化学	5,000	31,450,000
石原産業	25,000	28,325,000
日本曹達	7,000	24,255,000
トクヤマ	13,000	27,989,000
大阪ソーダ	9,000	23,130,000
日本化学工業	6,000	19,950,000
保土谷化学工業	8,000	36,720,000
KHネオケム	12,000	34,560,000
ダイキョーニシカワ	30,000	19,950,000
扶桑化学工業	7,000	30,625,000
トリケミカル研究所	10,000	32,300,000
日油	7,000	42,560,000
花王	9,000	61,470,000
三洋化成工業	5,000	29,300,000
日本ペイントホールディングス	58,000	80,098,000
中国塗料	35,000	31,430,000
DIC	10,000	31,350,000
東洋インキSCホールディングス	15,000	30,570,000
富士フイルムホールディングス	12,000	106,344,000
資生堂	9,000	62,577,000
高砂香料工業	7,000	19,894,000
ファンケル	9,000	32,355,000
コニシ	10,000	17,040,000
JCU	9,000	36,045,000
アース製薬	4,500	29,835,000
ユニ・チャーム	20,000	99,140,000
協和キリン	30,000	109,350,000
エーザイ	10,000	91,750,000
ツムラ	7,000	26,110,000
日医工	36,000	33,264,000
栄研化学	10,000	21,590,000
東和薬品	11,000	32,967,000
ゼリア新薬工業	15,000	32,760,000
第一三共	43,000	109,456,500
キョーリン製薬ホールディングス	15,000	27,570,000
大正製薬ホールディングス	15,000	95,100,000
富士石油	100,000	25,100,000
横浜ゴム	15,000	28,995,000
TOYO TIRE	14,000	27,216,000
ブリヂストン	20,000	99,520,000
住友ゴム工業	27,000	36,396,000
オカモト	7,500	31,200,000
バンドー化学	17,000	15,317,000
日東紡績	8,500	27,072,500
AGC	16,000	81,440,000
住友大阪セメント	12,000	35,112,000
太平洋セメント	13,000	32,253,000
三谷セキサン	5,000	28,300,000
TOTO	17,000	104,210,000
ヨータイ	15,000	19,440,000
フジミインコーポレーテッド	6,000	34,860,000
ニチアス	11,000	31,218,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	50,000	76,950,000
淀川製鋼所	10,000	23,450,000
日本冶金工業	7,000	17,584,000
大平洋金属	18,000	28,692,000
新日本電工	110,000	33,770,000
三菱製鋼	18,000	22,068,000
日本精線	5,000	24,675,000
東邦亜鉛	16,000	30,992,000
住友金属鉱山	21,000	85,449,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	30,000	23,040,000
昭和電線ホールディングス	14,000	30,632,000
リョービ	22,000	27,720,000
アサヒホールディングス	13,000	28,873,000
川田テクノロジーズ	4,000	14,500,000
LIXIL	30,000	94,650,000
ノーリツ	19,000	35,967,000
長府製作所	5,000	10,140,000
エイチワン	39,000	27,222,000
三浦工業	22,000	109,120,000
芝浦機械	12,000	30,564,000
アイダエンジニアリング	27,000	27,486,000
牧野フライス製作所	7,000	28,035,000
オーエスジー	15,000	28,560,000
DMG森精機	20,000	38,360,000
島精機製作所	16,000	32,128,000
平田機工	4,000	25,640,000
ナブテスコ	25,000	112,000,000
ユニオンツール	8,000	30,880,000
サトーホールディングス	11,000	29,733,000
日工	25,000	16,525,000
井関農機	23,000	35,351,000
クボタ	43,000	95,395,500
三菱化工機	11,500	26,381,000
栗田工業	10,000	50,700,000
フジテック	10,000	26,830,000
理想科学工業	13,000	31,421,000
JUKI	35,000	26,565,000
グローリー	13,000	29,380,000
大和冷機工業	20,000	23,820,000
不二越	8,000	34,080,000
マキタ	20,000	121,800,000
日立造船	40,000	32,200,000
IHI	14,000	34,146,000
日清紡ホールディングス	38,000	35,226,000
イビデン	16,000	92,160,000
東芝	18,000	82,440,000
シンフォニアテクノロジー	20,000	23,220,000
明電舎	13,000	30,459,000
芝浦メカトロニクス	2,000	13,540,000
I-PEX	15,000	30,195,000
オムロン	10,000	101,500,000
日東工業	12,000	20,448,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	11,000	27,456,000
富士通	5,000	98,625,000
電気興業	12,500	28,912,500
ワコム	45,000	31,545,000
アンリツ	10,000	18,190,000
富士通ゼネラル	10,000	27,980,000
ソニーグループ	9,000	102,465,000
タムラ製作所	40,000	30,040,000
フォスター電機	33,000	28,017,000
古野電気	28,000	30,380,000
横河電機	65,000	110,500,000
アズビル	25,000	117,250,000
日本光電工業	9,000	32,895,000
エスペック	10,000	21,420,000
スタンレー電気	35,000	95,515,000
日本セラミック	11,000	32,681,000
古河電池	20,000	30,220,000
日本電子	4,500	34,425,000
ローム	10,000	100,800,000
双葉電子工業	37,000	28,934,000
ニチコン	27,000	29,025,000
三井E&Sホールディングス	50,000	24,700,000
新明和工業	33,000	29,931,000
フタバ産業	36,000	16,308,000
KYB	10,000	30,250,000
スズキ	21,000	96,201,000
ジャムコ	30,000	29,670,000
インターアクション	14,000	36,554,000
トプコン	19,000	33,060,000
HOYA	7,500	129,075,000
シード	15,000	10,440,000
朝日インテック	31,000	98,735,000
セイコーホールディングス	14,000	30,534,000
ニプロ	28,000	35,448,000
前田工繊	5,000	17,600,000
廣済堂	25,000	24,100,000
大日本印刷	42,000	108,444,000
アシックス	11,000	27,368,000
ローランド	5,000	25,650,000
メタウォーター	15,000	28,080,000
相鉄ホールディングス	10,000	22,330,000
京浜急行電鉄	20,000	26,840,000
京王電鉄	16,000	97,760,000
東日本旅客鉄道	14,000	103,586,000
西武ホールディングス	30,000	37,650,000
鴻池運輸	27,000	34,938,000
近鉄グループホールディングス	28,000	106,540,000
山九	3,500	17,500,000
日立物流	8,000	37,240,000
飯野海運	50,000	25,400,000
三菱倉庫	10,000	31,250,000
三井倉庫ホールディングス	16,000	44,000,000
上組	14,000	32,060,000
システナ	14,000	29,666,000
ブロードリーフ	60,000	30,300,000
オプティム	11,000	21,692,000
テクマトリックス	16,000	28,896,000
さくらインターネット	35,000	21,000,000
SRAホールディングス	3,500	9,667,000
アバント	11,000	16,940,000
ネオジャパン	5,000	7,250,000
マクロミル	15,000	10,830,000
ソースネクスト	90,000	20,880,000
フジ・メディア・ホールディングス	28,000	32,536,000
トレンドマイクロ	19,000	112,670,000
大塚商会	19,000	111,530,000
電通国際情報サービス	7,000	29,610,000
日本ユニシス	10,000	29,640,000
テレビ朝日ホールディングス	17,000	29,019,000
ゼンリン	25,000	26,100,000
松竹	2,500	29,850,000
東宝	22,000	102,740,000
エヌ・ティ・ティ・データ	46,000	87,124,000
ビジネスブレイン太田昭和	4,000	7,068,000
富士ソフト	5,000	29,350,000
NSD	16,000	31,568,000
東京エレクトロン デバイス	6,000	32,100,000
アルフレッサ ホールディングス	18,000	31,608,000
ダイワボウホールディングス	19,000	38,418,000
レスターホールディングス	15,000	28,305,000
三洋貿易	7,000	7,931,000
三菱食品	11,000	32,307,000
松田産業	12,000	30,096,000
第一興商	7,000	26,040,000
アズワン	2,000	32,180,000
丸紅	57,000	49,202,400
豊田通商	22,000	104,060,000
内田洋行	5,500	29,975,000
三菱商事	18,000	58,176,000
キヤノンマーケティングジャパン	8,000	20,224,000
菱洋エレクトロ	5,000	11,120,000
正栄食品工業	7,500	31,162,500
岩谷産業	5,000	30,450,000
稲畑産業	17,000	27,778,000
ワキタ	16,000	16,064,000
サンゲツ	14,000	22,372,000
シナネンホールディングス	6,000	21,450,000
サンリオ	14,000	29,876,000
リョーサン	13,000	28,119,000
三信電気	17,000	27,455,000
東陽テクニカ	23,000	26,864,000
日鉄物産	5,000	24,300,000
日伝	8,000	19,136,000
カワチ薬品	14,000	32,732,000
フジオフードグループ本社	7,000	9,436,000
大黒天物産	5,000	35,600,000
ハニーズホールディングス	16,000	17,424,000
アルペン	10,000	36,450,000
三越伊勢丹ホールディングス	40,000	28,560,000
ジョイフル本田	17,000	24,684,000
綿半ホールディングス	6,000	7,494,000
コスモス薬品	4,500	89,685,000
アレンザホールディングス	7,000	9,555,000
クスリのアオキホールディングス	4,000	31,400,000
ノジマ	10,000	26,290,000
カッパ・クリエイト	16,000	22,000,000
ワタミ	20,000	19,420,000
幸楽苑ホールディングス	13,600	20,427,200
コロワイド	15,000	31,470,000
ヨンドシーホールディングス	9,000	16,020,000
ケーヨー	35,000	28,210,000
ロイヤルホールディングス	12,000	23,520,000
いなげや	16,000	24,112,000
ライフコーポレーション	7,000	30,730,000
オークワ	24,000	27,576,000
しまむら	3,000	29,460,000
アクシアル リテイリング	5,000	20,325,000
イオン	30,000	92,850,000
ヤオコー	4,500	32,085,000
サガミホールディングス	20,000	20,560,000
プレナス	16,000	33,200,000
セブン銀行	150,000	38,100,000
いちご	70,000	23,590,000
プレサンスコーポレーション	16,000	26,336,000
オープンハウス	4,500	22,995,000
日本工営	7,000	21,315,000
コシダカホールディングス	55,000	29,865,000
エス・エム・エス	10,000	38,450,000
リニカル	19,000	15,694,000
シミックホールディングス	8,000	11,552,000
ベネフィット・ワン	9,000	38,340,000
WDBホールディングス	6,000	19,980,000
電通グループ	25,000	101,375,000
オリエンタルランド	7,000	113,715,000
リゾートトラスト	20,000	35,480,000
りらいあコミュニケーションズ	17,000	20,264,000
ジャパンマテリアル	23,000	28,497,000
チャーム・ケア・コーポレーション	20,000	30,520,000
バリューHR	14,000	22,344,000
ソラスト	15,000	21,090,000
キュービーネットホールディングス	13,000	22,919,000
リログループ	10,000	23,910,000
東祥	12,000	19,296,000
ナガワ	1,500	14,895,000
乃村工藝社	32,000	28,448,000
藤田観光	10,000	21,760,000
KNT-CTホールディングス	12,000	15,648,000
日本管財	12,000	31,296,000
船井総研ホールディングス	10,000	26,470,000
合計	5,855,100	11,964,176,100

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。