有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/25-2023/02/24)

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 2月24日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,299,785,109
株式	10,599,813,100
未収入金	190,257,299
信用取引預け金	10,246,109,493
未収配当金	30,826,000
流動資産合計	23,366,791,001
資産合計	23,366,791,001
負債の部
流動負債
信用売証券	10,481,513,500
未払金	60,820,018
未払解約金	1,995,313
未払利息	587
その他未払費用	26,570,574
流動負債合計	10,570,899,992
負債合計	10,570,899,992
純資産の部
元本等
元本	8,619,432,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,176,458,680
元本等合計	12,795,891,009
純資産合計	12,795,891,009
負債純資産合計	23,366,791,001

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 信用売証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	その他費用として、信用売り株式の借入に係る費用を、予め借入先と合意した料率と計算方法に基づき、原則として、借入実行日(信用売り受渡日)の翌営業日から日々計上しております。 また、信用売り株式の借入先に支払うべき配当金相当額を、株式の配当落ち日に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 2月24日現在]
1.	期首	令和 4年 8月25日
	期首元本額	8,987,852,826円
	期中追加設定元本額	843,610円
	期中一部解約元本額	369,264,107円
	元本の内訳※
	ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)	618,119,329円
	百戦錬磨の名人ファンド	25,568,808円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	15,441,553円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	37,037,777円
	MUKAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	3,395,102,844円
	MUAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド(適格機関投資家限定)	4,528,162,018円
	合計	8,619,432,329円
2.	差入保証金代用有価証券
	信用取引に係る差入保証金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
	株式	6,638,789,300円
3.	受益権の総数	8,619,432,329口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 8月25日 至 令和 5年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、信用売証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 2月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 2月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	300,666,442
信用売証券	△77,996,637
合計	222,669,805

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 2月24日現在]
1口当たり純資産額	1.4845円
(1万口当たり純資産額)	(14,845円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	5,000	4,040.00	20,200,000
1515	日鉄鉱業	6,000	3,580.00	21,480,000
1605	INPEX	54,000	1,446.00	78,084,000	代用有価証券 44,000株
1429	日本アクア	10,000	907.00	9,070,000
1762	高松コンストラクショングループ	15,000	2,010.00	30,150,000	代用有価証券 12,000株
1802	大林組	84,000	986.00	82,824,000
1861	熊谷組	12,000	2,780.00	33,360,000	代用有価証券 10,000株
1879	新日本建設	17,000	914.00	15,538,000
1882	東亜道路工業	3,500	6,580.00	23,030,000
1885	東亜建設工業	8,000	2,661.00	21,288,000	代用有価証券 8,000株
1887	日本国土開発	35,000	557.00	19,495,000	代用有価証券 35,000株
1888	若築建設	2,500	3,105.00	7,762,500
1899	福田組	6,000	4,370.00	26,220,000
1911	住友林業	32,000	2,575.00	82,400,000	代用有価証券 32,000株
1926	ライト工業	10,000	1,968.00	19,680,000
1942	関電工	37,000	894.00	33,078,000	代用有価証券 25,000株
1949	住友電設	7,000	2,430.00	17,010,000	代用有価証券 4,000株
1950	日本電設工業	6,500	1,517.00	9,860,500
1951	エクシオグループ	15,000	2,405.00	36,075,000	代用有価証券 15,000株
1976	明星工業	15,000	802.00	12,030,000	代用有価証券 15,000株
1980	ダイダン	7,000	2,326.00	16,282,000	代用有価証券 7,000株
2212	山崎製パン	17,000	1,602.00	27,234,000
2269	明治ホールディングス	11,000	6,340.00	69,740,000	代用有価証券 10,000株
2270	雪印メグミルク	15,000	1,820.00	27,300,000	代用有価証券 15,000株
2288	丸大食品	15,000	1,500.00	22,500,000	代用有価証券 10,000株
2502	アサヒグループホールディングス	16,000	4,747.00	75,952,000	代用有価証券 7,000株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	18,000	1,437.00	25,866,000	代用有価証券 18,000株
2613	J-オイルミルズ	10,000	1,579.00	15,790,000	代用有価証券 10,000株
2809	キユーピー	10,000	2,205.00	22,050,000
2875	東洋水産	16,500	5,470.00	90,255,000	代用有価証券 11,000株
2908	フジッコ	7,500	1,858.00	13,935,000	代用有価証券 7,500株
2910	ロック・フィールド	15,500	1,576.00	24,428,000	代用有価証券 15,500株
2914	日本たばこ産業	10,000	2,796.50	27,965,000
2918	わらべや日洋ホールディングス	11,000	1,885.00	20,735,000	代用有価証券 11,000株
3101	東洋紡	26,000	1,060.00	27,560,000	代用有価証券 26,000株
3201	日本毛織	14,000	979.00	13,706,000
3401	帝人	59,000	1,457.00	85,963,000	代用有価証券 59,000株
3612	ワールド	23,000	1,350.00	31,050,000	代用有価証券 20,000株
8114	デサント	9,000	3,900.00	35,100,000	代用有価証券 9,000株
3865	北越コーポレーション	31,000	827.00	25,637,000	代用有価証券 31,000株
4004	レゾナック・ホールディングス	38,000	2,285.00	86,830,000
4005	住友化学	180,000	481.00	86,580,000	代用有価証券 150,000株
4008	住友精化	5,000	4,270.00	21,350,000	代用有価証券 2,500株
4023	クレハ	3,500	8,420.00	29,470,000	代用有価証券 3,500株
4028	石原産業	20,000	1,068.00	21,360,000	代用有価証券 20,000株
4046	大阪ソーダ	8,000	4,380.00	35,040,000	代用有価証券 8,000株
4078	堺化学工業	10,000	1,822.00	18,220,000
4088	エア・ウォーター	45,000	1,623.00	73,035,000	代用有価証券 45,000株
4182	三菱瓦斯化学	39,000	1,931.00	75,309,000	代用有価証券 36,000株
4205	日本ゼオン	62,000	1,287.00	79,794,000	代用有価証券 55,000株
4208	UBE	13,000	2,050.00	26,650,000	代用有価証券 13,000株
4216	旭有機材	13,000	2,807.00	36,491,000	代用有価証券 13,000株
4220	リケンテクノス	30,000	571.00	17,130,000	代用有価証券 30,000株
4251	恵和	19,000	1,557.00	29,583,000	代用有価証券 14,000株
4272	日本化薬	20,000	1,206.00	24,120,000	代用有価証券 15,000株
4401	ADEKA	10,000	2,205.00	22,050,000	代用有価証券 10,000株
4617	中国塗料	20,000	1,103.00	22,060,000	代用有価証券 20,000株
4901	富士フイルムホールディングス	9,000	6,388.00	57,492,000	代用有価証券 9,000株
4912	ライオン	43,000	1,454.00	62,522,000	代用有価証券 43,000株
4917	マンダム	24,000	1,438.00	34,512,000	代用有価証券 24,000株
4997	日本農薬	25,000	698.00	17,450,000
7925	前澤化成工業	10,000	1,389.00	13,890,000
4502	武田薬品工業	10,000	4,203.00	42,030,000	代用有価証券 10,000株
4523	エーザイ	5,000	7,534.00	37,670,000	代用有価証券 5,000株
4527	ロート製薬	32,000	2,487.00	79,584,000	代用有価証券 32,000株
4547	キッセイ薬品工業	13,000	2,531.00	32,903,000	代用有価証券 13,000株
4551	鳥居薬品	6,000	3,145.00	18,870,000	代用有価証券 6,000株
4568	第一三共	9,500	4,323.00	41,068,500	代用有価証券 8,000株
4577	ダイト	3,000	2,452.00	7,356,000
4587	ペプチドリーム	10,000	1,837.00	18,370,000	代用有価証券 10,000株
5017	富士石油	55,000	259.00	14,245,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	20,000	4,040.00	80,800,000
5101	横浜ゴム	35,000	2,623.00	91,805,000	代用有価証券 35,000株
5186	ニッタ	5,000	2,996.00	14,980,000
5201	AGC	6,000	5,070.00	30,420,000	代用有価証券 6,000株
5202	日本板硝子	40,000	707.00	28,280,000	代用有価証券 40,000株
5233	太平洋セメント	13,000	2,454.00	31,902,000	代用有価証券 13,000株
5301	東海カーボン	20,000	1,282.00	25,640,000	代用有価証券 20,000株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000	4,470.00	17,880,000	代用有価証券 4,000株
5401	日本製鉄	29,000	3,070.00	89,030,000
5410	合同製鐵	8,000	3,460.00	27,680,000	代用有価証券 11,000株
5440	共英製鋼	11,000	1,580.00	17,380,000	代用有価証券 11,000株
5451	淀川製鋼所	4,500	2,682.00	12,069,000	代用有価証券 4,500株
5471	大同特殊鋼	6,000	5,270.00	31,620,000
5480	日本冶金工業	8,000	4,310.00	34,480,000	代用有価証券 8,000株
5481	山陽特殊製鋼	10,000	2,613.00	26,130,000
5541	大平洋金属	15,000	1,968.00	29,520,000	代用有価証券 15,000株
5715	古河機械金属	17,000	1,411.00	23,987,000	代用有価証券 17,000株
5803	フジクラ	30,000	964.00	28,920,000	代用有価証券 30,000株
5851	リョービ	22,000	1,497.00	32,934,000	代用有価証券 18,000株
3431	宮地エンジニアリンググループ	5,000	3,690.00	18,450,000	代用有価証券 5,000株
3436	SUMCO	40,000	1,881.00	75,240,000	代用有価証券 34,000株
5901	東洋製罐グループホールディングス	12,000	1,774.00	21,288,000
5929	三和ホールディングス	25,000	1,425.00	35,625,000
5938	LIXIL	20,000	2,126.00	42,520,000	代用有価証券 20,000株
5959	岡部	26,000	737.00	19,162,000	代用有価証券 20,000株
5970	ジーテクト	12,000	1,434.00	17,208,000
5975	東プレ	25,000	1,222.00	30,550,000	代用有価証券 20,000株
5988	パイオラックス	10,000	1,991.00	19,910,000	代用有価証券 10,000株
8155	三益半導体工業	12,000	2,574.00	30,888,000
6013	タクマ	21,000	1,361.00	28,581,000	代用有価証券 21,000株
6103	オークマ	5,000	5,410.00	27,050,000	代用有価証券 4,000株
6104	芝浦機械	9,000	3,060.00	27,540,000	代用有価証券 9,000株
6134	FUJI	15,500	2,057.00	31,883,500	代用有価証券 15,500株
6135	牧野フライス製作所	6,000	4,865.00	29,190,000	代用有価証券 5,000株
6254	野村マイクロ・サイエンス	6,500	4,440.00	28,860,000	代用有価証券 6,500株
6264	マルマエ	12,000	1,900.00	22,800,000	代用有価証券 12,000株
6268	ナブテスコ	23,000	3,465.00	79,695,000	代用有価証券 23,000株
6269	三井海洋開発	20,000	1,484.00	29,680,000
6302	住友重機械工業	28,000	3,095.00	86,660,000	代用有価証券 28,000株
6332	月島機械	25,000	1,101.00	27,525,000	代用有価証券 25,000株
6340	澁谷工業	3,000	2,471.00	7,413,000
6349	小森コーポレーション	21,000	966.00	20,286,000
6361	荏原製作所	14,000	5,650.00	79,100,000	代用有価証券 14,000株
6363	酉島製作所	8,500	1,514.00	12,869,000
6371	椿本チエイン	9,000	3,200.00	28,800,000
6395	タダノ	28,000	1,003.00	28,084,000	代用有価証券 26,000株
6432	竹内製作所	7,000	2,970.00	20,790,000	代用有価証券 6,000株
6440	JUKI	27,000	634.00	17,118,000
6454	マックス	4,500	2,138.00	9,621,000	代用有価証券 4,500株
6462	リケン	8,200	2,623.00	21,508,600	代用有価証券 8,200株
6463	TPR	20,000	1,391.00	27,820,000	代用有価証券 19,000株
6473	ジェイテクト	84,000	1,004.00	84,336,000	代用有価証券 73,000株
6480	日本トムソン	36,000	587.00	21,132,000
6481	THK	10,000	2,957.00	29,570,000	代用有価証券 10,000株
6490	日本ピラー工業	8,000	3,480.00	27,840,000	代用有価証券 11,000株
6498	キッツ	20,000	867.00	17,340,000
6448	ブラザー工業	38,000	1,992.00	75,696,000	代用有価証券 38,000株
6503	三菱電機	55,000	1,532.50	84,287,500	代用有価証券 51,000株
6516	山洋電気	4,000	5,630.00	22,520,000
6617	東光高岳	10,000	2,118.00	21,180,000	代用有価証券 10,000株
6645	オムロン	12,000	7,100.00	85,200,000
6701	日本電気	17,000	4,825.00	82,025,000	代用有価証券 14,000株
6744	能美防災	10,000	1,660.00	16,600,000
6752	パナソニック ホールディングス	29,000	1,178.00	34,162,000	代用有価証券 29,000株
6762	TDK	17,000	4,565.00	77,605,000
6768	タムラ製作所	35,000	760.00	26,600,000	代用有価証券 32,000株
6770	アルプスアルパイン	23,000	1,389.00	31,947,000	代用有価証券 14,000株
6794	フォスター電機	19,000	978.00	18,582,000
6817	スミダコーポレーション	16,000	1,635.00	26,160,000	代用有価証券 22,000株
6820	アイコム	7,000	2,590.00	18,130,000	代用有価証券 7,000株
6844	新電元工業	7,500	3,500.00	26,250,000
6905	コーセル	13,000	1,120.00	14,560,000
6951	日本電子	7,000	4,220.00	29,540,000	代用有価証券 7,000株
6952	カシオ計算機	24,000	1,328.00	31,872,000	代用有価証券 24,000株
6958	日本シイエムケイ	50,000	499.00	24,950,000	代用有価証券 50,000株
6961	エンプラス	6,500	4,015.00	26,097,500	代用有価証券 6,500株
6963	ローム	8,000	10,490.00	83,920,000
6967	新光電気工業	8,500	3,795.00	32,257,500	代用有価証券 8,500株
6971	京セラ	11,500	6,732.00	77,418,000	代用有価証券 10,000株
6997	日本ケミコン	16,000	2,164.00	34,624,000	代用有価証券 16,000株
7735	SCREENホールディングス	8,000	10,720.00	85,760,000	代用有価証券 5,500株
7739	キヤノン電子	17,000	1,756.00	29,852,000	代用有価証券 6,000株
7752	リコー	75,000	1,062.00	79,650,000
5949	ユニプレス	22,000	782.00	17,204,000
7201	日産自動車	70,000	528.40	36,988,000	代用有価証券 68,000株
7202	いすゞ自動車	47,000	1,620.00	76,140,000	代用有価証券 44,000株
7203	トヨタ自動車	20,000	1,858.00	37,160,000	代用有価証券 20,000株
7246	プレス工業	45,000	462.00	20,790,000	代用有価証券 39,000株
7259	アイシン	21,000	3,760.00	78,960,000	代用有価証券 18,000株
7282	豊田合成	35,000	2,182.00	76,370,000
7296	エフ・シー・シー	18,000	1,501.00	27,018,000	代用有価証券 16,000株
7309	シマノ	3,300	21,405.00	70,636,500
7313	テイ・エス テック	17,000	1,740.00	29,580,000	代用有価証券 17,000株
7600	日本エム・ディ・エム	21,000	1,016.00	21,336,000	代用有価証券 17,000株
7733	オリンパス	24,000	2,277.00	54,648,000
7744	ノーリツ鋼機	12,000	2,153.00	25,836,000	代用有価証券 12,000株
7762	シチズン時計	45,000	836.00	37,620,000
7839	SHOEI	6,000	5,120.00	30,720,000	代用有価証券 6,000株
7921	TAKARA & COMPANY	12,000	2,224.00	26,688,000	代用有価証券 12,000株
7952	河合楽器製作所	4,000	2,700.00	10,800,000
7972	イトーキ	25,000	759.00	18,975,000
7976	三菱鉛筆	22,000	1,491.00	32,802,000	代用有価証券 22,000株
7981	タカラスタンダード	15,000	1,434.00	21,510,000
9504	中国電力	60,000	685.00	41,100,000
9513	電源開発	22,000	2,155.00	47,410,000	代用有価証券 14,500株
9517	イーレックス	10,000	1,891.00	18,910,000	代用有価証券 10,000株
9532	大阪瓦斯	29,000	2,193.00	63,597,000	代用有価証券 16,000株
9551	メタウォーター	16,000	1,648.00	26,368,000	代用有価証券 16,000株
2384	SBSホールディングス	10,000	3,225.00	32,250,000	代用有価証券 10,000株
9001	東武鉄道	18,000	2,981.00	53,658,000
9022	東海旅客鉄道	4,300	15,150.00	65,145,000	代用有価証券 4,000株
9031	西日本鉄道	11,000	2,360.00	25,960,000	代用有価証券 11,000株
9037	ハマキョウレックス	9,000	3,135.00	28,215,000	代用有価証券 7,000株
9039	サカイ引越センター	3,500	4,425.00	15,487,500
9042	阪急阪神ホールディングス	15,000	3,820.00	57,300,000	代用有価証券 15,000株
9048	名古屋鉄道	29,000	2,057.00	59,653,000	代用有価証券 17,000株
9068	丸全昭和運輸	6,000	3,075.00	18,450,000	代用有価証券 5,500株
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	9,000	7,650.00	68,850,000	代用有価証券 9,000株
9115	明治海運	30,000	740.00	22,200,000
9302	三井倉庫ホールディングス	10,000	4,040.00	40,400,000	代用有価証券 10,000株
9384	内外トランスライン	6,000	2,248.00	13,488,000
3636	三菱総合研究所	7,000	5,090.00	35,630,000	代用有価証券 5,000株
3656	KLab	36,000	394.00	14,184,000
3697	SHIFT	1,000	22,210.00	22,210,000	代用有価証券 1,000株
3853	アステリア	10,000	719.00	7,190,000	代用有価証券 16,000株
3903	gumi	19,000	820.00	15,580,000
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	13,000	1,642.00	21,346,000	代用有価証券 13,000株
3925	ダブルスタンダード	15,000	2,010.00	30,150,000	代用有価証券 8,500株
3932	アカツキ	6,000	2,107.00	12,642,000
3964	オークネット	8,000	1,749.00	13,992,000
3978	マクロミル	26,000	988.00	25,688,000	代用有価証券 24,000株
3983	オロ	10,000	1,903.00	19,030,000	代用有価証券 10,000株
4298	プロトコーポレーション	20,000	1,210.00	24,200,000	代用有価証券 18,000株
4432	ウイングアーク1st	11,000	1,786.00	19,646,000
4434	サーバーワークス	5,000	2,561.00	12,805,000
4674	クレスコ	7,000	1,737.00	12,159,000
4686	ジャストシステム	9,000	3,345.00	30,105,000	代用有価証券 8,000株
4726	SBテクノロジー	7,500	1,982.00	14,865,000
4743	アイティフォー	18,000	860.00	15,480,000	代用有価証券 18,000株
4819	デジタルガレージ	3,500	4,480.00	15,680,000
8157	都築電気	10,500	1,430.00	15,015,000	代用有価証券 10,000株
9409	テレビ朝日ホールディングス	21,000	1,501.00	31,521,000	代用有価証券 20,000株
9412	スカパーJSATホールディングス	40,000	510.00	20,400,000
9432	日本電信電話	20,000	3,980.00	79,600,000
9449	GMOインターネットグループ	12,000	2,537.00	30,444,000
9450	ファイバーゲート	18,000	860.00	15,480,000
9470	学研ホールディングス	20,000	877.00	17,540,000	代用有価証券 20,000株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	7,000	2,040.00	14,280,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,000	6,090.00	48,720,000	代用有価証券 8,000株
9692	シーイーシー	16,000	1,473.00	23,568,000	代用有価証券 16,000株
9719	SCSK	39,000	1,955.00	76,245,000
9742	アイネス	16,000	1,363.00	21,808,000	代用有価証券 16,000株
9766	コナミグループ	7,500	6,180.00	46,350,000	代用有価証券 6,000株
9790	福井コンピュータホールディングス	6,000	2,764.00	16,584,000	代用有価証券 5,000株
9928	ミロク情報サービス	15,500	1,803.00	27,946,500	代用有価証券 15,500株
9984	ソフトバンクグループ	5,500	5,595.00	30,772,500
2733	あらた	7,000	4,085.00	28,595,000	代用有価証券 7,000株
2737	トーメンデバイス	3,000	6,800.00	20,400,000	代用有価証券 3,000株
2760	東京エレクトロン デバイス	3,500	8,090.00	28,315,000	代用有価証券 3,500株
2784	アルフレッサ ホールディングス	20,000	1,665.00	33,300,000	代用有価証券 20,000株
3107	ダイワボウホールディングス	18,000	2,079.00	37,422,000	代用有価証券 18,000株
3132	マクニカホールディングス	9,000	3,725.00	33,525,000	代用有価証券 9,000株
7414	小野建	9,000	1,530.00	13,770,000
7458	第一興商	5,000	4,285.00	21,425,000
7483	ドウシシャ	21,000	1,837.00	38,577,000	代用有価証券 21,000株
7537	丸文	20,000	1,406.00	28,120,000	代用有価証券 20,000株
7575	日本ライフライン	23,000	923.00	21,229,000
7599	IDOM	30,000	869.00	26,070,000	代用有価証券 30,000株
8014	蝶理	7,000	2,608.00	18,256,000
8053	住友商事	34,000	2,366.00	80,444,000	代用有価証券 18,500株
8057	内田洋行	5,200	4,810.00	25,012,000	代用有価証券 5,200株
8058	三菱商事	17,000	4,709.00	80,053,000	代用有価証券 17,000株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	9,000	3,055.00	27,495,000	代用有価証券 9,000株
8097	三愛オブリ	20,000	1,420.00	28,400,000
8137	サンワテクノス	12,000	1,958.00	23,496,000
8140	リョーサン	8,500	3,095.00	26,307,500	代用有価証券 7,500株
8141	新光商事	16,000	1,304.00	20,864,000
8154	加賀電子	7,000	4,785.00	33,495,000	代用有価証券 7,000株
9260	西本Wismettacホールディングス	4,000	3,595.00	14,380,000
9882	イエローハット	10,000	1,777.00	17,770,000
9896	JKホールディングス	13,000	1,070.00	13,910,000	代用有価証券 13,000株
2651	ローソン	13,000	5,390.00	70,070,000
2659	サンエー	4,500	4,150.00	18,675,000	代用有価証券 4,500株
2681	ゲオホールディングス	10,000	1,661.00	16,610,000
2695	くら寿司	6,000	3,135.00	18,810,000
2726	パルグループホールディングス	9,000	2,750.00	24,750,000	代用有価証券 9,000株
2791	大黒天物産	3,500	5,120.00	17,920,000
3034	クオールホールディングス	24,000	1,180.00	28,320,000
3046	ジンズホールディングス	5,000	3,450.00	17,250,000	代用有価証券 5,000株
3085	アークランドサービスホールディングス	5,000	2,196.00	10,980,000
3087	ドトール・日レスホールディングス	13,500	1,888.00	25,488,000	代用有価証券 13,500株
3179	シュッピン	13,000	887.00	11,531,000
3193	鳥貴族ホールディングス	11,000	2,010.00	22,110,000
3197	すかいらーくホールディングス	10,000	1,589.00	15,890,000
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	11,000	919.00	10,109,000
3328	BEENOS	9,000	2,323.00	20,907,000
3341	日本調剤	8,000	1,170.00	9,360,000
7419	ノジマ	22,000	1,353.00	29,766,000	代用有価証券 22,000株
7581	サイゼリヤ	8,000	3,020.00	24,160,000
7593	VTホールディングス	18,000	513.00	9,234,000
7606	ユナイテッドアローズ	15,000	1,743.00	26,145,000	代用有価証券 15,000株
7649	スギホールディングス	4,500	5,640.00	25,380,000	代用有価証券 4,500株
7679	薬王堂ホールディングス	8,500	2,419.00	20,561,500
8218	コメリ	12,000	2,646.00	31,752,000	代用有価証券 12,000株
8219	青山商事	18,000	936.00	16,848,000
8227	しまむら	2,400	12,710.00	30,504,000	代用有価証券 2,400株
8233	高島屋	43,000	1,885.00	81,055,000
8273	イズミ	9,000	2,982.00	26,838,000	代用有価証券 9,000株
8278	フジ	10,000	1,800.00	18,000,000
8281	ゼビオホールディングス	22,000	1,019.00	22,418,000	代用有価証券 22,000株
9831	ヤマダホールディングス	60,000	479.00	28,740,000
9842	アークランズ	20,000	1,460.00	29,200,000	代用有価証券 15,000株
9936	王将フードサービス	3,000	6,080.00	18,240,000	代用有価証券 3,000株
9956	バローホールディングス	16,000	2,021.00	32,336,000	代用有価証券 13,000株
9989	サンドラッグ	19,000	3,700.00	70,300,000	代用有価証券 19,000株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	8,000	2,968.00	23,744,000
8304	あおぞら銀行	16,000	2,625.00	42,000,000
8337	千葉興業銀行	44,000	542.00	23,848,000
8343	秋田銀行	10,000	1,991.00	19,910,000
8358	スルガ銀行	50,000	430.00	21,500,000
8360	山梨中央銀行	18,000	1,373.00	24,714,000
8368	百五銀行	56,000	416.00	23,296,000	代用有価証券 51,000株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	23,000	1,060.00	24,380,000	代用有価証券 20,000株
8386	百十四銀行	10,000	2,005.00	20,050,000	代用有価証券 9,500株
8393	宮崎銀行	5,500	2,768.00	15,224,000
8600	トモニホールディングス	38,000	398.00	15,124,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	15,000	4,429.00	66,435,000	代用有価証券 13,000株
8424	芙蓉総合リース	2,400	9,170.00	22,008,000
3244	サムティ	8,000	2,057.00	16,456,000	代用有価証券 8,000株
3288	オープンハウスグループ	6,500	4,850.00	31,525,000
3289	東急不動産ホールディングス	91,000	647.00	58,877,000	代用有価証券 76,000株
3475	グッドコムアセット	16,000	843.00	13,488,000	代用有価証券 22,000株
8804	東京建物	38,000	1,620.00	61,560,000	代用有価証券 35,000株
8871	ゴールドクレスト	10,000	1,688.00	16,880,000
8934	サンフロンティア不動産	13,000	1,234.00	16,042,000
1954	日本工営	7,000	3,275.00	22,925,000	代用有価証券 7,000株
2168	パソナグループ	15,000	1,910.00	28,650,000	代用有価証券 7,500株
2181	パーソルホールディングス	19,000	2,723.00	51,737,000
2331	綜合警備保障	9,000	3,540.00	31,860,000	代用有価証券 9,000株
2371	カカクコム	16,000	1,966.00	31,456,000
2427	アウトソーシング	25,000	1,262.00	31,550,000	代用有価証券 17,000株
2440	ぐるなび	35,000	370.00	12,950,000
2489	アドウェイズ	27,000	649.00	17,523,000
4345	シーティーエス	12,000	780.00	9,360,000
4544	H.U.グループホールディングス	10,000	2,691.00	26,910,000	代用有価証券 10,000株
4680	ラウンドワン	35,000	497.00	17,395,000
4694	ビー・エム・エル	7,000	3,190.00	22,330,000	代用有価証券 7,000株
6055	ジャパンマテリアル	13,000	2,393.00	31,109,000	代用有価証券 13,000株
6070	キャリアリンク	9,000	2,429.00	21,861,000	代用有価証券 9,000株
6089	ウィルグループ	14,000	1,126.00	15,764,000	代用有価証券 14,000株
6532	ベイカレント・コンサルティング	7,000	5,480.00	38,360,000
6535	アイモバイル	12,000	1,238.00	14,856,000
6569	日総工産	29,000	658.00	19,082,000	代用有価証券 29,000株
8920	東祥	14,000	1,143.00	16,002,000
9621	建設技術研究所	8,000	3,605.00	28,840,000	代用有価証券 7,000株
9715	トランス・コスモス	5,000	3,400.00	17,000,000
9729	トーカイ	9,000	1,913.00	17,217,000	代用有価証券 9,000株
9740	セントラル警備保障	5,000	2,463.00	12,315,000	代用有価証券 5,000株
9755	応用地質	9,000	2,020.00	18,180,000	代用有価証券 9,000株
	合 計	5,928,300		10,599,813,100

(注1)備考欄の数値は、差入保証金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

(単位:円)

銘柄	信用取引		備考
	売建株数	評価額
雪国まいたけ	10,000	10,250,000
ショーボンドホールディングス	5,500	29,535,000
タマホーム	13,000	42,445,000
東急建設	35,000	23,730,000
オリエンタル白石	50,000	16,300,000
大成建設	19,000	83,220,000
西松建設	8,000	29,400,000
奥村組	13,000	42,250,000
東鉄工業	3,000	8,295,000
淺沼組	8,500	28,262,500
戸田建設	45,000	32,220,000
大和ハウス工業	25,000	78,325,000
中電工	15,000	32,355,000
東京エネシス	17,000	15,419,000
三機工業	17,000	26,129,000
日揮ホールディングス	13,000	22,555,000
大氣社	5,000	17,775,000
日比谷総合設備	6,000	12,330,000
昭和産業	5,000	12,705,000
森永製菓	5,000	19,850,000
カルビー	10,000	27,050,000
森永乳業	4,000	18,820,000
プリマハム	11,000	23,562,000
サッポロホールディングス	9,000	28,530,000
キリンホールディングス	33,000	66,643,500
キーコーヒー	4,000	8,284,000
味の素	19,000	78,584,000
カゴメ	11,000	33,165,000
ニチレイ	11,000	29,447,000
日清食品ホールディングス	8,000	90,160,000
東レ	104,000	81,640,000
セーレン	13,000	32,071,000
小松マテーレ	7,000	5,040,000
ワコールホールディングス	9,000	21,969,000
オンワードホールディングス	100,000	34,500,000
ゴールドウイン	2,800	32,508,000
大王製紙	24,000	25,200,000
北の達人コーポレーション	45,000	14,535,000
旭化成	85,000	80,325,000
日産化学	13,000	76,440,000
多木化学	5,500	24,172,500
信越化学工業	4,500	86,107,500
戸田工業	5,000	12,665,000
三井化学	27,000	86,400,000
大阪有機化学工業	13,000	25,857,000
日本精化	10,000	25,990,000
扶桑化学工業	8,000	30,240,000
トリケミカル研究所	12,000	27,504,000
日油	14,000	83,300,000
三洋化成工業	6,500	27,950,000
日本ペイントホールディングス	63,000	75,285,000
太陽ホールディングス	12,000	28,608,000
東洋インキSCホールディングス	13,000	24,843,000
資生堂	11,000	67,705,000
小林製薬	7,000	57,050,000
メック	12,000	26,040,000
JCU	8,000	24,440,000
有沢製作所	20,000	28,020,000
エフピコ	8,500	29,452,500
ニフコ	7,000	24,395,000
塩野義製薬	7,000	43,022,000
科研製薬	6,500	23,562,500
小野薬品工業	14,000	39,207,000
久光製薬	7,000	27,510,000
JCRファーマ	12,000	17,820,000
東和薬品	10,000	18,970,000
ゼリア新薬工業	9,000	19,566,000
大塚ホールディングス	10,000	41,450,000
出光興産	22,000	66,770,000
ブリヂストン	15,000	78,285,000
日東紡績	12,000	24,840,000
日本電気硝子	11,000	28,127,000
住友大阪セメント	10,000	37,600,000
TOTO	16,000	72,160,000
MARUWA	1,600	27,456,000
フジミインコーポレーテッド	6,000	38,820,000
JFEホールディングス	50,000	84,650,000
東京製鐵	26,000	38,818,000
丸一鋼管	8,000	23,008,000
新日本電工	60,000	22,320,000
大紀アルミニウム工業所	18,000	25,740,000
日本軽金属ホールディングス	15,000	22,320,000
三井金属鉱業	9,000	30,510,000
東邦亜鉛	10,000	21,210,000
住友金属鉱山	15,000	76,875,000
東邦チタニウム	10,000	20,210,000
古河電気工業	10,000	23,870,000
三協立山	27,000	18,576,000
ツガミ	15,000	21,930,000
アマダ	25,000	30,475,000
アイダエンジニアリング	23,000	18,078,000
オーエスジー	14,000	26,964,000
島精機製作所	6,000	11,088,000
フリュー	15,000	18,225,000
平田機工	6,000	39,420,000
ユニオンツール	10,000	32,150,000
技研製作所	8,000	22,448,000
小松製作所	24,000	78,576,000
TOWA	14,000	26,180,000
ローツェ	3,000	31,200,000
帝国電機製作所	10,000	26,250,000
北越工業	11,000	15,455,000
オルガノ	8,000	27,240,000
栗田工業	12,000	72,120,000
フジテック	12,000	39,000,000
ホシザキ	6,500	31,037,500
NTN	260,000	87,360,000
マキタ	23,000	76,475,000
三井E&Sホールディングス	60,000	25,740,000
日清紡ホールディングス	31,000	31,310,000
ミネベアミツミ	33,000	78,507,000
日立製作所	11,000	75,284,000
安川電機	18,000	91,080,000
明電舎	15,000	29,370,000
東芝テック	6,000	23,130,000
マブチモーター	8,000	29,920,000
日本電産	11,000	75,471,000
ヤーマン	22,000	33,220,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	9,000	21,600,000
富士通	4,500	78,390,000
沖電気工業	35,000	25,025,000
サンケン電気	6,000	54,900,000
ワコム	33,000	21,582,000
シャープ	65,000	60,775,000
アンリツ	21,000	26,250,000
富士通ゼネラル	11,000	41,470,000
メイコー	9,000	24,930,000
ヨコオ	10,000	20,130,000
ホシデン	15,000	25,170,000
アズビル	8,000	28,240,000
日本光電工業	8,000	27,200,000
アドバンテスト	4,800	52,464,000
キーエンス	1,500	86,955,000
シスメックス	6,500	52,949,000
イリソ電子工業	6,000	28,350,000
レーザーテック	1,400	31,878,000
スタンレー電気	28,000	78,988,000
日本セラミック	11,000	29,568,000
古河電池	25,000	28,450,000
山一電機	14,000	25,102,000
大真空	30,000	22,320,000
三井ハイテック	4,000	27,880,000
村田製作所	11,000	80,938,000
小糸製作所	35,000	79,450,000
キヤノン	26,000	76,635,000
川崎重工業	25,000	74,175,000
武蔵精密工業	15,000	27,000,000
日産車体	14,000	11,886,000
新明和工業	23,000	25,875,000
曙ブレーキ工業	100,000	14,500,000
KYB	9,000	33,750,000
太平洋工業	12,000	14,064,000
スズキ	10,000	47,180,000
SUBARU	15,000	32,902,500
ジャムコ	11,000	18,568,000
ブイ・テクノロジー	10,000	24,790,000
インターアクション	13,000	19,006,000
ニコン	60,000	78,900,000
トプコン	12,000	20,652,000
HOYA	4,500	59,985,000
メニコン	7,000	19,978,000
セイコーグループ	11,000	31,867,000
パイロットコーポレーション	6,000	26,100,000
広済堂ホールディングス	11,000	25,641,000
アシックス	10,000	32,550,000
ローランド	6,000	23,580,000
リンテック	13,000	28,847,000
コクヨ	10,000	18,460,000
グローブライド	7,000	18,081,000
中部電力	31,000	44,299,000
関西電力	36,000	46,944,000
東京瓦斯	24,000	61,272,000
東急	36,000	58,788,000
小田急電鉄	33,000	53,658,000
京王電鉄	12,000	55,680,000
富士急行	7,500	31,200,000
ヤマトホールディングス	30,000	69,480,000
山九	5,000	25,000,000
ニッコンホールディングス	11,000	27,159,000
AZ-COM丸和ホールディングス	16,000	28,608,000
九州旅客鉄道	23,000	67,528,000
乾汽船	12,000	24,864,000
トランコム	3,000	20,100,000
上組	13,000	34,593,000
エーアイテイー	9,000	14,265,000
NECネッツエスアイ	20,000	32,900,000
システナ	32,000	10,496,000
グリー	22,000	16,390,000
コーエーテクモホールディングス	19,000	43,909,000
エムアップホールディングス	11,500	11,971,500
ブロードリーフ	60,000	26,460,000
オプティム	20,000	19,040,000
テクマトリックス	10,000	14,630,000
GMOペイメントゲートウェイ	3,000	33,540,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,500	17,527,500
メディカル・データ・ビジョン	27,000	24,057,000
チェンジ	13,000	33,657,000
マネーフォワード	3,000	13,710,000
ソースネクスト	110,000	25,960,000
シンプレクス・ホールディングス	10,000	23,050,000
メルカリ	11,000	26,114,000
Sansan	12,000	18,552,000
メドレー	5,000	20,350,000
JMDC	5,000	21,050,000
オービック	4,000	79,400,000
トレンドマイクロ	4,000	25,760,000
オービックビジネスコンサルタント	6,000	28,020,000
サイボウズ	13,000	33,449,000
電通国際情報サービス	7,000	32,585,000
EMシステムズ	17,000	14,943,000
ウェザーニューズ	2,000	13,500,000
TBSホールディングス	20,000	36,240,000
ビジョン	11,000	17,050,000
ソフトバンク	50,000	76,975,000
松竹	2,000	21,700,000
カプコン	11,500	50,370,000
富士ソフト	4,000	31,320,000
NSD	10,000	22,770,000
神戸物産	7,000	25,970,000
あい ホールディングス	10,000	22,530,000
グリムス	9,000	21,375,000
レスターホールディングス	6,000	13,764,000
TOKAIホールディングス	33,000	28,611,000
ビューティガレージ	4,000	15,100,000
シップヘルスケアホールディングス	10,000	24,580,000
フルサト・マルカホールディングス	5,500	16,181,000
メディパルホールディングス	19,000	34,029,000
アズワン	4,000	22,040,000
ダイトロン	6,000	15,390,000
丸紅	45,000	78,795,000
三井物産	19,000	73,606,000
菱洋エレクトロ	8,000	19,824,000
神鋼商事	3,000	17,970,000
正栄食品工業	7,500	31,650,000
岩谷産業	4,000	22,400,000
サンゲツ	11,000	26,532,000
伊藤忠エネクス	15,000	16,725,000
サンリオ	4,800	19,464,000
三信電気	10,000	25,780,000
東陽テクニカ	11,000	14,553,000
泉州電業	7,500	27,225,000
加藤産業	4,000	14,500,000
エービーシー・マート	2,500	16,975,000
アスクル	14,000	24,010,000
アダストリア	6,500	14,501,500
エディオン	21,000	27,405,000
フジオフードグループ本社	4,000	5,392,000
アルペン	10,000	19,550,000
ビックカメラ	23,000	27,048,000
三越伊勢丹ホールディングス	56,000	76,888,000
クリエイトSDホールディングス	8,000	27,160,000
ネクステージ	7,000	21,595,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	16,000	18,016,000
コスモス薬品	5,500	68,145,000
セブン&アイ・ホールディングス	11,000	66,836,000
TOKYO BASE	35,000	16,590,000
力の源ホールディングス	20,000	28,000,000
FOOD & LIFE COMPANIE	6,000	20,280,000
カッパ・クリエイト	14,000	19,894,000
G-7ホールディングス	6,500	9,275,500
コーナン商事	8,000	26,400,000
壱番屋	5,000	23,200,000
スクロール	22,000	17,446,000
リテールパートナーズ	9,500	12,321,500
ケーヨー	5,000	4,405,000
ロイヤルホールディングス	9,000	22,905,000
リンガーハット	10,000	22,200,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	16,000	21,264,000
ヤオコー	4,000	27,400,000
Genky DrugStores	5,000	20,200,000
ギフトホールディングス	5,500	23,375,000
アインホールディングス	5,000	27,850,000
ニトリホールディングス	1,500	23,497,500
ひろぎんホールディングス	29,000	20,068,000
北國フィナンシャルホールディングス	5,000	20,975,000
千葉銀行	45,000	44,325,000
七十七銀行	9,000	21,663,000
山形銀行	11,000	14,069,000
大垣共立銀行	11,000	22,132,000
滋賀銀行	8,000	23,536,000
京都銀行	3,800	24,434,000
山陰合同銀行	27,000	22,896,000
山口フィナンシャルグループ	22,000	20,174,000
池田泉州ホールディングス	81,000	21,060,000
T&Dホールディングス	31,000	62,930,000
みずほリース	6,000	21,660,000
大東建託	1,500	19,230,000
いちご	50,000	14,650,000
SREホールディングス	3,000	10,005,000
ヒューリック	57,000	61,560,000
シーアールイー	9,000	9,882,000
ジェイ・エス・ビー	3,500	13,387,500
三菱地所	35,000	58,065,000
日本エスコン	14,000	11,760,000
イオンモール	10,000	18,020,000
カチタス	5,000	13,315,000
リンクアンドモチベーション	30,000	17,730,000
学情	13,000	18,200,000
新日本科学	9,000	25,209,000
ベネフィット・ワン	12,000	24,348,000
エムスリー	5,000	16,115,000
ツカダ・グローバルホールディング	8,000	3,240,000
ディー・エヌ・エー	9,000	15,903,000
インフォマート	48,000	14,976,000
プレステージ・インターナショナル	30,000	19,530,000
アルプス技研	3,000	7,398,000
オリエンタルランド	1,000	20,840,000
楽天グループ	47,000	31,631,000
エン・ジャパン	15,000	35,475,000
テクノプロ・ホールディングス	15,000	52,050,000
チャーム・ケア・コーポレーション	15,000	16,575,000
IBJ	14,000	11,466,000
バリューHR	13,000	20,813,000
エラン	18,000	18,702,000
鎌倉新書	16,000	16,144,000
アトラエ	9,000	8,730,000
MS-Japan	11,000	11,715,000
カーブスホールディングス	18,000	13,878,000
リログループ	8,000	17,040,000
ラックランド	5,000	14,375,000
ナガワ	3,500	26,740,000
乃村工藝社	30,000	26,820,000
丹青社	12,000	8,520,000
メイテック	10,000	24,070,000
船井総研ホールディングス	10,000	28,050,000
ダイセキ	6,000	24,180,000
合計	5,524,700	10,481,513,500

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。