有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

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【提出】
2022/08/17 9:04
【資料】
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【項目】
66項目
米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 5月18日現在)
資産の部
流動資産
預金371,818,488
コール・ローン86,781,178
国債証券10,141,653,711
特殊債券1,110,544,753
社債券1,624,534,789
未収利息143,640,319
前払費用12,458,620
流動資産合計13,491,431,858
資産合計13,491,431,858
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定19,754
未払金27,831,557
未払解約金20,190,000
未払利息30
流動負債合計48,041,341
負債合計48,041,341
純資産の部
元本等
元本12,315,583,765
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,127,806,752
元本等合計13,443,390,517
純資産合計13,443,390,517
負債純資産合計13,491,431,858

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 5月18日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.0916円
(10,000口当たり純資産額)(10,916円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年11月19日
至 2022年 5月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 5月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 5月18日現在
期首2021年11月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額10,504,765,459円
同期中における追加設定元本額2,225,579,957円
同期中における一部解約元本額414,761,651円
期末元本額12,315,583,765円
期末元本額の内訳*
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型1,163,532,132円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型10,408,379,964円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型109,570,210円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型634,101,459円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年5月18日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルABU DHABI GOVT INT'L3,200,000.003,078,195.20
ABU DHABI GOVT INT'L3,820,000.003,618,686.00
BRAZIL GLOBAL1,350,000.001,542,171.01
CHINA GOVT INTL BOND300,000.00294,260.58
CHINA GOVT INTL BOND500,000.00490,276.20
CHINA GOVT INTL BOND400,000.00377,091.60
CHINA GOVT INTL BOND1,600,000.001,370,620.00
CHINA GOVT INTL BOND400,000.00342,304.16
COLOMBIA GLOBAL1,690,000.001,673,649.25
COSTA RICA GOVERNMENT800,000.00798,600.00
COSTA RICA GOVERNMENT200,000.00191,285.54
COSTA RICA GOVERNMENT200,000.00186,240.48
DOMINICAN REPUBLIC2,200,000.002,171,878.28
DOMINICAN REPUBLIC1,000,000.00845,854.20
DOMINICAN REPUBLIC500,000.00463,111.80
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,000,000.00958,250.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL200,000.00194,451.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,120,000.001,976,709.20
HUNGARY580,000.00597,654.62
INDONESIA GLOBAL2,080,000.002,697,838.00
INDONESIA GLOBAL1,150,000.001,277,349.96
KINGDOM OF BAHRAIN600,000.00611,623.20
KINGDOM OF BAHRAIN2,340,000.002,462,031.00
KINGDOM OF BAHRAIN200,000.00203,860.40
KINGDOM OF BAHRAIN800,000.00807,259.20
KINGDOM OF JORDAN1,000,000.00863,250.00
KINGDOM OF MOROCCO500,000.00429,670.00
MEXICO GLOBAL2,250,000.002,506,219.65
OMAN GOV INTERNTL BOND2,620,000.002,606,376.00
OMAN GOV INTERNTL BOND1,800,000.001,746,532.80
OMAN GOV INTERNTL BOND800,000.00858,218.40
PANAMA GLOBAL1,860,000.002,228,810.10
PANAMA GLOBAL400,000.00501,045.36
PANAMA GLOBAL1,700,000.001,882,555.01
PERU GLOBAL1,430,000.001,617,051.15
PHILIPPINES GLOBAL1,700,000.002,231,208.18
PHILIPPINES GLOBAL800,000.00908,710.16
REPUBLIC OF ARMENIA200,000.00197,320.00
REPUBLIC OF AZERBAIJAN350,000.00301,853.72
REPUBLIC OF CHILE2,800,000.002,427,488.00
REPUBLIC OF CHILE1,540,000.001,312,095.40
REPUBLIC OF COLOMBIA1,600,000.001,450,956.00
REPUBLIC OF COLOMBIA2,600,000.002,328,664.00
REPUBLIC OF HUNGARY400,000.00498,976.80
REPUBLIC OF INDONESIA400,000.00412,179.92
REPUBLIC OF INDONESIA500,000.00610,734.70
REPUBLIC OF PANAMA100,000.0090,691.00
REPUBLIC OF PARAGUAY500,000.00480,207.65
REPUBLIC OF PARAGUAY500,000.00467,696.70
REPUBLIC OF PERU1,420,000.001,257,992.20
REPUBLIC OF PERU1,300,000.001,687,850.58
REPUBLIC OF PHILIPPINES400,000.00402,739.08
REPUBLIC OF SERBIA200,000.00150,731.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,500,000.001,433,737.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,800,000.001,635,192.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA200,000.00154,938.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY700,000.00715,407.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY400,000.00406,940.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY880,000.001,104,078.62
ROMANIA200,000.00203,775.00
ROMANIA1,550,000.001,324,940.00
STATE OF QATAR3,440,000.003,943,065.60
STATE OF QATAR1,600,000.001,713,760.00
TRINIDAD & TOBAGO1,000,000.00910,219.70
UNITED MEXICAN STATES1,200,000.001,162,095.60
UNITED MEXICAN STATES2,040,000.002,019,645.28
小計銘柄数:6677,410,000.0078,416,869.34
(10,141,653,711)
組入時価比率:75.4%78.8%
合計10,141,653,711
(10,141,653,711)
特殊債券米ドルCHINA DEVELOPMENT BANK600,000.00594,517.86
EXPORT IMPORT BANK CHINA1,400,000.001,418,209.10
EXPORT IMPORT BANK CHINA1,000,000.00996,150.20
EXPORT IMPORT BANK CHINA2,200,000.002,116,110.26
PETROLIAM NASIONAL BERHD1,310,000.001,517,807.65
PETRONAS CAPITAL LTD800,000.00800,474.00
PETRONAS CAPITAL LTD200,000.00189,798.98
PETRONAS CAPITAL LTD1,000,000.00953,839.50
小計銘柄数:88,510,000.008,586,907.55
(1,110,544,753)
組入時価比率:8.3%8.6%
合計1,110,544,753
(1,110,544,753)
社債券米ドルCODELCO INC200,000.00189,585.68
CODELCO INC1,200,000.001,102,633.08
CODELCO INC960,000.00989,331.64
CODELCO INC200,000.00202,316.66
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO600,000.00576,751.80
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO3,060,000.002,798,292.88
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR2,600,000.002,617,602.00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR1,200,000.001,005,828.00
PETROLEOS MEXICANOS800,000.00798,096.00
PETROLEOS MEXICANOS1,400,000.001,213,562.00
PETROLEOS MEXICANOS1,200,000.001,067,160.00
小計銘柄数:1113,420,000.0012,561,159.74
(1,624,534,789)
組入時価比率:12.1%12.6%
合計1,624,534,789
(1,624,534,789)
合計12,876,733,253
(12,876,733,253)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2022年 5月18日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建20,671,734-20,691,488△19,754
米ドル20,671,734-20,691,488△19,754
合計20,671,734-20,691,488△19,754

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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