有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/26-2023/11/27)

ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年11月25日現在)	(2023年11月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	112,786,365	182,530,902
金銭信託	-	125,687,805
コール・ローン	47,144,168	-
株式	8,663,070,704	7,340,284,044
未収入金	13,619,367	-
未収配当金	5,230,661	4,876,266
流動資産合計	8,841,851,265	7,653,379,017
資産合計	8,841,851,265	7,653,379,017
負債の部
流動負債
未払金	20,160,885	-
未払解約金	13,000,000	71,000,000
未払利息	129	-
その他未払費用	-	4,391
流動負債合計	33,161,014	71,004,391
負債合計	33,161,014	71,004,391
純資産の部
元本等
元本	6,039,983,109	4,260,708,781
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,768,707,142	3,321,665,845
元本等合計	8,808,690,251	7,582,374,626
純資産合計	8,808,690,251	7,582,374,626
負債純資産合計	8,841,851,265	7,653,379,017

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2022年11月25日現在)			(2023年11月27日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	7,314,071,984円		期首元本額	6,039,983,109円
	期中追加設定元本額	1,515,707,607円		期中追加設定元本額	102,756,989円
	期中一部解約元本額	2,789,796,482円		期中一部解約元本額	1,882,031,317円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド	3,151,963,937円		ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド	1,655,834,757円
	ミローバ年金グローバル・サステナブル株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,925,063,270円		ミローバ年金グローバル・サステナブル株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,673,057,002円
	ミローバ・グローバル・サステナブル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	961,410,474円		ミローバ・グローバル・サステナブル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	931,817,022円
	ミローバ・グローバル・サステナブル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,545,428円		ミローバ・グローバル・サステナブル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	-円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	6,039,983,109口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	4,260,708,781口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	14,584円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	17,796円
	(1口当たりの純資産額)	(1.4584円)		(1口当たりの純資産額)	(1.7796円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2021年11月26日 至 2022年11月25日	自 2022年11月26日 至 2023年11月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているミローバ・ユーエス・エルエルシーにおいて運用計画書に従い売買の執行を行い、加えて、各種のリスクを低減するようコントロールしています。また、システムを利用し、売買執行および事前・事後のチェックを自動化し管理を行っています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2022年11月25日現在)	(2023年11月27日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2021年11月26日 至 2022年11月25日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△955,935,473
合計	△955,935,473

(自 2022年11月26日 至 2023年11月27日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	504,700,121
合計	504,700,121

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年11月26日 至 2022年11月25日	自 2022年11月26日 至 2023年11月27日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2023年11月27日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BALL CORP	14,706	54.28	798,241.68
	ECOLAB INC	10,018	187.24	1,875,770.32
	AGCO CORP	6,112	116.00	708,992.00
	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC	3,736	196.09	732,592.24
	XYLEM INC	9,138	103.26	943,589.88
	VERALTO CORP	2,151	74.01	159,195.51
	WASTE MANAGEMENT INC	4,637	172.01	797,610.37
	APTIV PLC	13,978	83.11	1,161,711.58
	EBAY INC	47,713	41.48	1,979,135.24
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,459	123.91	428,604.69
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,368	67.90	296,587.20
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,094	318.01	665,912.94
	DANAHER CORP	6,454	221.41	1,428,980.14
	ELI LILLY AND COMPANY	3,653	601.10	2,195,818.30
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,999	490.78	1,962,629.22
	MASTERCARD INC-CLASS A	6,120	412.50	2,524,500.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	6,506	254.30	1,654,475.80
	ADOBE INC	4,439	619.43	2,749,649.77
	MICROSOFT CORP	6,565	377.43	2,477,827.95
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,730	525.59	1,960,450.70
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	16,725	37.41	625,682.25
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,430	132.06	585,025.80
	NEXTERA ENERGY INC	21,682	57.55	1,247,799.10
	ENPHASE ENERGY INC	2,890	100.22	289,635.80
	NVIDIA CORP	4,732	477.76	2,260,760.32
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	16,464	97.83	1,610,673.12
米ドル 小計	銘柄数:26	230,499		34,121,851.92
				(5,101,899,299)
	組入時価比率:67.3%			69.5%
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	4,214	173.66	731,803.24
	SYMRISE AG	11,113	102.20	1,135,748.60
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	11,042	58.56	646,619.52
	UNILEVER PLC	10,159	43.80	445,014.99
	ESSILORLUXOTTICA SA	4,749	178.04	845,511.96
	CREDIT AGRICOLE SA	33,678	11.75	395,716.50
	KBC GROUP NV	6,946	53.44	371,194.24
	ADYEN NV	684	1,073.60	734,342.40
	SAP SE	5,540	141.08	781,583.20
	IBERDROLA SA	128,201	11.19	1,434,569.19
	ASML HOLDING NV	1,432	632.30	905,453.60
ユーロ 小計	銘柄数:11	217,758		8,427,557.44
				(1,377,147,161)
	組入時価比率:18.2%			18.8%
英ポンド	ASTRAZENECA	3,973	101.80	404,451.40
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	223,125	2.29	510,956.25
英ポンド 小計	銘柄数:2	227,098		915,407.65
				(172,417,030)
	組入時価比率:2.3%			2.3%
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	50,879	172.44	8,773,574.76
	NOVO NORDISK A/S	21,392	716.70	15,331,646.40
デンマーククローネ 小計	銘柄数:2	72,271		24,105,221.16
				(528,386,447)
	組入時価比率:7.0%			7.2%
香港ドル	AIA GROUP LTD	117,091	71.40	8,360,297.40
香港ドル 小計	銘柄数:1	117,091		8,360,297.40
				(160,434,107)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
合 計		864,717		7,340,284,044
				(7,340,284,044)

(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。

(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2023年11月27日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。