有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| [令和 4年 5月12日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 371,359,096 |
| 国債証券 | 95,371,277,820 |
| 未収入金 | 2,406,088,400 |
| 未収利息 | 204,258,636 |
| 前払費用 | 28,448,340 |
| 流動資産合計 | 98,381,432,292 |
| 資産合計 | 98,381,432,292 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,349,557,765 |
| 未払利息 | 51 |
| 流動負債合計 | 2,349,557,816 |
| 負債合計 | 2,349,557,816 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 101,046,994,955 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △5,015,120,479 |
| 元本等合計 | 96,031,874,476 |
| 純資産合計 | 96,031,874,476 |
| 負債純資産合計 | 98,381,432,292 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 4年 5月12日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 3年 5月13日 |
| 期首元本額 | 123,241,696,999円 | |
| 期中追加設定元本額 | 280,958,500,296円 | |
| 期中一部解約元本額 | 303,153,202,340円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け) | 74,970,430,110円 | |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 26,059,902,559円 | |
| ラップ向け日本超長期国債インデックスファンドⅡ | 10,349,665円 | |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 5,415,103円 | |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 897,518円 | |
| 合計 | 101,046,994,955円 | |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 5,015,120,479円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 101,046,994,955口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 3年 5月13日 至 令和 4年 5月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 4年 5月12日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 4年 5月12日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △4,571,722,580 |
| 合計 | △4,571,722,580 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 4年 5月12日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9504円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,504円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第1回利付国債(40年) | 190,000,000 | 254,303,600 | |
| 第2回利付国債(40年) | 350,000,000 | 453,295,500 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 310,000,000 | 403,337,900 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 570,000,000 | 744,836,100 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 620,000,000 | 778,639,400 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 600,000,000 | 740,412,000 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 650,000,000 | 769,203,500 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 670,000,000 | 739,010,000 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 1,125,000,000 | 921,645,000 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 1,010,000,000 | 968,862,700 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 770,000,000 | 714,275,100 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 823,000,000 | 685,419,090 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 1,030,000,000 | 853,437,400 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 1,100,000,000 | 973,599,000 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 160,000,000 | 191,208,000 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 630,000,000 | 777,854,700 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 300,000,000 | 374,898,000 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 190,000,000 | 236,308,700 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 630,000,000 | 777,741,300 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 500,000,000 | 632,725,000 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 50,000,000 | 62,137,500 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 380,000,000 | 483,147,200 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 220,000,000 | 280,370,200 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 500,000,000 | 638,650,000 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 80,000,000 | 100,145,600 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 830,000,000 | 1,052,390,200 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 880,000,000 | 1,132,604,000 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 490,000,000 | 632,545,900 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 500,000,000 | 639,765,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 1,150,000,000 | 1,455,888,500 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 570,000,000 | 713,919,300 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 730,000,000 | 927,859,200 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 1,350,000,000 | 1,650,226,500 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 1,060,000,000 | 1,333,681,400 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 1,050,000,000 | 1,288,171,500 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 970,000,000 | 1,190,820,500 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 1,171,000,000 | 1,417,577,470 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 690,000,000 | 822,866,400 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 663,000,000 | 803,383,620 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 632,000,000 | 754,152,960 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 570,000,000 | 669,430,800 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 680,000,000 | 799,034,000 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 564,000,000 | 663,072,240 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 620,000,000 | 729,275,000 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 740,000,000 | 839,966,600 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 830,000,000 | 942,249,200 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 816,000,000 | 943,287,840 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 750,000,000 | 835,267,500 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 830,000,000 | 924,288,000 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 830,000,000 | 816,902,600 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 846,000,000 | 739,598,580 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 660,000,000 | 604,236,600 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 820,000,000 | 767,347,800 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 746,000,000 | 729,364,200 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 780,000,000 | 761,685,600 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 570,000,000 | 555,932,400 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 790,000,000 | 768,756,900 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 1,150,000,000 | 1,116,512,000 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 737,000,000 | 696,995,640 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 591,000,000 | 584,770,860 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 670,000,000 | 630,409,700 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 690,000,000 | 615,666,300 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 576,000,000 | 498,579,840 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 790,000,000 | 682,315,100 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 590,000,000 | 509,553,500 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 760,000,000 | 655,659,600 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 865,000,000 | 785,644,900 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 830,000,000 | 753,324,600 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 870,000,000 | 810,144,000 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 810,000,000 | 753,057,000 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 770,000,000 | 714,698,600 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 850,000,000 | 787,661,000 | ||
| 第73回利付国債(30年) | 840,000,000 | 777,109,200 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 190,000,000 | 189,781,500 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 1,483,000,000 | 1,704,278,430 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 1,080,000,000 | 1,242,626,400 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 1,590,000,000 | 1,813,665,300 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 907,000,000 | 1,025,109,540 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 1,341,000,000 | 1,517,421,960 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 1,737,000,000 | 1,946,100,060 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 1,460,000,000 | 1,601,123,600 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 936,000,000 | 1,026,894,960 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 1,512,000,000 | 1,678,289,760 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 1,046,000,000 | 1,147,723,500 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 1,540,000,000 | 1,649,632,600 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 1,077,000,000 | 1,066,499,250 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 1,240,000,000 | 1,191,764,000 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 993,000,000 | 993,665,310 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 1,443,000,000 | 1,461,643,560 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 694,000,000 | 711,710,880 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 1,040,000,000 | 1,050,171,200 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 513,000,000 | 516,996,270 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 970,000,000 | 975,567,800 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 1,445,000,000 | 1,428,209,100 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 990,000,000 | 976,169,700 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 1,104,000,000 | 1,120,438,560 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 1,079,309,000 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 315,000,000 | 303,269,400 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 943,940,000 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 963,000,000 | 906,183,000 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 940,000,000 | 881,748,200 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 1,047,629,000 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 1,080,000,000 | 1,026,280,800 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 726,000,000 | 687,768,840 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 1,130,000,000 | 1,087,421,600 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 940,000,000 | 901,930,000 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 1,160,000,000 | 1,090,330,400 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 1,130,000,000 | 1,080,415,600 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 973,080,000 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 490,000,000 | 493,376,100 | ||
| 合計 | 90,450,000,000 | 95,371,277,820 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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