有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/13-2023/05/12)

日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年11月12日現在]
1.	期首	令和 4年 5月13日
	期首元本額	101,046,994,955円
	期中追加設定元本額	54,565,509,091円
	期中一部解約元本額	143,880,809,220円
	元本の内訳※
	日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け)	4,255,987,517円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	7,260,020,025円
	ラップ向け日本超長期国債インデックスファンドⅡ	144,972,353円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	70,714,931円
	合計	11,731,694,826円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,100,615,355円
3.	受益権の総数	11,731,694,826口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(1口当たり情報)