有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	1,066,441,991	4,952,663,250	-
合計			1,066,441,991	4,952,663,250	-

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「日本長期成長株集中投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2021年12月15日現在)	(2022年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,909,080,471	5,606,103,392
株式		238,622,868,950	194,840,880,000
未収入金		-	978,267,738
未収配当金		10,810,800	728,192,250
流動資産合計		244,542,760,221	202,153,443,380
資産合計		244,542,760,221	202,153,443,380
負債の部
流動負債
未払金		-	512,497,725
未払解約金		393,871,682	310,282,596
未払利息		13,024	13,462
流動負債合計		393,884,706	822,793,783
負債合計		393,884,706	822,793,783
純資産の部
元本等
元本		42,740,639,592	43,351,771,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		201,408,235,923	157,978,877,996
元本等合計		244,148,875,515	201,330,649,597
純資産合計		244,148,875,515	201,330,649,597
負債純資産合計		244,542,760,221	202,153,443,380

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2021年6月16日 至 2021年12月15日	自 2021年12月16日 至 2022年6月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2021年12月15日現在)	(2022年6月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	31,461,602,314円	42,740,639,592円
期中追加設定元本額	16,659,352,273円	7,636,002,339円
期中一部解約元本額	5,380,314,995円	7,024,870,330円
期末元本額	42,740,639,592円	43,351,771,601円
元本の内訳
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース	3,474,377,846円	3,972,915,379円
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース	886,637,251円	1,066,441,991円
GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)	128,849,212円	118,878,152円
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース	2,462,398,896円	3,204,345,622円
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)	4,300,942,320円	4,839,598,662円
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	25,294,773,803円	22,882,804,611円
日本株集中投資・絶対収益追求ファンド(適格機関投資家専用)	4,089,369,086円	4,324,507,740円
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,103,291,178円	2,942,279,444円
2.受益権の総数	42,740,639,592口	43,351,771,601口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年6月16日 至 2021年12月15日	自 2021年12月16日 至 2022年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2021年6月16日 至 2021年12月15日	自 2021年12月16日 至 2022年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2021年12月15日現在)	(2022年6月15日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	15,315,731,541	△26,235,285,110
合計	15,315,731,541	△26,235,285,110

(注)当親投資信託の計算期間は、原則として、6月16日から翌年6月15日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

区分	自 2021年6月16日 至 2021年12月15日			自 2021年12月16日 至 2022年6月15日
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス証券株式会社 (投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等)	有価証券等売買手数料	株式 2,012,351円	-	有価証券等売買手数料	株式 2,296,287円	-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
(1口当たり情報)

区分	(2021年12月15日現在)	(2022年6月15日現在)
1口当たり純資産額	5.7123円	4.6441円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	味の素	3,310,400	3,044.00	10,076,857,600
	信越化学工業	736,700	17,300.00	12,744,910,000
	ユニ・チャーム	1,387,400	4,181.00	5,800,719,400
	協和キリン	1,914,500	2,822.00	5,402,719,000
	第一三共	1,054,900	3,081.00	3,250,146,900
	SMC	112,200	60,730.00	6,813,906,000
	ダイキン工業	65,800	19,885.00	1,308,433,000
	栗田工業	1,040,700	5,030.00	5,234,721,000
	イビデン	1,197,500	4,105.00	4,915,737,500
	富士電機	1,116,600	5,780.00	6,453,948,000
	日本電産	1,078,400	8,243.00	8,889,251,200
	ソニーグループ	1,182,200	11,115.00	13,140,153,000
	アドバンテスト	1,093,200	7,730.00	8,450,436,000
	キーエンス	69,000	46,250.00	3,191,250,000
	浜松ホトニクス	528,300	5,750.00	3,037,725,000
	太陽誘電	820,600	5,160.00	4,234,296,000
	オリンパス	4,350,200	2,705.00	11,767,291,000
	HOYA	934,000	12,215.00	11,408,810,000
	朝日インテック	1,148,500	1,780.00	2,044,330,000
	アシックス	2,723,700	2,437.00	6,637,656,900
	SHIFT	230,200	17,390.00	4,003,178,000
	野村総合研究所	1,589,500	3,645.00	5,793,727,500
	オービック	122,400	18,350.00	2,246,040,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	4,228,900	1,859.00	7,861,525,100
	ソフトバンクグループ	705,100	5,028.00	3,545,242,800
	ニトリホールディングス	577,200	12,155.00	7,015,866,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ファーストリテイリング	22,600	67,140.00	1,517,364,000
	東京海上ホールディングス	1,266,200	7,435.00	9,414,197,000
	オリックス	4,164,200	2,314.50	9,638,040,900
	リクルートホールディングス	1,503,600	4,017.00	6,039,961,200
	ベイカレント・コンサルティング	93,600	31,650.00	2,962,440,000
合計				194,840,880,000

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。