有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	816,086,582	4,357,412,695	-
合計			816,086,582	4,357,412,695	-

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「日本長期成長株集中投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2022年6月15日現在)	(2022年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,606,103,392	3,671,387,317
株式		194,840,880,000	230,964,164,300
未収入金		978,267,738	4,264,942,562
未収配当金		728,192,250	26,780,000
流動資産合計		202,153,443,380	238,927,274,179
資産合計		202,153,443,380	238,927,274,179
負債の部
流動負債
未払金		512,497,725	-
未払解約金		310,282,596	136,302,054
未払利息		13,462	9,920
流動負債合計		822,793,783	136,311,974
負債合計		822,793,783	136,311,974
純資産の部
元本等
元本		43,351,771,601	44,722,263,844
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		157,978,877,996	194,068,698,361
元本等合計		201,330,649,597	238,790,962,205
純資産合計		201,330,649,597	238,790,962,205
負債純資産合計		202,153,443,380	238,927,274,179

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2021年12月16日 至 2022年6月15日	自 2022年6月16日 至 2022年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2022年6月15日現在)	(2022年12月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	42,740,639,592円	43,351,771,601円
期中追加設定元本額	7,636,002,339円	6,736,656,102円
期中一部解約元本額	7,024,870,330円	5,366,163,859円
期末元本額	43,351,771,601円	44,722,263,844円
元本の内訳
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース	3,972,915,379円	3,632,197,330円
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース	1,066,441,991円	816,086,582円
GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)	118,878,152円	89,314,721円
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース	3,204,345,622円	3,222,455,697円
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)	4,839,598,662円	4,831,521,005円
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	22,882,804,611円	25,662,990,983円
日本株集中投資・絶対収益追求ファンド(適格機関投資家専用)	4,324,507,740円	3,510,422,796円
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,942,279,444円	2,957,274,730円
2.受益権の総数	43,351,771,601口	44,722,263,844口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年12月16日 至 2022年6月15日	自 2022年6月16日 至 2022年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2021年12月16日 至 2022年6月15日	自 2022年6月16日 至 2022年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年6月15日現在)	(2022年12月15日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△26,235,285,110	26,080,654,116
合計	△26,235,285,110	26,080,654,116

(注)当親投資信託の計算期間は、原則として、6月16日から翌年6月15日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

区分	自 2021年12月16日 至 2022年6月15日			自 2022年6月16日 至 2022年12月15日
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス証券株式会社 (投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等)	有価証券等売買手数料	株式 2,296,287円	-	有価証券等売買手数料	株式 544,726円	-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
(1口当たり情報)

区分	(2022年6月15日現在)	(2022年12月15日現在)
1口当たり純資産額	4.6441円	5.3394円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	味の素	2,552,400	4,494.00	11,470,485,600
	信越化学工業	384,600	17,730.00	6,818,958,000
	ユニ・チャーム	1,516,800	5,232.00	7,935,897,600
	協和キリン	2,207,200	3,100.00	6,842,320,000
	第一三共	1,141,400	4,506.00	5,143,148,400
	SMC	81,300	61,560.00	5,004,828,000
	ダイキン工業	120,000	22,535.00	2,704,200,000
	栗田工業	827,600	5,880.00	4,866,288,000
	イビデン	1,475,300	5,440.00	8,025,632,000
	富士電機	1,352,000	5,520.00	7,463,040,000
	日本電産	608,700	8,048.00	4,898,817,600
	ソニーグループ	1,211,800	11,045.00	13,384,331,000
	アドバンテスト	1,120,600	9,840.00	11,026,704,000
	キーエンス	101,500	56,340.00	5,718,510,000
	浜松ホトニクス	773,800	7,060.00	5,463,028,000
	テルモ	745,600	4,027.00	3,002,531,200
	オリンパス	4,469,200	2,643.00	11,812,095,600
	HOYA	635,500	14,095.00	8,957,372,500
	朝日インテック	915,700	2,441.00	2,235,223,700
	アシックス	3,223,700	3,075.00	9,912,877,500
	SHIFT	318,300	28,090.00	8,941,047,000
	野村総合研究所	2,234,900	3,240.00	7,241,076,000
	オービック	173,400	20,830.00	3,611,922,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	5,232,400	2,061.00	10,783,976,400
	カプコン	1,931,700	4,325.00	8,354,602,500
	ソフトバンクグループ	549,500	6,291.00	3,456,904,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ニトリホールディングス	632,200	15,830.00	10,007,726,000
	東京海上ホールディングス	3,826,000	2,835.00	10,846,710,000
	オリックス	4,788,600	2,245.50	10,752,801,300
	リクルートホールディングス	2,161,900	4,321.00	9,341,569,900
	ベイカレント・コンサルティング	961,000	5,140.00	4,939,540,000
合計				230,964,164,300

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。