純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	78	1,854,721
単位型株式投資信託	4	7,127
合計	82	1,861,848

2023/11/21 9:22

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.1375%(税抜0.125%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2023/11/21 9:22

#3 投資制限（連結）

<楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

2023/11/21 9:22

#4 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<楽天・米国社債1-5年インデックス・マザーファンド>

運用の基本方針
投資態度	① 主として上場投資信託証券への投資を通じて、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。② 上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③ 株式への直接投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。

(参考)マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
下記概要は、2023年8月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

2023/11/21 9:22

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△94,937,402	△4.12
合計(純資産総額)		2,302,197,967	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,397,135,369104.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△94,937,402△4.12合計(純資産総額)2,302,197,967100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―2,369,450,590△102.92e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2023/11/21 9:22

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		859,568
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/11/21 9:22

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 8月25日)1,6991,6991.00341.0034第2計算期間末(2022年 8月25日)2,6882,6880.93170.9317第3計算期間末(2023年 8月25日)2,2962,2960.89340.89342022年 8月末日2,686―0.9299―9月末日2,618―0.9052―10月末日2,634―0.9015―11月末日2,675―0.9094―12月末日2,929―0.9113―2023年 1月末日2,717―0.9172―2月末日2,641―0.9041―3月末日2,447―0.9104―4月末日2,464―0.9127―5月末日2,453―0.9057―6月末日2,486―0.8993―7月末日2,293―0.8999―8月末日2,302―0.8957―

2023/11/21 9:22

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,403,793,443	円
Ⅱ 負債総額	101,595,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,302,197,967	円
Ⅳ 発行済口数	2,570,339,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8957	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,403,793,443円Ⅱ 負債総額101,595,476円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,302,197,967円Ⅳ 発行済口数2,570,339,945口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8957円

2023/11/21 9:22

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2023/11/21 9:22

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2023/11/21 9:22

#11 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/21 9:22

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天・米国社債1-5年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,398,328,388	円
Ⅱ 負債総額	1,165,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,397,163,373	円
Ⅳ 発行済口数	1,867,655,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2835	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,398,328,388円Ⅱ 負債総額1,165,015円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,397,163,373円Ⅳ 発行済口数1,867,655,138口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2835円

2023/11/21 9:22

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月25日現在	2023年 8月25日現在
負債合計	3,497,865	3,206,012
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/21 9:22

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/11/21 9:22