純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	67	702,267
合計	67	702,267

2021/11/25 9:12

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.5775%(税抜0.525%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2021/11/25 9:12

#3 投資リスク（連結）

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>① 当ファンドは、純資産総額の100%程度相当となる株価指数先物を実質的に保有することに加え、株価指数関連取引を活用した日中トレンド戦略を併せて行うため、米国株式市場の取引時間中に純資産総額を上回って投資を行うことがあります※。そのため、株価指数の値動きの影響を受け、基準価額が大きく変動することがあります。
※ただし、日中トレンド戦略で構築したポジションは原則として同日の取引終了時までにすべて解消するため、取引終了時には純資産総額の100%程度相当となる株価指数先物のみを実質的に保有することになります(市場の予期せぬ混乱等により取引所閉鎖や売買停止などが発生した場合には、取引終了時までに日中トレンド戦略で構築したポジションを解消できないことがあります)。

2021/11/25 9:12

#4 投資制限（連結）

款に定める投資制限
1)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2)外貨建資産への直接投資は行いません。

2021/11/25 9:12

#5 投資対象（連結）

主として米国株式トレンドプラス戦略※に連動する円建債券(以下「円建債券」といいます。)を主要投資対象とします。
※この投資信託において米国株式トレンドプラス戦略とは、米国株式市場の長期成長トレンドを捉えることを目的とするベータ戦略と、短期の日中トレンドを捉えることを目的とする日中トレンド戦略を併せた運用手法をいいます。具体的には、米国株式市場の長期成長トレンドを捉えることによる収益獲得を目指して、純資産総額の100%程度相当となる株価指数先物を実質的に保有することに加え、米国株式市場の日中トレンドを捉えることによる収益獲得を目指して、株価指数関連取引を活用した日中トレンド戦略を行います。日中トレンド戦略では、あらかじめ定めた判定期間(原則として1日4回)において、対象株価指数(※)の前日引値からの騰落率が一定水準以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定水準以上下落した場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションは当該取引日の取引終了時までに解消します。1回ごとに構築するポジション量は、対象株価指数の騰落率の大きさに合わせて、純資産総額の7.5%～45%程度の範囲の買い建てあるいは売り建てとなります(当該取引日1日では、最大で純資産総額の200%程度まで買い建てあるいは売り建てポジションが拡大することがあります)。なお、株式市場の値動きによっては、同一日に買い建てと売り建てが並存することがあります。また、前日引値からの騰落率が一定水準に満たない場合には、ポジション構築を行いません。
※S&P500指数

2021/11/25 9:12

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,565,698	1.27
合計(純資産総額)		123,466,498	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド121,900,80098.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,565,6981.27合計(純資産総額)123,466,498100.00

2021/11/25 9:12

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		409,070
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/11/25 9:12

#8 注記表（連結）

項目		第1期2021年 8月25日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		114,658,803口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.0839円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,839円)

2021/11/25 9:12

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 8月25日)1241241.08391.08392021年 4月末日55―1.0256―5月末日76―1.0253―6月末日88―1.0489―7月末日107―1.0689―8月末日123―1.0816―

2021/11/25 9:12

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	124,549,544	円
Ⅱ 負債総額	1,083,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,466,498	円
Ⅳ 発行済口数	114,146,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0816	円

e border="0">Ⅰ 資産総額124,549,544円Ⅱ 負債総額1,083,046円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,466,498円Ⅳ 発行済口数114,146,929口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0816円

2021/11/25 9:12

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2021/11/25 9:12

#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/11/25 9:12

#13 運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/11/25 9:12