有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和3年10月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年10月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド	516,350	5,507,909,930
投資信託受益証券 合計		516,350	5,507,909,930
親投資信託受益証券	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	9,972	10,001
親投資信託受益証券 合計		9,972	10,001
合計			5,507,919,931

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)

「グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)」は、「GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券及び同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド」の状況
「GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド」は2021年10月25日時点で初回決算が未到来につき、開示対象ファンドの財務諸表作成時点において監査済み財務諸表を入手できないため、記載すべき情報はございません。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年10月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	304,757
コール・ローン	15,037,201
地方債証券	35,110,248
未収利息	77,315
前払費用	2,863
流動資産合計	50,532,384
資産合計	50,532,384
負債の部
流動負債
未払解約金	3
その他未払費用	21
流動負債合計	24
負債合計	24
純資産の部
元本等
元本	50,382,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,212
元本等合計	50,532,360
純資産合計	50,532,360
負債純資産合計	50,532,384

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年4月26日 至 2021年10月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年10月25日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	50,342,443円
		同期中追加設定元本額	39,888円
		同期中一部解約元本額	183円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)	10,000円
		ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	49,953,218円
		ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	9,994円
		ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)	9,986円
		ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)	9,986円
		ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)	9,984円
		ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)	9,984円
		ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円
		ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円
		ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円
		ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円
		通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円
		通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円
		ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)	9,977円
		ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)	9,977円
		ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)	9,977円
		JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型	9,976円
		JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)	9,976円
		ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	9,974円
		ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)	9,974円
		ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド	9,967円
		ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	9,967円
		ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	9,967円
		ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)	9,968円
		ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)	9,969円
		ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)	9,969円
		ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,969円
		ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,969円
		ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)	9,969円
		ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)	9,969円
		ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,969円
		ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,969円
		ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,970円
		ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,970円
		ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,970円
		ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,970円
		グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)	9,972円
		グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)	9,972円
		ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)	9,972円
		ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)	9,972円
		ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)	9,968円
		ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)	9,968円
		ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,968円
		ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,968円
		計	50,382,148円
2.		受益権の総数	50,382,148口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年4月26日 至 2021年10月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年10月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年10月25日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券	-
合計	-

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年10月16日から2021年10月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年10月25日現在
1口当たり純資産額	1.0030円
(1万口当たり純資産額)	(10,030円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年10月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	第710回 東京都公募公債	15,000,000	15,077,760
	第106回 共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,023,788
	平成23年度第1回 静岡市公募公債	10,000,000	10,008,700
地方債証券 合計		35,000,000	35,110,248
合計			35,110,248

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。