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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド」投資信託証券及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券及び同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
当該財務諸表は、「GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド」(ケイマン籍外国投資信託証券)の2021年12月31日現在の財務諸表のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。
同ファンドの財務諸表は、現地の諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。なお、「投資有価証券明細表」については、独立監査人の監査を受けておりません。
(1)損益計算書(2021年4月26日～2021年12月31日)
(2)投資有価証券明細(2021年12月31日現在)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月16日から2022年4月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年4月25日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド | 474,681 | 4,306,309,025 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 474,681 | 4,306,309,025 | ||
| 親投資信託受益証券 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 9,972 | 10,000 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 9,972 | 10,000 | ||
| 合計 | 4,306,319,025 | |||
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド」投資信託証券及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券及び同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
| 「GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド」の状況 |
当該財務諸表は、「GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド」(ケイマン籍外国投資信託証券)の2021年12月31日現在の財務諸表のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。
同ファンドの財務諸表は、現地の諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。なお、「投資有価証券明細表」については、独立監査人の監査を受けておりません。
(1)損益計算書(2021年4月26日～2021年12月31日)
| (米ドル) | ||
| 収益 | ||
| 配当金総額 | 432,497 | |
| 金融資産・金融負債評価損益 | 6,895,323 | |
| 外貨換算評価損益 | (137,035) | |
| 収益(損失)合計 | 7,190,785 | |
| 費用 | ||
| 投資運用報酬 | 565,886 | |
| 管理報酬 | 56,575 | |
| 信託報酬 | 31,807 | |
| 監査報酬 | 26,500 | |
| 役員報酬 | 3,225 | |
| その他費用 | 58,822 | |
| 費用合計 | 742,815 | |
| 源泉徴収前利益 | 6,447,970 | |
| 配当源泉徴収税 | (92,442) | |
| 当期純利益および包括利益 | 6,355,528 |
(2)投資有価証券明細(2021年12月31日現在)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 615,074 |
| コール・ローン | 14,749,703 |
| 地方債証券 | 35,106,164 |
| 未収利息 | 53,113 |
| 前払費用 | 4,859 |
| 流動資産合計 | 50,528,913 |
| 資産合計 | 50,528,913 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3 |
| その他未払費用 | 22 |
| 流動負債合計 | 25 |
| 負債合計 | 25 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,381,966 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 146,922 |
| 元本等合計 | 50,528,888 |
| 純資産合計 | 50,528,888 |
| 負債純資産合計 | 50,528,913 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2021年10月26日至 2022年4月25日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年4月25日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 50,382,148円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 182円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 10,000円 | ||
| ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定) | 49,953,036円 | ||
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 9,994円 | ||
| ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 9,986円 | ||
| ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 9,986円 | ||
| ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり) | 9,984円 | ||
| ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし) | 9,984円 | ||
| ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 9,984円 | ||
| ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | 9,984円 | ||
| ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) | 9,984円 | ||
| ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型) | 9,984円 | ||
| 通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) | 9,984円 | ||
| 通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型) | 9,984円 | ||
| ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) | 9,977円 | ||
| ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース) | 9,977円 | ||
| ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース) | 9,977円 | ||
| JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型 | 9,976円 | ||
| JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) | 9,976円 | ||
| ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | 9,974円 | ||
| ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型) | 9,974円 | ||
| ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド | 9,967円 | ||
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 9,967円 | ||
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 9,967円 | ||
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) | 9,968円 | ||
| ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型) | 9,969円 | ||
| ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型) | 9,969円 | ||
| ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 9,969円 | ||
| ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 9,969円 | ||
| ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり) | 9,969円 | ||
| ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし) | 9,969円 | ||
| ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 9,969円 | ||
| ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 9,969円 | ||
| ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 9,970円 | ||
| ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 9,970円 | ||
| ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 9,970円 | ||
| ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 9,970円 | ||
| グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型) | 9,972円 | ||
| グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型) | 9,972円 | ||
| ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型) | 9,972円 | ||
| ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型) | 9,972円 | ||
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) | 9,968円 | ||
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) | 9,968円 | ||
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 9,968円 | ||
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 9,968円 | ||
| 計 | 50,381,966円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 50,381,966口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年10月26日至 2022年4月25日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年4月25日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年4月25日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 地方債証券 | - |
| 合計 | - |
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月16日から2022年4月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年4月25日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0029円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,029円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年4月25日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 地方債証券 | 第710回 東京都公募公債 | 15,000,000 | 15,018,428 | |
| 第193回 神奈川県公募公債 | 10,000,000 | 10,048,096 | ||
| 第115回 共同発行市場公募地方債 | 10,000,000 | 10,039,640 | ||
| 地方債証券 合計 | 35,000,000 | 35,106,164 | ||
| 合計 | 35,106,164 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
