有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月1日-令和4年5月27日)

グリーン・テクノロジー株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 5月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	217,212,849
コール・ローン	250,356,512
株式	19,088,748,527
未収配当金	40,339,636
流動資産合計	19,596,657,524
資産合計	19,596,657,524
負債の部
流動負債
未払解約金	74,000,000
未払利息	104
流動負債合計	74,000,104
負債合計	74,000,104
純資産の部
元本等
元本	19,236,493,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	286,163,535
元本等合計	19,522,657,420
純資産合計	19,522,657,420
負債純資産合計	19,596,657,524

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 5月27日現在]
1.	期首	令和 3年 6月 1日
	期首元本額	6,057,000,000円
	期中追加設定元本額	27,270,273,497円
	期中一部解約元本額	14,090,779,612円
	元本の内訳※
	グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)	9,701,020,161円
	グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)	9,535,473,724円
	合計	19,236,493,885円
2.	受益権の総数	19,236,493,885口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月 1日 至 令和 4年 5月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 5月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 5月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,570,977,102
合計	△1,570,977,102

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 5月27日現在]
1口当たり純資産額	1.0149円
(1万口当たり純資産額)	(10,149円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	日本電産	43,700	8,267.00	361,267,900
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	85,500	2,055.00	175,702,500
	ルネサスエレクトロニクス	422,700	1,491.00	630,245,700
	パナソニック ホールディングス	335,000	1,179.50	395,132,500
	デンソー	42,700	7,527.00	321,402,900
	トヨタ自動車	310,200	2,084.00	646,456,800
円 小計		1,239,800		2,530,208,300
アメリカドル	ALBEMARLE CORP	23,058	255.05	5,880,942.90
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	58,476	107.14	6,265,118.64
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	177,131	7.35	1,301,912.85
	CUMMINS INC	8,307	203.55	1,690,889.85
	ENERSYS	34,076	69.65	2,373,393.40
	SUNRUN INC	93,141	23.89	2,225,138.49
	APTIV PLC	18,966	101.75	1,929,790.50
	ITRON INC	53,464	51.04	2,728,802.56
	EVERSOURCE ENERGY	22,844	92.19	2,105,988.36
	NEXTERA ENERGY INC	57,786	75.04	4,336,261.44
	FIRST SOLAR INC	25,636	68.08	1,745,298.88
	NXP SEMICONDUCTORS NV	19,985	192.63	3,849,710.55
	ON SEMICONDUCTOR	77,698	59.33	4,609,822.34
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	20,725	266.44	5,521,969.00
アメリカドル 小計		691,293		46,565,039.76
				(5,915,157,000)
カナダドル	NORTHLAND POWER INC	60,035	39.51	2,371,982.85
カナダドル 小計		60,035		2,371,982.85
				(235,869,974)
オーストラリアドル	ALLKEM LTD	194,527	13.49	2,624,169.23
オーストラリアドル 小計		194,527		2,624,169.23
				(236,542,614)
イギリスポンド	ANTOFAGASTA PLC	143,121	14.53	2,080,263.73
	JOHNSON MATTHEY PLC	88,351	22.66	2,002,033.66
	CERES POWER HOLDINGS PLC	201,192	6.84	1,376,153.28
	SSE PLC	290,264	17.81	5,171,053.16
イギリスポンド 小計		722,928		10,629,503.83
				(1,704,547,234)
香港ドル	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	172,400	100.80	17,377,920.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,702,400	12.26	20,871,424.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	173,700	114.70	19,923,390.00
香港ドル 小計		2,048,500		58,172,734.00
				(941,234,836)
ノルウェークローネ	NEL ASA	601,504	13.23	7,957,897.92
ノルウェークローネ 小計		601,504		7,957,897.92
				(105,999,200)
デンマーククローネ	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,880	1,879.00	9,169,520.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	229,053	168.06	38,494,647.18
	ORSTED A/S	28,332	787.10	22,300,117.20
デンマーククローネ 小計		262,265		69,964,284.38
				(1,283,144,975)
韓国ウォン	OCI CO LTD	22,109	123,500.00	2,730,461,500.00
	DOOSAN FUEL CELL CO LTD	29,260	36,550.00	1,069,453,000.00
	HANON SYSTEMS	321,441	11,000.00	3,535,851,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	6,192	582,000.00	3,603,744,000.00
韓国ウォン 小計		379,002		10,939,509,500.00
				(1,103,796,508)
ユーロ	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	19,398	131.60	2,552,776.80
	NESTE OYJ	49,384	42.69	2,108,202.96
	AURUBIS AG	20,853	85.92	1,791,689.76
	LINDE PLC	8,918	296.75	2,646,416.50
	UMICORE	164,541	41.90	6,894,267.90
	ALSTOM	77,679	24.85	1,930,323.15
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	32,512	125.18	4,069,852.16
	SIGNIFY NV	104,276	36.82	3,839,442.32
	VARTA AG	29,855	79.34	2,368,695.70
	EDP RENOVAVEIS SA	248,470	23.37	5,806,743.90
	ENEL SPA	465,636	6.18	2,879,493.02
ユーロ 小計		1,221,522		36,887,904.17
				(5,032,247,886)
合 計		7,421,376		19,088,748,527
				(16,558,540,227)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	14銘柄	100.00%	30.99%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	1.24%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.00%	1.24%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	8.93%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	4.93%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.56%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.00%	6.72%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.00%	5.78%
ユーロ	株式	11銘柄	100.00%	26.36%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。