有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/12-2024/01/11)

(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、対象株価指数に採用されている銘柄の株式に投資し、基準価額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
②投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式を投資対象とします。
③投資態度
イ.対象株価指数に採用されている銘柄の株式に投資し、基準価額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目指します。
ロ.次の場合等において、基準価額の変動率と対象株価指数の変動率の連動性を維持するために必要であると認めたときには、投資信託財産の構成を調整します。
・対象株価指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
・対象株価指数における、その採用銘柄の変更又は資本異動等対象株価指数における個別銘柄の構成比率の修正が行われた場合もしくは当該修正が公表された場合
・追加信託又は交換が行われた場合
ハ.投資する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している銘柄のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。なお、対象株価指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案のうえ速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
ニ.上記イ.にかかわらず、対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、対象株価指数に採用されている銘柄の株式に投資を行った場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に対象株価指数又はその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建を行うことがあります。
ホ.投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を投資信託約款第24条の範囲内で貸付の指図を行うことがあります。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。