有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年9月15日)

RM国内株式ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 9月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	154,526,372
株式	2,523,388,770
投資証券	40,368,900
派生商品評価勘定	1,937,270
未収入金	4,716,000
未収配当金	1,267,354
差入委託証拠金	6,435,000
流動資産合計	2,732,639,666
資産合計	2,732,639,666
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,160
前受金	1,513,000
未払解約金	2,460,000
未払利息	419
その他未払費用	447
流動負債合計	3,991,026
負債合計	3,991,026
純資産の部
元本等
元本	2,160,840,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	567,807,799
元本等合計	2,728,648,640
純資産合計	2,728,648,640
負債純資産合計	2,732,639,666

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2021年 9月17日
	期首元本額	1,641,490,037円
	期中追加設定元本額	1,491,431,393円
	期中一部解約元本額	972,080,589円
	期末元本額	2,160,840,841円
	期末元本の内訳※
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	333,559,734円
	国内株式ESGインデックス・オープン	82,923,606円
	九州SDGs・グローバルバランス	159,421,927円
	Smart-i 国内株式ESGインデックス	575,877,638円
	国内株式ESGインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,009,057,936円
2.	計算日における受益権の総数	2,160,840,841口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.2628円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,628円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 9月15日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年 9月15日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 9月15日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△24,706,848
投資証券	△711,500
合計	△25,418,348

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2022年 9月15日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	160,451,890	-	162,372,000	1,920,110
合計		160,451,890	-	162,372,000	1,920,110

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	9,800	1,536.00	15,052,800
大林組	6,100	963.00	5,874,300
清水建設	5,200	759.00	3,946,800
住友林業	1,300	2,315.00	3,009,500
大和ハウス工業	5,600	3,094.00	17,326,400
積水ハウス	5,800	2,486.00	14,418,800
三機工業	400	1,687.00	674,800
高砂熱学工業	400	1,635.00	654,000
大氣社	200	3,240.00	648,000
千代田化工建設	1,500	413.00	619,500
明治ホールディングス	1,000	6,320.00	6,320,000
サッポロホールディングス	600	3,120.00	1,872,000
アサヒグループホールディングス	4,300	4,658.00	20,029,400
キリンホールディングス	7,700	2,203.00	16,963,100
サントリー食品インターナショナル	1,300	5,060.00	6,578,000
伊藤園	500	5,880.00	2,940,000
不二製油グループ本社	400	2,371.00	948,400
キッコーマン	1,400	8,410.00	11,774,000
味の素	4,300	4,005.00	17,221,500
キユーピー	900	2,222.00	1,999,800
ハウス食品グループ本社	600	2,916.00	1,749,600
カゴメ	700	2,965.00	2,075,500
ニチレイ	1,000	2,386.00	2,386,000
日清食品ホールディングス	600	9,780.00	5,868,000
片倉工業	100	1,996.00	199,600
東洋紡	800	1,103.00	882,400
帝人	1,700	1,463.00	2,487,100
東レ	13,000	778.70	10,123,100
クラレ	3,000	1,065.00	3,195,000
旭化成	11,800	1,014.50	11,971,100
住友化学	14,000	542.00	7,588,000
東ソー	2,400	1,756.00	4,214,400
デンカ	700	3,340.00	2,338,000
カネカ	400	3,900.00	1,560,000
三井化学	1,700	3,080.00	5,236,000
JSR	1,700	3,095.00	5,261,500
東京応化工業	300	6,580.00	1,974,000
三菱ケミカルグループ	12,000	718.80	8,625,600
ダイセル	2,400	899.00	2,157,600
積水化学工業	3,500	1,846.00	6,461,000
花王	4,500	6,058.00	27,261,000
日本ペイントホールディングス	7,800	1,105.00	8,619,000
関西ペイント	1,700	2,146.00	3,648,200
DIC	700	2,533.00	1,773,100
富士フイルムホールディングス	3,400	6,975.00	23,715,000
ライオン	2,200	1,618.00	3,559,600
小林製薬	500	8,310.00	4,155,000
デクセリアルズ	500	4,035.00	2,017,500
日東電工	1,300	9,000.00	11,700,000
信越ポリマー	400	1,289.00	515,600
ニフコ	800	3,085.00	2,468,000
ユニ・チャーム	3,800	4,778.00	18,156,400
アステラス製薬	17,300	1,989.50	34,418,350
塩野義製薬	2,500	7,010.00	17,525,000
中外製薬	6,300	3,565.00	22,459,500
エーザイ	2,400	5,943.00	14,263,200
参天製薬	3,400	986.00	3,352,400
第一三共	16,500	4,253.00	70,174,500
ENEOSホールディングス	28,800	510.10	14,690,880
ブリヂストン	5,400	5,090.00	27,486,000
住友理工	300	578.00	173,400
太平洋セメント	1,100	2,124.00	2,336,400
TOTO	1,300	4,850.00	6,305,000
日本碍子	2,200	1,986.00	4,369,200
日本特殊陶業	1,400	2,928.00	4,099,200
日本製鉄	7,600	2,253.00	17,122,800
神戸製鋼所	3,200	640.00	2,048,000
JFEホールディングス	4,600	1,469.00	6,757,400
日立金属	2,000	2,162.00	4,324,000
日本軽金属ホールディングス	500	1,609.00	804,500
三菱マテリアル	1,100	2,033.00	2,236,300
住友金属鉱山	2,300	4,419.00	10,163,700
DOWAホールディングス	500	5,450.00	2,725,000
UACJ	300	2,416.00	724,800
三浦工業	800	2,847.00	2,277,600
ナブテスコ	1,000	3,145.00	3,145,000
小松製作所	8,700	2,836.00	24,673,200
日立建機	1,000	2,893.00	2,893,000
クボタ	9,600	2,160.00	20,736,000
荏原製作所	900	5,180.00	4,662,000
ダイキン工業	2,300	24,240.00	55,752,000
栗田工業	1,000	5,410.00	5,410,000
ダイフク	1,000	7,450.00	7,450,000
グローリー	400	2,236.00	894,400
セガサミーホールディングス	1,500	1,958.00	2,937,000
日立造船	1,500	879.00	1,318,500
日清紡ホールディングス	1,200	1,075.00	1,290,000
イビデン	1,100	4,530.00	4,983,000
コニカミノルタ	4,300	491.00	2,111,300
日立製作所	9,100	6,828.00	62,134,800
安川電機	2,300	4,555.00	10,476,500
明電舎	300	2,001.00	600,300
オムロン	1,700	6,986.00	11,876,200
富士通	1,800	16,295.00	29,331,000
セイコーエプソン	2,600	2,147.00	5,582,200
パナソニック ホールディングス	20,800	1,130.00	23,504,000
ソニーグループ	11,900	10,470.00	124,593,000
TDK	3,700	5,100.00	18,870,000
アルプスアルパイン	1,900	1,239.00	2,354,100
日本航空電子工業	400	2,393.00	957,200
横河電機	2,100	2,398.00	5,035,800
アズビル	1,100	4,010.00	4,411,000
シスメックス	1,600	8,075.00	12,920,000
スタンレー電気	1,200	2,542.00	3,050,400
ファナック	1,800	21,920.00	39,456,000
ローム	800	10,730.00	8,584,000
京セラ	3,000	8,025.00	24,075,000
太陽誘電	1,100	4,230.00	4,653,000
村田製作所	5,400	7,460.00	40,284,000
リコー	5,400	1,118.00	6,037,200
東京エレクトロン	1,400	42,760.00	59,864,000
トヨタ自動車	99,700	2,040.00	203,388,000
マツダ	5,300	1,193.00	6,322,900
ヤマハ発動機	2,800	2,900.00	8,120,000
テルモ	6,100	4,406.00	26,876,600
島津製作所	2,200	3,980.00	8,756,000
ニコン	2,800	1,482.00	4,149,600
HOYA	3,400	14,780.00	50,252,000
前田工繊	200	3,315.00	663,000
大建工業	100	1,898.00	189,800
大日本印刷	2,100	2,995.00	6,289,500
アシックス	1,500	2,584.00	3,876,000
ヤマハ	1,300	5,200.00	6,760,000
リンテック	400	2,329.00	931,600
任天堂	1,000	62,400.00	62,400,000
コクヨ	800	1,808.00	1,446,400
美津濃	200	2,708.00	541,600
東北電力	4,300	693.00	2,979,900
四国電力	1,500	777.00	1,165,500
九州電力	3,800	792.00	3,009,600
電源開発	1,400	2,097.00	2,935,800
イーレックス	300	2,900.00	870,000
レノバ	300	3,790.00	1,137,000
東京瓦斯	3,700	2,526.00	9,346,200
大阪瓦斯	3,500	2,245.00	7,857,500
東邦瓦斯	700	2,963.00	2,074,100
相鉄ホールディングス	700	2,394.00	1,675,800
東急	5,000	1,733.00	8,665,000
小田急電鉄	2,800	1,899.00	5,317,200
京王電鉄	1,000	5,500.00	5,500,000
西日本旅客鉄道	2,100	5,747.00	12,068,700
西武ホールディングス	2,100	1,561.00	3,278,100
西日本鉄道	600	2,897.00	1,738,200
阪急阪神ホールディングス	2,200	4,360.00	9,592,000
南海電気鉄道	1,000	2,883.00	2,883,000
京阪ホールディングス	900	3,660.00	3,294,000
山九	500	4,265.00	2,132,500
センコーグループホールディングス	1,000	983.00	983,000
福山通運	200	3,235.00	647,000
日立物流	400	8,790.00	3,516,000
九州旅客鉄道	1,300	3,125.00	4,062,500
SGホールディングス	2,700	2,151.00	5,807,700
NIPPON EXPRESSホールディングス	700	7,620.00	5,334,000
日本郵船	1,500	10,040.00	15,060,000
トランコム	100	8,190.00	819,000
三井倉庫ホールディングス	200	3,375.00	675,000
TIS	2,100	4,135.00	8,683,500
オープンドア	100	2,298.00	229,800
野村総合研究所	3,200	3,600.00	11,520,000
メルカリ	1,000	2,321.00	2,321,000
Zホールディングス	25,000	419.20	10,480,000
伊藤忠テクノソリューションズ	900	3,415.00	3,073,500
BIPROGY	700	3,195.00	2,236,500
ビジョン	400	1,478.00	591,200
KDDI	15,200	4,324.00	65,724,800
ソフトバンク	27,000	1,500.50	40,513,500
エヌ・ティ・ティ・データ	5,900	1,980.00	11,682,000
SCSK	1,500	2,262.00	3,393,000
あらた	100	4,210.00	421,000
アズワン	300	6,120.00	1,836,000
伊藤忠商事	11,200	3,784.00	42,380,800
丸紅	14,500	1,415.00	20,517,500
三井物産	13,100	3,283.00	43,007,300
キヤノンマーケティングジャパン	400	3,200.00	1,280,000
サンゲツ	400	1,642.00	656,800
モスフードサービス	200	3,115.00	623,000
イエローハット	300	1,834.00	550,200
ローソン	400	4,645.00	1,858,000
ゲオホールディングス	200	1,682.00	336,400
ハローズ	100	2,947.00	294,700
マツキヨココカラ&カンパニー	1,000	5,910.00	5,910,000
ZOZO	1,200	3,075.00	3,690,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500	1,052.00	526,000
ノジマ	300	2,661.00	798,300
イオン北海道	200	1,142.00	228,400
スギホールディングス	300	6,020.00	1,806,000
マックスバリュ東海	100	2,791.00	279,100
丸井グループ	1,700	2,475.00	4,207,500
イオン	6,100	2,672.50	16,302,250
平和堂	200	2,014.00	402,800
ヤオコー	200	6,510.00	1,302,000
ケーズホールディングス	1,500	1,212.00	1,818,000
Genky DrugStores	100	3,625.00	362,500
ヤマダホールディングス	7,100	477.00	3,386,700
ファーストリテイリング	500	82,450.00	41,225,000
サンドラッグ	700	3,495.00	2,446,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,300	723.60	81,260,280
りそなホールディングス	20,300	532.40	10,807,720
三井住友トラスト・ホールディングス	3,200	4,265.00	13,648,000
静岡銀行	4,200	823.00	3,456,600
大和証券グループ本社	12,500	614.90	7,686,250
野村ホールディングス	27,300	505.80	13,808,340
マネックスグループ	1,600	480.00	768,000
SOMPOホールディングス	2,900	6,049.00	17,542,100
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,200	4,146.00	17,413,200
第一生命ホールディングス	9,200	2,410.00	22,172,000
東京センチュリー	300	4,870.00	1,461,000
オリックス	11,200	2,263.00	25,345,600
ヒューリック	3,600	1,093.00	3,934,800
野村不動産ホールディングス	1,100	3,570.00	3,927,000
三井不動産	8,500	2,950.00	25,075,000
三菱地所	11,100	1,956.00	21,711,600
平和不動産	300	4,070.00	1,221,000
東京建物	1,800	2,157.00	3,882,600
住友不動産	2,900	3,549.00	10,292,100
綜合警備保障	700	3,585.00	2,509,500
ディップ	300	3,845.00	1,153,500
エスプール	600	1,045.00	627,000
H.U.グループホールディングス	500	2,703.00	1,351,500
オリエンタルランド	1,900	20,420.00	38,798,000
ダスキン	400	2,818.00	1,127,200
テクノプロ・ホールディングス	1,000	2,979.00	2,979,000
リクルートホールディングス	13,500	4,483.00	60,520,500
エラン	300	1,060.00	318,000
インソース	200	2,863.00	572,600
カーブスホールディングス	500	850.00	425,000
LITALICO	200	2,923.00	584,600
乃村工藝社	700	954.00	667,800
ベネッセホールディングス	700	2,139.00	1,497,300
合 計	969,700		2,523,388,770

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	14	2,210,600
	日本プロロジスリート投資法人	20	6,660,000
	ヒューリックリート投資法人	12	2,043,600
	積水ハウス・リート投資法人	40	3,324,000
	日本ビルファンド投資法人	14	9,408,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	12	7,728,000
	日本プライムリアルティ投資法人	8	3,280,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	28	4,230,800
	ジャパンエクセレント投資法人	11	1,483,900
合計		159	40,368,900

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。