有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)

RM国内株式ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 9月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	100,211,852
株式	6,150,267,400
投資証券	19,167,200
派生商品評価勘定	821,350
未収配当金	2,056,440
未収利息	960
差入委託証拠金	3,925,679
流動資産合計	6,276,450,881
資産合計	6,276,450,881
負債の部
流動負債
前受金	585,500
未払解約金	10,139,800
流動負債合計	10,725,300
負債合計	10,725,300
純資産の部
元本等
元本	2,785,860,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,479,865,472
元本等合計	6,265,725,581
純資産合計	6,265,725,581
負債純資産合計	6,276,450,881

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年 9月18日
	期首元本額	3,597,646,291円
	期中追加設定元本額	2,784,090,939円
	期中一部解約元本額	3,595,877,121円
	期末元本額	2,785,860,109円
	期末元本の内訳※
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	198,824,443円
	国内株式ESGインデックス・オープン	53,986,589円
	九州SDGs・グローバルバランス	88,981,235円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	12,833,761円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	179,273,042円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	332,209,667円
	Smart-i 国内株式ESGインデックス	1,670,633,532円
	国内株式ESGインデックスファンド(適格機関投資家専用)	249,117,840円
2.	計算日における受益権の総数	2,785,860,109口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	2.2491円
	(10,000口当たり純資産額)	(22,491円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年 9月16日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 9月16日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 9月16日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	853,966,533
投資証券	2,825,033
合計	856,791,566

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年 9月16日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	77,803,650	-	78,625,000	821,350
合計		77,803,650	-	78,625,000	821,350

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	11,900	2,654.50	31,588,550
安藤・間	2,000	1,734.00	3,468,000
大林組	8,800	2,530.00	22,264,000
清水建設	6,800	2,115.00	14,382,000
戸田建設	2,800	1,051.00	2,942,800
熊谷組	400	4,900.00	1,960,000
住友林業	6,300	1,814.50	11,431,350
大和ハウス工業	7,600	5,452.00	41,435,200
積水ハウス	8,100	3,457.00	28,001,700
高砂熱学工業	600	8,572.00	5,143,200
インフロニア・ホールディングス	2,600	1,530.00	3,978,000
明治ホールディングス	3,200	3,153.00	10,089,600
サッポロホールディングス	900	7,514.00	6,762,600
アサヒグループホールディングス	19,600	1,815.00	35,574,000
キリンホールディングス	10,500	2,149.50	22,569,750
サントリー食品インターナショナル	1,900	4,684.00	8,899,600
伊藤園	700	3,518.00	2,462,600
キッコーマン	9,200	1,304.00	11,996,800
味の素	12,300	4,287.00	52,730,100
カゴメ	1,100	2,944.00	3,238,400
ニチレイ	2,800	1,732.00	4,849,600
日清食品ホールディングス	2,600	2,826.00	7,347,600
東洋紡	1,100	1,164.00	1,280,400
帝人	2,400	1,301.50	3,123,600
東レ	18,800	982.60	18,472,880
クラレ	4,000	1,730.50	6,922,000
旭化成	16,600	1,203.00	19,969,800
レゾナック・ホールディングス	2,400	4,702.00	11,284,800
住友化学	20,200	490.80	9,914,160
日産化学	1,700	5,527.00	9,395,900
クレハ	400	4,020.00	1,608,000
日本曹達	600	3,495.00	2,097,000
東ソー	3,700	2,357.50	8,722,750
デンカ	1,100	2,336.00	2,569,600
エア・ウォーター	2,500	2,656.50	6,641,250
カネカ	600	4,367.00	2,620,200
三井化学	2,400	3,751.00	9,002,400
東京応化工業	1,300	4,972.00	6,463,600
三菱ケミカルグループ	17,300	885.80	15,324,340
ダイセル	2,900	1,398.50	4,055,650
積水化学工業	5,100	2,862.00	14,596,200
UBE	1,300	2,405.00	3,126,500
日本化薬	1,700	1,450.50	2,465,850
花王	6,300	6,763.00	42,606,900
日本ペイントホールディングス	12,800	1,028.50	13,164,800
関西ペイント	1,900	2,541.00	4,827,900
中国塗料	500	3,610.00	1,805,000
DIC	1,000	3,651.00	3,651,000
サカタインクス	600	2,269.00	1,361,400
artience	500	3,175.00	1,587,500
富士フイルムホールディングス	15,200	3,687.00	56,042,400
資生堂	5,400	2,396.00	12,938,400
ライオン	3,400	1,630.00	5,542,000
長谷川香料	400	2,961.00	1,184,400
日東電工	9,600	3,380.00	32,448,000
ニフコ	1,000	4,491.00	4,491,000
ユニ・チャーム	15,100	986.00	14,888,600
アステラス製薬	24,500	1,682.50	41,221,250
塩野義製薬	10,200	2,616.50	26,688,300
中外製薬	9,100	6,740.00	61,334,000
エーザイ	3,600	5,183.00	18,658,800
第一三共	23,100	3,578.00	82,651,800
ENEOSホールディングス	36,700	929.80	34,123,660
ブリヂストン	7,700	7,011.00	53,984,700
東海カーボン	2,700	1,026.50	2,771,550
TOTO	1,800	4,032.00	7,257,600
日本特殊陶業	2,000	5,797.00	11,594,000
神戸製鋼所	4,800	1,865.50	8,954,400
JFEホールディングス	7,800	1,946.00	15,178,800
大同特殊鋼	1,800	1,316.50	2,369,700
日本軽金属ホールディングス	800	2,163.00	1,730,400
三井金属鉱業	800	10,705.00	8,564,000
三菱マテリアル	1,700	2,638.00	4,484,600
住友金属鉱山	3,300	4,415.00	14,569,500
DOWAホールディングス	700	5,502.00	3,851,400
UACJ	500	6,470.00	3,235,000
三和ホールディングス	2,600	4,524.00	11,762,400
LIXIL	3,700	1,940.50	7,179,850
三浦工業	1,200	3,002.00	3,602,400
ナブテスコ	1,500	3,201.00	4,801,500
小松製作所	12,900	5,233.00	67,505,700
日立建機	1,300	4,870.00	6,331,000
クボタ	13,200	1,857.00	24,512,400
荏原製作所	6,300	3,122.00	19,668,600
ダイキン工業	3,600	17,645.00	63,522,000
栗田工業	1,400	5,185.00	7,259,000
ダイフク	4,400	4,484.00	19,729,600
セガサミーホールディングス	2,100	3,127.00	6,566,700
NTN	6,100	343.00	2,092,300
カナデビア	2,200	1,068.00	2,349,600
三菱重工業	43,400	3,798.00	164,833,200
IHI	2,000	16,400.00	32,800,000
イビデン	1,600	8,407.00	13,451,200
コニカミノルタ	6,500	543.10	3,530,150
ブラザー工業	3,100	2,628.50	8,148,350
日立製作所	62,100	4,052.00	251,629,200
富士電機	1,800	10,030.00	18,054,000
オムロン	2,400	3,946.00	9,470,400
日本電気	17,600	4,627.00	81,435,200
富士通	23,800	3,708.00	88,250,400
ルネサスエレクトロニクス	22,800	1,777.50	40,527,000
セイコーエプソン	4,000	1,982.00	7,928,000
パナソニック ホールディングス	31,600	1,550.50	48,995,800
シャープ	3,500	858.00	3,003,000
アンリツ	1,700	1,919.00	3,262,300
ソニーグループ	83,300	4,221.00	351,609,300
アルプスアルパイン	2,400	1,814.50	4,354,800
マクセル	500	2,165.00	1,082,500
横河電機	3,100	4,417.00	13,692,700
アズビル	6,200	1,483.50	9,197,700
アドバンテスト	10,400	14,130.00	146,952,000
シスメックス	6,800	1,885.50	12,821,400
スタンレー電気	1,400	2,994.00	4,191,600
ウシオ電機	900	2,268.00	2,041,200
ファナック	12,600	4,272.00	53,827,200
太陽誘電	1,700	3,116.00	5,297,200
キヤノン	11,700	4,397.00	51,444,900
リコー	7,300	1,384.50	10,106,850
東京エレクトロン	6,100	23,015.00	140,391,500
トヨタ自動車	128,400	2,934.50	376,789,800
ヤマハ発動機	12,400	1,124.00	13,937,600
島津製作所	3,200	3,713.00	11,881,600
ニコン	3,400	1,760.00	5,984,000
HOYA	4,600	21,665.00	99,659,000
ノーリツ鋼機	700	1,808.00	1,265,600
メニコン	800	1,187.00	949,600
前田工繊	600	1,927.00	1,156,200
大日本印刷	5,300	2,633.50	13,957,550
アシックス	9,500	4,073.00	38,693,500
ヤマハ	5,400	1,019.00	5,502,600
ピジョン	1,600	1,849.00	2,958,400
リンテック	500	3,600.00	1,800,000
美津濃	700	2,606.00	1,824,200
東北電力	6,500	1,150.50	7,478,250
九州電力	5,800	1,577.50	9,149,500
東京瓦斯	4,300	5,849.00	25,150,700
大阪瓦斯	4,800	4,397.00	21,105,600
東邦瓦斯	900	4,410.00	3,969,000
相鉄ホールディングス	1,100	2,629.50	2,892,450
東急	6,800	1,876.00	12,756,800
京王電鉄	1,400	3,930.00	5,502,000
西日本旅客鉄道	5,700	3,386.00	19,300,200
西武ホールディングス	2,800	5,634.00	15,775,200
西日本鉄道	800	2,343.00	1,874,400
阪急阪神ホールディングス	3,300	4,438.00	14,645,400
南海電気鉄道	1,400	2,755.00	3,857,000
京阪ホールディングス	1,300	3,459.00	4,496,700
名古屋鉄道	2,500	1,766.00	4,415,000
ヤマトホールディングス	3,200	2,468.00	7,897,600
山九	600	8,384.00	5,030,400
センコーグループホールディングス	1,800	2,095.00	3,771,000
セイノーホールディングス	1,300	2,279.00	2,962,700
九州旅客鉄道	1,900	4,177.00	7,936,300
SGホールディングス	3,900	1,614.50	6,296,550
日本郵船	5,900	5,555.00	32,774,500
ANAホールディングス	2,200	2,951.00	6,492,200
三井倉庫ホールディングス	800	4,310.00	3,448,000
TIS	2,900	5,184.00	15,033,600
SHIFT	2,500	1,380.50	3,451,250
インターネットイニシアティブ	1,500	2,824.00	4,236,000
マネーフォワード	600	6,143.00	3,685,800
野村総合研究所	5,100	5,820.00	29,682,000
メルカリ	1,600	2,266.00	3,625,600
フリー	600	3,535.00	2,121,000
LINEヤフー	37,600	494.50	18,593,200
BIPROGY	1,000	6,417.00	6,417,000
スカパーJSATホールディングス	2,200	1,433.00	3,152,600
KDDI	42,500	2,492.00	105,910,000
ソフトバンク	388,500	229.80	89,277,300
コナミグループ	1,400	22,205.00	31,087,000
ソフトバンクグループ	12,900	18,300.00	236,070,000
あらた	400	3,140.00	1,256,000
双日	3,000	4,015.00	12,045,000
アルフレッサ ホールディングス	2,200	2,285.50	5,028,100
伊藤忠商事	16,100	8,580.00	138,138,000
丸紅	19,100	3,598.00	68,721,800
三愛オブリ	700	2,180.00	1,526,000
サンゲツ	600	3,160.00	1,896,000
伊藤忠エネクス	600	2,015.00	1,209,000
サンリオ	2,400	6,907.00	16,576,800
PALTAC	400	4,735.00	1,894,000
アスクル	500	1,592.00	796,000
アンドエスティHD	400	3,135.00	1,254,000
エディオン	1,100	2,171.00	2,388,100
ジンズホールディングス	200	10,120.00	2,024,000
ビックカメラ	1,300	1,696.00	2,204,800
J.フロント リテイリング	3,300	2,487.00	8,207,100
マツキヨココカラ&カンパニー	4,400	3,097.00	13,626,800
ZOZO	6,000	1,442.00	8,652,000
三越伊勢丹ホールディングス	4,400	2,937.50	12,925,000
ジョイフル本田	700	2,204.00	1,542,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,200	990.00	1,188,000
イオン北海道	600	921.00	552,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,200	5,118.00	26,613,600
スギホールディングス	1,400	3,845.00	5,383,000
日本瓦斯	1,400	2,903.00	4,064,200
青山商事	500	2,552.00	1,276,000
丸井グループ	2,100	3,309.00	6,948,900
イオン	30,300	1,819.50	55,130,850
イズミ	500	3,295.00	1,647,500
ヤオコー	300	9,204.00	2,761,200
ケーズホールディングス	1,700	1,598.00	2,716,600
ヤマダホールディングス	7,200	493.70	3,554,640
ファーストリテイリング	2,600	47,360.00	123,136,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,000	1,116.50	15,631,000
三井住友トラストグループ	8,700	4,253.00	37,001,100
三井住友フィナンシャルグループ	50,000	4,068.00	203,400,000
みずほフィナンシャルグループ	34,000	4,826.00	164,084,000
大和証券グループ本社	18,100	1,220.00	22,082,000
野村ホールディングス	40,700	1,107.50	45,075,250
SOMPOホールディングス	12,000	4,793.00	57,516,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	17,400	3,584.00	62,361,600
東京海上ホールディングス	24,900	6,531.00	162,621,900
T&Dホールディングス	6,600	3,910.00	25,806,000
東京センチュリー	2,000	1,960.00	3,920,000
オリックス	15,800	3,986.00	62,978,800
ヒューリック	6,200	1,635.50	10,140,100
野村不動産ホールディングス	7,500	960.50	7,203,750
オープンハウスグループ	1,000	7,813.00	7,813,000
東急不動産ホールディングス	7,800	1,250.00	9,750,000
三井不動産	35,800	1,607.50	57,548,500
三菱地所	14,400	3,357.00	48,340,800
平和不動産	500	2,389.00	1,194,500
東京建物	2,500	2,891.50	7,228,750
住友不動産	4,200	6,407.00	26,909,400
MIXI	500	3,350.00	1,675,000
ジェイエイシーリクルートメント	900	1,122.00	1,009,800
パーソルホールディングス	23,100	286.70	6,622,770
H.U.グループホールディングス	700	3,387.00	2,370,900
オリエンタルランド	14,600	3,715.00	54,239,000
ダスキン	500	3,932.00	1,966,000
リゾートトラスト	2,400	1,788.00	4,291,200
ユー・エス・エス	5,100	1,814.00	9,251,400
楽天グループ	20,500	974.30	19,973,150
テクノプロ・ホールディングス	1,400	4,824.00	6,753,600
リクルートホールディングス	18,000	8,470.00	152,460,000
インソース	700	984.00	688,800
乃村工藝社	1,100	1,038.00	1,141,800
トーカイ	200	2,282.00	456,400
セコム	5,700	5,693.00	32,450,100
合 計	2,184,200		6,150,267,400

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	積水ハウス・リート投資法人	56	4,569,600
	オリックス不動産投資法人	72	7,293,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	40	7,304,000
合計		168	19,167,200

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。