有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月18日-令和4年7月20日)

RM国内株式ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	211,268,720
株式	2,216,785,910
投資証券	36,789,400
派生商品評価勘定	3,446,040
未収配当金	2,760,422
前払金	2,111,400
差入委託証拠金	9,222,000
流動資産合計	2,482,383,892
資産合計	2,482,383,892
負債の部
流動負債
未払解約金	413,000
未払利息	573
流動負債合計	413,573
負債合計	413,573
純資産の部
元本等
元本	1,950,746,165
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	531,224,154
元本等合計	2,481,970,319
純資産合計	2,481,970,319
負債純資産合計	2,482,383,892

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2021年11月18日
	期首元本額	1,717,427,947円
	期中追加設定元本額	1,148,947,668円
	期中一部解約元本額	915,629,450円
	期末元本額	1,950,746,165円
	期末元本の内訳※
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	334,562,392円
	国内株式ESGインデックス・オープン	40,095,486円
	九州SDGs・グローバルバランス	155,679,960円
	Smart-i 国内株式ESGインデックス	571,338,032円
	国内株式ESGインデックスファンド(適格機関投資家専用)	849,070,295円
2.	計算日における受益権の総数	1,950,746,165口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.2723円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,723円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 7月20日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年 7月20日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 7月20日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△8,361,806
投資証券	△902,566
合計	△9,264,372

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2022年 7月20日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	222,521,960	-	225,968,000	3,446,040
合計		222,521,960	-	225,968,000	3,446,040

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
マルハニチロ	200	2,475.00	495,000
INPEX	8,300	1,422.00	11,802,600
コムシスホールディングス	400	2,609.00	1,043,600
大成建設	800	4,205.00	3,364,000
大林組	5,200	977.00	5,080,400
清水建設	4,400	761.00	3,348,400
鹿島建設	1,700	1,500.00	2,550,000
戸田建設	800	713.00	570,400
住友林業	1,100	2,076.00	2,283,600
大和ハウス工業	4,800	3,253.00	15,614,400
積水ハウス	4,900	2,404.00	11,779,600
エクシオグループ	400	2,165.00	866,000
三機工業	200	1,606.00	321,200
高砂熱学工業	400	1,685.00	674,000
大氣社	100	3,190.00	319,000
千代田化工建設	600	411.00	246,600
明治ホールディングス	500	6,740.00	3,370,000
サッポロホールディングス	500	2,909.00	1,454,500
アサヒグループホールディングス	3,600	4,584.00	16,502,400
キリンホールディングス	6,500	2,216.50	14,407,250
サントリー食品インターナショナル	1,100	5,190.00	5,709,000
伊藤園	200	6,190.00	1,238,000
不二製油グループ本社	300	2,218.00	665,400
キッコーマン	1,200	8,030.00	9,636,000
味の素	3,700	3,455.00	12,783,500
キユーピー	700	2,265.00	1,585,500
ハウス食品グループ本社	500	2,947.00	1,473,500
カゴメ	300	3,380.00	1,014,000
ニチレイ	900	2,338.00	2,104,200
日清食品ホールディングス	500	9,550.00	4,775,000
片倉工業	100	2,083.00	208,300
東洋紡	600	1,025.00	615,000
帝人	1,400	1,448.00	2,027,200
東レ	11,000	745.30	8,198,300
日本製紙	400	982.00	392,800
レンゴー	800	758.00	606,400
クラレ	2,500	1,103.00	2,757,500
旭化成	10,000	1,076.00	10,760,000
住友化学	11,900	524.00	6,235,600
東ソー	1,000	1,768.00	1,768,000
デンカ	300	3,430.00	1,029,000
信越化学工業	1,500	16,860.00	25,290,000
カネカ	400	3,565.00	1,426,000
三井化学	1,500	2,838.00	4,257,000
JSR	700	3,620.00	2,534,000
東京応化工業	300	6,980.00	2,094,000
三菱ケミカルグループ	10,200	744.00	7,588,800
ダイセル	2,100	852.00	1,789,200
積水化学工業	3,000	1,913.00	5,739,000
UBE	400	2,091.00	836,400
日本化薬	500	1,147.00	573,500
花王	3,800	5,764.00	21,903,200
日本ペイントホールディングス	3,300	1,035.00	3,415,500
関西ペイント	1,400	1,914.00	2,679,600
DIC	600	2,453.00	1,471,800
東洋インキSCホールディングス	100	1,943.00	194,300
富士フイルムホールディングス	2,900	7,618.00	22,092,200
資生堂	1,600	5,616.00	8,985,600
ライオン	900	1,537.00	1,383,300
小林製薬	200	8,930.00	1,786,000
デクセリアルズ	200	3,785.00	757,000
日東電工	1,100	8,850.00	9,735,000
信越ポリマー	200	1,275.00	255,000
ニフコ	600	3,325.00	1,995,000
ユニ・チャーム	3,200	4,966.00	15,891,200
協和キリン	1,100	3,205.00	3,525,500
アステラス製薬	14,800	2,151.50	31,842,200
住友ファーマ	700	1,092.00	764,400
塩野義製薬	2,100	7,540.00	15,834,000
中外製薬	5,300	3,732.00	19,779,600
エーザイ	2,000	6,270.00	12,540,000
小野薬品工業	1,500	3,911.00	5,866,500
持田製薬	100	3,360.00	336,000
参天製薬	2,900	1,102.00	3,195,800
第一三共	14,000	3,586.00	50,204,000
ENEOSホールディングス	24,400	508.00	12,395,200
ブリヂストン	2,300	5,275.00	12,132,500
住友理工	100	617.00	61,700
太平洋セメント	500	2,023.00	1,011,500
TOTO	1,100	4,505.00	4,955,500
日本碍子	1,900	1,953.00	3,710,700
日本特殊陶業	1,200	2,590.00	3,108,000
ニチアス	200	2,393.00	478,600
日本製鉄	3,200	2,036.00	6,515,200
神戸製鋼所	1,300	635.00	825,500
JFEホールディングス	2,000	1,522.00	3,044,000
日立金属	1,700	2,052.00	3,488,400
日本軽金属ホールディングス	400	1,563.00	625,200
三菱マテリアル	900	1,982.00	1,783,800
住友金属鉱山	2,000	4,113.00	8,226,000
DOWAホールディングス	400	4,710.00	1,884,000
UACJ	100	2,190.00	219,000
三浦工業	700	3,215.00	2,250,500
タクマ	200	1,354.00	270,800
ナブテスコ	900	3,270.00	2,943,000
サトーホールディングス	100	1,955.00	195,500
小松製作所	7,400	2,978.00	22,037,200
日立建機	900	2,948.00	2,653,200
クボタ	8,100	2,226.00	18,030,600
荏原製作所	700	5,180.00	3,626,000
ダイキン工業	2,000	23,095.00	46,190,000
栗田工業	800	5,140.00	4,112,000
ダイフク	800	8,620.00	6,896,000
グローリー	400	2,195.00	878,000
セガサミーホールディングス	1,400	2,228.00	3,119,200
ホシザキ	400	3,995.00	1,598,000
NTN	1,600	256.00	409,600
日立造船	1,300	824.00	1,071,200
三菱重工業	1,300	5,037.00	6,548,100
日清紡ホールディングス	1,100	1,068.00	1,174,800
イビデン	900	4,035.00	3,631,500
コニカミノルタ	3,600	468.00	1,684,800
日立製作所	7,700	6,806.00	52,406,200
三菱電機	7,700	1,478.50	11,384,450
安川電機	1,900	4,500.00	8,550,000
明電舎	100	2,156.00	215,600
東芝テック	100	4,380.00	438,000
オムロン	1,500	7,342.00	11,013,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	300	2,279.00	683,700
日本電気	1,000	5,370.00	5,370,000
富士通	1,600	18,610.00	29,776,000
セイコーエプソン	1,100	2,026.00	2,228,600
アルバック	200	4,895.00	979,000
パナソニック ホールディングス	17,600	1,148.00	20,204,800
アンリツ	600	1,545.00	927,000
ソニーグループ	10,000	11,940.00	119,400,000
TDK	3,100	4,130.00	12,803,000
アルプスアルパイン	800	1,322.00	1,057,600
ヒロセ電機	100	18,520.00	1,852,000
日本航空電子工業	400	2,192.00	876,800
横河電機	1,800	2,310.00	4,158,000
アズビル	900	3,930.00	3,537,000
日本光電工業	300	3,045.00	913,500
キーエンス	800	54,350.00	43,480,000
シスメックス	1,300	9,222.00	11,988,600
スタンレー電気	1,000	2,419.00	2,419,000
ウシオ電機	400	1,801.00	720,400
ファナック	800	22,095.00	17,676,000
ローム	300	9,860.00	2,958,000
京セラ	1,300	7,340.00	9,542,000
太陽誘電	500	4,760.00	2,380,000
村田製作所	4,600	7,857.00	36,142,200
リコー	2,300	1,085.00	2,495,500
東京エレクトロン	1,200	45,100.00	54,120,000
デンソー	1,700	7,718.00	13,120,600
川崎重工業	600	2,607.00	1,564,200
トヨタ自動車	84,400	2,194.00	185,173,600
日野自動車	1,100	756.00	831,600
マツダ	2,300	1,116.00	2,566,800
ヤマハ発動機	2,400	2,598.00	6,235,200
テルモ	5,100	4,434.00	22,613,400
島津製作所	1,900	4,660.00	8,854,000
ニコン	2,400	1,534.00	3,681,600
HOYA	1,500	13,090.00	19,635,000
シチズン時計	1,000	577.00	577,000
前田工繊	100	3,065.00	306,500
大建工業	100	1,954.00	195,400
大日本印刷	1,800	2,887.00	5,196,600
アシックス	1,300	2,608.00	3,390,400
ヤマハ	1,100	5,670.00	6,237,000
リンテック	300	2,339.00	701,700
任天堂	900	62,240.00	56,016,000
コクヨ	700	1,803.00	1,262,100
美津濃	100	2,521.00	252,100
中部電力	2,600	1,392.00	3,619,200
中国電力	1,100	888.00	976,800
東北電力	1,800	735.00	1,323,000
四国電力	600	810.00	486,000
九州電力	3,200	892.00	2,854,400
電源開発	600	2,256.00	1,353,600
イーレックス	100	2,305.00	230,500
レノバ	300	2,392.00	717,600
東京瓦斯	3,200	2,592.00	8,294,400
大阪瓦斯	3,000	2,417.00	7,251,000
東邦瓦斯	600	3,055.00	1,833,000
東武鉄道	800	3,075.00	2,460,000
相鉄ホールディングス	600	2,299.00	1,379,400
東急	4,200	1,602.00	6,728,400
小田急電鉄	2,300	1,824.00	4,195,200
京王電鉄	800	4,880.00	3,904,000
東日本旅客鉄道	1,200	6,825.00	8,190,000
西日本旅客鉄道	1,700	4,796.00	8,153,200
西武ホールディングス	1,800	1,288.00	2,318,400
西日本鉄道	500	2,854.00	1,427,000
近鉄グループホールディングス	700	4,220.00	2,954,000
阪急阪神ホールディングス	1,800	3,715.00	6,687,000
南海電気鉄道	800	2,548.00	2,038,400
京阪ホールディングス	400	3,275.00	1,310,000
名古屋鉄道	700	2,093.00	1,465,100
山九	400	4,120.00	1,648,000
センコーグループホールディングス	800	910.00	728,000
福山通運	200	3,205.00	641,000
日立物流	300	8,610.00	2,583,000
九州旅客鉄道	1,100	2,758.00	3,033,800
SGホールディングス	2,300	2,555.00	5,876,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	600	7,680.00	4,608,000
日本郵船	1,300	9,890.00	12,857,000
トランコム	100	7,350.00	735,000
三井倉庫ホールディングス	100	3,060.00	306,000
TIS	900	3,665.00	3,298,500
オープンドア	100	1,678.00	167,800
野村総合研究所	2,700	3,960.00	10,692,000
メルカリ	800	2,169.00	1,735,200
Zホールディングス	21,200	441.70	9,364,040
伊藤忠テクノソリューションズ	400	3,555.00	1,422,000
ネットワンシステムズ	300	3,155.00	946,500
BIPROGY	600	2,825.00	1,695,000
ビジョン	100	1,117.00	111,700
日本電信電話	4,800	3,896.00	18,700,800
KDDI	12,800	4,391.00	56,204,800
ソフトバンク	22,900	1,550.50	35,506,450
エヌ・ティ・ティ・データ	2,500	1,939.00	4,847,500
SCSK	1,200	2,328.00	2,793,600
あらた	100	4,165.00	416,500
アルフレッサ ホールディングス	700	1,879.00	1,315,300
TOKAIホールディングス	400	899.00	359,600
シップヘルスケアホールディングス	300	2,538.00	761,400
アズワン	200	6,280.00	1,256,000
日本ライフライン	200	966.00	193,200
伊藤忠商事	9,500	3,939.00	37,420,500
丸紅	6,200	1,242.00	7,700,400
三井物産	5,600	2,959.50	16,573,200
キヤノンマーケティングジャパン	400	2,879.00	1,151,600
サンゲツ	300	1,624.00	487,200
モスフードサービス	100	3,365.00	336,500
イエローハット	100	1,772.00	177,200
スズケン	300	3,860.00	1,158,000
ローソン	400	4,720.00	1,888,000
ゲオホールディングス	100	1,373.00	137,300
ハローズ	100	3,130.00	313,000
大黒天物産	100	5,310.00	531,000
DCMホールディングス	500	1,058.00	529,000
マツキヨココカラ&カンパニー	400	5,030.00	2,012,000
ZOZO	500	2,939.00	1,469,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200	1,129.00	225,800
ノジマ	100	3,025.00	302,500
イオン北海道	100	1,075.00	107,500
スギホールディングス	100	5,970.00	597,000
マックスバリュ東海	100	2,666.00	266,600
丸井グループ	1,400	2,365.00	3,311,000
イオン	5,200	2,639.00	13,722,800
平和堂	100	2,018.00	201,800
ヤオコー	100	6,470.00	647,000
ケーズホールディングス	1,300	1,398.00	1,817,400
Genky DrugStores	100	3,485.00	348,500
ヤマダホールディングス	5,800	495.00	2,871,000
ファーストリテイリング	500	79,550.00	39,775,000
サンドラッグ	300	3,115.00	934,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	47,600	727.40	34,624,240
りそなホールディングス	17,200	510.90	8,787,480
三井住友トラスト・ホールディングス	2,700	4,264.00	11,512,800
三井住友フィナンシャルグループ	5,200	4,120.00	21,424,000
千葉銀行	2,100	728.00	1,528,800
静岡銀行	3,600	811.00	2,919,600
山口フィナンシャルグループ	800	744.00	595,200
大和証券グループ本社	5,400	627.20	3,386,880
野村ホールディングス	23,200	517.10	11,996,720
マネックスグループ	700	472.00	330,400
SOMPOホールディングス	2,500	5,955.00	14,887,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,500	4,350.00	15,225,000
第一生命ホールディングス	8,000	2,345.50	18,764,000
東京海上ホールディングス	2,500	7,942.00	19,855,000
T&Dホールディングス	2,100	1,530.00	3,213,000
芙蓉総合リース	100	8,050.00	805,000
東京センチュリー	300	4,680.00	1,404,000
オリックス	9,500	2,308.00	21,926,000
ヒューリック	3,100	1,049.00	3,251,900
野村不動産ホールディングス	900	3,200.00	2,880,000
東急不動産ホールディングス	2,400	698.00	1,675,200
三井不動産	7,300	2,872.00	20,965,600
三菱地所	9,400	1,919.50	18,043,300
平和不動産	100	3,990.00	399,000
東京建物	700	1,896.00	1,327,200
住友不動産	1,200	3,562.00	4,274,400
綜合警備保障	600	3,975.00	2,385,000
ディップ	100	3,595.00	359,500
エスプール	300	1,050.00	315,000
H.U.グループホールディングス	400	3,165.00	1,266,000
オリエンタルランド	1,600	18,900.00	30,240,000
ダスキン	300	3,015.00	904,500
テクノプロ・ホールディングス	900	3,045.00	2,740,500
リクルートホールディングス	11,500	4,610.00	53,015,000
エラン	100	1,051.00	105,100
インソース	100	2,285.00	228,500
カーブスホールディングス	200	692.00	138,400
LITALICO	100	2,346.00	234,600
乃村工藝社	600	897.00	538,200
セコム	800	8,923.00	7,138,400
メイテック	300	2,355.00	706,500
ベネッセホールディングス	600	2,291.00	1,374,600
合 計	778,800		2,216,785,910

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	6	925,800
	産業ファンド投資法人	8	1,477,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3	1,029,000
	日本プロロジスリート投資法人	17	5,788,500
	ヒューリックリート投資法人	10	1,604,000
	積水ハウス・リート投資法人	17	1,354,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	17	2,799,900
	日本ビルファンド投資法人	12	8,232,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	5	3,145,000
	日本都市ファンド投資法人	28	2,920,400
	オリックス不動産投資法人	10	1,850,000
	日本プライムリアルティ投資法人	7	2,782,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	12	1,666,800
	ジャパンエクセレント投資法人	10	1,213,000
合計		162	36,789,400

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。